Download - Spread trading e correlazioni
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Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento su base personalizzata ma sono rese note ad un pubblico indistinto.Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
Documento completo su www.Tradingonline-News.com
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Premesse
E' possibile ottenere le slide gratuitamente scrivendo a [email protected]
E' possibile rivedere il video dal canale YouTube:
https://www.youtube.com/user/ForexOnlineTrading
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Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading è una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti
come GBPJPY VS GBPUSD
(Oppure di 2 indici, materie prime o metalli preziosi, azioni e altro)
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Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come:
l Correlazioni dirette (positive)l Volatilità durante le news
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Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading applica uno studio di:
l Stop Loss sul portafogliol Take Profit sul portafoglio
l l in relazione al Drawdown storico
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Che cosa è lo spread trading
Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni
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Le correlazioni positive o negative
Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora probabilmente
anche GBPUSD sta salendo
Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro
correlate positivamente
Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra
“scende”.
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Le correlazioni positive o negative
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a
ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della
seconda.
Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della
tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
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Le correlazioni positive o negative
Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di
correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate
sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla
variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra),
ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due
variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario
un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
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Le correlazioni positive o negative
Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da
Myfxbook al seguente link:
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
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Esempio correlazioni positive
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Esempio correlazioni positive
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Un passo indietro...
Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale
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Trading direzionale
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Trading direzionale: SL
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Trading direzionale: Stop Profit
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Alcuni vantaggi e svantaggi
Tra i vantaggi di tale strategia si possono riassumere i seguenti punti:
l Migliore gestione della volatilitàl Migliori gestione del tempo
l Maggiori informazioni sul reale trend del mercato
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Alcuni vantaggi e svantaggi
Limitatamente allo spread trading sul forex si potrebbe erroneamente pensare che l'entrata su 2 coppie forex correlate corrisponda all'entrata sul
sottostante RATIO
EURUSD vs GBPUSD = EURGBP ?
La risposta è no!
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Alcuni vantaggi e svantaggi
EURGBP è il ratio di EURUSD/GBPUSDLo spread invece è la differenza dei cross fx
Inoltre il trading sul ratio è direzionale mentre il trading sullo spread è NON direzionale e permette al trader di acquisire tempo e superare i momenti
di volatilità (o sfruttarli a proprio vantaggio)
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Alcuni vantaggi e svantaggi
Per quanto riguarda gli svantaggi possiamo includere in questa categoria la difficoltà di calcolo
del momento di uscita migliore.
L'esperienza e il capitale a disposizione permetterà di individuare il DD storico e il giusto
MM da applicare
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Come sfruttare le correlazioni
Quando si sfruttano le correlazioni positive il trend da seguire è dettato dallo spread tra i
sottostanti che si costruisce aprendo 2 posizioni di segno opposto come:
l EJ SELL: sceso di 1600 pips
l GJ BUY: sceso di 720 pips
l Non si usano Stop Loss sulle singole posizioni (ma si può valutare uno SL in % al
capitale)
l Si “acquista” tempo per superare le fasi di alta Volatilità
l Si attende che lo spread vada a costruire un guadagno netto
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Come sfruttare le correlazioni
Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno
netto di 1600-720 = 880 pips
Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600
Perdita dal BUY di GJ di 720 pips
Netto di +880 pips
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DOMANDA
Come fa il trader a capire dove
mettersi SELL e dove mettersi
BUY?
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Valutare la coppia più “forte”
Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto
utilizziamo alcuni indicatori come:
l Spread Force indicatorl We-Point indicator
l We-Spread indicator
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Overlay Charts
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Indicatore Spread Force
Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha più forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)
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Indicatore Spread Force
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Indicatore Spread Force
Nel grafico precedente si nota come EURUSD ha performato di più rispetto a EURJPY e quindi conveniente sfruttare la forza di EU (buy) e
vendere la debolezza di EJ
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Indicatore Spread Force
Alcune regole:
l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche)
l Studiare i ritracciamenti di Fibonaccil Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di
trend)l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello
spread
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Indicatore We-Point
Al fine di determinare i prezzi di entrata è possibile usare i segnali di trading del We-Point indicator che se concordi al trend dello Spread Force accrescono la loro validità ed efficacia.
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Indicatore We-Point
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Coppie consigliate
E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +85% su TF Daily
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Coppie consigliate
EURUSD – GBPUSDEURUSD – EURGBPGBPUSD – GBPJPYEURJPY - USDJPYEURJPY – GBPJPYUSDJPY – EURJPYGBPJPY – USDJPYAUDUSD – AUDCADAUDUSD – AUDJPY
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Coppie consigliate
Indici Azionari
DAX30 – CAC40DAX30 – FTSE100
Materie Prime e Metalli
Brent vs WTIArgento vs Gold
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