Econometrics《经济计量学》

崔远淼 浙江工商大学金融学院

参考书目• J.M. Wooldridge, 《计量经济学导论：现代观点》中译本，人大出版社（适于初学者）

• Greene, Econometics Analysis, 《经济计量分析》第 2 版（中文版），中国社会科学出版社， 1998 （适于进阶者）

• 李子奈《计量经济学》（第二版）高等教育出版社

金融 04 甲教师 : 崔远淼

办公地点：科研楼 207 室

办公室电话： 88905762

E-mail:cuiwork@126.com ymcui@mail.zjgsu.edu.cn

成绩

• 平时（课堂表现、课后作业、上机等）：

20% ；• 期末考试：

80%

第一章 导 论• 关于计量经济学内容、意义、方法论，与

相关学科关系，在经济学中地位等的概述• 导论的作用是使读者明确学习的意义、目

标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。

⒊ 课程说明

⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分

析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。

⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、

微积分、线性代数、概率论与数理统计等

关于学习方法的说明

⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；

⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；

⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与

发展的方法论；⑸ 必须十分重视综合练习；⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师

傅领进门，修行在个人”，多练。（以 Eviews5 软件为主）

第一节 计量经济学含义

• 本节解决两个问题：（ 1 ）计量经济学是什么？（ 2 ）为什么要学习计量经济学？

这两个问题很重要，我们通过例子，在相关学科比较等进行说明。

一、经营活动和经济管理方面应用的例子

1 、价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）

2 、生产函数

3 、宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？投资由什么决定？

4 、降息对刺激经济的有效性？（思考：如何根据经济理论建立模型）

bPaPQQ )(

( , , )Q f L K T

0 1( )C f Y c c Y

I a bY cR

二、总结和定义• 计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检

验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。

• 某些定义：（ 1 ）利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的

一门社会科学。（ 2 ）运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学之上

的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。

定义：以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。（见教材 P1 ）

因此，计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系。

第二节 计量经济学与其他学科

数学

统计学

数理统计 经济统计

数理经济

计量

经济学

1 、计量经济学与经济理论

• 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。

• 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 例：关于失业问题的数量实证分析（ 1 ）菲利普斯

曲线（工资和失业率）；（ 2 ）资本和技术变化的影响；（ 3 ）人口和移民的影响（供给方面）；（ 4 ）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。

• 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。• 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。• 区别是定性为主、定量为主等。

2 、计量经济学与统计学• 目的和手段关系• 计量的参数估计、模型检验、数据收集和

处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。

• 区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。

3 、计量经济学与数学• 数学（微积分、线性代数、概率统计）是

计量分析（Ｏ LS 、级数、矩阵、方差、期望）的基础和工具。

• 数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。

• 计量经济学不是数学，是经济学。

（ 1 ）基础计量经济学主要是经典方法论。（ 2 ）回归分析是核心。

第三节 计量经济分析步骤• 对象——变量关系，计量经济模型• 材料——经济数据

一、理论模型的设计

二、模型参数的估计

三、模型的检验

四、模型应用

一、理论模型的建立⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该

选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用 Grange 统计检验

等方法。 例如，消费和 GDP 之间的因果关系。 选择变量时应注意：　　　１ . 考虑数据的可得性和成本。 ２ . 注意因素和变量之间的联系与区别。　　　 3. 要求变量间互相独立。　　　４ . 衡量变量的重要性（变量不足或过度）

变量的分类

• The Simple Regression Model ：• Ｙ = b0 + b1Ｘ+ u

• Y 是因变量或被解释变量（ dependent variable ）

• X 是自变量或解释变量（ Independent variable or explanatory variable)

• 分析需求函数的变量：bPaPQQ )(

⑵ 确定模型的数学形式（函数形式） 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟

符号、大小、 关系 例如： ln( 人均食品需求量 )=α+β1ln( 人均收入 )

+β2ln( 食品价格 ) +β3ln( 其它商品价格 )+ε

⑶ 样本数据的收集

几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 面板数据　　　虚变量离散数据　

横截面数据 cross sectional data

• 同一时间、不同统计单位的相同统计指标所组成的数据列。如工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等。

• 以下是美国 1976年 526 个随机抽取的工人工资及其主要影响因素的部分数据：

obsno wage educ expe female married

1 3.1 11 2 1 0

2 3.24 12 22 1 1

… … … … … …

526 3.50 14 5 1 0

时间序列数据 time series data

• 同一统计指标按时间顺序记录的数据列。常用的数据频率有：年（如政府预算）、季度（如 GDP ）、月（如消费价格指数）、周、日和高频数据。

• 以下是浙江省城镇居民 1980~2004年收入与消费的部分数据 :

年份 人均可支配收入（元） 人均消费性支出（元）

1980 488 428

1981 523 476

…… …… ……

2004 14546 10636

面板数据（混合数据） panal data or pooled cross

section• 混合数据中既有时序数据又有横截面数据。面板数据（ panel data ）是混合数据的特例，即同一横横截面单位在不同时期的调查数据。

• 如美国商业局定期对住房进行调查，每次调查的家庭都相同。• 不同日期不同股票的收益率（ % ）

日期 中国人均收出

印度人均收出 600603 ….

1997.

1998

…

常用的经济数据来源：

中国统计年鉴、中国金融年鉴、、 www.nber.org,中国商务部、中国证监会网站等，各种证券软件。

中国股票市场交易数据库（ CSMAR ）是国泰安公司联合香港大学，针对高等院校、金融证券机构的专家学者，对于中国股票市场分析研究的需要，而设计研发的高级专业金融会计数据库系统，提供全面、真实、准确的中国证券市场交易数据。 世华资讯

其他数据来源

•

• IMF 的国际金融数据库免费注册• IMF 的国金年鉴数据资源可以通过免费注册在线获取。请先打开页面：

• http://ifs.apdi.net ，然后用你的电子信箱进行注册 ，进入信箱收到 IFS 发出的确认邮件并点击相应的链接激活你的ID 。现在你可以享受 60天的试用服务了。现在重新进入http://ifs.apdi.net ，进行登录，有 35000 个时间序列（包括 200多个国家地区）供你使用，而且查找的数据可以根据你的不同需要，选择：

• 1 、不同的周期频率的数据（如以年、季、月为周期）• 2 、生成不同的下载文件格式（ html 、 xls 等等）• 3 、设定不同的起止时间

Others data • ！全球各国及地区的统计年报 • http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/refs3.htm • 各国宏观数据的主力网站。

• ！ BEA 经济分析局（美国） http://www.bea.gov/ 档次高，数据很多• ！亚洲开发银行 *** * http://www.adb.org/ 数据和文章。

• ！美国商业部统计局 *** http://www.census.gov/

• ！东盟官方网站 *** http://www.aseansec.org/13100.htm • 有各国的宏观数据，还有相关的论文。对研究东亚货币很有用。

• ！经济研究（美联储系统） *** http://research.stlouisfed.org/ • 有关于货币的一些历史数据。

• ！经济统计情况（美国白宫） ***http://www.whitehouse.gov/fsbr/esbr.html

　数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性

三、模型参数的估计

⑴ 各种模型参数估计方法

⑵ 如何选择模型参数估计方法

⑶ 关于应用软件的使用

课堂教学结合 Eviews5.0及 3.1版本(stata,sas ,spss， gauss)

能够熟练使用一种

四、模型的检验

⑴ 经济意义检验

根据拟定的符号、大小、关系

例如： ln( 人均食品需求量 )=－ 2.0－ 0.5ln( 人均收入 )－ 4.5ln( 食品价格 ) +0.8ln( 其它商品价格 )

ln( 人均食品需求量 )=－ 2.0+0.5ln( 人均收入 )－ 4.5ln( 食品价格 )+0.8ln( 其它商品价格 )

ln( 人均食品需求量 )=－ 2.0+0.5ln( 人均收入 )－ 0.8ln( 食品价格 ) +0.8ln( 其它商品价格 )

⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括随机干扰项的异方差性检验、 序

列相关性检验和解释变量的共线性检验

⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行

实际预测

计量经济学模型的应用

一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展

一、结构分析

• 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

• 结构分析所采用的主要方法是弹性分析（相对数）、乘数分析（绝对数）与比较静力分析。

• 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。

• 应用举例

二、经济预测

• 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。

• 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。

• 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。

• 模型理论方法的发展以适应预测的需要。

三、政策评价

• 政策评价的重要性。• 经济政策的不可试验性。• 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。

计量经济分析的主要步骤理论模型的构建

样本数据的收集

模型参数的估计

模型的检验

模型的应用

No

yes

三、计量经济学的内容体系 △ 广义计量经济学和狭义计量经济学

△ 初、中、高级计量经济学

△ 理论计量经济学和应用计量经济学

△ 经典计量经济学和非经典计量经济学

△ 微观计量经济学和宏观计量经济学

△广义计量经济学和狭义计量经济学

• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。

△ 初、中、高级计量经济学

• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；

• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；

• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。

• 本课程定位于初中级水平。

△ 理论计量经济学和应用计量经济学

• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

• 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

• 本课程是二者的结合。

△ 经典计量经济学和非经典计量经济学

• 经典计量经济学（ Classical Econometrics ）一般指 20世纪 70 年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

R.Frish创立

T.Haavelmo 建立了它的概率论基础

L.R.Klein 成为其理论与应用的集大成者

• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分

析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；

⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；

⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。

• 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；

⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；

⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。

• 非经典计量经济学一般指 20世纪 70 年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。

• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。

• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。

• 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：

一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；

另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。

△ 微观计量经济学和宏观计量经济学

• 微观计量经济学 于 2000 年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。

• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；

• “ 微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（ penal ）数据。

• 赫克曼（ J.Heckman ）和麦克法登（ D.McFaddan ） 对微观计量经济学作出原创性贡献。

△诺贝尔经济学奖与计量经济学

• 53位获奖者中 10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger

• 近 20位担任过世界计量经济学会会长• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学

• 获奖者名单2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger

2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2000 James J Heckman, Daniel L McFadden

1999 Robert A. Mundell

1998 Amartya Sen

1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1996 James A. Mirrlees, William Vickrey

1995 Robert E. Lucas Jr.

1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North

1992 Gary S. Becker

1991 Ronald H. Coase

1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1989 Trygve Haavelmo

1988 Maurice Allais

1987 Robert M. Solow

1986 James M. Buchanan Jr.

1985 Franco Modigliani

1984 Richard Stone

1983 Gerard Debreu

1982 George J. Stigler

1981 James Tobin

1980 Lawrence R. Klein

1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

1978 Herbert A. Simon

1977 Bertil Ohlin, James E. Meade

1976 Milton Friedman

1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich

Tjalling C. Koopmans

1974 Gunnar Myrdal

Friedrich August von Hayek

1973 Wassily Leontief

1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1971 Simon Kuznets

1970 Paul A. Samuelson

1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003

"for methods of analyzing economic time

series with common trends (cointegration)"

Clive W. J. Granger

UK

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003

"for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)"

Robert F. EngleUSA

*计量经济学的产生与发展（一）

• 最早可上溯至 W.Petty（ 1690 ）的《政治算术》：强调应尽量排除主观因素，运用 number、weight、measure 等对现实数据进行分析。 Schumpeter将 Petty称作计量经济学的始祖。

• 现代计量经济学的尝试，始于 H.L. Moore（ 1911 ）的《工资的法则》：用统计方法对工资的边际生产力进行检验。

*计量经济学的产生与发展（二）

Ragnar. Frisch（ 1926 ）模仿 biometrics最早提出 econometrics 的名词。

1930年， Econometric Society 成立。1933年，该学会创办的 Econometrica 正式

出版。标志着计量经济学作为一门独立学科的诞生。J.Tinbergen 建立了联立方程体系的宏观计量

经济模型。1970s以来非经典计量经济学的发展

*计量经济学的产生与发展（三）

• 计量经济学在中国的引入和发展从 1970s末、 1980s初开始。

• 1980年应中国社会科学院的邀请， Klein 等七位著名计量经济学家来华讲学，为我国培训了一批计量经济学学者。随后各高校也相继开设了计量经济学课程。 1995年国家教委审核通过了计量经济学教学大纲， 1998年 7月教育部确定了高校经济学门类的八门核心课程（政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、财政学、统计学、会计学和国际经济学），首次将计量经济学列入核心课程。

作业• P16　　第 7、 8 题