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Sistema de Gestión y
Evaluación de Riesgos
XIX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiación para las Pymes
Valladolid, 18 de setembro de 2014
Sistema Português de Garantia Mútua Norgarante |Teresa Duarte
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2
ENQUADRAMENTO
As SGM são Instituições Financeiras supervisionadas pelo Banco de Portugal e com um controle de riscos a vários níveis. O Sistema tem Direções de Gestão de Riscos, Compliance e Auditoria Interna. Todas as SGM têm as suas contas revistas e são auditadas pela E&Y.
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ENQUADRAMENTO
3
Investimento Privado
Investimento Público
Garantias das SGM (2)
€ 9 122
Financiamento Bancário € 18 590
Investimento Induzido na Economia € 19 062
Contragarantia do FCGM (1)
€ 6 988
€ 1 159
€ 153
VALORES EM MILHÕES DE €UROS
3
NOTA: (1) Contragarantias emitidas - inclui renovações(2) Garantias emitidas - inclui renovações e plafonds
EFEITOS MULTIPLICADORES DO INVESTIMENTO NO SISTEMA
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4
ENQUADRAMENTO
Quadro síntese da atividade da Norgarante:
Jan-Jul 2014 Acumulado até Jul-14Garantias Emitidas (€) 259 995 357 3 865 000 000Empresas apoiadas 5 284 35 395Investimento Apoiado (€) 506 383 474 8 001 203 636Financiamento Garantido (€) 520 127 816 7 767 877 969Emprego apoiado 86 731 637 000Carteira Viva (€) 1 292 863 566 1 292 863 566Empresas com Garantias Vivas 21 299 21 299
Indicadores 2014
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5
PRINCIPAIS RISCOS
Principais riscos das SGM:
• Crédito • Compliance • Liquidez • Operacional • Mercado • Sistemas de Informação • Taxa de Juro • Estratégia • Taxa de Câmbio • Reputação
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6
RISCO DE CRÉDITO
O principal é o Risco de Crédito, que é avaliado nos seguintes momentos: Análise e concessão de crédito Acompanhamento do crédito concedido Recuperação dos montantes executados e em
incumprimento
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7
Análise e Concessão Acompanhamento Extinção
Avaliação do Risco
Gestão do Risco
A gestão e avaliação do risco de crédito é um processo contínuo:
Recuperação
RISCO DE CRÉDITO
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8
Análise e Concessão de Crédito
Normas Internas Modelos de Rating Pareceres das Direções Comercial e de
Risco Órgãos Decisores Colegiais
RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
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Exclusões de empresas Com dívidas ao Fisco e Segurança Social
Com incidentes não justificados na banca
Créditos em mora ou contencioso
Inibição do uso de cheque
RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Normas Internas
Normas Internas
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RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Normas Internas
Limites de envolvimento por empresas ou grupos de empresas
Tipo de Operação Montante Máx. SGM
Montante Máx. SNGM
Garantias Financeiras 250 000 € 1 000 000 €
Garantias a Incentivos e Financiamento Curto-Prazo 500 000 € 1 500 000 €
Garantias para Financiamento:→ Atividade Normal 750 000 € 1 500 000 €→ Linhas Especiais 1 500 000 € 3 750 000 €
Grupo c/ contas consolidadas 1 500 000 € 4 500 000 €Garantias Técnicas
(não financeiras) 1 000 000 € 1 500 000 €
Limites de Envolvimento
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Modelos de Rating
Temos 2 modelos de Rating para apoiar a análise e concessão de crédito, desenvolvidos com a Deloitte:
1. Empresários em Nome Individual e Microempresas
2. Pequenas, Médias e Grandes Empresas
Atribuímos uma classe de risco a cada cliente, com probabilidades de default (PD) associadas.
RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Modelos de Rating
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Pareceres das Direções Comercial e de Risco
Todas as operações são analisadas e têm pareceres das
Direções Comercial e de Risco, de acordo com:
Informação da empresa (estrutura societária/acionista,
mercado, concorrência, clientes e fornecedores,
instalações/tecnologia, situação económico-financeira)
RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Pareceres das Direções Comercial e de Risco
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Informação da operação
Rating da empresa
Informação da Centralização de Risco de Crédito do
Banco de Portugal
Informação de Agências de Informação
RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Pareceres das Direções Comercial e de Risco
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RISCO DE CRÉDITO Análise e Concessão de Crédito
Órgãos Decisores Colegiais
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Órgãos Decisores Colegiais
Todos os órgãos decisores são colegiais, não existindo decisões individualizadas
Existem 6 níveis de decisão e o nível mais elevado tem representantes dos 5 maiores bancos a operar em Portugal
Com um parecer desfavorável, para aprovação, sobe de nível
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RISCO DE CRÉDITO Acompanhamento do Crédito Concedido
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Acompanhamento do crédito concedido
Monitorização da Carteira de Garantias Modelos de Rating Acompanhamento de Grandes Clientes
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RISCO DE CRÉDITO Acompanhamento do Crédito Concedido Monitorização da Carteira de Garantias
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Monitorização da Carteira de Garantias
Acompanhamento mensal de empresas em risco com exposição líquida mínima de 15 000 euros
Empresas em risco: incumprimentos SGM crédito vencido no Banco de Portugal incidentes no mercado reestruturações classes de risco 13 e 14 (rating)
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RISCO DE CRÉDITO Acompanhamento do Crédito Concedido
Modelos de Rating
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Modelos de Rating
Mensalmente, com informação de crédito vencido junto do Banco de Portugal, os modelos de rating passam as empresas para classes de risco específicas (13 e 14), que têm depois acompanhamento mensal no âmbito da monitorização da carteira de garantias.
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RISCO DE CRÉDITO Acompanhamento do Crédito Concedido Acompanhamento de Grandes Clientes
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Acompanhamento de Grandes Clientes
A Direção Comercial efetua acompanhamento direto dos clientes com maior envolvimento com a Sociedade, avaliando a sua evolução.
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RISCO DE CRÉDITO Recuperação de Montantes
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Recuperação de montantes executados e em incumprimento
Recuperação de comissões de garantia Recuperação de execuções de garantias
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RISCO DE CRÉDITO Recuperação de Montantes
Incumprimento de Comissões
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Recuperações de comissões de garantia
As áreas que acompanham os clientes - Direção Comercial (DC) / Departamento de Acompanhamento e Recuperação de Crédito (DRC) - promovem a recuperação dos montantes em dívida, contactando o cliente e avaliando os motivos do incumprimento
Se os valores em dívida não forem regularizados, reporta-se ao Banco de Portugal, avaliam-se a execução de colaterais e o reforço de garantias.
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Recuperações de execuções de garantias
DRC promove a recuperação dos montantes em dívida - contactando o cliente/avalistas e tentando receber esse montante ou fazendo um acordo de pagamento
Se não há acordo, passamos para uma empresa externa especializada na recuperação pré-contenciosa
Sem acordo, passa para a Área de Contencioso
RISCO DE CRÉDITO Recuperação de Montantes
Incumprimento de Execuções
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Projetos em curso:
Modelo de Imparidades
Modelo de Pricing
Estes modelos estão a ser desenvolvidos com a Deloitte.
RISCO DE CREDITO Projetos em Curso
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Outros Riscos:
Risco Operacional Mitigado com Manual de Procedimentos, Matrizes de
Riscos e Controlos e Base de Dados de Risco Operacional
Risco de Compliance Mitigado com uma Direção de Compliance no
Sistema
OUTROS RISCOS
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Outros Riscos:
Sistemas de Informação Mitigado com a existência de passwords de acesso
limitado, políticas de backups, firewalls e um Centro de Disaster and Recovery
Vários Riscos Controlados através das auditorias internas, externas
e de reportes obrigatórios ao Banco de Portugal como: Concentração de Riscos, ICAAP, Stress Testes, Disciplina de mercado
OUTROS RISCOS