esumen y análisis operativo resumen y análisis operativo del mercado de derivados mexder, mercado...
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Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados
MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosDiciembre/ December 2008
Market Statisticsarket Statistics
CONTENIDOCONTENIDO
Diciembre 2008Diciembre 2008
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador de Futuros
Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
Volumen de Operación por Serie
Futuros TIIEFuturos CETESFuturos Swaps de 10 años Futuros DEUAFuturos IPC
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto de Futuros
Interés Abierto por Serie
Futuros TIIE y Swaps de 10 añosFuturos DEUAFuturos IPC
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 10 Años y 3 AñosMáximos Históricos
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Concentrado del Mercado de Futuros
CONTENIDOCONTENIDO
Volumen de Operación de Opciones
Lugar por Operador de Opciones
Opciones sobre IPC
Opciones sobre DEUA
Opciones Sobre Acciones Individuales:
América Móvil L Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Interés Abierto Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Precios de Ejercicio Operados
Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
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Concentrado del Mercado de Opciones
Diciembre 2008Diciembre 2008
CONTENIDOCONTENIDO
Interés Abierto por Serie
Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar
Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQQSM)
Análisis de Volatilidad Implícita
Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQQSM)
Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL
Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano
/ Series ATM
Opciones sobre AMXL Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02
Estadísticas Operativas de Opciones
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos
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Diciembre 2008Diciembre 2008
CONTENTSCONTENTS
Futures Trading Volume
League TablesFutures on Foreign Currencies – US Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW103 and 10 Year Bonds- M3 / M10
Trading Volume by Maturity
Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
Futures Open Interest
Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPC
Historical Open Interest AnalysisFutures on Foreign Currencies – UD Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)Futures on Individual Equities – CXC & AXL
Futures Trading Statistics
Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3Trading Records
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Market Summary Futures
Historical Trading Volume Analysis
Diciembre 2008Diciembre 2008
CONTENTSCONTENTS
Options Volume Traded
League Tables
Equity Index Options – IPC
US Dollar Options
Individual Equities Options:
Individual Equity Options - América Móvil L
Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Historical Trading Volume Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Historical Open Interest Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Strike Prices Traded
Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
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Diciembre 2008Diciembre 2008
CONTENTSCONTENTS
Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)
Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM )
Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)
Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L
Implied Volatility Nearest Maturity
/ ATM Strike Prices
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
Options Trading Statistics
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records
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Diciembre 2008Diciembre 2008
Futuros / Futures
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
Diciembre 2008
December 20081
CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives
Diciembre 2008
December 20082
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Diciembre 2008
December 20083
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Diciembre 2008
December 20084
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Diciembre 2008
December 20085
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Diciembre 2008
December 20086
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Diciembre 2008
December 20087
Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
Diciembre 2008
December 20088
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Diciembre 2008
December 20089
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Diciembre 2008
December 2008 10
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Diciembre 2008
December 2008 11
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Diciembre 2008
December 200812
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / US DOLLAR FUTURES
Diciembre 2008
December 200813
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
Diciembre 2008
December 200814
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
Diciembre 2008
December 2008
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
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Diciembre 2008
December 200816
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES
Diciembre 2008
December 200817
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Opciones / Options
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
Diciembre 2008
December 200818
CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Diciembre 2008
December 200819
VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options
Diciembre 2008
December 200820
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
Diciembre 2008
December 200821
Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options
Diciembre 2008
December 2008 22
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Diciembre 2008
December 200823
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Diciembre 2008
December 200824
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Diciembre 2008
December 200825
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Diciembre 2008
December 200826
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Diciembre 2008
December 200827
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Diciembre 2008
December 200828
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Diciembre 2008
December 200829
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Diciembre 2008
December 200830
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month
Diciembre 2008
December 200831
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Diciembre 2008
December 200832
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Diciembre 2008
December 200833
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Diciembre 2008
December 200834
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Diciembre 2008
December 2008 35
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET
Diciembre 2008
December 200836
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
Diciembre 2008
December 200837
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Diciembre 2008
December 200838
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
Diciembre 2008
December 200839
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Diciembre 2008
December 200840
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
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Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo
Director de Administración y Planeación
Tel. (5255) 5342-9950