I Network de MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA- AFADECO

Universidad de Antioquia

http://www.afadeco.org.co

10 de noviembre de 2017

Programación8:00 – 8:10 Instalación

8:10 – 8:50 Ajuste de Riesgo, Hospitalizaciones Innecesarias y Aprendizaje de Maquinas. Álvaro Riascos. Facultad de Economía. Universidad de los Andes y Quantil.

8:50 – 9:30 Oaxaca-Blinder type Counterfactual Decomposition Methods for Duration Outcomes. Andrés García Suaza. Facultad de Economía. Universidad del Rosario.

9:30 – 10:10 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall: An Application to Commodity ETFs. Esther B. Del Brio, Andrés Mora Valencia y Javier Perote. Universidad de Salamanca y Escuela de Administración, Universidad de los Andes.

10:10 – 10:30 Café

10:30 – 11:10 Inefficiency and Banks’ Failure: A Joint Bayesian Estimation of a Stochastic Frontier Model and a Hazards Model. Jim Sánchez González. Escuela de Administración y Finanzas (EAFIT).

11:10 – 11:50 Bayesian Estimation of Social Interaction Models. Paula M. Almonacid y Andres Ramirez Hassan. Escuela de Administración y Finanzas (EAFIT).

11:50 – 1:30 Almuerzo (libre)

1:30 – 2:10 Descuento Intertemporal, Convergencia y Juegos Repetidos para Juegos con Información Perfecta y Completa. Luis Eduardo Sandoval, Carlos Fabián Ruiz y Jorge Morales Paredes. Universidad Militar.

2:10 – 2:40 Prediction of Federal Funds Target Rate: A Dynamic Logistic Bayesian Model Averaging Approach. Hernán Alzate y Andrés Ramírez-Hassan. Escuela de Administración y Finanzas (EAFIT).

2:40 – 3:00 Café

3:00 – 4:40 Dinámica de la generación termoeléctrica en Colombia: Pronóstico a través de series con memoria a largo plazo. David Arturo García Torres y David Díaz Florián. Universidad del Norte.

4:40 – 5:30 Conferencia de Cierre. Modeling Heterogeneity by Structural Varying Coefficients Models in Presence of Endogeneity. Stefan Sperlich. Escuela de Negocios y Economía. Universidad de Ginebra (Suiza).