Download - Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
1/20
CCI (Commodity Channel Index)senza segreti
tecnica di base ed operativitsu Metatrader 4
(parte 1 / 4)
Pietro Paciello
Chief Analyst Uptrend Advisory
www.uptrend.it
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
2/20
PROGRAMMA
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
DEFINIZIONE
CARATTERISTICHE & PECULIARITA
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI DIEREZIONALI
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
3/20
DEFINIZIONE
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Il Commodity Channel Index- brevemente CCI- un indicatore molto
diffuso sviluppato da Donald R. Lambertche ne concep la realizzazione peridentificare svolte cicliche nel mercato delle commodity.
L'assunto iniziale che commodities, azioni, ed obbligazioni si muovanoper cicli, realizzando massimi e minimi di periodo sempre rispettando
precisi intervalli periodici.
in definitiva uno degli strumenti di analisi tecnica pi affidabili e completi,visto che racchiude e sintetizza grazie alla sua struttura grafica sia le virt
solitamente riconducibili sia agli oscillatori che agli indicatori.
Grazie agli oscillatoripossiamo infatti individuare ed evidenziare conchiarezza zone di ipercomprato / ipervenduto, cosa che il CCI rappresentaperfettamente con la fuoriuscita dal range 150/-150, ad esempio.
Gli indicatori, invece si prestando benissimo allindividuazione di situazionidi divergenza rispetto allandamento dei prezzi, ed anche in questo caso le
divergenze rialziste e ribassisteche si riporta il CCI sono di straordinariaefficacia e chiarezza.
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
4/20
DEFINIZIONE
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Il valore del CCIsi ottiene confontando il prezzo attuale con una mediamobile di un periodo prefissato, il cui valore a discrezione dellutente, perpoi normalizzare il risultato ottenuto utilizzando un divisore basato sulladeviazione media.
Come risultato, il CCIsi muover secondo una logica molto simile a quella
di un oscillatore (pur essendo un indicatore...) con movimenti continuiattorno alla linea mediana dello zero (il 70/80% dei valori del CommodityChannel Index rientrano in un intervallo definito dal range -100/+100).
Ecco allora che potremo individuare delle fasce diipercomprato/ipervenduto nel momento in cui il CCIsi spinger oltre la
soglia, rispettivamente, di +100 e -100.
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
5/20
DEFINIZIONE: variabili matematiche
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Premesso che il CCI presente in tutte le piattaforme di trading conosciute,per gli amanti della matematica (e delle complicazioni...), di seguito ilprocedimento di calcolo per ottenere il giusto valore del:
1) calcolare l'ultimo typical price
2) calcolare la media mobile semplice a n periodi del typical price (SMATP)
3) calcolare la deviazione media, in particolare prima ricaveremo il valoreassoluto della differenza tra la SMATP dell'ultimo periodo ed il typical price perognuno dei 20 periodi passati, poi sommeremo questi valori assoluti e, infine,divideremo il tutto per n (normalmente pari a 14 o 20...) ottenendo cos la
deviazione media
4) infine, utilizzeremo questi valori ricavati abbinandoli alla costante (0.015)come indicato nella seguente formula:
CCI = (TPSMATP) / (0,015 * devmedia)
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
6/20
OPERATIVITA ZERO LINE
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Lutilizzo tradizionale del CCI quello di misurare la forza relativa di unostrumento finanziario, giudicando lattraversamento della zero line come
discriminante per identificare un mercato rialzista/ribassista.
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
7/20
OPERATIVITA - IPERCOMPRATO & IPERVENDUTO
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Lutilizzo pi performante e completodel CCIprevede lutilizzo dello stessocome se fosse un oscillatore,ipotizzando che i valori compresinellintervallo nell'intervallo standard -100/+100 siano lideale per identificare
situazioni di eccesso:IPERCOMPRATO>>i valori superano lasoglia del +100 e ci si prepara ad aprireposizioni ribassiste solo quando i valoriritorneranno al di sotto di tale livello,attraversando la zone 100 dallalto
verso il bassoIPERVENDUTO>> i valori superano lasoglia del -100 e ci si prepara ad aprireposizioni rialziste solo quando i valoriritorneranno al di sotto di tale livello,attraversando la zona -100 dal basso
verso laltro
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
8/20
OPERATIVITA DIVERGENZE LONG/SHORT
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
Meglio di altri indicatori/oscillatori, il CCI fornisce indicazioni di divergenzerialziste e ribassiste, tanto pi valide se si verificano in posizione di eccesso
(ipercomprato/ipervenduto) del CCI (range ideale +150/-150).DIVERGENZA RIALZISTA>> il grafico dei prezzi disegna minimi decrescentimentre il CCI segna minimi crescenti, evidenziando unandamento
contraddittorio fra prezzi ed indicatore.DIVERGENZA RIBASSISTA>> il grafico dei prezzi disegna massimi crescentimentre il CCI segna massimi decrescenti, evienziano unandamento
contraddittorio fra prezzi ed indicatore.
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
9/20
CARATTERISTICHE & PECULIARITA
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
PREGIConiuga le caratteristiche di un indicatore (misurazione forza/tendenza su
attraversamento zero line), con quelle dei migliori oscillatori(identificazione ipercomprato/ipervenduto e divergenzerialzsiste/ribassiste)
Permette di identificare con buon anticipo e margine di successo I punti diinversione/esaurimento di una tendenza (divergenze)
Pu essere usato con ogni time frame e praticamente su qualsiasistrumento finanziario semplicemente adattandone la reattivit allavolatilit specifica dei singoli strumenti
Semplicissimo da interpretare visivamente e molto abbinabile a algoritmidirezionali come il supertrend
DIFETTI
Segnalazione di ingresso a mercato leggermente anticipata sulle divergenze(ma comunque statisticamente molto affidabile)
Stop loss difficile da identificare
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
10/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs RSI
Estrema somiglianza grafica e logica fra RSI e CCI
Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree diieprcomprato e ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.
Grazie al CCI, si riesce ad evitare continui ingressi ed uscite dal mercatoche, utilizzando il RSIsi verificano sempre in prossimit di prolungate fasi didebolezza/forza.
Falsi segnali pi frequenti nel RSI
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
11/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs RSI
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
12/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs MACD
Estrema difficolt nellidentificare le divergenze sul MACDrspetto al CCI
Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree diipercomprato e ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.
CCIdecisamente pi semplice da monitorare per identificare potenziali fasidi inversione dei mercati che comunque vengono segnalate con maggiorritardo dallindicatore MACD
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
13/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs MACD
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
14/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs STOCHASTIC
Estrema difficolt nellidentificare le divergenze sullo STOCHASTICrispetto al CCI
Il CCI identifica in maniera decisamente pi efficace le aree di ipercomprato e
ipervenduto ed anche le divergenze rialziste/ribassiste.
CCIdecisamente pi semplice da monitorare per identificare potenziali fasi diinversione dei mercati che comunque vengono segnalate con maggior ritardodallindicatore STOCHASTIC
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
15/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
CCI vs STOCHASTIC
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
16/20
CONFRONTO CON ALTRI INDICATORI
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
IL CCI E IN DEFINITIVA:
1) PIU FACILE DA INTERPRETARE
2) PIU ADATTO A SEGUIRE UN TREND E A ANTICIPARNE I SEGNALI DI
INVERSIONE
3) MENO IPERATTIVO DI ALTRI INDICATORI/OSCILLATORI
IN SINTESI
IL CCI RISULTA PIU SEMPLICE, INTUITIVOED EFFICIENTE
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
17/20
PROSSIMA PUNTATA
REGOLE OPERATIVE
SCELTA DEL TIME FRAME E DEI MERCATI SU CUI OPERARE
SCELTA DEL PARAMETRO CCI
ANALISI INTERMARKET CON IL CCI
PROGRAMMI (scripts) PER SFRUTTARE AL MEGLIO IL CCI
ANALISI E TEST DELLA PERFORMANCE IN REAL TIME
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
18/20
Q/A
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
-
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
19/20
Contatti
Uptrend Advisory Srl
Via Monte Rosa 1
22029 Uggiate Trevano (CO)
tel.: +39 031 809384e-mail: [email protected]
www.uptrend.it
Skype: supportuptrend
CCI
SENZA
SEGRETI
1/4
http://www.uptrend.it/http://www.uptrend.it/ -
7/21/2019 Xtb Mt Academy Webinar Cci Senza Segreti 1 3
20/20
Contatti
X-Trade Brokers Italia
Via Albricci 9
20 122 Milano
tel.: +39 027 201 459e-mail: [email protected]
www.xtb.it
CCISENZA
SEGRETI
1/4