gestione market’s hound
TRANSCRIPT
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �1
STRATEGIA
“MARKET’S HOUND”
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ®
INTRODUZIONE e FUNZIONAMENTO
�2
"MARKET’S HOUND" è una strategia di investimento in FUTURES su indici azionari, con posizioni solo in
acquisto (long).
La logica di fondo è quella di beneficiare della naturale tendenza dei mercati azionari, in regime di TOTAL
RETURN, ad accrescere il loro valore nel medio-lungo periodo.
Gli algoritmi sottostanti la gestione non entrano mai a mercato sui massimi relativi del sottostante di
riferimento. Tentano di ottimizzare il timing di ingresso successivamente a fasi di ritracciamento, stabilendo quali
ribassi hanno una maggior probabilità, nel breve periodo, di essere tali e quali invece hanno la natura di una vera e
propria correzione.
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ®
SCELTA dei SOTTOSTANTI
�3
La gestione opera in via prevalente su S&P 500, RUSSEL 2000 e DOW JONES 30, ovvero gli indici a
maggiore capitalizzazione.
Investire in questi indici significa investire nelle 30 più importanti Blue Chips del mercato americano, nelle 2000
più importanti società a piccola capitalizzazione e nelle 500 società con flottante più alto al mondo.
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �4
EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE S&P500
* su base giornaliera dal 1999 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini SP 500 vs. Market’s Hound su mini SP 500
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �5
EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE DOW 30
* su base giornaliera dal 2002 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini DOW 30 vs. Market’s Hound su mini DOW 30
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �6
EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE RUSSEL 2000
* su base giornaliera dal 2001 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini RUSSEL 2000 vs. Market’s Hound su mini RUSSEL
2000
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �7
EQUITY LINE: GESTIONE COMPLESSIVA
* Confronto nel tempo tra i tre sottostanti e la gestione "MARKET’S HOUND" (a parità di esposizione/contratti) - Russell 2000 ; SP 500 ; Dow
30;. Dal 1999 a Gennaio 2017
MARKET’S HOUND
NetProfit 549379Drawdown 410925
MaxContractHeld 9TimeinMarket 18Y,13D,20H
Longestflatperiod neverMaxRunUpDate 20/12/2016DrawdownDate 06/03/2009
NetProfit 739704Drawdown 148896
MaxContractHeld 9TimeinMarket 11Y,5M,22D,3H,30M
Longestflatperiod 1M,3D,6HMaxRunUpDate 10/01/2017DrawdownDate 10/10/2008
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �8
EQUITY LINE: GESTIONE COMPLESSIVA
* Confronto nel tempo tra i tre sottostanti e la gestione "MARKET’S HOUND" (a parità di esposizione/contratti) - Russell 2000 ; SP 500 ; Dow
30;. Dal 1999 a Gennaio 2017
MARKET’S HOUND
Sottostanti diretti (Buy and Hold ipotetico) MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �9
CHI SIAMO
DOISE è una società di consulenza fondata nel 2014 che nasce con
l’obiettivo di applicare le potenzialità dei BIG DATA alla FINANZA.
Ci occupiamo per conto di Clienti Istituzionali di programmare, testare
ed implementare Trading System basati su algoritmi quantitativi
proprietari, completamente automatizzati, capaci di adattarsi a
differenti scenari di mercato, con settaggi “non periodicamente
ottimizzati” e privi overfitting.
Il servizio di sub advisory per clienti istituzionali avviene in forma
confidenziale; il cliente implementa l’algotrader all’interno della
propria piattaforma ed esegue gli ordini attraverso il proprio broker,
senza alcuna forma di intermediazione da parte di DOISE.
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �10
CHI SIAMO
Laureato in Economia con Lode all’Università di Siena, Dottorato di Ricerca in Mercati ed Intermediari Finanziari all’Università di Bologna, Consulente per Banche ed Istituti di Credito, Dottore
Commercialista, Revisore Legale.
Autore di pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale su temi
di ricerca inerenti banche e mercati finanziari.
Consulente per conto proprio e di ABI (Associazione Bancaria Italiana) di numerosi Istituti di Credito su tutto il territorio nazionale; già Cultore della materia in tecnica bancaria ed economia
del mercato mobiliare all’Università di Siena – Facoltà di Economia;
Associato Corrispondente ADEIMF – Associazione Docenti Economia
Intermediari Finanziari.
Possiede competenze avanzate in analisi macroeconomica, analisi di
scenario e dei principali mercati finanziari, supporto nella gestione di portafogli di proprietà (HFT, AFS, HTM, L&R) e nello sviluppo e
vendita di prodotti bancari di raccolta diretta ed indiretta.
Leonardo Franci Ph.D. Founder & CEO
MARKET’S HOUND
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �11
CUSTOMER EXPERIENCE
GESTIONE
Leonardo Franci Ph.D. Founder & CEO
+39 328 9553293 - +39 055 0620113
www.doisegroup.com
linkedin.com/in/leonardofranci
DOISE S.R.L. Via Trento 53/55 - Montevarchi (AR)
P.Iva/C.F. 02196760512
!
"
#
$
%
&
“MARKET’S HOUND”
MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® �12
DISCLAIMER
La presente pubblicazione è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di DOISE Srl né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma DOISE Srl non è in grado di assicurarne l’esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.
MARKET’S HOUND