estrategias de trading avanzadas
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ESTRATEGIASDE TRADINGAVANZADASPOR JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTINFORMADOR DE TRADERS Y EXPERTO ENMERCADOS
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SOBRE EL AUTOR 01
ANTES DE OPERAR 02
SISTEMA TRAYON 03
SISTEMA GOM 04
SISTEMA STONE 05
SISTEMA CAJAS DE VOLATILIDAD 06
CONSIDERACIONES 07
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SOBRE EL AUTOR
CAPÍTULO 01
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Tras 16 años de experiencia en mercados financieros, José Antonio Fernández Martin ha tenido la posibilidad de desarrollar múltiples tareas que abarcan desde el Asesoramiento Financiero, gestión de carteras de renta fija, variable y derivados, formación a inversores, conferenciante en bolsa de Madrid y Barcelona, seminarios online.
Apasionado de los mercados comenzó su formación como Máster en Banca y Bolsa en la Escuela de Formación Empresarial a lo que siguió su certificación como Asesor Financiero Internacional por ANAF, Diplomado en Análisis Técnico por CEF y como Asesor de Inversión y Financiación por AIF. Su última experiencia académica como Scrum Máster le acerca aún más a la gestión de equipos de trabajo anteriormente realizada para optimizar y crear valor.
Ha tenido la posibilidad de trabajar con Agencias de Valores, banca de inversión, Consultoras, bróker y también de crear un proyecto web propio ligado a la formación a traders.
Su único objetivo ha sido siempre dotar de conocimientos a aquellas personas que se inician en el siempre complicado mundo del trading y las inversiones, realizando para ello formación personalizada, enfocada a trabajar aspectos como estrategia, gestión monetaria y psico trading.
Colaborador en medios de comunicación, tanto con artículos en medios especializados como en radio con intervenciones periódicas en la sección de economía.
Actualmente desarrollando labores de formación mediante webinarios de estrategias de trading, consultorios de bolsa e inversión y aperturas del mercado USA, así como creación de contenido en el departamento de Marketing en el bróker GKFX.
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ANTES DE OPERAR
CAPÍTULO 02
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La finalidad de este e-book es proporcionarte de una manera resumida un compendio de estrategias de trading que puedes utilizar para detectar tendencia, reversión, lateralización, así como zonas operativas donde colocaremos nuestro stop y profit para una gestión de riesgo adecuada.
He pretendido de esta manera mostrarte cómo empezar tu camino en el trading teniendo en cuenta no solamente la parte técnico-estratégica, sino también algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de enfrentarte al mercado.
El mercado cambia, no es estático porque lo que tendremos que llevar a cabo un ejercicio de adaptación y mejora constante para lograr un equilibrio y rendimiento en nuestra cuenta de trading acorde al tiempo dedicado.
Por lo tanto, no debemos operar si estamos enfermos, malhumorados, preocupados o no hemos dormido bien. Es una tarea complicada ya que muchos traders quieren aprender de manera acelerada para obtener rendimientos de la misma forma sin darse cuenta de que es una carrera de fondo.
Quiero resaltar con esto que hay una similitud casi idéntica de los comportamientos personales en la vida real y los comportamientos que realizamos en el mercado.
Tenemos que llegar, fruto del proceso de maduración como traders, al estado de no perturbarnos un salto de stop o un giro en las condiciones de mercado, así como el haber llegado a nuestro objetivo, ya que la euforia y la depresión pueden jugarnos malas pasadas en nuestra rutina operativa.
A continuación, te presento 4 estrategias que puedes utilizar para incorporar a tu sistema de trabajo o bien para crear uno nuevo.
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SISTEMA TRAYON
CAPÍTULO 03
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El sistema Trayon nos muestra de manera simple cómo leer y seguir tendencias de mercado y como operar en la ruptura de máximos o mínimos.
Está formado por el indicador Turtle Channel el cual se vuelve azul y aparece por debajo de la cotización para señalar la tendencia alcista del mercado, se mostrará rojo y por encima del precio cuando la tendencia es bajista. Este indicador también añade un nivel de stop para definir los posibles niveles de oscilación de la tendencia. Estos niveles de stop son dinámicos y cambian su posición automáticamente con las fluctuaciones de los precios y permiten a los operadores ajustar sus posiciones de stop o salir del mercado.
Por otro lado, el otro indicador del sistema es el Superwoodie CCI que se mostrará azul en momentos iniciales de arranque del precio alcista y verde en fase de maduración, por el lado bajista azul en fase inicial y rojo con la confirmación de la caída del precio.
A continuación, observamos una entrada alcista:
Como podemos ver en la imagen el precio está por encima de Turtle Channel y este de color azul junto a un Superwoodie CCI con histograma positivo.
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Stop en la línea azul y la salida natural se produciría cuando ambos indicadores se giran en sentido contrario.
Para una señal bajista mostraremos la siguiente imagen:
Indicador Turtle Channel en rojo y precio por debajo de éste, histograma negativo en Superwoodie CCI, situamos nuestro stop en la línea del indicador superior. La salida natural se produce cuando ambos se giran en sentido contrario.
Gestión de la operación
Como en anteriores ocasiones tendremos varias opciones de gestión de nuestras posiciones:
1. Entramos y ambos indicadores se giran en sentido contrario. 2. Entramos y cuando obtenemos el 50% de nuestro objetivo, subimos stop al
punto de entrada y dejamos correr la otra mitad de la posición hasta que el sistema nos saque.
3. Entramos y salimos con un objetivo previamente definido. 4. Trailing stop sobre la línea punteada del indicador Turtle Channel.
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SISTEMA GOM
CAPÍTULO 04
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La estrategia Gom supone la combinación de dos excelentes indicadores, Ichimoku (7,22,44) nos filtrará tendencia, fuerza mediante la anchura del Kumo o nube y por otro lado el indicador Timing (21 periodos) como oscilador de momentum para acompañar la tendencia principal una vez detectada. A continuación, mostramos cuándo comprar:
Acción del precio por encima de la nube e indicador Timing por encima del nivel 50 y en verde, situamos stops en el mínimo relativo anterior por debajo de la nube.
La salida puede producirse por los siguientes factores:
• Giro del indicador Timing por debajo de 50. • Salida por objetivos (profit) previamente definidos. • Trailing stop y salto al tocar el precio éste.
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Realizaremos una operación bajista como muestra la imagen:
El precio cierra por debajo del Kumo o nube, el indicador Timing se encuentra por debajo del nivel 50 y en color naranja. Situamos stop en el máximo relativo anterior por encima de la nube.
Gestión de la operación:
Al igual que en la compra donde hemos descrito los eventos que deben producirse para la salida operativa en la venta buscaremos:
• Entramos Cruce del Timing por encima de 50. • Salida por llegada a objetivos • Trailing stop y salto al tocar el precio éste.
Hay que recordar que el sistema es aplicable en todos los activos y marcos temporales.
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SISTEMA STONE
CAPÍTULO 05
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Este sistema de trading busca en todo momento trabajar tendencias en marcos temporales superiores (H4-D1-W1), con el objetivo de mantenernos en la tendencia el mayor tiempo posible.
Podemos aplicar la estrategia en todos los subyacentes sin distinción, teniendo en cuenta que al ser una estructura de trabajo tendencial utilizaremos el túnel de medias simples de 80 periodos como “pista” para saber detectar los periodos laterales. Para ellos simularemos el movimiento de las agujas del reloj, cuando las medias se encuentran entre las 12:00 y las 14:00 asistiremos a un mercado alcista, cuando se encuentren a las 14.45 será un mercado lateral y cuando las medias se sitúen entre las 16:00 y las 18:00 hablaremos de posiciones bajistas.
Junto a las medias trabajaremos con el indicador “Señor de tendencias” o trendlord formado por medias móviles ponderadas y editable por nosotros para ajustarlo a aquellos periodos más adecuados a nuestro trading. Presentará barras azules en mercados alcistas y rojas en bajistas.
A continuación, vemos imagen de entrada compradora:
El precio se encuentra por encima del túnel de medias de 80 periodos simple aplicado a high-low-close, es decir máximos, mínimos y precios de cierre, y el indicador trenlord tiene histograma en azul.
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Nuestro stop se situará en el mínimo relativo anterior por debajo de las medias. La salida se activa cuando el precio cierra por debajo de las medias y trendlord pasa a color rojo.
Para una posición bajista lo veremos de la siguiente manera:
Precio por debajo del túnel de medias, trendlord en rojo y stop en máximos relativos anterior por encima de las medias. Salida cuando el precio supere y cierre sobre las medias y trendlord pase a color azul.
La gestión de la operación puede ser de diversas maneras:
Al igual que en lacompra donde hemos descrito los eventos que deben producirse para la salida operativa en la venta buscaremos:
• Cierre cuando los indicadores se giren en sentido contrario. • Cierre al llegar a take profit previamente definido. • Cierre del 50% de la posición, subir stop a punto de entrada y deshacemos la otra
mitad de la posición cuando los indicadores se giren y saque nuestra posición del mercado.
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SISTEMA CAJAS DE VOLATILIDAD
CAPÍTULO 06
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El sistema de Cajas de volatilidad fue empleado por un gran trader llamado Nicholas Darvas, dicho método de inversión consistía en identificar el máximo y mínimo de un activo y encajonarlo, ya que según esta teoría el precio se mantendría moviéndose dentro de estos límites hasta posterior ruptura.
En este caso Darvas lo aplicaba a acciones en gráficos semanales, nosotros bajaremos la temporalidad a gráficos de 5 minutos y aperturas de mercados principales, es decir apertura europea y americana.
Buscamos con ello la explosión del precio en momentos de máxima volatilidad cuando las bolsas presentan mayor volumen de negociación.
Para la apertura europea delimitaremos un horario de plataforma de 8:00 a 10:00 AM en los activos, EURUSD, GBPUSD, DAX.
En la apertura americana el horario de la caja será de 14:00 a 16:00 PM en los índices SP500, Nasdaq, Dow Jones.
A continuación, vemos un ejemplo de caja europea:
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Vemos la ruptura del precio en la caja, la cual proyectamos hacia arriba la misma distancia, en este caso 53 puntos, que como vemos es la distancia recorrida hasta el cierre de la posición o salida.
Nuestro stop será el extremo inferior de la caja.
Respecto a una entrada bajista en sesión europea:
Ruptura a la baja de la caja con stop loss en el extremo superior de ésta, sell stop en el borde inferior (ya que se activa la opción bajista), la distancia de la caja es de 39 puntos que son completados en la salida.
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Pasamos a la sesión americana con un ejemplo del Dow Jones:
En esta ocasión la caja dibuja una distancia de 104 puntos, una vez activada la orden de buy stop el precio de manera relativamente rápida recorre esos 104 puntos dándonos profit.
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En esta imagen de operación bajista en la apertura americana una vez activado sell stop la distancia de la caja de 66 puntos es recorrida en la salida e incluso mucho más, pero nosotros buscamos proyectar la caja, para trabajar nuestra disciplina.
Gestión de la operación:
1. Nuestro stop figurará en una operación alcista en el borde inferior de la caja, tenemos la posibilidad una vez recorrida la mitad de la distancia de la caja a nuestro favor subir el stop al punto de entrada (break even) hasta cierre de operación y viceversa.
2. La entrada la podemos realizar colocando ambas órdenes compra o venta simultáneamente para esperar la ruptura de la caja, o bien para posiciones más conservadoras esperar que una vela cierre por encima de la caja para entrar.
3. En operaciones bajistas nuestro stop loss se situará en el borde superior de la caja y/o esperar la ruptura de ésta.
4. Vamos a dar un horario para que se produzca nuestra operación, es decir, en la apertura europea si el mercado permanece lateral y no rompe la caja a las 12:00 AM abandonamos.
5. En la apertura americana si a las 17.00 no ha habido ruptura de caja desechamos operación.
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CONSIDERACIONES
CAPÍTULO 07
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Consideraciones finales:
• Determina tu tendencia operativa, en un mercado alcista sólo operaremos largos y viceversa.
• No realices un trade sin mirar y analizar el gráfico, deja a un lado impulsos personales.
• Se paciente, es lo que te ayudará a generar rendimientos a largo plazo en tu cuenta, si no has podio aprovechar una ola del mercado espera la siguiente.
• Da tiempo al desarrollo del a operación, recuerda lo de cuidar las pérdidas que los beneficios se cuidan solos.
• No incrementes posiciones en pérdidas, deja las venganzas a un lado, no promedies, reconoce el error/giro del mercado y aprende de la experiencia.
• Cuando tengas una mala racha, cierra tu trading y desconecta unos días, no debemos obsesionarnos con recuperar lo perdido sino en pensar en batir al mercado.
• Si la situación no es clara, no es necesario entrar a mercado, dejemos que le establecimiento de reglas operativas nos marquen el camino.
• Márcate unos horarios de trading, de manera que tu cuenta de trading no es un “cajero abierto 24 horas”, debes concentrarte en las horas donde el mercado ofrece mayor liquidez (aperturas).
• Crea tu plan de trading, te ayudará a ser objetivo con tus errores, respetar las reglas de tu estrategia y estudiar tu situación emocional.
• Fórmate, lee libros, aprende de otros, utiliza mentores en tu camino, se humilde y no des todo por sentado, la bolsa es un mercado apasionante y a la vez dinámico y cambiante que te exigirá lo mejor de ti mismo.