forest profit trader rule based trading. forest profit trader definitie van systeemtraden ...
TRANSCRIPT
Forest Profit Trader
Rule based trading
Forest Profit Trader
Definitie van systeemtraden Profiteren van het statistische voordeel
gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt.
Systeemtraden is toegepaste statistiek
Forest Profit Trader
Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt.
Iedere keer hetzelfde Dit geeft je een statistiek waar je iets mee
kunt Idee: Meerdere timeframe analyse en
goede stoptechniek geeft me een “edge”
Statistiek 11-04-08 met 2% 42% verlies 25% breakeven 33% winst Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik
gemiddeld 2.7 euro terug. Max DD 14% Langste Recoverytime 5 mnd
Forest Profit Trader
Doel van optimalisatie. Niet om een zo goed mogelijk resultaat
van het verleden te kunnen tonen. Maar om parameter instellingen te
vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.
Forest Profit Trader
Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata.
M.A.E. max adverse excursion Geen curve fitting
Forest Profit Trader
Wat hebben we nodig? Eurobench voor de koersen Omnitrader voor de signalen Spreadsheet voor historie van het systeem Spreadsheet voor MM Spreadsheet voor uw eigen account historie Oanda voor het handelen
Forest Profit Trader
Eurobench I retriever Betrouwbare koersen Systeem is erop gebouwd Slot Nasdaq zijn onze koersen 21.00 uur intraday downloaden 02.00 uur end of day afgifte
Valuta paren
Forest Profit Trader
Gedachtegoed van Alexander Elder Methode Moneymanagement Mind
Stoel met 3 poten
METHODE.Trendbepaling
EMA 20 weekgrafiek EMA 100 daggrafiek Groene of rode balk onderin de
template (2007 versie) Visuele controle
Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.
Forest Profit Trader
Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek
We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel
Voorbeeld (trend bepalen)
EMA 20 in de weekgrafiek
EMA 100 in de daggrafiek
Forest Profit Trader
Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.
Kirschenbaum bands
Kirschenbaum bands
Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit.
Let er niet op. Kijk naar de focuslist.
To do list
Nieuwe signalen
Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal
Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal
lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.
Trade plan
stoptechniek
Het systeem (de markt) bepaalt de stop De juiste stop is snel weten wanneer je
ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” Je ongelijk toegeven (mind) Afstand entry tot stoploss bepaalt de
positionsize (MM) (niet andersom)
Stoptechniek
“Cut your losses short” “let your profits run” Op ATR 14 gebaseerd. Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. Long op low na nieuw high
Voorbeeld initiele stop
Forest Profit Trader
Voorbeeld Breakevenstop
Forest Profit Trader
Voorbeeld Verlieslatende trade
Verlieslatende trade met trailingstop
Forest Profit Trader
Voorbeeld Trailingstop
Forest Profit Trader
Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus.
Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.
Forest Profit Trader
Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond.
Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes.
Lijnen lopen 1 dag achter. Bereken stops desnoods handmatig
Money-management
(2e M van A. Elder) Slecht moneymanagement kan de
resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen
Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden
Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten
Zonder MM
Met MM
Moneymanagement
1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens Let op correlatie tussen paren Verdeel dan de % hiertussen Dus bij een totaal risico van 1%. 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. Herinstap signalen alleen aangaan als de
eerste trade al breakeven is.
Reken module
Ma 60 protectielijn
Moneymanagement
MA 60 protectielijn Lastig omdat trades langer lopen en
elkaar qua sluitingsdatum inhalen.
History
Pivotpoints
De Bloxbuilder in Omnitrader. Het systeem rekent in Omnitrader op
basis van Pivotpoints zijn performance. Wij op basis van de stops. Bij een trailingstop lever je altijd weer
iets in van de maximale winst. !!!!
Mind (3e M van A. Elder)
Heb ijzeren discipline Chirurgische precisie Denk niet, ik weet het dit keer beter Ga niet uit verveling traden Voel je niet schuldig Heb je spullen voor elkaar (backup
e.d) Zie het als een “business”
Mind
Hou je spreadsheets bij. Gebruik meerdere schermen Ga niet zomaar je % risico wijzigen
als het ff goed of slecht gaat. Wees uitgerust, helder
Beoordeel je handelen niet op basis van de uitkomst.
Beoordeel of dat je het systeem goed hebt toegepast.
Een verliestrade heeft twee keer zoveel emotionele impact als een winsttrade.
De laatste trades wegen emotioneel zwaarder dan eerdere trades uit het systeem.
Mind
Mooi systeem, ga ik ook doen.
Toch niet zo goed, ik stop ermee
Toch eigenlijk wel goedIk ga toch weer meedoen
Hmm, ik verlies weer geld. Ik stop toch maar weer
Nou, nog één keer
Ik kan het gewoon niet
Demo account aanmaken voor degene die dat nog niet hebben.
Pauze Simulatietraden Vragen.