펀드명 : hdc리자드지수연계kseb-1(온라인)(els-파생형) · 2020-04-01 · 공시일:...

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공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고 신규 주식 ELS 0 0 0 장외 누계 주식 ELS 90 90 장외 합계 90 90 2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조 (단위: 백만원) 3. 시나리오법에 의한 손익변동 4 (단위: 백만원) 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7 HDC자산운용 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

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Page 1: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 4

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

Page 2: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 165

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 229

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

Page 3: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 110

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

Page 4: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 72

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 146

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

Page 5: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,182 2,182 장외

합계 2,182 2,182

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 93

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 194

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

Page 6: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 23

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 44

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

Page 7: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외

합계 4,677 4,677

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 287

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 479

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)

Page 8: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외

합계 1,403 1,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 80

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 104

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)

Page 9: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외

합계 1,156 1,156

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 61

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 119

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)

Page 10: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외

합계 3,912 3,912

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 241

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 383

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

Page 11: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 458 458 장외

합계 458 458

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)

Page 12: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,144 3,144 장외

합계 3,144 3,144

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 180

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 329

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)

Page 13: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 186 186 장외

합계 186 186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 10

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)

Page 14: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외

합계 1,162 1,162

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 59

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)

Page 15: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외

합계 3,836 3,836

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 220

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 343

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)

Page 16: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외

합계 1,417 1,417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 75

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)

Page 17: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외

합계 1,485 1,485

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 77

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)

Page 18: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,109 7,109 장외

합계 7,109 7,109

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 430

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 649

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

Page 19: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,602 10,602 장외

합계 10,602 10,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 643

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 845

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

Page 20: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,859 14,859 장외

합계 14,859 14,859

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,491

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 393

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

Page 21: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외

합계 2,920 2,920

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 175

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

Page 22: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외

합계 2,970 2,970

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 181

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 288

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

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공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외

합계 8,189 8,189

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 496

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 713

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

Page 24: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외

합계 6,587 6,587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 410

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 506

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)

Page 25: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,816 7,816 장외

합계 7,816 7,816

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 475

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 699

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)

Page 26: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외

합계 4,184 4,184

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 239

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 345

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)

Page 27: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 563 563 장외

합계 563 563

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 39

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 47

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)

Page 28: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,178 10,178 장외

합계 10,178 10,178

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 602

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 880

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)

Page 29: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,612 6,612 장외

합계 6,612 6,612

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 373

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 649

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)

Page 30: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 707 707 장외

합계 707 707

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 44

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)

Page 31: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외

합계 4,745 4,745

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 267

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 443

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)

Page 32: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 351 351 장외

합계 351 351

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 18

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 28

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)

Page 33: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,008 8,008 장외

합계 8,008 8,008

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 473

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 791

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)

Page 34: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 622 622 장외

합계 622 622

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 34

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)

Page 35: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 499 499 장외

합계 499 499

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)

Page 36: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외

합계 1,284 1,284

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 65

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)

Page 37: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외

합계 3,476 3,476

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 170

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 339

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)

Page 38: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 259 259 장외

합계 259 259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 12

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 25

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)

Page 39: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 345 345 장외

합계 345 345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

Page 40: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외

합계 1,624 1,624

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 91

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 161

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)

Page 41: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외

합계 1,088 1,088

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 59

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 79

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)

Page 42: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외

합계 5,079 5,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 266

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 473

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)

Page 43: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외

합계 5,166 5,166

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 237

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 452

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)

Page 44: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,448 1,448 장외

합계 1,448 1,448

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 71

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)

Page 45: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외

합계 3,968 3,968

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 208

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 338

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)

Page 46: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외

합계 3,552 3,552

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 198

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 328

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)

Page 47: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외

합계 5,661 5,661

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 319

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 477

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)

Page 48: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,366 2,366 장외

합계 2,366 2,366

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 127

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 214

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)

Page 49: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외

합계 3,065 3,065

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 155

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)

Page 50: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외

합계 1,815 1,815

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 91

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)

Page 51: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외

합계 2,911 2,911

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 148

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 222

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)

Page 52: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외

합계 2,533 2,533

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 144

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 216

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

Page 53: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,528 6,528 장외

합계 6,528 6,528

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 355

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 590

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

Page 54: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외

합계 4,333 4,333

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 206

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 326

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)

Page 55: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 564 564 장외

합계 564 564

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 50

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

Page 56: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외

합계 6,094 6,094

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 253

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 428

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)

Page 57: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외

합계 3,782 3,782

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 170

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)

Page 58: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 587 587 장외

합계 587 587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 26

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 48

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

Page 59: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외

합계 1,403 1,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 63

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

Page 60: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외

합계 7,147 7,147

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 357

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 480

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)

Page 61: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외

합계 3,006 3,006

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 135

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 239

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)

Page 62: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 607 607 장외

합계 607 607

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 29

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)

Page 63: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 368 368 장외

합계 368 368

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 18

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

Page 64: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 737 737 장외

합계 737 737

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 40

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)

Page 65: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 763 763 장외

합계 763 763

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 40

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)

Page 66: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 24,550 24,550 장외

합계 24,550 24,550

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,525

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2,364

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)

Page 67: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외

합계 4,145 4,145

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 192

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 371

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)

Page 68: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외

합계 5,853 5,853

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 320

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 480

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

Page 69: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외

합계 2,079 2,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 115

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 170

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)

Page 70: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외

합계 1,873 1,873

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 94

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)

Page 71: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외

합계 5,529 5,529

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 267

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 541

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)

Page 72: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외

합계 3,386 3,386

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 159

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 283

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)

Page 73: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외

합계 2,776 2,776

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 155

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 269

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)

Page 74: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외

합계 2,765 2,765

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 139

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 272

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)

Page 75: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외

합계 3,096 3,096

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 159

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)

Page 76: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외

합계 1,429 1,429

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 78

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 122

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)

Page 77: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외

합계 3,772 3,772

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 186

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 298

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)

Page 78: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외

합계 2,913 2,913

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 141

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 186

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)

Page 79: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외

합계 5,449 5,449

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 302

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 481

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

Page 80: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,558 4,558 장외

합계 4,558 4,558

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 202

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-24(ELS-파생형)(운용)

Page 81: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 517 517 장외

합계 517 517

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 25

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)

Page 82: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외

합계 4,260 4,260

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 188

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 355

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)

Page 83: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 949 949 장외

합계 949 949

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 60

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 100

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)

Page 84: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외

합계 5,744 5,744

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 247

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 444

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)

Page 85: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외

합계 2,394 2,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 128

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)

Page 86: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 829 829 장외

합계 829 829

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 38

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 76

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

Page 87: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,269 5,269 장외

합계 5,269 5,269

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 238

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)

Page 88: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,243 8,243 장외

합계 8,243 8,243

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 371

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 666

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

Page 89: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,022 10,022 장외

합계 10,022 10,022

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 611

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 929

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)

Page 90: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,068 1,068 장외

합계 1,068 1,068

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 66

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 87

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-79(ELS-파생형)(운용)

Page 91: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 557 557 장외

합계 557 557

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)

Page 92: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 388 388 장외

합계 388 388

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)

Page 93: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외

합계 2,186 2,186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 102

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 189

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)

Page 94: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외

합계 6,642 6,642

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 317

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 596

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)

Page 95: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외

합계 2,335 2,335

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 118

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)

Page 96: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,592 10,592 장외

합계 10,592 10,592

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 485

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 922

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)

Page 97: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 451 451 장외

합계 451 451

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)

Page 98: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,183 7,183 장외

합계 7,183 7,183

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 348

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 626

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)

Page 99: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 420 420 장외

합계 420 420

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)

Page 100: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 18,628 18,628 장외

합계 18,628 18,628

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,208

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,726

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)

Page 101: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,402 5,402 장외

합계 5,402 5,402

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 266

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 474

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

Page 102: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,221 2,221 장외

합계 2,221 2,221

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 113

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 195

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)

Page 103: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,150 4,150 장외

합계 4,150 4,150

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 192

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 327

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)

Page 104: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 5,635 0 5,635 장외

누계 주식 ELS 5,635 5,635 장외

합계 5,635 5,635

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 322

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 546

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-10(ELS-파생형)(운용)

Page 105: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외

합계 1,941 1,941

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 94

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

Page 106: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 282 282 장외

합계 282 282

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

Page 107: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,657 14,657 장외

합계 14,657 14,657

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 944

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,608

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)

Page 108: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외

합계 3,152 3,152

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 151

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)

Page 109: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외

합계 5,696 5,696

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 248

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 413

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)

Page 110: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외

합계 3,681 3,681

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 167

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 298

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)

Page 111: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외

합계 3,238 3,238

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 150

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 263

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

Page 112: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외

합계 3,687 3,687

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 199

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)

Page 113: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 349 349 장외

합계 349 349

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 33

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)

Page 114: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 640 640 장외

합계 640 640

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 32

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)

Page 115: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외

합계 4,882 4,882

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 294

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 533

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)

Page 116: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,745 1,745 장외

합계 1,745 1,745

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 110

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 165

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-27(ELS-파생형)(운용)

Page 117: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,490 2,490 장외

합계 2,490 2,490

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 123

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 224

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-76(ELS-파생형)(운용)

Page 118: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 17,196 17,196 장외

합계 17,196 17,196

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,162

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,400

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-12(ELS-파생형)(운용)

Page 119: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,117 4,117 장외

합계 4,117 4,117

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 221

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-77(ELS-파생형)(운용)

Page 120: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 72 72 장외

합계 72 72

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 4

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-10(ELS-파생형)(운용)

Page 121: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 514 514 장외

합계 514 514

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 33

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 44

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-3(온라인)(ELS-파생형)

Page 122: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,276 3,276 장외

합계 3,276 3,276

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 180

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 256

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-7(ELS-파생형)(운용)

Page 123: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,472 2,472 장외

합계 2,472 2,472

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 144

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-78(ELS-파생형)(운용)

Page 124: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,977 6,977 장외

합계 6,977 6,977

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 427

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 572

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-26(ELS-파생형)(운용)

Page 125: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 323 323 장외

합계 323 323

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 18

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-11(ELS-파생형)(운용)

Page 126: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,816 6,816 장외

합계 6,816 6,816

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 373

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 468

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-11(ELS-파생형)(운용)

Page 127: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 1,292 0 1,292 장외

누계 주식 ELS 1,292 1,292 장외

합계 1,292 1,292

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 82

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-6(온라인)(ELS-파생형)

Page 128: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 17,914 0 17,914 장외

누계 주식 ELS 17,914 17,914 장외

합계 17,914 17,914

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,072

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,406

HDC자산운용

펀드명 : 3GEM지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)

Page 129: 펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형) · 2020-04-01 · 공시일: 2020-04-01 1. 계약금액 (단위: 백만원) 구분 거래대상 거래유형 매수(1)

공시일: 2020-04-01

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 19,677 0 19,677 장외

누계 주식 ELS 19,677 19,677 장외

합계 19,677 19,677

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,360

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,279

HDC자산운용

펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-1(ELS-파생형)(운용)