PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN
JARINGAN SARAF REKUREN JARINGAN SARAF REKUREN YANG MEMPERHITUNGKAN
NILAI KEUNTUNGAN SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOTSEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT
RETNO AULIA VINARTIRETNO AULIA VINARTI5109 202 008
Supervisor : Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc., Ph.D.
Latar BelakangLatar Belakang
Dari pengembangan penelitian sebelumnyamenggunakan dua ukuran akurasi, yaitu galat danprofit didapatkan kesimpulan
Nilai GALAT yang minimum TIDAK menjadikanjaminan untuk mendapatkan PROFIT yang jaminan untuk mendapatkan PROFIT yang
maksimum
Tujuan PenelitianTujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan peramalannilai tukar mata uang asing semula hanyag g y
memperhatikan salah satu perspektif (profit ataugalat) sebagai tolak ukur, kini menjadi duaperspektif tolak ukur (profit dan galat).
Modifikasi JSR
Output : bobot + bias JSR minimalisasi galat
Output : bobot + bias JSR maksimalisasi keuntungan
Asaad, 2008
JSR dengan fungsi kinerja minimalisasi galat
JSR dengan fungsi kinerja maksimalisasi
nilai keuntunganOutput : calon kromosom induk JSR minimalisasi galat
Output : calon kromosom induk JSR maksimalisasi keuntungan
Mengenkripsi bobot + bias sebagai kromosom induk
(JSR galat)
Mengenkripsi bobot + bias sebagai kromosom induk(JSR nilai keuntungan)
galat
Output : kromosom induk
Montana, 1992
Tahap pemilihan(selecting)
Tahap
Output : kromosom induk
Output : kromosom anak
TahapMutasi + Crossover
Tahap evaluasi Tidak
Output : kromosom anak yang memiliki keuntungan tinggi dan galat rendah
Faharani, 2008
Memuaskan?
Mencari hasil peramalan dengan rumus backpropagation
Output : hasil peramalanLai, 2007
Modifikasi JSRImplementasi Rumus Profit sebagai berikut
Modifikasi JSRModifikasi JSRData yang digunakan adalah sebagai berikut
Data yang digunakan harus dinormalisasikan terlebihData yang digunakan harus dinormalisasikan terlebihdahulu, untuk memenuhi fungsi aktivasi JSR logsig.
Modifikasi JSRModifikasi JSRGrafik perbandingan profit yang didapatkan
Modifikasi JSRModifikasi JSRGrafik perbandingan galat yang didapatkan
PermasalahanPermasalahanBagaimana mengombinasikan fungsi kinerja
l l d k l f ?minimalisasi galat dan maksimalisasi profit?
Paper Montana, 1992 menjelaskan mengenai cara memilihbobot dan bias JST yang optimal menggunakan AlgoritmaGenetikaGenetika.Sehingga muncul ide bahwa untuk mengombinasikankedua fungsi kinerja dapat digunakan Algoritma Genetika, g j p g gdengan harapan akan menghasilkan generasi baru yang memiliki profit maksimal dan galat minimal.
Arsitektur JSR (Yu, 2009; Asaad, 2008)Arsitektur JSR (Yu, 2009; Asaad, 2008)
NORM CLOSE
NORM OPENH1
NORM HIGH
NORM LOWH2
YpredNORM LOW
NORM INF
YpredH3
H4H4NORM
STOCKS1
NORM NORM STOCKS2
Enkripsi Bobot Bias (Montana, 1992)Enkripsi Bobot Bias (Montana, 1992)2.13 3.18 1.90 -3.41
-9.13 6.52 1.11 2.12 5.02
4.55 3.46 -1.5 -7.4
3.67 -1.4 3.22 3.21
1.35
0.090.04 8.01 2.13 -1.9
7.12 4.43 -5.02 9.78
2.17 5.12 9.65 8.23-1.17
1 56.77 4.32 -0.7 -0.9 -1.5
Tahap SelectingTahap Selecting
…Bobot Bias Fungsi KinerjaMaksimalisasi Profit JSR
…Bobot Bias Fungsi KinerjaMinimalisasi Galat JSR
Fitness Test
Tahap SelectingTahap Selecting
Kromosom1
Kromosom6
Fitness
Kromosom2
Kromosom5
Peluang=
1/Fit
KromosomKromosom
1/Fitness
34PeluangKumulatif
Random Number
Tahap Mutasi dan CrossoverTahap Mutasi dan CrossoverProses Mutasi
Proses CrossoverProses Crossover
Tahap EvaluasiTahap EvaluasiGenerasi baru
Fungsi Evaluasi
Profit Galat
Dekripsi Bobot Bias (Montana, 1992)Dekripsi Bobot Bias (Montana, 1992)
2.13 3.18 1.90 -3.41
-9.13 6.52 1.11 2.12 5.02
4.55 3.46 -1.5 -7.4
3.67 -1.4 3.22 3.21
7 12 4 43 5 02 9 78
1.35
0.090.04 8.01 2.13 -1.9
7.12 4.43 -5.02 9.78
2.17 5.12 9.65 8.23
6.77 4.32 -0.7 -0.9
-1.17
-1.5
Perhitungan dg Rumus BackpropagationPerhitungan dg Rumus BackpropagationMerubah nilai bobot dan bias menjadi hasil prediksi
( ) tq
j
p
i itijjjt eywwfaay +++= ∑ ∑= = −1 100
Denormalisasi
min)(maxmin−Δ−
= aktnorm
yy minmin)(max. +−Δ= normakt yy
0-1 min-max
Uji coba kebenaran / validasiUji coba kebenaran / validasiHasil uji coba dengan fungsi maksimalisasi profit
Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate
USD/JPY 0.0341 0.276559135
EUR/USD 0 0385 0 263552133EUR/USD 0.0385 0.263552133
GBP/USD 0.0274 0.049155249
Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate
Hasil uji coba dengan fungsi minimalisasi error
USD/JPY 0.0263 0.110152645
EUR/USD 0.0305 0.201102671
GBP/USD 0.0259 0.308529101
Hasil Uji Coba kinerja GA pada USD/JPYHasil Uji Coba kinerja GA pada USD/JPY
KromosomMAPE Profit
MAPE Minimalisasi
KeuntunganMinimalisasi
MAPE Maksimalisasi
Keuntungan Maksimalisasi
indukMAPE Profit Minimalisasi
GalatMinimalisasi
GalatMaksimalisasi Keuntungan
Maksimalisasi Keuntungan
8 0.02511 0.86456 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
10 0.02721 0.93568 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
12 0.08896 0.61131 0.07896 0.19444 0.08699 0.5320312 0.08896 0.61131 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
14 0.32386 0.47644 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
6 0 22 9 0 2 2 0 0 896 0 9 0 08699 0 320316 0.42279 0.52727 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
18 0.19093 0.83367 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
20 0.11203 0.57262 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203
Hasil Uji Coba kinerja GA pada EUR/USDHasil Uji Coba kinerja GA pada EUR/USD
KromosomMAPE Profit
MAPE Minimalisasi
Keuntungan Minimalisasi
MAPE Maksimalisasi
Keuntungan Maksimalisasi
indukMAPE Profit Minimalisasi
GalatMinimalisasi
GalatMaksimalisasi Keuntungan
Maksimalisasi Keuntungan
8 0.07072 4.47329 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
10 0.11492 1.09479 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
12 0.04050 0.49327 0.067469 0.440012 0.10644 0.30822612 0.04050 0.49327 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
14 0.02538 ‐1.78242 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
6 0 02396 38 23 0 06 69 0 00 2 0 06 0 30822616 0.02396 ‐1.38523 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
18 0.02731 ‐1.84314 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
20 0.02955 ‐1.54876 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226
Hasil Uji Coba kinerja GA pada GBP/USDHasil Uji Coba kinerja GA pada GBP/USD
KromosomMAPE Profit
MAPE Minimalisasi
Keuntungan Minimalisasi
MAPE Maksimalisasi
Keuntungan Maksimalisasi
indukMAPE Profit Minimalisasi
GalatMinimalisasi
GalatMaksimalisasi Keuntungan
Maksimalisasi Keuntungan
8 0.03356 1.29444 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
10 0.00579 0.83745 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
12 0 14039 ‐0 60581 0 04710 0 391322 0 097003 0 7223212 0.14039 0.60581 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
14 0.01490 ‐0.90793 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
16 0.02611 ‐1.85500 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
18 0.03411 ‐2.12836 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
20 0.01848 ‐2.57245 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232
Uji Coba kinerja GAUji Coba kinerja GAFakta uji coba
Pada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosomPada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosomPada mata uang EUR/USD > 8 dan 12 kromosomPada mata uang GBP/USD > 8 dan 10 kromosom
KesimpulanJumlah kromosom paling baik untuk ketiga mata uang tersebutadalah 8 kromosom
Uji Coba dg metode peramalan lainUji Coba dg metode peramalan lainHasil uji coba dengan pasangan mata uang USD/JPY
JST ES OPE – Forex
Keuntungan ‐5.6977 0.89042 0.935685714
Galat 0.062316925 0.04985789 0.027216132
H l b d EUR/USD
JST ES OPE – Forex
Hasil uji coba dengan pasangan mata uang EUR/USD
Keuntungan ‐0.8345 0.56959 1.094792857
Galat 0.035122038 0.05426188 0.030501429
Uji Coba dg metode peramalan lainUji Coba dg metode peramalan lainHasil uji coba dengan pasangan mata uang GBP/USD
JST ES OPE – Forex
Keuntungan ‐2.1333 0.56845 0.837457143
Galat 0.04175172 0.04289486 0.005792857
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang USD/JPY
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang EUR/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang GBP/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Kesimpulan hasil uji coba :Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis makaSaat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis, makatindakan jual beli yang disarankan adalah menjualSaat kondisi masa yang akan datang diperkirakan pesimis, makai d k j l b li di k d l h b litindakan jual beli yang disarankan adalah membeli
KesimpulanKesimpulanDari hasil uji coba kebenaran atau validasi, dapat disimpulkanbahwa model fungsi kinerja yang dibangun pada JSR telah valid.g j y g g p JDari hasil uji coba kinerja dan keandalan, dapat disimpulkanbahwa kinerja terbaik program OPE – Forex dapat dipenuhid k j l h l k i d kdengan menggunakan jumlah calon kromosom induksebesar 8.Dari hasil uji coba perbandingan dengan metode peramalan JST j p g g p Jdan ES, disimpulkan bahwa OPE – Forex superior.Dari hasil uji coba berbagai kondisi masa depan, dapatdi i lk b h OPE F d di kdisimpulkan bahwa OPE – Forex dapat digunakan secarapraktis dengan tiga kemungkinan yang akan terjadi di masadepan yaitu optimistic, most likely dan pessimistic.p y p y p
SaranSaranProsedur sekuensial yang dilakukan cukup banyaksehingga memakan waktu yang cukup lama untuksehingga memakan waktu yang cukup lama untukmenjalankan OPE - Forex
Automatisasi dari potongan program OPE-Forex, agar menjadimudah untuk digunakan oleh orang awam, baik dari segitampilan muka atau dari segi kustomisasi.
Teori sampling (6-4-2) yang digunakan hanya menggunakanTeori sampling (6 4 2) yang digunakan hanya menggunakansatu referensi.
Penggunaan algoritma sampling lainnya, salah satunya adalahAlgoritma Sampling yang dibangun olehYu, Lean (2009), agar mengetahui bagaimana variasi dari dampak pembagian data history yang dimiliki.y y g
SaranSaranProgram OPE – Forex ini baru diujicobakan pada 3 pasangmata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, mata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, oleh karena itu hasil yang dikeluarkan oleh OPE – Forexmengenai jumlah kromosom paling optimal yaitu 8, hanyaberlaku untuk 3 pasang mata uang asing yaitu USD/JPY, EUR/USD dan GBP/USD saja.
Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkanPenelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkanautomatisasi untuk pencarian jumlah kromosom pada GA yang paling optimal, sehingga tidak perlu dilakukan pencarian manual d k b t Mi ft E l l idengan menggunakan bantuan Microsoft Excel lagi.