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Operativa con futurosContratos de futuros sobre ndices, acciones, divisas y materias primas

Estrategia con futuros para aprovechar las correcciones del mercadoPublicado por David Snchez Lpez el 28 de enero de 2015

Como ya sabemos todos, los movimientos de los precios no suelen ser en lnea recta, sino que vienen formados por impulsos yretrocesos o correcciones, es decir, en las tendencias hay movimientos del precio en la direccin contraria a la tendencia actual.Herramientas como las Ondas de Elliott o los Retrocesos de Fibonacci intentan predecir estos movimientos del precio para as podersacar beneficio de ellos, pero no son las nicas herramientas que podemos utilizar para sacar tajada de estos movimientos del precio.

Una de las herramientas ms simples y ms eficaces en el mundo del trading son las medias mviles, a travs de ellas tambin podemosaprovecharnos de estas correcciones en el precio para sacar beneficio con una sencilla estrategia.

Las reglas del sistemaEs un sistema que entra a favor de la tendencia principal, pero en contra de la tendencia de la correccin, con lo que es normal que losprimeros das que tengamos la posicin abierta el sistema est en prdidas, pues es muy difcil (por no decir prcticamente imposible)acertar el mnimo de un movimiento, pero es una estrategia que suele dar buenos resultados.

Para medir la tendencia principal utilizaremos la media mvil de 200 sesiones, cuando el precio est por encima de la media mvil de 200sesiones, la tendencia ser alcista, cuando el precio est por debajo de la media mvil de 200 sesiones, la tendencia ser bajista.

Para identificar las correcciones utilizaremos una media mvil ms corta, de 50 sesiones. Se dar una correccin suficientementerelevante cuando el precio est por encima de la media mvil de 200 sesiones, la media mvil de 50 sesiones est por encima de lamedia mvil de 200 sesiones y el precio est por debajo de la media mvil de 50 sesiones.

Adems tiene que darse la de que el precio de cierre de la vela actual sea el precio de cierre ms bajo de las ltimas 10 sesiones.

Es decir, para realizar una compra se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

Que el precio est por encima de la media mvil de 200 sesiones.Que la media mvil de 50 sesiones est por encima de la media mvil de 200 sesiones.Que el precio est por debajo de la media mvil de 50 sesiones.

Que el precio de cierre sea el menor de las ltimas 10 sesiones.

Una vez se den estas condiciones se realiza una compra.

Para cerrar la posicin hay dos alternativas. La primera alternativa es cuando el precio cruce a la baja la media mvil de 50 sesiones, deesta forma nos aseguramos estar fuera de mercado cuando se pueda volver a dar otra correccin en el precio. La segunda alternativa escuando salte el stop loss, este estar situado a 2 ATR de 20, es decir, al doble de la volatilidad diaria media mensual.

Un ejemplo:

Comunidad financiera

Utilidades

Rankia Llinares Nuevas reglas Subastas ETFs-PM Bdl333 Comstar Opciones C.Vargas Ecos Solares Game Over EcoDomstica

IRPF

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AutoresIsmael VargasRenta Variable y Economa. LcdoEconoma

David Snchez LpezTrading en Forex y CFD. Licenciado enAdministracin y Direccin de Empresas.

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La media mvil roja es la media mvil de 50 sesiones y la media mvil azul es la media mvil de 200 sesiones.La flecha roja indica la barraen la que se dio la entrada y la flecha verde la vela de salida.

Qu resultados tiene esta estrategia con futuros?

Pues no ser la mejor estrategia del mundo, pero para ser una estrategia sencilla no da malos resultados. Desde el ao 1995 hasta el ao2014, en una cartera de 5 ndices (SP500, Nasdaq, Russell 2000, Ibex y Nikkei), obtiene un retorno anualizado del 11.84 %, un profitfactor de 1.78, un DrawDown de un 28.71% y un recovery factor de 3.73.

La curva de capital y de DrawDown son las siguientes:

Es una estrategia sencilla, con lgica y que no da malos resultados.

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Etiquetas: Futuros Trading Sistemas automticos de Trading Correccin

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3 1Me gustaMe gusta

ltimos comentariosGracias berebere 30/enero (18:01)

Mira que nunca he llegado a usar el ETChart, lo descargu pero no me heIsmael Vargas 26/enero (12:00)

Solrac no s si conoces este bloghttp://tradingfuturesspreads.blogspot.com.esMikelone 24/enero (01:44)

La verdad es que esta herramienta estmuy bien y es muy fcil de usar, peroMikelone 24/enero (01:39)

Gracias. Tremendamente til para m enesta fase de aprendizaje Solrac 24/enero (01:03)

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