92

종합

4107 채권종합 2

4210 종목종합검색

발행정보

4209 FRN 기간별 발행내역

4223 국채입찰계획

4272 주간회사채 발행계획

4214 회사별 신용등급 현황

대표금리

4511 최종호가 수익률 종합

4412 한화증권 - 채권대표수익률 동향

6531 해외금리 현재가

6538 해외금리 (일중)

6535 국가별 금융종합

2231 은행별 외화예금 이자율

시가평가

4541 종목별 시가평가

4755 시가평가 Matrix(민평) 대상종목

4543 시가평가 일별대비

4542 종목간 스프레드

4761 채권3사 개별기업 Matrix

4344 CD/CP 발행사 Term Structure

4787 발행사 만기별 Credit Spread (그룹별)

4215 채권 발행 스프레드 현황

유통

4301 장내국채호가 (N x N)

4162 국채선물 Basket 차트

4165 장외호가 스프레드 차트 (일중)

4557 채권별 거래종합 (투자주체별) - 리얼

4570 투자주체별 거래 일중

4255 투자주체별 종합화면

4568 투자주체별 거래종합 2

4260 투자주체별 장외채권잔고 (기간별)

4250 투자주체별 종합화면

4262 투자주체별 장외채권잔고 (종목별)

4261 투자주체별 장외채권거래 (기간별)

4576 금감원 외국인 잔고

4578 국적별 외국인 거래동향 (월별)

4588 국적별 외국인 상장채권 보유현황 (기간별)

4560 채권대차거래 (종목별)

통계

4940 금융기관 수신고

스왑

2407 CRS/IRS 미니

2415 Swap Basis 및 최종호가 수익률

2435 외화 Swap 종합

ELS/DLS

8430 ELS/DLS 발행실적

채권 계산기

4801 채권단가계산 분석

4805 채권단가계산 분석 2

4809 Mini 채권계산기 (N x N)

4820 FRN 단가분석

2600 Swap 계산기

DLS 발행/만기 통계 및 기초자산별 수익률

8491 기초자산 유형별 발행 추이

8493 기초자산별 수익률 현황

8494 증권사별 수익률 현황

'채권' 화면코드

94P 117P

117P

118P

118P

119P

119P

119P

119P

95P

96P

97P

97P

98P

100P

100P

101P

101P

102P

102P

103P

103P

104P

104P

105P

105P

106P

106P

107P

107P

108P

108P

108P

109P

110P

110P

110P

111P

111P

111P

112P

112P

112P

113P

114P

114P

115P

116P

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 92

93YONHAP INFOMAX

채 권

실시간 채권뉴스와 함께 다양한 그래프, 분석도구 등을

제공하며, 금융투자협회, 한국거래소에서 제공하는 장내

장외 채권 거래 및 발행정보와, 금감원에서 제공하는 외

국인 투자동향 등 각종 채권관련 지표를 확인할 수 있습

니다.

모든 정보가 원클릭으로 연결되어 화면 이동이 쉽고 검색

이 용이하며 국채선물과 현물, SWAP 등 연계 거래를

손쉽게 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.

1. 채권종합 ...... 94

2. 발행정보 ...... 96

3. 대표금리 ...... 99

4. 시가평가 ...... 103

5. 유통 ...... 107

목

차

6. 통계 ...... 113

7. 스왑 ...... 114

8. ELS/DLS ...... 116

9. 채권계산기 ...... 117

10. DLS 발행/만기 통계 및 기초자산별 수익률 ...... 119

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 93

94

1 채권종합

1. 채권종합 2 [4107]

국채선물, 국채현물, SWAP (CRS / IRS) 을 종합적으로 한눈에 확인 할 수 있는 화면입니다.

4

1

23

5

국채선물 현재가

- KTB 근월물을 기본으로 제공하며 국채선물과 관련된 주요지표를

한눈에 파악 가능하도록 제공

주요채권 현재가

1) 국고채, 통안증권에 대한 장내외 실시간 체결가 정보 제공

- 대비는 민평대비가 기준임

투자자 정보

1) 장외채권 실시간 투자자정보

- 국고채, 통안채 등 주요 섹터에 대한 주요투자자 정보 실시간으로 제공

2) 관련화면

- [4557] 채권별 거래종합 (투자주체별) - 리얼 화면 상세정보 제공

Swap Basis 및 최종호가 수익률

1) 중개사 선택

- 중개사별 주요기물 (1Y ~ 20Y) 원화 Swap 주요지표 제공

2) 관련화면

- [2415] Swap Basis 및 최종호가 수익률화면에서 관련정보 제공

국채선물 주요차트 및 표1

2

5

4

3

1) 국채선물 투자자 현황표

- 국채선물 투자자들의 실시간 거래정보를 막대그래프 형태로 제공

2) 투자자차트

- 외국인, 증권, 은행에 대한 국채선물 일중흐름 제공

3) 일중차트

- 국채선물 현재가, 이론가, 현물가 및 저평가 일중흐름 제공

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 94

95YONHAP INFOMAX

채

권

2. 채권종목 검색창[4210]

1

3

6 7

24

검색방법 선택

- 탭화면별 검색방법 선택가능

채권분류

1) 잔존종목, 전종목 선택

- 잔존종목 : 당일기준 잔존하는 종목기준임

- 전종목 : 만기상관없는 분류별 전 종목 조회

2) 트리구조

- 인포맥스 채권분류 적용되어 있음

3) 관심종목

- 관심종목 설정과 연동되어 있음

관심종목 설정

1) 트리구조와 연동

- 트리구조내 관심종목에서 관심그룹, 해당종목 조회가능

2) [4110] 채권관심종목과 연동

- 관심그룹 중 구 관심종목은 [4110] 채권관심종목상의 기본그룹임

채권분류

- 조회하려는 분류상에 V 표시할 경우 관련내용 조회

데이터 조회창

조회한 종목에 대한 내용 확인가능1

2

3

4

5

엑셀로 보내기

- 조회된 데이터 엑셀로 보내기 상자 클릭시 CSV 파일로

관련내용 연결

- 단축키 사용 :

CTRL + A (데이터 창) -> CTRL + V (데이터 창) -> CTRL + A (엑셀)

6

항목편집

- 데이터 조회창에 제공되는 채권정보 내용설정 가능

7

5

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 95

발행정보2

96

1. FRN 기간별 발행내역

2

1

데이터 설정

1) 데이터 기준 : 1994 년 이후 거래소에 등록된 모든 FRN 종목

2) FRN 유형 : Vanila, Range Accural, Spread 등 40여개 분류 제공

3) 기준금리 : CD91, Libor 3M 등 FRN 상품 구조에 포함된 모든금리 제공

화면 내용

1) 기본정보 : 표준코드, 종목명, 발행일, 만기일 등

2) 상세정보 : FRN 유형, Flipper 유무, 기준금리, 금리구조 등 제공

-> Flipper : 고정금리 지급에서 변동금리 지급으로 변경되는 금리구조가 포함되는 경우

1

2

더블클릭시 연결 화면:

FRN 발행정보 개별종목 상세정보[4203]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 96

97YONHAP INFOMAX

채

권

2. 국채 입찰계획[4223]

3. 주간회사채 발행계획[4272]

2

1

3

데이터 설정

년, 분기 단위로 데이터 조회가능

발행예정 (입찰예정) 정보

매월 마지막주 목요일 발표되는 국고채 발행계

획상의 발행예정금액

낙찰금액 정보

경쟁, 비경쟁, 교환등에 의한 발행액 표시

1

데이터 설명

금융투자협회에서 매주 금요일 오후 (4~5시)에

발표하는 주간회사채발행계획을 엑셀형태로 서

비스

1

2

3

더블클릭시 연결 화면:

국채추가발행 개별종목 상세정보[4516]

더블클릭시 엑셀화면 연결

1

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 97

발행정보2

98

4. 회사별 신용등급 현황[4214]

데이터 설정

채권등급, 기업등급, CP등급 설정에 따라 일별 적용되는 발행사별 신용등급 표시

- ABS 제외가 기본임

- 채권, 기업등급 : 전체, AAA ~ D 까지 분류 제공

- CP등급 : 전체, A1 ~ D 까지 분류 제공

- V 표시 없을 시 전체조회로 설정됨

관심기업 설정

1) 화면상단 톱니바퀴 버튼 클릭시 관심기업 설정창(우그림)으로 연결됨

- 10개 관심그룹으로 설정가능

2) 화면 오른쪽 “ + - ” 버튼

- “ + - ” 버튼 클릭시 관심그룹에 설정된 기업조회 가능

데이터 내용 및 화면연결

1) 개별평가사 : 최근 평정일 기준 데이터 제공

2) 등급 (적용등급) : 개별평가사들의 평가등급 중 낮은 등급 적용

1

2

3

1

3

2

더블클릭시 연결 화면: 채권/CP 신용등급

변동추이 (발행사별) [4212]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 98

대표금리3

99YONHAP INFOMAX

채

권

1. 최종호가 수익률 종합[4511]

1

데이터 내용

1) 금융투자협회에서 공시하는 최종호가 수익률 데이터임

2) 데이터 기준

- CD는 신용평가 등급이 AAA인 시중은행 발행분을, CP는 신용평가등급이 A1인 발행회사 어음을 기준으로 함

- 최종호가수익률 중 회사채(3년)의 경우 기준물이 은행보증(93.7.1~98.3.15), 보증보험보증(98.3.16~98.8.31)

무보증A+(98.9.1~00.9.30), 무보증AA-, BBB-(00.10.2~현재)순으로 변경됨

- 최종호가수익률(채권)은 13.10.28부터 소수점 3자리로 공시되었으며, 잔존만기별수익률은 13.10.28부로 중단됨

3) 2013년 하반기 수익률 보고회사

- 최종호가수익률(10사) : 미래에셋증권, 부국증권, 신한금융투자, 아이엠투자증권, 우리투자증권, 키움증권, 한국투자증권,

HMC투자증권, 동부증권, KTB투자증권

- CD 91일물 수익률(10사) : 리딩투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 한화투자증권, 흥국증권,

하이투자증권, KTB투자증권, NH농협증권

- CP 91일물 수익률(8사) : 메리츠종금증권, 삼성증권, 아이엠투자증권, 현대증권, KTB투자증권, SK증권, 신한은행, 외환은행

1

더블클릭시 연결 화면:

최종호가 수익률 추이 화면[4512]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 99

대표금리3

100

2. 한화증권- 채권대표 수익률 동향[4412]

1

3

2

데이터내용

1) 한화증권에서 제공하는 시간대별 대표수익률 동향임

-> 최종호가수익률 목록 + 도시철도, 예보, 산금 2~3년, 카드, 콜금리 등 추가제공

2) 16:00 데이터 (종가)

-> 최종호가수익률 목록 : 최종호가수익률과 동일

-> 최종호가수익률 이외 : 한화증권에서 제공하는 최종호가 금리

콜관련 참고사항

-> CALL 관련 참고사항 참조

-> 한국은행에서 17시 30분 이후 발표하는 콜 잠정치 제공

화면연결

일별추이 버튼 클릭시 한화증권 - 채권대표수익률 추이 [4413] 로 연결됨

1

2

3

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 100

101YONHAP INFOMAX

채

권

3. 해외금리 현재가[6531]

4. 해외금리(일중)[6538]

제공국가 목록

35개국 정부채 금리(수익률, 가격) 제공

1) 29개국 (미국, 영국, 독일, 일본 등) : 실시간

2) 6개국(태국, 체코, 폴란드, 헝가리, 남아공, 터키)

: 종가제공

데이터 기준

1) 각 정부채의 지표채 (On The Run) 종목 기준

- 유동성에 따라 발행일 당일에 바로 기준채권이

교체되지 않는 경우 있음

- 종목정보 : 각 기물에 해당하는 종목의 만기일로

구별

2) 시간 : 한국기준, GMT기준 제공

1

제공국가 목록

해외금리현재가[6531] 에서 제공하는 정부채 금

리 중 주요 4개국 실시간 금리 제공

데이터

1) 현재가 : 매도, 매수 수익률 중 매수 수익률을

현재가로 표시

2) 종목정보

- 6531 데이터 기준과 같음

버튼 클릭시 화면연결

1) 현재가: [6531] 해외금리 현재가 화면으로 연결

2) 국가종합: [6535] 국가별 금융종합으로 연결

1

2

3

2

1

1

2

3

2

정부채 목록

그리스 독일 스페인 일본 포르투갈

남아공 말레이시아 싱가포르 중국 폴란드

네덜란드 멕시코 아일랜드 체코 프랑스

노르웨이 미국 영국 캐나다 필리핀

뉴질랜드 벨기에 이탈리아 콜롬비아 헝가리

대만 브라질 인도 태국 호주

덴마크 스웨덴 인도네시아 터키 홍콩

더블클릭시 연결 화면:

해외금리 일중[6532]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 101

대표금리3

102

5. 국가별 금융종합[6535]

6. 은행별 외화예금 이자율[2231]

1

1

2

데이터 기준

1) 국가기준 : 정부채 금리 제공국가 기준 -> [6531] 해외금리 현재가 참고

2) 장(증시) 운영 표시구분 -> C : Close , H : Holiday , O : Open , P : Prepare

3) 환율기준 -> 미국 : Dollar Index , 유로존 : EUR/USD

4) 금리기준 -> 정부채 금리 (기본 10Y 제공) , 화면 상단 V 표시할 경우 전체국가 같은 기물로 변경됨

5) CDS 기준 -> 일별 USD 5Y

1

데이터 기준

1) 정기예금 : 각 은행 홈페이지에 고시되는 거주자계정 금리임

2) 이상, 이하, 미만 처리

ex) 이상, 이하 - 포함, 미만 - 미포함

-> 외환은행 6개월이상 ~ 12개월 미만 : 6개월 ~ 11개월까지 동일 금리로 표시

3) 업데이트 시간

-> 매일 9시 전후로 업데이트 (특정은행 9시 반 이후 홈페이지에 고시)

제공통화

USD, JPY, EUR 이외 20여개 통화 제공

1

2

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 102

2. 시가평가 Matrix(민평) 대상종목[4755]

시가평가4

103YONHAP INFOMAX

채

권

데이터 기준

익일기준, 당일기준

1) 익일기준 : T+1 단가 제공

- 금요일 평가시 토, 일, 월 단가 제공

(익 영업일까지)

2) 당일기준 : T+0 단가 제공 (토, 일 데이터 없음)

평가사 선택 (민평기준)

1) 기준 : 3사평균 (KAP, KIS, NICE) 로 제공

2) 4사평균 이외 조합 가능한 3, 2개사 평균 제공

소수점 처리

1) 절사 (3) - 소수점 셋째자리 미만 절사 를 기준으

로 함

2) 절사 (3) 이외 절사 (2), 절사 (4) 등 제공

1

2

1. 종목별 시가평가[4541]

1

2

3

1

2

데이터 조회

1) [4743] 시가평가 Matrix 화면내의 신용분류 적용

2) 연결화면: 시가평가 Matrix 화면[4743] 내 개별

Matrix 탭에서 내용 더블클릭시 해당화면으로 연결

됨

데이터 내용

1) 국고채 대비:

[4743] 시가평가 Matrix 에서의 국고채 민평(3, 4)

수익률 대비로 계산

2) 자기등급 대비 :

[4743] 시가평가 Matrix 에서의 자기 신용등급 민평

(3, 4) 수익률 대비로 계산

3) 구분:

해당채권의 잔존만기 그룹을 표시

1

2

3

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 103

시가평가4

104

3. 시가평가 일별대비[4543]

4. 종목간 스프레드[4542]

기준, 대비 설정

1) 당일 (기준), 전일 (대비), 민평 (3사), 절사 (3) 을 기준

으로 제공함

2) 기준 및 대비일 시가평가 기준 설정으로 변경가능

그룹설정

1) 신용그룹별 조회를 기본으로 제공함

2) 라디오버튼 이용하여 관심그룹 조회가능

- [4210] 채권종목검색창,

[4110] 채권관심종목에서의 관심종목 등록가능

1

2

데이터 기준

기존, 대비 종목 선택으로 종목간 스프레드 제공

- 민평 3사 수익률 기준

데이터 조회 기준

- From ~ To 설정으로 조회기간 설정

- 종목간 시가평가 일자 다른경우 : 두종목 모두 데이터 있는 경우에만 스프레드 표시

1

2

1 2

1

2

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:02 Page 104

105YONHAP INFOMAX

채

권

5. 채권3사 개별기업 Matrix[4761]

데이터 조회

분류별

- [4743] 시가평가 Matrix 의 신용분류별 조회가능

- 2013/10/28 부터 공사공단채 신분류 적용

1

데이터 내용

1) 발행사별 3M ~ 20Y 까지 Term Structure 제공

2) 화면연결

- 발행사 내용에서 더블클릭시 [4763] 발행사 Term Structure (발행사별) 화면

으로 연결됨

관련화면

[4787] 발행사 만기별 Credit Spread (그룹별),

[4788] 발행사 만기별 Credit Spread (발행사별)

2

데이터 조회

1) CD/CP 조회 구분

- CD/ CP 선택으로 관련내용 조회됨

2) 신용분류 조회

- 신용분류는 [4336] CD/CP/CALL 수익률 및 지수

상의 신용분류

데이터 내용

1) 데이터 구성

- 1D ~ 2Y까지의 Term Structure 제공

- 평가사마다 기준 다를 수 있음

2) 발행사 내용에서 더블클릭시

[4345] CD/CP발행사 Term Structure (발행사별) 화

면으로 연결됨

1

2

1

2

6. CD/CP 발행사 Term Structure[4344]

1

2

기존AAA (정금)AAA (한전)AAA (도로, 수자원)AAAAA+AAAA-예금보험

변 경 개별 발행사정부보증 예금보험기금

한국장학재단AAA 부산항만공사

여수광양항만공사인천국제공항공사인천항만공사중소기업진흥공단한국가스공사한국농어촌공사한국도로공사한국산업단지공단한국수자원공사한국자산관리공사한국전력공사한국정책금융공사한국주택금융공사한국철도시설공단한국토지주택공사

AA+ 대한석탄공사AA

AA-

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 105

시가평가4

106

7. 발행사 만기별 Credit Spread (그룹별)[4787]

2

3

데이터 설정

1) 수익률, 대비 설정

- 국고채대비를 기본으로 제공

- 수익률, 자기등급대비, 발행사대비 등 제공

2) 그룹조회설정

- 신용그룹 제외, 발행사 제외, 신용그룹 + 발행사 제공

관심그룹 설정

발행사 그룹선택창에서 관심그룹 선택가능

( 버튼 클릭시 그룹선택창 활성화)

데이터 내용

1) 색깔표시

- 각 그룹별 스프레드를 5분위수로 나누어 색깔표시

2) 데이터 조회

- 그룹제외 : 발행사 금리만 조회된 내용은 [4761] 발행

사 Term Structure 데이터와 같음

- 발행사제외 : 발행사 제외로 조회된 내용은 [4743] 시

가평가 Matrix 내 3사평균 데이터와 같음

관련화면

[4788] 발행사 만기별 Credit Spread (발행사별)

- 발행사별 선택으로 관심그룹 설정

1

2

3

8. 채권 발행 스프레드 현황[4215] 데이터 기준일 설정

- V 표시 설정으로 From ~ To 혹은 특정 발행일 데이

터 조회가능

데이터 조회기준 설정

- 공사공단채 ~ 회사채까지 제공

- 기준 수익률 : 3사평균, 4사평균 제공

데이터 내용

- 국고대비 : 표면금리 - 국고채 만기 기준 수익률

- 자기등급 대비 : 표면금리 - 자기신용그룹 만기 기준

수익률

1

2

3

3

21

1

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 106

유통5

107YONHAP INFOMAX

채

권

종목선택

1) 장내국채대상종목 전체 리스트 콤보박스 형태로

제공

2) 레이아웃 저장시 (종목정보 저장)

- 지표종목변경시 직전지표종목은 조성종목으로

변경되어 현재 조성종목으로 종목정보 변경됨

화면내용

1) 영문약어

- J : Just 단가

EX) 2.88 의 Just 단가 = 10,083

- 2.88 의 T +1 가격 = 10,083 임

- H : High

- L : Low

- O : Open

2) 소수점

- [4338] 장내국채호가 (셋째자리) 화면에서는 수익

률을 소수점 셋째자리까지 가격 역산하여 제공

- 2014 년 상반기 장내국채호가 셋째자리 변경 예

정임 ([4301] 장내국채호가 (N x N) 등 반영 예정)

창개수 선택

1) 1x1 ~ 2x3 까지 제공

데이터 기준

1) 단기금리

- 콜 : 중개사간 콜금리

- CD91, 통안 1Y : 금융투자협회 최종호가 수익률

2) Basket 종목

- 장외호가 수익률

1

2

3

데이터 설정

1) 국채선물 선택

-> KTB, 5TB, LKTB 각 근, 원월물 선택가능

2) 국채선물 가격, 수익률 설정

1

2

1. 장내국채호가 (N x N) [4301]

2. 국채선물 Basket 차트[4162]

2

1

3

2

1

국채선물 구분 Basket

KTB 개별제공 수익률

5TB 동시제공 수익률

LKTB 동시제공 수익률

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유통5

108

3. 장외호가 스프레드 차트 (일중)[4165] 데이터 내용

장중 실시간 장외호가 종목간 스프레드 차트 제공

- 일별추이 : [4542] 종목간 스프레드에서 제공

차트설정

- 화면하단 버튼 클릭시 스프레드 차트만 볼 수 있음

- 개별종목 일중차트

[4162] 국채선물 Basket 차트, [4163], [4164] 장외호가

차트에서 조회가능

1

2

데이터 설정

투자자별, 채권별, 거래량(대금), 증감(누적) 설정가능

데이터 내용

1) [4557] 채권별 거래종합 (투자주체별)

- 리얼 화면의 일중 데이터임

2) 매도 - (마이너스) 경우

-> 장외채권거래의 수정, 삭제 등의 경우가 발생할 경

우 매도 - 가 나올 수 있음

1

2

데이터 내용

장중 장외에서 거래되어 금융투자협회에 신고된 투자자

(참여자)들의 실시간 거래정보 제공

증권사 직매처리

장중 증권사 직매부분 (매도, 매수, 순매수) 은 데이터가

존재하나 장마감 이후 정산작업을 거쳐 0으로 표시됨

- 증권사 직매부분은 총거래만 존재하게 됨

1

2

2

1

5. 투자주체별 거래 일중[4570]

1

2

4. 채권별 거래종합 (투자주체별) - 리얼[4557]

1

2

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109YONHAP INFOMAX

채

권

6. 투자주체별 종합화면[4255]

2

1

3

4

5

데이터 설정

1) 투자주체 선택: 투자주체에 대한 개별종목 화면[4565, 4568]에서

는 보험, 기금에 대하여 합 데이터를 제공하나 섹터별 화면

(종목의 합) 에서는 보험과 기금을 분리하여 제공

2) 데이터 기준 선택: 순매수 종목 포함, 순매수 종목 제외

투자주체 포지션 요약 테이블

투자주체들의 기준일별 잔고와 관련된 기본정보를 제공하며

투자주체별 장외채권 잔고내역[4250]에서 제공하는 투자주체들의

개별종목 전체 잔고를 기준으로 하여 데이터가 생성됨 - 평가액 : 개별종목들의 시가평가 가격을 기준으로 계산된 잔고액- 수량액 : 개별종목들의 거래량을 기준으로 계산된 잔고액- YTM ~ Credit SP : [4250] 투자주체별 장외채권 잔고내역에서 제공하는 투자주체 개별종목들의 가중평균값으로 제공

데이터1) 잔고요약 테이블기준일에 대한 투자주체 잔고를 국채 지방채 등 대분류에 의한 대분류별 (섹터별) 과 1년 이하, 2년 이하 등의 만기별에 의한 매트릭스형태의 요약테이블로 제공 2) 거래요약 테이블거래기간에 대한 투자주체의 거래를 국채 지방채 등 대분류에 의한대분류별 (섹터별) 과 1년 이하, 2년 이하 등의 만기별에 의한 매트릭스 형태의 요약테이블로 제공

상환 원리금 차트

투자주체별 장외채권 포트폴리오 현금흐름[4257] 화면

에 제공되는 상환원리금 및 잔고수량을 막대그래프 형태

로 제공하며 기준일 기준 + - 6개월을 기본으로 제공함

투자주체별 차트

1) 잔고차트

- 기준 투자자와 비교 투자자의 잔고를 기간설정에 의하여 비교

하여 볼 수 있는 차트임

- 기준 투자자의 3개월 잔고 변동 추이를 기본으로 함

2) 포지션 추이차트

- 기준 투자자와 비교 투자자의 포지션추이를 기간설정에 의하

여 비교하여 볼 수 있는 차트임

- 기준 투자자의 3개월 듀레이션 변동 추이를 기본으로 함

3) 주요금리 (최종호가), SWAP 차트

- 설정된 기간의 주요금리 및 SWAP 관련 차트를 제공하여 투

자자들의 거래변동과 함께 비교할 수 있음

1

2

3

4

5

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유통5

110

7. 투자주체별 거래종합 2[4568] 데이터 내용

장외 투자자별 거래정보임 (종목별)

- 거래량, 거래대금에 대한 총거래, 매도, 매수, 순매

수 제공 -> 단 증권사는 총거래만 제공

투자자 선택 : 외국인 기본

관련화면

[4565] 투자주체별 거래종합 1

- 투자자전체 일별, 누적정보 제공

1

2

1

2

8. 투자주체별 장외채권잔고(기간별)[4260]

1

데이터 기준선택

장외 채권의 거래내역을 기준으로 하여 잔고를

계산하기 때문에 장외에서의 첫 거래가 장내에

서 매수 후 장외에서 매도일 경우 순매수가 아

닌 순매도가 나타나게 됨

즉 마이너스 잔고가 생기게 되며 순매도 종목

포함에는 이것을 투자주체의 잔고로 인정하여

계산하는 것이고, 순매도 종목 제외에서는 마

이너스 잔고들은 0으로 하여 계산

1

9. 투자주체별 장외채권 잔고내역[4250] 투자주체별 보유종목 전체 리스트에 대한 채권분류별 기준일 잔고 데이터를

제공합니다.

1

2

채권분류 선택

기존 섹터별 (대분류별) 화면에서는 국채, 지방

채 등 대분류 형태의 데이터만 제공하나 해당

화면에서는 채권분류 선택에 의하여 대, 중, 소

분류의 데이터를 조회할 수 있음

선택된 투자자가 기준일에 보유한 개별종목들의

전체 리스트를 제공하며, 개별 종목과 관련된 잔

고내역, 평가내역, 포지션 정보들을 제공함

개별종목 더블클릭시 4250 -> 4262 로 관련내용

계속 연결됨

1

2

더블클릭시 연결 화면:

투자주체별 거래종합 2 (기간별) [4569]

더블클릭시 연결 화면:

4260 -> 4250 -> 4262

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 110

111YONHAP INFOMAX

채

권

개별종목 선택

아이콘 클릭시 채권종목 검색창으로 연결되여 종목

검색 가능

- 투자주체별 장외채권 잔고내역[4250] 화면에서 개별종목

더블클릭시 [4262] 해당종목의 히스토리로 바로 연결됨

데이터내용

개별 종목의 잔고내역, 평가내역, 포지션 등을 설정

된 기간에서 히스토리 형태로 제공함

1

10. 투자주체별 장외채권 잔고 (종목별) [4262]

2

1

2

11. 투자주체별 장외채권거래(기간별)[4261]

데이터 유형 선택

- 매도, 매수, 순매수, 총거래

- 주, 월 은 각 해당 주, 월의 평균을 기준으로 함

데이터내용

투자주체별 거래종합1[4565] ,

투자주체별 거래종합2[4568] 의 분류별 합 데이터

이며, 증권사는 해당화면에서 제공하지 않음

1

2

1

2

1

12. 금감원 외국인 잔고[4576]

데이터 내용

금융감독원에서 일별 발표하는 외국인 잔고 데이터임

-> 금융감독원 홈 -> 보도홍보 -> 금융시장속보 -> 금융시

장동향

데이터 기준

1) 상장채권기준 (인포맥스 외국인 잔고는 상장, 비상

장 모두 포함)

2) 결제일 기준 (인포맥스 외국인 잔고는 거래일 기준)

1

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유통5

112

13. 국적별 외국인 거래동향 (월별)[4578]

14. 국적별 외국인 상장채권 보유현황 (기간별)[4588]

15. 채권대차거래 (종목별)[4560]

데이터 내용

1) 금융감독원에서 매월 초, 중순에 월간으로 발표하는

국적별 외국인 국내투자동향임

-> 초 : 금융감독원 홈 -> 보도자료

-> 중순 : 금융감독원 홈 -> 업무자료 -> 금융투자업무

-> 외국인국내투자동향

2) 초, 중순 내용 비교

-> 초순 : 순매수, 만기상환, 순투자 발표

-> 중순 : 매도, 매수, 순매수, 만기상환, 순투자 발표

참고 : 초 중순 발표 국가의 차이가 있을 수 있어 중순

을 기준으로 최종 데이터 표시

관련화면

-> [4577] 국적별 외국인 거래동향 (기간별) 에서 히스

토리 데이터 제공

데이터 내용

금융감독원에서 매월 초에 월간으로 발표하는 국적별

외국인 상장채권 보유현황임

-> 금융감독원 홈 -> 보도자료

관련화면

1) [4576] 금감원 외국인 잔고

-> 외국인 전체 잔고 데이터는 일, 주, 월, 년 단위로 제

공

데이터 내용

금융투자협회에서 제공하는 일별 채권대차 거래현황임

(한국증권금융, 한국예탁결제원 데이터를 취합하여 제

공)

관련화면

[4562] 채권대차거래 (일별통계)

- [4562] 화면내에서 일정보 더블클릭시 [4560] 화면연

결

더블클릭시 연결 화면:

채권대차거래 (일별) [4561]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 112

통계6

113YONHAP INFOMAX

채

권

1. 금융기관 수신고[4940] 데이터 내용

한국은행에서 발표하는 일별 금융시장 동향내 금

융권별 여수신 동향 자료임

-> 한국은행 홈 -> 금융시스템 -> 금융경제동향 ->

금융시장 주요지표

-> [2721] 한국은행 일일 금융시장동향 화면에서

관련내용 서비스

데이터 구분 및 기준

-> 종합, 기관별, 기간별, 상품별 수신고 일별 잔액

제공

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스왑7

114

1. CRS/IRS 미니[2407]

1

2. Swap Basis 및 최종호가 수익률[2415]

2

데이터 설정

- 화면 오른쪽 상단의 설정 버튼 클릭시 데이터

설정창 생성됨

데이터 내용

1) 데이터 설정창에서 설정한 Swap, 중개사, 기물별

내용 실시간 조회가능

2) 화면연결

-> 화면내용에서 더블클릭시 [2402] 일중 CRS/IRS I

으로 연결됨

설정창 내용

- 각 중개사별 조회하고자 하는 기물 (Tenor) 선택가능

데이터 내용

1) 중개사별 원화 SWAP 주요 기물에 대한 실시간 지

표 제공

2) 현물

-> 1, 2Y : 통안채 1, 2Y

-> 3, 5, 10, 20Y : 국고채권

-> 4, 7Y : 보간

3) 단위 :

-> BASIS, CRS-현물, IRS-현물 : bp 단위임

1

2

3

3

더블클릭시 연결 화면:

Swap Basis 및 최종호가수익률 (일중)[2416]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 114

115YONHAP INFOMAX

채

권

3. 외화 Swap 종합[2435]

3

2

1

4

버튼 클릭시 데이터 설정창 생성됨

- 설정창 내용: 각 통화별 Swap 조회

데이터 내용

데이터 설정창에서 설정한 Swap, 중개사, 기물별

실시간 조회가능

30/360 SEMI-ANNUAL VS ACT/360 Quarterly

3M USD LIBOR

-> 30/360 SEMI-ANNUAL : 고정부분

(30/360 - 월/년 기준, SEMI-ANNUAL - 이자지급 기준)

-> ACT/360 Quarterly 3M USD LIBOR : 변동부

분 (ACT/360 - 월/년 기준, Quarterly - 이자지급 기준,

3M USD LIBOR - 변동금리 기준)

1

2

3

외화 Swap 종합 (기물선택)[2446]

- Swap 선택이외에 기물선택기능 추가되어 있음

4

더블클릭시 연결 화면:

외화 Swap 일중 화면[2437]

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ELS/DLS 8

116

1. ELS/DLS 발행실적[8430]

1

2

데이터 설정

발행일 기준의 조회기준 선택

- 연간, 분기, 월간, 조회기간 선택 제공

- ELS, DLS 구분가능

- 공모, 사모, 공모 + 사모 제공

데이터 내용

1) 집계방법

- 한국거래소에 등록된 ELS/DLS 를 기준으로 함 (발행취소의 경우 예외)

- 투자설명서, 실적보고서, 증권서 확인을 통해 데이터 보정 (수정)

2) 내용

- 예정금액 : 투자설명서상의 예정금액

- 발행금액 : 실적보고서상의 발행금액

참고1 : 외화표시채권의 경우 원화환산금액으로 제공

참고2 : 발행취소의 경우 예정금액만 존재 (발행금액 0)

- 취소된 회차 다시 사용하는 경우 제외

1

2

더블클릭시 연결 화면:

증권사별 ELS/DLS 로 연결됨 [8432]

채채2011_채채11.qxd 2013-12-17 채채 11:03 Page 116

채권계산기9

117YONHAP INFOMAX

채

권

1. 채권단가계산 분석 [4801]

매매일자별 수익률 및 단가가 동시에 조회 가능하고, 발행정보와 연결하여

세전, 세후 매매단가를 제공합니다.

2

1

3

결제일 일괄변경

- 결제일을 원하는 날짜로 일괄변경 할 수 있음

결제일 정렬

- 같은 수익률로 결제일별 단가 조회 가능

민평을 기준으로 상, 하 10개씩 단가 제공

1

2

3

2. 채권단가계산 분석2 [4805]

매매일자별 수익률 및 단가가 동시에 조회 가능하고, 발행정보 및 시가평가,

신용등급, 거래정보를 연결하여 매매단가를 제공합니다.

2

1

3

발행정보 강화

- 분할상환정보, 직전(후) 이자지급일, 듀레이션,

휴무이자/원금, 요일 표시 (토요일, 일요일 및 공

휴일은 붉은색 표시)

신용등급 표시

- 한기평, 한신정, 한신평, 서신평

채권계산 시 참고사항

- 원미만 처리 구분, 이자계산기준일 등 계산에

적용되는 기준 기재

(모든 종목정보는 발행사 자금부서 및 거래소,

예탁원, DART 보고서를 통하여 확인합니다)

1

2

3

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채권계산기9

118

3. mini 채권계산기 (NxN) [4809]

mini 채권계산기(1종목)의 확장 버전으로, 간단한 발행정보와 함께 여러 종목의

매매일자별 단가를 한꺼번에 제공합니다.

1

종목 수 확대

- 1x1(1종목) 부터 최대 3x3(9종목)까지 조회 가능

1

4. FRN 단가분석 [4820]

미래 쿠폰을 조정하여 현금흐름 및 채권가격을 계산할 수 있으며,

FRN 발행정보와 함께 조정된 금리의 추이도 차트로 확인하실 수 있습니다.

또한, 옵션부 채권의 경우 옵션행사일을 설정하실 수 있습니다.

1

3

사용자 금리 설정

- 예측된 Shift(변동폭) 및 변동금리를 입력

옵션행사일 설정

- 조기상환이 예측될 시 옵션행사일 체크 후 설

정 가능

금리 차트

- 기준금리 및 표면금리와 Shift금리 추이 차트

조회 가능

1

2

32

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DLS 발행/만기 통계 및 기초자산별 수익률10

119YONHAP INFOMAX

채

권

1. 기초자산 유형별 발행 추이[8491]

2. 기초자산별 수익률 현황[8493]

3. 증권사별 수익률 현황[8494]

기초자산을 10개 유형으로 대분류

대체/기타, 부동산, 상품, 신용사건, 주식, 채권/금리 통화,

펀드/ETF, 미분류

해당 분류별 발행/만기도래 관련 종목수, 발행금액 등 조회

기초자산이 N개일 경우 발행액을 N계로 나누어 집계

동일한 종목을 기초자산으로 발행된 DLS 개별종목의 수익

률 비교

개별 DLS 종목의 기초자산별 평균, 최고, 최저 수익률 조회

수익률은 DLS 시가평가 데이터 기준

특정 발행사(증권사) 선택 조회 가능

특정 기간 동안 발행된 증권사별 DLS 수익률 평균 데이터 조회

발행금액 및 시가평가를 기준으로 한 평가금액 조회

단순평균 및 발행액 가중 평균 수익률 조회

특정 기초자산 선택 가능

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