Download - SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT
SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORTKUTATÓCSOPORT
Kreditpályázat (2006-2009)
2006. június 6.
22
MISSION STATEMENTMISSION STATEMENT
*Probl*Problem em & application driven& application driven
Matematika +Matematika +
Excellence Excellence & Expertise& Expertise
MultidiszciplinMultidiszciplinaritásaritás
33
KUTATÁSI FŐIRÁNYOKKUTATÁSI FŐIRÁNYOK
Pénzügyi matematikaPénzügyi matematika
Rejtett Markov folyamatok Rejtett Markov folyamatok (HMM)(HMM)
Sztochasztikus adaptív controlSztochasztikus adaptív control
RefRef: Morgan Stanley, S: Morgan Stanley, SIAMIAM, IE, IEEEEE
44
PÉNZÜGYI MATEMATIKAPÉNZÜGYI MATEMATIKA
Folytonos idejFolytonos idejű modellekű modellek**
LLikviditási kockázat*ikviditási kockázat*
Sztochasztikus volatilitás Sztochasztikus volatilitás (PhD)(PhD)
Piaci mikrostruktúrák Piaci mikrostruktúrák (PhD)(PhD)
Multiplikatív folyamatokMultiplikatív folyamatok
55
HMMHMM
Markov switching* Markov switching*
Térbeli folyamatok* Térbeli folyamatok*
VVááltozás detektálásltozás detektálás
KiszKiszámításámítás
66
HMM-DEMOHMM-DEMO
77
SZTOCH. ADAPTÍV CONTROLSZTOCH. ADAPTÍV CONTROL
Direkt módszerek* (SPSA+)Direkt módszerek* (SPSA+)Switching*Switching*
Identification and controlIdentification and controlModellredukcióModellredukció
88
HIGHLIGHTS I.HIGHLIGHTS I.
RÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utilityRÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utility m maximization inaximization in discrete-time financial marketdiscrete-time financial market models. models. Annals of AppliedAnnals of Applied ProbabilityProbability,, vol.15, pp. 1367—1395, 2005. vol.15, pp. 1367—1395, 2005. (1.37)(1.37)
GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive estimators. estimators. SIAM Journal on Control and OptimizationSIAM Journal on Control and Optimization, , 4444 (6) : 2123-2188 (2005). (6) : 2123-2188 (2005). ((1.441.44))
99
HIGHLIGHTS II.HIGHLIGHTS II.
MICHALETZKYMICHALETZKY,, GY. – GERENCSÉR GY. – GERENCSÉR, L.:, L.: BIBO stability of BIBO stability of
sswitchingwitching systems, systems, IEEE Trans. on Automatic ControlIEEE Trans. on Automatic Control, ,
vol. 47, 1895-1898,vol. 47, 1895-1898, (2002) (2002) (1.222)(1.222)
1010
ALKALMAZÁSOKALKALMAZÁSOK
Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan StanleyPénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley)) PSZÁF felügyeleti szabályozás PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) (NKFP, Fornax)
EpilepsziaEpilepszia**MikrobiolMikrobiológiaógia**
DiDiákhitel rendszer ákhitel rendszer Hangrekonstrukció Hangrekonstrukció (GVOP)(GVOP)
1111
NEMZETKÖZI HATÁSNEMZETKÖZI HATÁS I. I.
W. Schachermayer W. Schachermayer TU WienTU Wien
L. Stettner L. Stettner IMPAN, IMPAN, VarsVarsóó
F. DelbaenF. Delbaen ETHETH
A. LindquistA. Lindquist KTH KTH
A. Gombani A. Gombani CNR CNR ISIB, PadovaISIB, Padova
P. FuhrmannP. Fuhrmann Ber Sheva Univ.Ber Sheva Univ.
1212
NEMZETKÖZI HATÁSNEMZETKÖZI HATÁS II. II.
P. Caines P. Caines McGill UniversityMcGill University
A. Heunis A. Heunis UnivUniverersity of Waterloo sity of Waterloo
H. HjalmarssonH. Hjalmarsson KTHKTH
D. Levanony D. Levanony Beer Sheva UnivBeer Sheva Universityersity
J. SpallJ. Spall Johns HopkinsJohns Hopkins
J. van SchuppenJ. van Schuppen CWICWI
1313
INTÉZETI PROFILINTÉZETI PROFIL
BelsBelső együttműködésekő együttműködések::
Rendszer- és IrányításelméletRendszer- és IrányításelméletAnalogika Analogika Intelligens GyártórendszerekIntelligens GyártórendszerekGépi TanulásGépi TanulásInformatikaInformatikaDiszkrét Strukúrák Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció Hangrekonstrukció (GVOP)(GVOP)
1414
EGYÉB FORRÁSOKEGYÉB FORRÁSOK
Morgan StanleyMorgan Stanley
NKFPNKFP
OTKA OTKA
Johns Hopkins EgyetemJohns Hopkins Egyetem
DiDiákhitel Irodaákhitel Iroda
1515
KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉSKRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS
Az ideális összetételAz ideális összetétel: :
2-3 senior 2-3 senior
2-3 postdoc 2-3 postdoc
22-3 doktorandusz-3 doktorandusz
22-3 fejleszt-3 fejlesztőő
A kutatás biztonságaA kutatás biztonsága: : postdoc postdoc + +
A növekedés korlátaiA növekedés korlátai: : képzésképzés, , finanszírozásfinanszírozás
1616
HUMÁNERŐFORRÁSOKHUMÁNERŐFORRÁSOK
UtUtánpótlásánpótlás : : ELTE, BME, ELTE, BME, Corvinus, Corvinus, PPKEPPKE
KKépzés épzés ddoktori iskolákbanoktori iskolákban::
PPénzügyi matematikaénzügyi matematikaRejtett Markov modellekRejtett Markov modellekNemlineáris sztochasztikus rendszerek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok,Kockázati folyamatok,
Új M.Sc. kurzusokÚj M.Sc. kurzusok
1717
RÜCKBLICK 2003
1818
RÁSONYI MIKLÓSRÁSONYI MIKLÓS
PhDPhD. (M. (Matematikaatematika),), ELTE ELTE & & Université de Université de
Franche-Comté, BesanconFranche-Comté, Besancon, 2002., 2002.
Avec felicitation de juryAvec felicitation de jury
PostdocPostdoc:: TU Wien, 2006TU Wien, 2006
1919
RÁSONYI MIKLÓS – RÁSONYI MIKLÓS – E&EE&E
Árazás tranzakciós költségek mellettÁrazás tranzakciós költségek mellett
PublikPublikááciciókók:: Annals of AppliedAnnals of Applied ProbabilityProbabilityFinance and StochasticsFinance and StochasticsMathematics of Operations ResearchMathematics of Operations Research
Hivatkozások:Hivatkozások: 14 14
MeghívásokMeghívások::Université Paris 7 (5 hónap)Université Paris 7 (5 hónap)Banach Centre, Varsó (5 hónap)Banach Centre, Varsó (5 hónap)
2020
MICHALETZKY GYÖRGYMICHALETZKY GYÖRGY
MTA doktora (Matematika), 2001MTA doktora (Matematika), 2001
TanszékvezetőTanszékvezető (ELTE), (ELTE), 1990-1990-
Egyetemi tanEgyetemi tanár, 2ár, 2002002
ELTE TTK DékánELTE TTK Dékán, , 2005-2005-
2121
MICHALETZKY GYÖRGY – MICHALETZKY GYÖRGY – E&EE&E Dinamikus faktoranalízis Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelméletSztochasztikus realizációelmélet
OktatásOktatás: Biztos: Biztosítás-matematika ítás-matematika + 12+ 12
TovábbTovábbi publiki publikááciciókók::
GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. Mathematics of Control, Signals and Systems.
1717 (2) : 77-100 (2005). (2) : 77-100 (2005).
ProcProceedings ofeedings of R Royaloyal Soc Societyiety LondonLondonLinear Algebra and ApplicationsLinear Algebra and Applications
2222
TÓTH BÁLINTTÓTH BÁLINT
MTA Doktora (Matematika), 1999 MTA Doktora (Matematika), 1999
Tanszékvezető (Tanszékvezető (BMEBME)),, 1 1998- 998-
Matematikai Intézet (BME),Matematikai Intézet (BME),
igazgatóigazgató, , 2005-2005-
TTársszerkesztársszerkesztőő::
The Annals of Probability, (2001-The Annals of Probability, (2001-2005)2005)
Annales de l’Institut Henri Poincaré, Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003-)(2003-)
2323
TÓTH BÁLINT ETÓTH BÁLINT E&E&E
Véletlen folyamatokVéletlen folyamatokTérbeli véletlen jelenségekTérbeli véletlen jelenségek
B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria ofB. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro-Hyperbolic two-component systems: a universal hydro-dynamic limit. dynamic limit. Communications in Mathematical PhysicsCommunications in Mathematical Physics,,vol. 256, pp. 111-157, (2005). vol. 256, pp. 111-157, (2005). (1.851)(1.851)
TovTovábbi publikációkábbi publikációk: : The Annals of ProbabilityThe Annals of Probability, , Probability Theory and Related FieldsProbability Theory and Related Fields
Hivatkozások:Hivatkozások: 264 264
2424
PROKAJ VILMOSPROKAJ VILMOS
PhD (Matematika)PhD (Matematika),, ELTE TTK, 1999. ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (Egyetemi docens (ELTE TTKELTE TTK)), 1997-, 1997-
Ipari tevIpari tevékenységékenység:: PSZÁF (2000-), PSZÁF (2000-), 40%40%
2525
PROKAJ VILMOS – E&EPROKAJ VILMOS – E&E
Sztochasztikus analízisSztochasztikus analízis
Jegyzetek:Jegyzetek:
Sztochasztikus analízisSztochasztikus analízis
Lévy-folyamatokLévy-folyamatok
Lokális időLokális idő
ÖÖsztöndíjak:sztöndíjak: Bolyai ösztöndíjBolyai ösztöndíj, , 2000-20032000-2003
2626
ORLOVITS ZSANETTORLOVITS ZSANETT
Matematika Doktori iskola,Matematika Doktori iskola, ELTE TTK,ELTE TTK, 2003- 2003-
MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006.MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006.
Disszertáció tervezett beadása: Disszertáció tervezett beadása:
2006 szeptember2006 szeptember
2727
ORLOVITS ZSANETT – ORLOVITS ZSANETT – E&EE&E
Sztochasztikus volatilitás modellekSztochasztikus volatilitás modellekBMPBMP
Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, random matrices, Systems AndSystems And Control LettersControl Letters, , 2006, benyújtva. 2006, benyújtva. (0,782)(0,782)
További publikációkTovábbi publikációk::ProcProc.. 44th IEEE Conference on 44th IEEE Conference on Decision and Control Decision and Control and European Control Conference, 2005and European Control Conference, 2005Annals of Statistics*Annals of Statistics*
2828
VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁSVÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS
change point
2929
TORMA BALÁZSTORMA BALÁZS
MScMSc I I: Műszaki Informatika, : Műszaki Informatika,
VE, VE, 19991999
MScMSc II II.: Vállalati Gazdaságtan, .: Vállalati Gazdaságtan,
Universität HagenUniversität Hagen, , 20052005
3030
TORMA BALÁZS – E&ETORMA BALÁZS – E&E
Ipari tapasztalat:Ipari tapasztalat:
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG, ,
Siemens AG Siemens AG (2000-2005)(2000-2005)
IT ismeretekIT ismeretek : :
C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNXC++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX
Unix, Oracle Unix, Oracle
3131
ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ
MTA SZTAKI, GVOP projektMTA SZTAKI, GVOP projekt
3232
GERENCSÉR LÁSZLÓGERENCSÉR LÁSZLÓ
D.Sc. (Matematika), 1999D.Sc. (Matematika), 1999
E&E: E&E: Sztochasztikus adaptív kontrollSztochasztikus adaptív kontrollHidden Markov Models (HMM)Hidden Markov Models (HMM)Pénzügyi matematikaPénzügyi matematika
3333
GERENCSÉR LÁSZLÓ – GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3TOP 3
SIAM Journal on Control and OptimizationSIAM Journal on Control and Optimization
Mathematics of Control, Signals and SystemsMathematics of Control, Signals and Systems
IEEE Trans. on Automatic ControlIEEE Trans. on Automatic Control (1.222) (1.222)
3434
TISZTSÉGEKTISZTSÉGEK
IEEE Trans. on Automatic Control, AE IEEE Trans. on Automatic Control, AE
SIAM J. Control and Optimization, AE SIAM J. Control and Optimization, AE
MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság
3535
PHD TÉMÁKPHD TÉMÁK
Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.)Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.)
HMM HMM (Moln(Molnár-Sáska G.ár-Sáska G.))
Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.)Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.)
Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.)
3636
CSOPORT 2006CSOPORT 2006
3737
KREDITRE JAVASOLTAKKREDITRE JAVASOLTAK
Gerencsér László, D.Sc.Gerencsér László, D.Sc. 1 1Michaletzky György, D.Sc., Michaletzky György, D.Sc., (ELTE)(ELTE) ½ ½ Tóth Bálint, D.Sc. (BME)Tóth Bálint, D.Sc. (BME) ½ ½ Rásonyi Miklós, Ph.D. Rásonyi Miklós, Ph.D. 1 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) ½ ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ ½ (2 (2 évreévre))
ÖsszesenÖsszesen: : 3 ½ + ½ 3 ½ + ½
Torma BalázsTorma Balázs: : ffiatal kutatóiiatal kutatói t. t.
THE ENDTHE END