Upload File

hiệu ứng garch trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán

  • Home
  • Documents
  • Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
17
Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003 Vương Quân Hoàng Tạp chí Ứng dụng toán học Tập II, số 1, 2004, tr. 15-30 (Ấn phẩm của Hội Toán học Việt Nam) Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Hà Nội, Việt Nam

Upload: others

Post on 05-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán

Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003

Vương Quân Hoàng

Tạp chí Ứng dụng toán học

Tập II, số 1, 2004, tr. 15-30

(Ấn phẩm của Hội Toán học Việt Nam)

Ngày 15 tháng 6 năm 2004

Hà Nội, Việt Nam

Page 2: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 3: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 4: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 5: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 6: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 7: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 8: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 9: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 10: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 11: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 12: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 13: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 14: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 15: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 16: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán
Page 17: Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán

MODEL ARCH/GARCH UNTUK MENGETAHUI PERUBAHAN …repository.its.ac.id/2070/7/1213100003-Undergraduate-Theses.pdf · ARMA([43],[43]) serta dari GARCH(2,2) menjadi GARCH(1,1). Kata Kunci

MOdelos ARCH y GARCH

Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model ...econ.au.dk/fileadmin/site_files/filer_oekonomi/Working_Papers/... · Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

arch garch models

Modelisation Modeles ARIMA ARCH-GARCH Series Temporelles

Time Varying Risk GARCH Models-part1

Loa Dãy Thẳng Trong Nhà/Ngoài Trời LBC 3210/00 · 2019. 9. 7. · Hệ thống Truyền thông | Loa Dãy Thẳng Trong Nhà/Ngoài Trời LBC 3210/00 Loa Dãy Thẳng Trong

Arima Arch Garch

Garch Final

Gi i h n Dãy s

Modelos ARCH e GARCH Aula 8 - Hedibert

RでGARCHモデル - TokyoR #21

Modelo Arch Garch

Toán Dãy Số

GIỚI HẠN DÃY SỐ

Chuyến đề dãy số

K12 arch garch

Example of garch model

Asimetría y Modelos GARCH: Un Estudio Empírico

EXPLICACION MODELOS GARCH

Modelo GARCH-MIDAS con Distribución Asimétrica de … de la investigaci on Introducci on Modelo GARCH - MIDAS Simulaci on Aplicaci on: USDPEN bajo GARCH-MIDAS Conclusiones Resumen

ARCH и GARCH модели временных рядов · 2014-06-09 · 4 Остановимся на рассмотрении arch, garch моделей Сама модель

PEMODELAN NEURO-GARCH PADA RETURN NILAI TUKAR …eprints.undip.ac.id/55047/1/Umi_S.pdf · model Neuro-GARCH, denganmodel GARCH berfungsi sebagai input dari model ANN. ... Di setiap

Dãy Truy Hồi

Arch Garch

Copula-GARCH-Modelle - mathematik.uni-marburg.destochastik/betreute... · Copula-GARCH-Modelle Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsmathematik am acFhbereich Mathematik und Informatik

GARCH 2015

Dãy số tran duyson

Modele GARCH Analyse Cvar

Dãy số nguyễn tất thu

Capítulo vi arch garch

Aplikasi Ekonofisika Menggunakan Metode ARCH - GARCH pada

s3-ap-southeast-1.amazonaws.com€¦Dùng các định nghĩa dãy số, dãy tăng, dãy giảm,… để kiểm tra tính đúng, sai của các đáp án. Cách giải: Đáp án

GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 … · 2015. 8. 19. · GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과

Finančné časové rady – modely ARCH a GARCH