info.aegon.com.trinfo.aegon.com.tr/doc/bdr/20151231/any.pdf · yapi ve kredi bankasi a.s. - ykbnk -...

UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA

Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük

Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam

Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı SayısıKontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)

A.HİSSE SENEDİ ANADOLU EFES BIRACILIK - AEFES - - 100 23,35 30/11/15 - - 18,89 - 1.889,00 0,23 0,09

AKBANK T.A.S. - AKBNK - - 9.000 7,44 17/12/15 - - 6,7 - 60.300,00 7,43 2,75

ALBARAKA TÜRK - ALBRK - - 30.000 1,43 10/11/15 - - 1,32 - 39.600,00 4,88 1,81

ARCELIK - ARCLK - - 250 15,40 09/10/15 - - 13,97 - 3.493 0,43 0,16

BIMAS - BIMAS - - 500 58,00 09/10/15 - - 51,35 - 25.675 3,16 1,17

BATICIM BATI ANADOLU - BTCIM - - 4.750 6,39 03/11/15 - - 6,04 - 28.690 3,53 1,31

COCA COLA - CCOLA - - 100 37,50 09/10/15 - - 37,14 - 3.714 0,46 0,17

DOGUS OTO - DOAS - - 250 10,40 09/10/15 - - 11,02 - 2.755 0,34 0,13

EKGYO - EKGYO - - 11.500 2,79 09/10/15 - - 2,6 - 29.900 3,68 1,36

ENKA INSAAT - ENKAI - - 0 5,23 27/11/15 - - 4,52 - 1 0,00 0,00

EREGLI DEMIR VE CELIK - EREGL - - 4.001 4,10 09/10/15 - - 3,04 - 12.162 1,50 0,56

FORD OTOMOTIV SANAYI - FROTO - - 250 33,00 09/10/15 - - 30,28 - 7.570 0,93 0,34

T.GARANTI BANKASI A.S. - GARAN - - 8.750 7,64 17/12/15 - - 7,12 - 62.300 7,67 2,84

GLOBAL YATIRIM HOLDING - GLYHO - - 53.000 1,86 26/11/15 - - 1,7 - 90.100 11,10 4,11

HALK BANKASI - HALKB - - 4.750 10,98 15/12/15 - - 10,39 - 49.353 6,08 2,25

T.IS BANKASI A.S. - ISCTR - - 8.500 4,90 17/12/15 - - 4,6 - 39.100 4,82 1,78

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI - ISGYO - - 22.500 1,49 03/11/15 - - 1,76 - 39.600 4,88 1,81

KOC HOLDING - KCHOL - - 2.250 12,38 17/12/15 - - 10,93 - 24.593 3,03 1,12

KARDEMIR KARABUK - KRDMD - - 16.001 1,36 21/10/15 - - 1,09 - 17.441 2,15 0,80

NUH CIMENTO - NUHCM - - 2.250 10,06 20/10/15 - - 9,87 - 22.208 2,73 1,01

PEGASUS HAVAYOLLARI - PGSUS - - 1.250 19,34 22/10/15 - - 17,56 - 21.950 2,70 1,00

SABANCI - SAHOL - - 3.750 9,25 17/12/15 - - 8,28 - 31.050 3,82 1,42

SABANCI - SAHOL - - 750 8,53 30/12/15 - - 8,28 - 6.210 0,76 0,28

SARKUYSAN ELEKTROLITIK - SARKY - - 8.500 2,39 31/12/15 - - 3,3 - 28.050 3,45 1,28

SODA SANAYI - SODA - - 1 4,82 09/10/15 - - 4,23 - 3 0,00 0,00

TURKCELL ILETISIM - TCELL - - 3.500 11,10 26/11/15 - - 9,9 - 34.650 4,27 1,58

TURK HAVA YOLLARI - THYAO - - 2.751 8,50 30/11/15 - - 7,39 - 20.326 2,50 0,93

TEKFENBANK A.S. - TKFEN - - 1.000 4,38 30/10/15 - - 4,04 - 4.040 0,50 0,18

TOFAS - TOASO - - 350 18,00 09/10/15 - - 18,95 - 6.633 0,82 0,30

T.SINAI KALK. BANKASI A.S. - TSKB - - 9.500 1,56 09/10/15 - - 1,52 - 14.440 1,78 0,66

TTKOM - TTKOM - - 1.000 6,50 09/10/15 - - 5,46 - 5.460 0,67 0,25

TUPRAS - TUPRS - - 400 75,20 09/10/15 - - 69,6 - 27.840 3,43 1,27

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - VAKBN - - 9.000 4,02 15/12/15 - - 3,83 - 34.470 4,24 1,57

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. - YKBNK - - 5.000 3,60 17/12/15 - - 3,29 - 16.450 2,03 0,75

GRUP TOPLAM 225.453 812.014 37,04



31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük

Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam

Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)

B.BORÇLANMA SENETLERİ

DEVLET TAHVİLİ T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24/02/16 TRT240216T10 0,00 - 400.000 101,4523 09/10/15 10,79 - 103,77 - 415.061 52,15 18,94

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 13/07/16 TRT130716T18 10,29 - 371.000 101,4684 23/12/15 10,86 - 102,63 - 380.769 47,85 17,37

GRUP TOPLAM 771.000 795.830 36,31

C. KATILMA BELGESİ

D. OPSİYON İŞLEMLER

E.YABANCI HİSSE

F.TERS REPO

TERS REPO-DT T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 04/01/16 TRT150120T16 8,50 - 83.077 8,50 31/12/15 - 82.460 8,50 - 83.019 100,00 3,79

GRUP TOPLAM 83.077 83.019 3,79

G.KATILIM HESABI

H.VADELİ MEVDUAT

VADELİ TL MEVDUATI DENIZ BANK A.S. 04/02/16 - 12,50 - 115.093 24/12/15 - - 12,50 - 115.406 33,18 5,27

T.EKONOMI BANKASI A.S. 04/02/16 - 13,00 - 115.275 24/12/15 - - 13,00 - 115.601 33,23 5,27

SEKERBANK T.A.S. 04/02/16 - 13,00 - 116.518 24/12/15 - - 13,00 - 116.848 33,59 5,33

GRUP TOPLAM 346.885 347.855 15,87

I.KIYMETLİ MADEN

J.YABANCI FONU TÜRK

- - BNKTR - - 2.000 11,76 17/12/15 - - 11,99 - 23.980 33,68 1,09

FINANSBANK A.S. - DJIST - - 1.000 23,16 17/12/15 - - 23,36 - 23.362 32,81 1,07

- - IST30 - - 700 33,62 17/12/15 - - 34,09 - 23.864 33,51 1,09

GRUP TOPLAM 3.700 71.206 100,00

K.BORSA PARA PİYASASI - 04/01/16 - 14,95 - 82.134 14,95 31/12/15 - 14,95 - 82.034 100,00 3,74

GRUP TOPLAMI 82.134 82.034 3,74

FON PORTFÖY DEĞERİ 2.191.958,59 100



31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2

Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam

TL % % TL % %

2.191.958,59 - 100,73 2.228.363,52 - 100,3868

706,99 - 0,03 594,3 - 0,03

0,00 - - 0,00 - -

706,99 100,00 0,03 594,3 100,00 0,03

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - 0,00 4.517 - 0,20

0,00 - - 4.443 98,36 0,20

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 74,21 1,64 0,00

0,00 - - 0,00 - -

16.671,26 - 0,77 13.697,55 - 0,62

0,00 - - 3.435,00 25,08 0,15

6.397,50 38,37 0,29 0,00 - -

3.667,52 22,00 0,17 3.699,88 27,01 0,17

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

6.540,96 39,63 0,30 6.562,67 47,91 0,30

3.633,66 - 0,17 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

2.907,30 - 0,13 0,00 - -

0,00 - - 0,00 - -

2.175.994,32 2.219.776,98

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

Dolaşımdaki Pay Sayısı

Birim Pay Değeri (TL)

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

Dolaşımdaki Pay Sayısı

Birim Pay Değeri (TL)

B,HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar

i) TL Hesaplar

ii) Yabancı Para TL Karşılığı

A,FON PORTFÖY DEĞERİ

(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ

Fon toplam değeri

F. M.D.Düşüş Karşılığı

vi) Diğer

v) Takas Saklama Komisyonu

iv) İhraç İzin Gideri

iii) Noter Masrafı

ii) İlan Giderleri

i) Denetim Ücreti

g) Diğer Borçlar

f) Krediler

e) İhtiyatlar

d) Ödenecek Vergi

c) Yönetim Ücreti



31 Aralık 201431 Aralık 2015

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)

c) Diğer Hazır Değerler

C,ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar T1

b) Takasa Borçlar T2

a) Takasa Borçlar T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Takastan BPP Alacakları

d) Diğer Alacaklar

D,DİĞER VARLIKLAR

E,BORÇLAR

10.000.000.000

170.364.524

0,01303

31 Aralık 2015

10.000.000.000

167.240.576

0,013011

31 Aralık 2014

3

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

ECZACIBAŞI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN


1 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞHalka arz tarihi: 08/02/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

31/12/2015 tarihi itibariyle Yatırım AmacıAegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Fon), Türk Hisse Senetleri, Ters Repo ve Devlet İç Borçlanma senetlerine yatırım yapar. Yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde fiyat oynaklığı nispeten az olan, temettü ödeme potansiyeli ve ya beklentisi olanlara ağırlık verilir. Fon piyasa şartlarına göre portföye aktif olarak işlem yapabilir.

PortföyYöneticileri

FonToplamDeğeri

2,175,994 TL Yatırım StratejisiFon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.Fon, yatırım stratejisi bant aralığı kullanmamaktadır. Fon, birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy dağılımını yapmasını isteyen yatırımcılar için kurulmuştur. Portföy Yöneticisi, Fonun varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde hızlı ve ani şekilde değiştirebilir. Fon piyasa şartlarına göre portföye aktif olarak işlem yapabilir.

Serkan Anıl

Birim PayDeğeri

0,013011 TL

Yatırımcı Sayısı

1.214 Yatırım RiskiÜlke ve ihraç edenin kredi riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı yatırım yapılan varlıkların fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Varlıkları ihraç eden kurumun mali yapısının zayıflaması, taahhütlerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmesi sonucu fon portföy değeri ve net varlık değeri tamamen veya kısmen kayba uğrayabilir. Faiz riski: Faiz oranlarının sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde doğrudan etkisi vardır. Faizler yükseldiğinde başta sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere menkul kıymetlerin değeri düşer ve portföy değeri ve net varlık değeri kayba uğrayabilir.7 Enflasyonriski: Enflasyon, yapılan yatırımların net getirisini olumsuz yönde etkiler. Enflasyon, yatırımın getirisinin üzerinde oluşursa, anaparanın gelecekteki satın alma gücünün azalmasına neden olur. Piyasa riski: Varlığın piyasa fiyatı, getirisi veya değeri yatırımcının isteğinin aksine düşebilir veya artabilir ve yatırımcının ana parasının kaybına veya kazancına neden olabilir. Yoğunlaşma riski: Belli bir varlık ve/veya vadede yoğun yatırım yapılması sonucu yatırımlar bu varlık ve vadenin içerdiği risklere karşı korunmasız bir şekilde maruz kalabilir.

TedavülOranı %

1,67 % Likidite riski: İkincil piyasalarda fonun varlıklarını nakde çevirebilmesine ilişkin risk oluşabilir. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yönetici fon portföyünü yönetirken söz konusu risklerin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurur. Belli bir varlık ve vadede yoğunlaşma riskini aktif olarak portföye işlem yapabilme ve varlıkların vade yapısında çeşitlilik ile dağıtır.




2

A. TANITICI BİLGİLER (Devamı)

Portföy Dağlımı Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı En Az Alınabilir Pay Adeti:

- Hisse Senetleri 40,29%

BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 14,41

METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIM 0,80

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ 2,32

HOLDING VE YATIRIM ŞİRKETLERİ 7,11

HABERLEŞME 1,83

ULAŞTIRMA 1,93

METAL ANA SANAYİ 2,64

KİMYA,PETROL,KAUÇUK 1,27

PERAKENDE TİCARET 1,17

GAYRİMENKUL YAT. ORT. 3,17

TOPTAN TİCARET 0,13

GIDA, İÇECEK 0,26

DİĞER 3,25

TOPLAM 40,29

0,001 Adet- Devlet Tahvili/Hazine Bonosu

36,31%

-Ters Repo 3,79%-VadeliMevduat

15,87 %

-Borsa ParaPiyasası İşlemleri

3,74%

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR

ToplamGetiri

(%)

Karşılaştırma Ölçütününgetirisi (*)

Enflasyonoranı

(ÜFE)

Portföyünveya

PortföyGrubunun

Zamanİçinde

StandartSapması (%) (**)

Karşılaştırma Ölçütünün

StandartSapması (*)

BilgiRasyosu

SunumaDahil

DönemSonu

PortföyünToplamDeğeri /

Net AktifDeğeri

SunumaDahil

Portföyveya

PortföyGrubununYönetilen

Portföylerİçindeki

Oranı %

YönetilenTüm

PortföylerTutarı

(1000YTL)(***)

2011 -2,06 - 13,33 0,52 - - 98,38% 0,55 176.090

2012 13,58 - 2,45 0,25 - - 120,13% 1,33 149,917

2013 -1,63 - 6,97 0,79 - - 99,96% 1,36 128,47

2014 14,52 - 6,36 0,38 - - 100,39% 1,41 157.148

2015 -0,12 - 5,71 0.49 - - 100,73% 1.2 180,071

(*) Fonun yönetim stratejisinin karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

(**) Portföyün standart sapması günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği portföylerin 31 Aralık 2015 sonu itibariyle büyüklüğünü göstermektedir.

Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.




3

C. DİPNOTLAR

1. Fon portföy yönetim hizmeti Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) tarafından verilmektedir. Şirket, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ne ait toplam 10 adet fon, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin portföylerini yönetmektedir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtilmiştir.

3. Fon, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren dönemde net % -0,12 getiri sağlamıştır.

4. Fondan yapılan toplam giderlerin, günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması ile gider gruplarının ortalama net varlık değerine oranları aşağıdaki gibidir:

Toplam giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması = %2,70

Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan bu kontrolde içtüzükte belirlenen %2,28’lik oranın aşıldığı tespit edildiğinden, 9.204,26-TL ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde kurucu tarafından fona iade edilmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.

7. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

Fonun Ortalama Net Varlık Değeri 2.198.431

Ortalama NetVarlık Değerine

OranıYönetim ücreti giderleri 43.564 1,98%

Komisyon ve diğer işlem ücret giderleri 2.150 0,10%

Saklama giderleri 18 0,00%

Denetim ücret giderleri 7.164 0,33%

Kurul ücret giderleri 195 0,01%

Esas faaliyetlerden diğer giderler (Dipnot 13) 6.238 0,28%

Toplam 59.328,49 1,98%




4

C. DİPNOTLAR (Devamı)

8. Fonun yönetim stratejisinin karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

1 Ocak - 31 Aralık 2015 döneminde;

Gerçekleşen Getiri: %- 0.12 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: yoktur. Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: yoktur.

Nispi Getiri (*) : Yoktur.

(*) Fonun karşılaştırma ölçütü olmadığı için hesaplanamamıştır.

Portföyün zaman ağırlıklı getiri oranı % -8,01

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Fonun geçmiş dönemine ilişkin performans bilgileri

1 Ocak - 31 Aralık 2014 döneminde;

Gerçekleşen Getiri: % 14,52 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: yoktur. Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: yoktur.

Nispi Getiri (**) : Yoktur.

(**) Fonun karşılaştırma ölçütü olmadığı için hesaplanamamıştır.

2. Fon, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemde net % - 14,52 getiri sağlamıştır.




5

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR (Devamı)

3. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 döneminde yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir:

Fonun Ortalama Net Varlık Değeri 1.991.506

Ortalama NetVarlık Değerine

OranıYönetim ücreti giderleri 39.488 1,98%Komisyon ve diğer işlem ücret giderleri 5.919 0,30%Saklama giderleri 820 0,04%Denetim ücret giderleri 2.778 0,14%Kurul ücret giderleri 245 0,01%Esas faaliyetlerden diğer giderler (Dipnot 13) 4.617 0,23%

Toplam 53.867 2,70%

Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan bu kontrolde içtüzükte belirlenen %2,28’lik oranın aşıldığı tespit edildiğinden, 8.460,39-TL ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde kurucu tarafından fona iade edilmiştir.

…………………….

info.aegon.com.trinfo.aegon.com.tr/doc/bdr/20151231/any.pdf · yapi ve kredi bankasi a.s. - ykbnk -...

Documents