finanzas para la banca cap. 6.- la calificaciÓn de riesgo instructor: estuardo gordillo m

FINANZAS PARA LA BANCAFINANZAS PARA LA BANCA

Cap. 6.- LA CALIFICACIÓN DE RIESGOCap. 6.- LA CALIFICACIÓN DE RIESGO

INSTRUCTOR: ESTUARDO GORDILLO MINSTRUCTOR: ESTUARDO GORDILLO M

LA CALIFICACIÓN DE RIESGO:LA CALIFICACIÓN DE RIESGO:UNA HERRAMIENTA PARA UNA HERRAMIENTA PARA

EL MEJORAMIENTO EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA CALIFICACIÓN DE RIESGOQUÉ ES Y QUÉ NO ES LA CALIFICACIÓN DE RIESGO LAS PARTES DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOLAS PARTES DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO LA CALFICACIÓN CUALITATIVALA CALFICACIÓN CUALITATIVA LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVALA CALIFICACIÓN CUANTITATIVA UN ESQUEMA DE CALIFICACIÓNUN ESQUEMA DE CALIFICACIÓN BENEFICIOS DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOBENEFICIOS DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO

3

QUÉ NO ESQUÉ NO ESLA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO

4

QUÉ NO ESQUÉ NO ESLA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO

LA CALIFICACIÓN DE RIESGO LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO NO ES UNA AUDITORÍAES UNA AUDITORÍA

NO NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE ES UNA RECOMENDACIÓN DE COMPRAR O INVERTIRCOMPRAR O INVERTIR

5

LA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO

””NOTA”NOTA” QUE PONE UNA AGENCIA QUE PONE UNA AGENCIA INDEPENDIENTE ESPECIALIZADA A INDEPENDIENTE ESPECIALIZADA A UNA UNA IFIF O A SUS MECANISMOS DE O A SUS MECANISMOS DE CAPTACIÓN, CAPTACIÓN,

EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD QUE LA AGENCIA ESTABLECE QUE LA AGENCIA ESTABLECE RESPECTO DE QUE VA A PODER RESPECTO DE QUE VA A PODER DEVOLVER EN LOS TÉRMINOS Y DEVOLVER EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ACORDADOS LOS CONDICIONES ACORDADOS LOS FONDOS GENERALES O ESPECÍFICOS FONDOS GENERALES O ESPECÍFICOS RECIBIDOSRECIBIDOS

PARTES DE LAPARTES DE LACALIFICACIÓN DE RIESGOCALIFICACIÓN DE RIESGO


LA CALIFICACIÓN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVACUALITATIVA



LA CALIFICACIÓN LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVACUANTITATIVA

10

LA CALIFICACIÓN CUALITATIVALA CALIFICACIÓN CUALITATIVA

IDONEIDAD DEL IDONEIDAD DEL CUERPO DIRECTIVOCUERPO DIRECTIVO ESTABILIDAD DEL ESTABILIDAD DEL CUERPO DIRECTIVOCUERPO DIRECTIVO ORGANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y SISTEMASSISTEMAS ÓRGANOS DE ÓRGANOS DE REGULACIÓN y REGULACIÓN y

CONTROL INTERNOS CONTROL INTERNOS

11


STAFF GERENCIAL: IDONEIDAD STAFF GERENCIAL: IDONEIDAD y ESTABILIDADy ESTABILIDAD RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOY PRESUPUESTO AJUSTE A PLANES Y AJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS PERCEPCIÓN DE LAS PERCEPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE RIESGOSCONSIDERACIONES DE RIESGOS

12


EL MANEJO CREDITICIOEL MANEJO CREDITICIO LA GESTIÓN DE INVERSIONESLA GESTIÓN DE INVERSIONES LA GESTIÓN DE CAPTACIÓNLA GESTIÓN DE CAPTACIÓN LOS SISTEMAS LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS AUTOMATIZADOS

LA CALIFICACIÓN LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVACUANTITATIVA

14

PARTES DE LA PARTES DE LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVACALIFICACIÓN CUANTITATIVA

15


SUFICIENCIA DE SUFICIENCIA DE CAPITAL CAPITAL (C)(C) CALIDAD DE CALIDAD DE ACTIVOS ACTIVOS (A)(A) EFICIENCIA Y EFICIENCIA Y RESULTADOS RESULTADOS (E)(E) LIQUIDEZ LIQUIDEZ (L)(L)

16


SUFICIENCIA DE SUFICIENCIA DE CAPITAL CAPITAL (C)(C) CALIDAD DE CALIDAD DE ACTIVOS ACTIVOS (A)(A) EFICIENCIA Y EFICIENCIA Y RESULTADOS RESULTADOS (E)(E) LIQUIDEZ LIQUIDEZ (L)(L)

17

LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVALA CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

18


TENDENCIAS HISTÓRICAS TENDENCIAS HISTÓRICAS (VOLATILIDAD)(VOLATILIDAD)

19


TENDENCIAS HISTÓRICAS TENDENCIAS HISTÓRICAS (VOLATILIDAD)(VOLATILIDAD) SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL

20


TENDENCIAS HISTÓRICAS TENDENCIAS HISTÓRICAS (VOLATILIDAD)(VOLATILIDAD) SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL POSIBLES TENDENCIAS POSIBLES TENDENCIAS FUTURASFUTURAS

21

LA CALIFICACIÓN TOTALLA CALIFICACIÓN TOTAL

22

LA CALIFICACIÓN FINAL LA CALIFICACIÓN FINAL

RESULTADO DE LAS RESULTADO DE LAS 2 PARTES.2 PARTES.

23

LA CALIFICACIÓN FINAL LA CALIFICACIÓN FINAL

RESULTADO DE LAS RESULTADO DE LAS 2 PARTES.2 PARTES.

DEBE SER CONOCIDA DEBE SER CONOCIDA PÚBLICAMENTEPÚBLICAMENTE

NÓTESENÓTESE

LA LA CALIFICACIÓN DE RIESGOCALIFICACIÓN DE RIESGO ES ES

ALGO MUY DIFERENTE DE LO QUE HACENALGO MUY DIFERENTE DE LO QUE HACEN

W. SPURRIER ó EL FINANCIEROW. SPURRIER ó EL FINANCIERO

UN ESQUEMA UN ESQUEMA

DE DE

CALIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE RIESGORIESGO

26

LA MATRIZ DE CALIFICACIÓNLA MATRIZ DE CALIFICACIÓN

27


1. EL ENTORNO1. EL ENTORNO EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTEEVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE PERSPECTIVAS DE LA MACROECONOMÍAPERSPECTIVAS DE LA MACROECONOMÍA

28


1. EL ENTORNO1. EL ENTORNO EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTEEVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE PERSPECTIVAS DE LA MACROECONOMÍA PERSPECTIVAS DE LA MACROECONOMÍA

2.2. EL SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD:EL SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD:

a) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMAa) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA b) CONSIDERACIONES ESPECÍFICASb) CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL SEGMENTO ESPECÍFICO Y SOBRE EL SEGMENTO ESPECÍFICO Y SUS CARACTERÍSTICASSUS CARACTERÍSTICAS

29

3. MANEJO Y GESTIÓN3. MANEJO Y GESTIÓN ORGANIZACIÓN y SISTEMASORGANIZACIÓN y SISTEMAS EL CUERPO DIRECTIVOEL CUERPO DIRECTIVO LA GERENCIA LA GERENCIA RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS


30

3. MANEJO Y GESTIÓN3. MANEJO Y GESTIÓN

MANEJO CREDITICIOMANEJO CREDITICIO ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ Y TESORERÍA Y TESORERÍA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIAADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PLANIFICACIÓNY DE PLANIFICACIÓN SISTEMAS AUTOMATIZADOSSISTEMAS AUTOMATIZADOS


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3. MANEJO Y GESTIÓN3. MANEJO Y GESTIÓN

LA REGULACIÓN LA REGULACIÓN INTERNAINTERNA

LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA AUDITORÍA

EL CONTROL INTERNOEL CONTROL INTERNO


32

LA MATRIZ DE CALIFICACIÓNLA MATRIZ DE CALIFICACIÓN(LO CUANTITATIVO)(LO CUANTITATIVO)

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34

MOROSIDADMOROSIDAD Y Y PROVISIONAMIENTO PROVISIONAMIENTO

DE DE ACTIVOSACTIVOS


35



GRADO DE GRADO DE LIQUIDEZLIQUIDEZ


36




GRADO DE GRADO DE CAPITALIZACIÓNCAPITALIZACIÓN Y Y APALANCAMIENTOAPALANCAMIENTO


37




GRADO DE GRADO DE CAPITALIZACIÓNCAPITALIZACIÓN Y Y APALANCAMIENTOAPALANCAMIENTO

RENTABILIDAD RENTABILIDAD Y Y PESO DE PESO DE GASTOSGASTOS

ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS

EN LA EFICIENCIAEN LA EFICIENCIA


38

5. ESQUEMAS DE 5. ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN Y Y PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS


39


LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNY PRESUPUESTOY PRESUPUESTO


40



AJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOSAJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOS


41



AJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOSAJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOS


PLANES DE PLANES DE CONTINGENCIACONTINGENCIA

42

EL ANÁLISIS CUANTITATIVOEL ANÁLISIS CUANTITATIVO

43


SE LO HACESE LO HACEEN EN

3 ÁMBITOS3 ÁMBITOS:

44


SE LO HACESE LO HACEEN EN

3 ÁMBITOS3 ÁMBITOS:

FRENTE A SU GRUPO AFÍNFRENTE A SU GRUPO AFÍN EN EL CONTEXTO DE SU SUB-SISTEMAEN EL CONTEXTO DE SU SUB-SISTEMA SE HACEN COMPARACIONES SE HACEN COMPARACIONES CON TODO EL SISTEMACON TODO EL SISTEMA

LA PONDERACIÓN DE LA PONDERACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROSÍNDICES FINANCIEROS

IFI vs IFI vs GRUPO AFÍNGRUPO AFÍN

A ÚLTIMAA ÚLTIMAFECHAFECHA




IFI vs IFI vs SUB-SISTEMASUB-SISTEMA

EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNHISTÓRICAHISTÓRICA




IFI vs IFI vs SUB-SISTEMASUB-SISTEMA

EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNHISTÓRICAHISTÓRICA

SE EVALÚA LA IFI vs SISTEMASE EVALÚA LA IFI vs SISTEMA

NO IMPORTA INSISTIR…NO IMPORTA INSISTIR…



BASTANTE MÁS DE LO QUE HACENBASTANTE MÁS DE LO QUE HACEN




BASTANTE MÁS DE LO QUE HACENBASTANTE MÁS DE LO QUE HACEN


NADA QUE VER CON LA AUDITORÍANADA QUE VER CON LA AUDITORÍA

UTILIDADDE LA

CALIFICACIÓN DE RIESGO

53

UTILIDAD DEUTILIDAD DELA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO

54


PARA LA IF PARA LA IF

55



DIAGNÓSTICO INTEGRALDIAGNÓSTICO INTEGRAL PROFESIONAL, PROFESIONAL,

INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE

PERIÓDICOPERIÓDICO

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DIAGNÓSTICO INTEGRALDIAGNÓSTICO INTEGRAL PROFESIONAL, PROFESIONAL,

INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE

PERIÓDICOPERIÓDICO

““BENCHMARKING”BENCHMARKING” INVALORABLE !!!INVALORABLE !!!

BASE DE PROMOCIÓN ... BASE DE PROMOCIÓN ... TÉCNICA Y BARATATÉCNICA Y BARATA

57

BENCHMARKING: ¿CÓMO USAR?BENCHMARKING: ¿CÓMO USAR?

58


¿EN QUÉ ASPECTOS ESTAMOS MEJOR?¿EN QUÉ ASPECTOS ESTAMOS MEJOR?

¿EN CUÁLES DEBEMOS MEJORAR?¿EN CUÁLES DEBEMOS MEJORAR?

¿CUÁNTO MEJORAR?¿CUÁNTO MEJORAR?

¿QUÉ PASA SI NO MEJORAMOS ?¿QUÉ PASA SI NO MEJORAMOS ?

59


¿EN QUÉ ASPECTOS ESTAMOS MEJOR?¿EN QUÉ ASPECTOS ESTAMOS MEJOR?

¿EN CUÁLES DEBEMOS MEJORAR?¿EN CUÁLES DEBEMOS MEJORAR?

¿CUÁNTO MEJORAR?¿CUÁNTO MEJORAR?

¿QUÉ PASA SI NO MEJORAMOS ?¿QUÉ PASA SI NO MEJORAMOS ?

¡¡CUIDADO!!! … SI LOS OTROS MEJORAN MÁS ...¡¡CUIDADO!!! … SI LOS OTROS MEJORAN MÁS ...

60


PARA EL PÚBLICO PARA EL PÚBLICO

61


PARA EL PÚBLICOPARA EL PÚBLICO ¿CÓMO ESTÁ MI ENTIDAD ¿CÓMO ESTÁ MI ENTIDAD FINANCIERA? FINANCIERA? ¿DÓNDE INVERTIR ?¿DÓNDE INVERTIR ?

62



ES ALGO QUE ESTÁN USANDO CADA VEZ MÁS LAS TESORERÍAS DE LAS IFs

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ES ALGO QUE ESTÁN USANDO CADA VEZ MÁS LAS TESORERÍAS DE LAS IFs

Y DE LAS EMPRESAS

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PARA EL PAÍS ......PARA EL PAÍS ......

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PARA EL PAÍS ......PARA EL PAÍS ......

CONTAR CON MEJORES CONTAR CON MEJORES IFsIFs

CÓMO ATENDERCÓMO ATENDERLA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO


TRANSPARENCIATRANSPARENCIA

INFORMACIÓN SUFICIENTE DE INFORMACIÓN SUFICIENTE DE LOGROS (ESCRITA)LOGROS (ESCRITA)

ATENDER REQUERIMIENTOS Y ATENDER REQUERIMIENTOS Y VISITASVISITAS

EVIDENCIAR AJUSTE A PLANES EVIDENCIAR AJUSTE A PLANES Y PRESUPUESTOY PRESUPUESTO

DAR SUPUESTOS DE PLANES Y DAR SUPUESTOS DE PLANES Y PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS

EVIDENCIAR SUJECIÓN A EVIDENCIAR SUJECIÓN A POLÍTICAS Y ESTRATEGIASPOLÍTICAS Y ESTRATEGIAS


ENTREGA PRONTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADAENTREGA PRONTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

REUNIRSE CON LA CALIFICADORA Y ANALIZAR SUREUNIRSE CON LA CALIFICADORA Y ANALIZAR SU EVALUACIÓNEVALUACIÓN

CÓMO LOGRAR UNA MEJORCÓMO LOGRAR UNA MEJOR CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DE RIESGO


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS NO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LANO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LA GESTIÓN GESTIÓN


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS NO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LANO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LA GESTIÓNGESTIÓN CONOCER MUY BIEN SU NICHOCONOCER MUY BIEN SU NICHO


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS NO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LANO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LA GESTIÓNGESTIÓN CONOCER MUY BIEN SU NICHOCONOCER MUY BIEN SU NICHO TENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADESTENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS NO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LANO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LA GESTIÓNGESTIÓN CONOCER MUY BIEN SU NICHOCONOCER MUY BIEN SU NICHO TENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADESTENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CONOCER SU GRADO DE COMPETITIVIDAD CONOCER SU GRADO DE COMPETITIVIDAD


NO INJERENCIA ENTRE ÁREASNO INJERENCIA ENTRE ÁREAS NO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LANO INVOLUCRAR A ÁREAS DE CONTROL EN LA GESTIÓNGESTIÓN CONOCER MUY BIEN SU NICHOCONOCER MUY BIEN SU NICHO TENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADESTENER CLARAS SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CONOCER SU GRADO DE COMPETITIVIDADCONOCER SU GRADO DE COMPETITIVIDAD CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA EFECTIVOS CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA EFECTIVOS

CÓMO MEJORARCÓMO MEJORARLA CALIFICACIÓN DE RIESGOLA CALIFICACIÓN DE RIESGO

HACER ESFUERZOS PARA LOGRAR HACER ESFUERZOS PARA LOGRAR CONTINUIDAD CONTINUIDAD

EN LA GESTIÓN EN LA GESTIÓN



EN LA GESTIÓNEN LA GESTIÓN

IGUALMENTE, PROCURAR UN IGUALMENTE, PROCURAR UN PERMANENTE CONTROLPERMANENTE CONTROL



EN LA GESTIÓNEN LA GESTIÓN

IGUALMENTE, PROCURAR UN IGUALMENTE, PROCURAR UN PERMANENTE CONTROLPERMANENTE CONTROL

ESFUERZO CONTÍNUO POR MEJORAR ESFUERZO CONTÍNUO POR MEJORAR ÍNDICESÍNDICES



DIRECTORIO: EVALUAR CONTÍNUAMENTEDIRECTORIO: EVALUAR CONTÍNUAMENTE SU COMPOSICIÓN, RESPONSABILIDADES Y EFECTIVIDADSU COMPOSICIÓN, RESPONSABILIDADES Y EFECTIVIDAD



EVIDENCIAR LA INDEPENDENCIA DE ÓRGANOSEVIDENCIAR LA INDEPENDENCIA DE ÓRGANOS DE CONTROL DE CONTROL




AUDITOR INTERNOAUDITOR INTERNO AUDITOR EXTERNOAUDITOR EXTERNO




AUDITOR INTERNOAUDITOR INTERNO AUDITOR EXTERNOAUDITOR EXTERNO

SUJECIÓN A PLANES y PRESUPUESTOSSUJECIÓN A PLANES y PRESUPUESTOS

finanzas para la banca cap. 6.- la calificaciÓn de riesgo instructor: estuardo gordillo m

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