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Hugo Mora
La presentación
Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna
Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades
Cómo hacerse cargo de esas debilidades
Agenda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus
debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Introducción
Qué es riesgo Qué es riesgo operacional Basilea II y legislación RO
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Riesgo
Posibilidad de perder dinero. Ocurrencia de “eventos de pérdida” Exposición a riesgos
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Tipos de Riesgo en un banco
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
¿Qué es riesgo operacional?
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Riesgo Operacional
Definición SBIF …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los
procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente.
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Acuerdos Basilea
Basilea IRiesgo de créditoLuego se incorpora riesgo mercado
Basilea IIRiesgo Operacional
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Ejemplo clasificación Basilea II
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Basilea II - Pilares
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Requerimientos de Capital Tres enfoques para realizar la provisión
Básico○ 15% ingresos brutos
Estándar○ Se divide al banco en líneas de negocio○ Porcentaje entre 12 y 18% según línea de
negocioAvanzado
○ Provisiona en base a su real exposición○ Se debe medir esa exposición
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Agenda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus
debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Oportunidad
Enfoque básico es caro15% ingresos brutos
○ Ingresos de bancos: ~800 mil MM$120 mil millones de provisiones
Estándar es similarEntre 12 y 18% según línea de negocio
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Oportunidad
Disminución 1% provisiones8 mil millones liberados
¿Cómo provisionar menos?
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Oportunidad
Metodología Avanzada es la respuestaRealmente se mide lo que pierde el banco
○ Scorecard Approach○ Loss Distribution Approach (LDA)
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Loss Distribution Approach
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Datos
Frecuencia
Impacto
Agenda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus
debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
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Enfoques tradicionales
MediciónProceso LDA anteriorModelos que explican comportamiento
Escoger cómo medir
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Cómo medir
Exigencias Basilea IILínea NegocioClasificación Basilea IICada celda un modelo
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Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística En una misma celda caen
Fraudes clonaciones tarjetas créditoFraudes cajero automáticoCheques falsificados/robados
Se intenta buscar un solo modelo que explique todo
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Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística (2) Son poblaciones distintas
Impacto○ Cajeros son casi siempre 200 K$○ Otros son distintos
Frecuencia○ No se comportan igual
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Problemas del enfoqueGestión Interna No basta medir Medir solamente ve la situación actual Necesitamos mejorar ¿Dónde voy a mejorar?
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En resumen
Podemos medir mejor Podemos aprovechar esas mediciones
para mejorarMejores mediciones => menos riesgo
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Agenda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus
debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
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Rediseño del procesoMetodología Cualitativa Productos
Análisis cualitativo de riesgos en procesosPlanes de mejora basados en ello
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Rediseño del procesoProceso Original
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Rediseño del proceso
Queremos mantener la cercanía al negocioRiesgos identificados son del negocio
○ Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio
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Rediseño del proceso
Cambios necesariosBajar provisionesJustificar mejoras a priori y posterioriSaber cómo lo hicimos
Necesidad de Medir
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Nuevo proceso
Rediseño de procesos desde RO
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Nuevos productos
EvaluaciónVAR 99.9% - Exigencia Basilea II
RediseñoMucho más informado
Seguimiento¿Bajaron las provisiones?
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BPMN
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Cómo medir
Recuerdo propuesta Basilea
Un modelo por celda
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Cómo medir
¿Qué significa para un banco Banca Minorista?
¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista?
Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio
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Cómo medir
Concepto categoría Basilea IIConocido sólo por gente de RO
¡Nos estamos alejando del negocio!
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Cómo medirVolver al negocio Concepto de Riesgo
Cheques fraudulentosClonación TarjetasMal cierre de cuenta
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Cómo medirVolver al negocio Mejores modelos
Poblaciones estadísticamente iguales
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Fraude chequesProb chi2: 72%
Todos los fraudesProb chi2: 0%
Cómo medir
Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo
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Tal como en la metodología cualitativa
Matices
Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk)Con un 99.9% de certeza perderemos
menos de $X
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Matices (2)
Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidadesMayor VAR => disminuiremos provisionesConcentrarse en el 80/20
○ Según nuestras distribuciones totales20% procesos => 80% pérdidas10% procesos => 50%
Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Nuevo proceso
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Debilidades
Agenda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus
debilidades Rediseño del proceso RO Generalización
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Arquitectura procesos negocio Aprovechar experiencia
Generalizar proceso○ Patrón de procesos de negocio
Generalizar apoyo computacional○ Framework
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización
Patrón proceso
TradicionalmenteProceso Gestión RO para cualquier banco
○ Generalización trivial
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Patrón proceso
Aprovechar conocimientoEstamos midiendo el desempeño de
procesosMejorando procesos en base a medicionesCambiando la métrica tenemos otros
enfoques○ Six sigma○ QRM: Reducción de Lead Times○ …
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Patrón proceso
RequisitosDefinir objetivo
○ RO: reducir pérdidas y provisiones○ QRM: reducir lead times
Definir conjunto de métricas relevantes○ RO: VAR○ QRM: Lead time + tamaño lote
Definir orden para mejorar procesos
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