펀드명 : hdc리자드지수연계kseb-1(온라인)(els-파생형) · 2020-04-01 · 공시일:...
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공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 165
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 229
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 110
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 72
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 146
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,182 2,182 장외
합계 2,182 2,182
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 93
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 194
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 23
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 44
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외
합계 4,677 4,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 287
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 479
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 80
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 104
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외
합계 1,156 1,156
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 61
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 119
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외
합계 3,912 3,912
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 241
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 383
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 458 458 장외
합계 458 458
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,144 3,144 장외
합계 3,144 3,144
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 180
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 329
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 186 186 장외
합계 186 186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 10
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외
합계 1,162 1,162
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외
합계 3,836 3,836
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 220
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 343
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외
합계 1,417 1,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 75
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외
합계 1,485 1,485
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 77
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,109 7,109 장외
합계 7,109 7,109
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 430
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 649
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,602 10,602 장외
합계 10,602 10,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 643
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 845
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,859 14,859 장외
합계 14,859 14,859
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,491
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 393
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외
합계 2,920 2,920
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 175
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외
합계 2,970 2,970
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 181
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 288
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외
합계 8,189 8,189
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 496
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 713
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외
합계 6,587 6,587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 410
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 506
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,816 7,816 장외
합계 7,816 7,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 475
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 699
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외
합계 4,184 4,184
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 239
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 345
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 563 563 장외
합계 563 563
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 39
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 47
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,178 10,178 장외
합계 10,178 10,178
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 602
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 880
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,612 6,612 장외
합계 6,612 6,612
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 373
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 649
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 707 707 장외
합계 707 707
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 44
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외
합계 4,745 4,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 267
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 443
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 351 351 장외
합계 351 351
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 28
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,008 8,008 장외
합계 8,008 8,008
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 473
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 791
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 622 622 장외
합계 622 622
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 34
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 499 499 장외
합계 499 499
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외
합계 1,284 1,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 65
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외
합계 3,476 3,476
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 170
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 339
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 259 259 장외
합계 259 259
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 25
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 345 345 장외
합계 345 345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 21
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외
합계 1,624 1,624
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 91
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 161
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외
합계 1,088 1,088
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 79
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외
합계 5,079 5,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 266
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 473
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외
합계 5,166 5,166
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 237
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 452
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,448 1,448 장외
합계 1,448 1,448
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 71
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외
합계 3,968 3,968
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 208
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 338
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외
합계 3,552 3,552
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 198
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 328
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외
합계 5,661 5,661
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 319
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 477
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,366 2,366 장외
합계 2,366 2,366
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 214
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외
합계 3,065 3,065
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 155
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외
합계 1,815 1,815
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 91
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외
합계 2,911 2,911
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 148
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 222
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외
합계 2,533 2,533
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 144
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 216
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,528 6,528 장외
합계 6,528 6,528
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 355
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 590
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외
합계 4,333 4,333
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 206
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 326
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 564 564 장외
합계 564 564
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 50
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외
합계 6,094 6,094
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 253
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 428
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외
합계 3,782 3,782
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 170
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 587 587 장외
합계 587 587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 26
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 48
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 63
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외
합계 7,147 7,147
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 357
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 480
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외
합계 3,006 3,006
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 135
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 239
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 607 607 장외
합계 607 607
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 29
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 368 368 장외
합계 368 368
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 737 737 장외
합계 737 737
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 763 763 장외
합계 763 763
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 24,550 24,550 장외
합계 24,550 24,550
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,525
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2,364
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외
합계 4,145 4,145
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 192
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 371
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외
합계 5,853 5,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 320
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 480
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외
합계 2,079 2,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 115
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 170
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외
합계 1,873 1,873
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 94
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외
합계 5,529 5,529
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 267
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 541
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외
합계 3,386 3,386
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 159
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 283
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외
합계 2,776 2,776
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 155
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 269
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외
합계 2,765 2,765
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 139
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 272
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외
합계 3,096 3,096
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 159
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외
합계 1,429 1,429
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 78
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 122
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외
합계 3,772 3,772
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 186
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 298
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외
합계 2,913 2,913
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 141
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 186
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외
합계 5,449 5,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 302
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 481
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,558 4,558 장외
합계 4,558 4,558
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 202
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 517 517 장외
합계 517 517
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 25
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외
합계 4,260 4,260
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 188
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 355
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 949 949 장외
합계 949 949
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 60
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 100
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외
합계 5,744 5,744
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 247
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 444
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외
합계 2,394 2,394
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 128
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 829 829 장외
합계 829 829
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 38
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 76
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,269 5,269 장외
합계 5,269 5,269
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 238
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,243 8,243 장외
합계 8,243 8,243
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 371
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 666
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,022 10,022 장외
합계 10,022 10,022
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 611
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 929
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,068 1,068 장외
합계 1,068 1,068
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 66
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 87
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-79(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 557 557 장외
합계 557 557
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 388 388 장외
합계 388 388
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외
합계 2,186 2,186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 102
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 189
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외
합계 6,642 6,642
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 317
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 596
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외
합계 2,335 2,335
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 118
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,592 10,592 장외
합계 10,592 10,592
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 485
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 922
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 451 451 장외
합계 451 451
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 22
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,183 7,183 장외
합계 7,183 7,183
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 348
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 626
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 420 420 장외
합계 420 420
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 18,628 18,628 장외
합계 18,628 18,628
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,208
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,726
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,402 5,402 장외
합계 5,402 5,402
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 266
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 474
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,221 2,221 장외
합계 2,221 2,221
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 113
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 195
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,150 4,150 장외
합계 4,150 4,150
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 192
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 327
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 5,635 0 5,635 장외
누계 주식 ELS 5,635 5,635 장외
합계 5,635 5,635
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 322
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 546
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외
합계 1,941 1,941
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 94
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 282 282 장외
합계 282 282
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,657 14,657 장외
합계 14,657 14,657
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 944
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,608
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외
합계 3,152 3,152
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 151
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외
합계 5,696 5,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 248
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 413
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외
합계 3,681 3,681
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 167
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 298
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외
합계 3,238 3,238
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 150
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 263
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외
합계 3,687 3,687
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 199
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 349 349 장외
합계 349 349
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 22
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 33
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 640 640 장외
합계 640 640
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 32
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외
합계 4,882 4,882
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 294
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 533
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,745 1,745 장외
합계 1,745 1,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 110
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 165
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,490 2,490 장외
합계 2,490 2,490
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 123
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 224
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-76(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 17,196 17,196 장외
합계 17,196 17,196
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,162
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,400
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,117 4,117 장외
합계 4,117 4,117
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 221
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-77(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 72 72 장외
합계 72 72
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 514 514 장외
합계 514 514
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 44
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,276 3,276 장외
합계 3,276 3,276
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 180
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 256
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,472 2,472 장외
합계 2,472 2,472
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 144
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-78(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,977 6,977 장외
합계 6,977 6,977
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 427
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 572
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 323 323 장외
합계 323 323
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,816 6,816 장외
합계 6,816 6,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 373
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 468
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 1,292 0 1,292 장외
누계 주식 ELS 1,292 1,292 장외
합계 1,292 1,292
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 82
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-6(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 17,914 0 17,914 장외
누계 주식 ELS 17,914 17,914 장외
합계 17,914 17,914
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,072
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,406
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-04-01
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 19,677 0 19,677 장외
누계 주식 ELS 19,677 19,677 장외
합계 19,677 19,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,360
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,279
HDC자산운용
펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-1(ELS-파생형)(운용)