Download - Excel 在筹资中的应用
小组成员: 39081109 胡明浩
39081110 陈瑞驰
39081111 王紫尧
39081116 孟茂然
Excel 在筹资中的应用
目录
债券市场价及收益率的计算
矩阵运算
数组运算
证券投资组合
债券: 市场价—— PV函数:
PV(rate,nper,pmt,[fv],[type])
到期收益率—— RATE函数
RATE( nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess])
到期年限: 15
息票年利率: 10%
年息票数额: $100
面值: $1,000
必要收益率: 10%
市场价 $1,000
注意:现金方向即: pv和 fv,pmt符号不同
证券投资组合模拟运算:双变量数据表到期年限: 15
息票年利率: 10%
年息票数额: $100
面值: $1,000
必要收益率: 10%
现值 $1,000 范围——全选
证券投资组合
矩阵运算: 转置—— TRANSPOSE函数:
TRANSPOSE(array)
矩阵的逆——MINVERSE函数
MINVERSE(array)
矩阵乘法 AB——MMULT函数
MMULT(array1,array2)
注意:顺序
注意 1!——范围全选
注意 2!——Ctrl+Shift+Enter
证券投资组合
矩阵应用(公式嵌套):AX——X
Step1:
Matrix A of coefficients vector Y A-1 Y3 4 66 160 -33 1 7742 3 2 12
证券投资组合
矩阵应用(公式嵌套):Step2:
Matrix A of coefficients vector Y A-1 Y3 4 66 16 0.4342880 -33 1 77 -2.3223242 3 2 12 0.363431
=MMULT(MINVERSE(A5:C7),E5:E7)
证券投资组合
数组运算: 数组乘积和—— SUMPRODUCT
返回相应的数组或区域的乘积的和
SUMPRODUCT(array1,[array2])
证券投资组合
数组运算: 数组乘积和—— SUMPRODUCT