25 Febbraio 2016
Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi
Rossella Momo, Responsabile u.o
Analisi e Modelli quantitativi Filippo Ghelli, Vice Direttore
2
Indice
I Modelli di Rating Interno
Soluzioni applicative
Il contesto
L’esperienza con Italia Comfidi
3
Un breve inquadramento
……I risultati dell’analisi indicano che i confidi hanno contribuito in misura significativa a non interrompere il flusso di prestiti alle imprese associate, che ne hanno beneficiato anche sotto il profilo del costo del credito. Il sostegno alle imprese nella fase più acuta della recessione ha tuttavia comportato l’assunzione di maggiori rischi, riflettendosi in un peggioramento della qualità del credito.
4
Sofferenze, incagli e partite deteriorate su livelli troppo elevati
Nonostante una buona patrimonializzazione, le sofferenze, gli incagli e le partite deteriorate rappresentano un serio problema. Oltre l’80% dei Confidi presenta valori eccessivamente elevati.
Fonte: Valutazioni Sirc Cerved al 31/12/2015
5
Le soluzioni per migliorare la qualità del credito
Informazioni e Valutazioni
Piattaforme applicative per le valutazioni e la consulenza
Sistemi di rating Interno
Ottimizzazione dei segnali
Ricchezza delle fonti
Specializzazione dei modelli
6
Indice
I Modelli di Rating Interno
L’esperienza con Italia Comfidi
Soluzioni applicative
Il contesto
7
Le fonti informative
Fonti
Segnali
Business Information
Centrali dei Rischi
Interne
Informazioni •Pubbliche
(Bankit) •Private
•Esperienza Storica
•Informazioni qualitative
•Info ufficiali e valutazioni CG
•Esposizione,
utilizzato e sconfini per
forme tecniche Stati rapporto
Sofferenze ….
• Score Sic
•Management •Posizionamento
•Settore ….
•Storicità del rapporto
Rinnovo/Monitoraggio Accettazione
8
Focus Informazioni CG
• 12 mln
consultazioni
annuali,
suddivisi tra
banche,
corporate e altri
soggetti
• 5.7mln visure
storiche
aggiornate
• Attribuzione del
settore
merceologico
• # dipendenti
aggiornato
• 58 mln
esperienze
pagamento
• 2,5 mln
soggetti censiti
• 1.9mln
pregiudizievoli,
10% uniche
• Elaborazione
omonimi
• Allarme protesti
anticipato nel
36% casi
• Cancellazione
protesti
• Serie storica
bilanci dal 1982
• Dati da nota
integrativa con
scorporo debiti
e crediti
Situazione Econom.
Finanziaria Eventi Negativi
Pagamenti Comm.
(Payline) Consultazioni
• 60 milioni
immobili censiti
• 7milioni di ditte
individuali ,
società di
persona e loro
esponenti
• In crescita
Profilo Anagrafico-
qualitativo
Dati catastali
Cerved Group Score
Cerved Group Rating
Valutazione analista
9
Dalle informazioni al modello
CeBi-SCORE 4
(soc .di capitali)
Profilo anagrafico
e qualitativo
Eventi negativi
Pagamenti
Commerciali (Payline)
Consultazioni
Valutazione
andamentale
Valutazione strutturale
Valutazione
Integrata - CGS
Giudizio
dell’analista
CERVED GROUP
RATING
Score Immobiliare Score immobiliare
10
Indice
I Modelli di Rating Interno
L’esperienza con Italia Comfidi
Soluzioni applicative
Il contesto
11
L’esperienza con Italia Comfidi
Consapevolezza dei dati
Formazione
Integrazione assoluta della Ce.Ri.
Consulenza verso le imprese
Validità verso gli Istituti di Credito
Mitigazione del Rischio di Credito sia in fase di accettazione che di monitoraggio
Obiettivi del progetto
12
Approccio modulare: Rating di accettazione / rinnovo / monitoraggio
Andamentale
+
Governance (*)
Score Eventi Negativi ufficiali CG
Score Payline CG
Score Consultazioni CG
Score Governance CG
CeBi-SCORE4 Profilo economico-finanziario
Valutazione CGS Ottimizzata
Score Andamentale Sistema (Ce.Ri./ SIC)
Score integrato
MASTER SCALE Questionario
qualitativo (**)
Override automatico
su eventi gravi
*Componente obbligatoria ** Comprensive di info sul rapporto in essere
13
Definizioni e premesse: Default e Segmentazioni
La definizione di default utilizzata considera le seguenti informazioni: sofferenze incagli messa in mora procedure concorsuali e fallimenti (Fonte Cerved)
Campioni di imprese omogenei per drivers, ma statisticamente significativi! La definizione di segmentazione adottata per lo sviluppo dei modelli prevede la seguente classificazione:
a. No Scap Comm_Serv - cluster 1 b. No Scap Other - cluster 2 c. Scap fino a 2.5 mln € - cluster 3 d. Scap oltre 2.5 mln € - cluster 4
Default
Segmentazione
14
Segmenti diversi con pesi delle componenti diverse
Uno studio attento della segmentazione del portafoglio, consente di ottimizzare i pesi delle componenti
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No Scap Comm_Serv
No Scap Other Scap Fino a 2,5 ml Scap Oltre 2,5
CeBi-Score4
Score Governance
Score Consultazioni
Score Eventi negativi
Score Payline
Peso andamentale di Sistema dal 40% al 65% a seconda
dei cluster
15
Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?
Nelle ultime 3 classi si
concentra circa il 10% delle
imprese Good a fronte di
oltre un 34% dei Bad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
%Good 4,5% 14,5% 16,2% 19,6% 20,5% 14,9% 6,0% 2,4% 1,4%
% Bad 0,3% 2,7% 6,0% 13,2% 21,3% 22,0% 15,8% 9,5% 9,2%
BR 0,50% 1,62% 3,16% 5,60% 8,36% 11,52% 18,97% 25,63% 37,11%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe CGS ottimizzato Scap fino a 2,5 mln €
16
Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze?
Nelle ultime 2 classi (4% della
popolazione totale) a fronte di un 9% di imprese Good si concentra
quasi un 40% di Bad
1 2 3 4 5 6
% Good 16,3% 26,8% 31,8% 15,8% 5,9% 3,4%
% Bad 1,3% 7,5% 22,9% 29,4% 17,8% 21,0%
Bad rate 0,82% 2,74% 6,72% 15,68% 23,24% 38,05%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe Score CR Scap fino a 2,5 mln €
17
La master scale finale
4,01%
11,67%
16,30%
24,95%
15,13%
10,90%
8,04%
6,00%
3,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Distribuzione e Bad Rate Master Scale
1/25 X
5 X
Il Bad rate risulta crescente al crescere della rischiosità delle classi, arrivando
ad un tasso 5 volte superiore
la media nell’ultima
classe.
18
Le informazioni qualitative
Domande comuni
• Prospettive
• Organizzazione azienda
• Management
• Andamentale interno
Domande specifiche
• 13 settori diversi
19
Indice
I Modelli di Rating Interno
L’esperienza con Italia Comfidi
Soluzioni applicative
Il contesto
20
Sistema CeBi
Sistema CeBi è il Sistema Computerizzato di Elaborazione dei Bilanci delle Imprese sviluppato da Centrale Bilanci per la rilevazione (data entry), il controllo, la riclassificazione e l’analisi economico finanziaria dei dati di bilancio.
E’ il software leader nel sistema bancario.
Rischio di credito
67 installazioni presso centro servizi
Dal 2015 diffusione in cloud
La piattaforma Sistema Cebi offre soluzioni integrate per analizzare
un’azienda nel modo più completo ed efficace
21 gruppi bancari
Consulenza alle aziende
21
Calcolo
Fascia
SISTEMA CEBI
Modelli
fiscali CeBi
quest CeBi
score Sintesi
CeBi
expert
Acquisizione, controllo,
riclassificazione e aggregazione
dei dati di bilancio
Commento
automatico
esperto
Simulazione
bilancio
previsionale
Profilo
di rischio
finanziario
Valutazione
qualitativa
d’impresa
Imprese
senza
bilancio
Fondo
Centrale di
Garanzia
Sistema CeBi – i moduli della piattaforma completa
21
Una suite di moduli utili alla consulenza aziendale
22
Una soluzione per i Crediti ed il Risk Management, con profilazioni ad hoc
22
Un sistema fortemente personalizzabile (1)
Riclassificazione Bilancio
Inserimento o acquisto Bilancio da
Cerved
Calcolo Fascia FCG
Calcolo Score bilancio RM
Prima info o fase mensile CR
Bankit
Verifica dati per rilascio Garanzie
Calcolo Score CR RM
Acquisto o monitoraggio Score eventi negativi da
Cerved
Integrazione Score RM
23 23
Un sistema fortemente personalizzabile (2)
Un insieme di informazioni, valutazioni e funzionalità con finalità diverse.
Cerved Group S.p.A. Via San Vigilio, 1 - 20142 Milano
Tel. +39 02 77541 Fax +39 02 76020458
www.cerved.com