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Informe de Cartera

G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONESGestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

30 de junio de 2021_

Resumen de Posiciones y Rentabilidad 3

Composición de la Cartera por activos 4

Composición Cartera por activos (renta fija) 6

Composición Cartera por activos (renta variable) 7

Evolución Inversión Renta Variable 8

Detalle de la Cartera 9

Detalle de Variación Patrimonial 24

Advertencia Legal 25

ÍNDICE

Resumen de Posiciones y Rentabilidad

En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.

G.M. PENSIONES FONDO DE PENSIONES__30 de junio de 2021

Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark

Rentabilidad Acumulada

__ En año 2020 2019 Últimos

3 años

Cartera 4,35% 3,69% 8,85% 15,21%

Benchmark* 4,96% 1,45% 10,46% 19,16%

__Rentabilidad Anualizada (TAE)

__ En año Últimos 3 años

Cartera 8,97% 4,83%

Benchmark* 10,25% 6,01%

*Benchmark Actual: 0,8%EGB0+4%EG01+4%EG02+8%EG0I

+13%ER05+3,5%H0A0+4%SCXR+4%HFRURVA

Estructura de la cartera por tipo de activo

Tesorer¿a 1,86%Renta Fija 62,12%Renta Variable 29,19%Capital Riesgo 5,28%Gesti¿n Alternativa 4,07%Hedge Funds 1,96%Inversiones Inmobiliarias 5,54%Ajustes Derivados y Forwards -10,70%Ajustes otras cuentas 0,67%

Total Cartera 100,00%

3

Composición de la Cartera por activos

Activo Directos Indirectos Derivados Total

%s/.cartera.30/06/2021

%s/.cartera.01/03/2021 Benchmark


__TESORER¿Ac/c + repo a d¿a 12.134.509,02 0,00 0,00 12.134.509,02 1,86% 4,05%TOTAL TESORER¿A 12.134.509,02 0,00 0,00 12.134.509,02 1,86% 4,05%RENTA FIJAHasta 1 mes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,32%De 1 mes a 12 meses 31.212.425,40 982.517,09 0,00 32.194.942,49 4,94% 6,60%De 1 año a 3 años 47.229.604,28 6.552.103,49 0,00 53.781.707,77 8,26% 10,93%De 3 a 7 años 25.697.974,34 57.387.048,76 20.571.000,00 103.656.023,10 15,92% 17,97%Más de 7 años 9.525.236,29 11.213.607,76 0,00 20.738.844,05 3,19% 4,36%TOTAL RENTA FIJA EURO 113.665.240,31 76.135.277,10 20.571.000,00 210.371.517,41 32,31% 40,19% 35,30%De 1 mes a 12 meses 0,00 4.585.079,75 0,00 4.585.079,75 0,70% 0,69%De 1 año a 3 años 0,00 819.012,94 0,00 819.012,94 0,13% 0,28%De 3 a 7 años 0,00 54.200.136,38 0,00 54.200.136,38 8,32% 4,27%Más de 7 años 0,00 30.855.616,53 0,00 30.855.616,53 4,74% 4,84%TOTAL RENTA FIJA USA 0,00 90.459.845,60 0,00 90.459.845,60 13,89% 10,07% 10,50%De 1 año a 3 años 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,02%De 3 a 7 años 0,00 38.791.469,80 0,00 38.791.469,80 5,96% 4,83%Más de 7 años 0,00 10.586.637,43 0,00 10.586.637,43 1,63% 1,61%TOTAL RENTA FIJA EMERGENTES 0,00 49.378.107,23 0,00 49.378.107,23 7,58% 6,45% 7,50%De 1 mes a 12 meses 0,00 982.517,09 0,00 982.517,09 0,15% 0,15%De 1 año a 3 años 0,00 819.012,94 0,00 819.012,94 0,13% 0,49%De 3 a 7 años 0,00 2.567.746,39 0,00 2.567.746,39 0,39% 0,88%Más de 7 años 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,40%TOTAL RENTA FIJA NO EURO 0,00 4.369.276,42 0,00 4.369.276,42 0,67% 1,91%TOTAL RENTA FIJA 113.665.240,31 220.342.506,35 20.571.000,00 354.578.746,66 54,46% 58,63%RENTA VARIABLEBOLSA EUROPEA 0,00 64.197.521,33 -7.376.826,42 56.820.694,91 8,73% 5,10% 6,00%BOLSA JAPON 0,00 7.134.081,24 17.015.114,95 24.149.196,19 3,71% 4,00% 4,00%BOLSA NORTEAMERICANA 0,00 81.997.572,37 -10.403.444,42 71.594.127,95 11,00% 10,63% 10,00%BOLSA EMERGENTES 0,00 37.482.920,79 0,00 37.482.920,79 5,76% 5,44% 5,00%TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 190.812.095,73 -765.155,89 190.046.939,84 29,19% 25,19%GESTI¿N ALTERNATIVAGESTION ALTERNATIVA 0,00 26.493.600,41 0,00 26.493.600,41 4,07% 3,95% 3,00%TOTAL GESTI¿N ALTERNATIVA 0,00 26.493.600,41 0,00 26.493.600,41 4,07% 3,95%INVERSIONES INMOBILIARIASFONDOS INMOBILIARIOS 34.755.648,81 1.339.097,33 0,00 36.094.746,14 5,54% 5,61% 5,80%TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 34.755.648,81 1.339.097,33 0,00 36.094.746,14 5,54% 5,61%CAPITAL RIESGOENTIDADES CAPITAL RIESGO 0,00 34.390.128,63 0,00 34.390.128,63 5,28% 4,45% 3,90%TOTAL CAPITAL RIESGO 0,00 34.390.128,63 0,00 34.390.128,63 5,28% 4,45%HEDGE FUNDS

4

Composición de la Cartera por activos

Activo Directos Indirectos Derivados Total

%s/.cartera.30/06/2021

%s/.cartera.01/03/2021 Benchmark


HEDGE FUNDS 0,00 12.766.433,39 0,00 12.766.433,39 1,96% 1,94% 9,00%TOTAL HEDGE FUNDS 0,00 12.766.433,39 0,00 12.766.433,39 1,96% 1,94%AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDSAjustes Derivados y Forwards -19.805.844,11 -19.805.844,11 -3,04% -4,63%TOTAL AJUSTES DERIVADOS Y FORWARDS -19.805.844,11 0,00 0,00 -19.805.844,11 -3,04% -4,63%AJUSTE OTRAS CUENTASAjuste Otras Cuentas 4.365.207,51 4.365.207,51 0,67% 0,82%TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS 4.365.207,51 0,00 0,00 4.365.207,51 0,67% 0,82%TOTAL CARTERA 145.114.761,54 486.143.861,84 19.805.844,11 651.064.467,49 100,00% 100,00% 100,00%

5

Composición Cartera por activos(renta fija)

La Estructura Temporal incorpora las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según los tramos de duración correspondientesLa Estructura por Rating sólo incluye activos directos de Renta Fija.


Estructura de la renta fija

Estructura Temporal

Tramo de duración Directos Indirectos yDerivados

Total %

Hasta 1 mes 12.134.509,02 -20.571.000,00 -8.436.490,98 -3,61%De 1 mes a 12 meses 31.212.425,40 6.550.113,93 37.762.539,33 16,15%De 1 año a 3 años 47.229.604,28 8.190.129,36 55.419.733,64 23,70%De 3 a 7 años 25.697.974,34 105.801.860,78 131.499.835,12 56,24%Más de 7 años 9.525.236,29 8.056.208,16 17.581.444,45 7,52%TOTAL RENTA FIJA 125.799.749,33 108.027.312,23 233.827.061,56 100,00%

Estructura por Credit Rating

Credit Rating (S&P) Directos Indirectos yDerivados

Total %

A-1+a 2.021.574,79 0,00 2.021.574,79 1,61%A-1a 902.491,52 0,00 902.491,52 0,72%A-1b 4.192.426,71 0,00 4.192.426,71 3,33%A-2a 3.043.864,93 0,00 3.043.864,93 2,42%A-2b 16.966.731,89 0,00 16.966.731,89 13,49%AAA 14.918.739,43 0,00 14.918.739,43 11,86%AA 8.749.917,24 0,00 8.749.917,24 6,96%AA- 1.008.656,21 0,00 1.008.656,21 0,80%A+ 1.026.319,73 0,00 1.026.319,73 0,82%A 19.456.839,18 0,00 19.456.839,18 15,47%Resto Ratings 53.512.187,70 0,00 53.512.187,70 42,54%TOTAL RENTA FIJA 125.799.749,33 0,00 125.799.749,33 100,00%

6

Composición Cartera por activos(renta variable)

En las distribuciones de la cartera por Estructura Sectorial y Estructura Geográfica se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.


Análisis de la renta variable

ESTRUCTURA SECTORIALSector Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Bienes Industriales yServicios

0,00 27.763.451,69 27.763.451,69 25,21%

Servicios Financieros 0,00 24.641.028,61 24.641.028,61 22,37%Tecnología 0,00 24.246.102,39 24.246.102,39 22,01%Consumo Cíclico 0,00 11.679.463,19 11.679.463,19 10,60%Farmacéuticas 0,00 10.433.266,57 10.433.266,57 9,47%Consumo no cíclico 0,00 5.484.063,29 5.484.063,29 4,98%Servicios Públicos 0,00 3.178.146,71 3.178.146,71 2,89%Recursos básicos 0,00 3.119.321,05 3.119.321,05 2,83%Construcción 0,00 1.065.852,96 1.065.852,96 0,97%Telecomunicaciones 0,00 961.111,33 961.111,33 0,87%Resto Sectores 0,00 -2.429.522,77 -2.429.522,77 -2,21%TOTAL RENTAVARIABLE

0,00 110.142.285,02 110.142.285,02 100,00%

ESTRUCTURA GEOGRÁFICAPaís Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Japón 0,00 18.179.253,61 18.179.253,61 16,12%China 0,00 14.450.718,30 14.450.718,30 12,82%Gran Bretaña 0,00 14.389.022,06 14.389.022,06 12,76%Francia 0,00 11.004.058,18 11.004.058,18 9,76%Alemania 0,00 9.627.940,55 9.627.940,55 8,54%U.S.A. 0,00 8.340.576,88 8.340.576,88 7,40%Suiza 0,00 5.838.749,96 5.838.749,96 5,18%Corea del Sur 0,00 5.798.194,51 5.798.194,51 5,14%Taiwan 0,00 3.943.449,22 3.943.449,22 3,50%Rp de Sudafrica 0,00 3.859.373,90 3.859.373,90 3,42%Resto países 0,00 17.332.491,60 17.332.491,60 15,37%TOTAL RENTAVARIABLE

0,00 112.763.828,77 112.763.828,77 100,00%

7

Evolución Inversión Renta Variable

El gráfico muestra la evolución del nivel de inversión de la cartera en Renta Variable incluyendo las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC, así como la evolución del índice en el mismo periodo.


____Evolución de la inversión en renta variable_(%)

Inversión en renta variable 0,8%EGB0+4%EG01+4%EG02+8%EG0I+13%ER05+3,5%H0A0+ +4%SCXR+4%HFRURVA

8

Detalle Cartera

Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes

% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.

%Aportación alresultado en años/posición inicial

Plusvalías/Minusvalías

en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

Tesorería

_

__Cuentas Corrientes

ALTURA MARKETS (GG) en Dolar USA USD 8.696.616,00 7.333.965,26 1,13% 5,83%

ALTURA MARKETS (GG) en Euro EUR 606.741,69 606.741,69 0,09% 0,48%

ALTURA MARKETS (GG) en Yen JPY 104.625.000,00 796.475,33 0,12% 0,63%

BANC SABADELL (CC) en Euro EUR 9.184,67 9.184,67 0,00% 0,01%

BNP PARIBAS (CC) en Dolar USA USD 487.475,10 411.093,86 0,06% 0,33%

BNP PARIBAS (CC) en Euro EUR 1.845.383,70 1.845.383,70 0,28% 1,47%

BNP PARIBAS (CC) en Yen JPY 148.655.450,00 1.131.664,51 0,17% 0,90%_

TOTAL TESORERÍA 12.134.509,02 1,86% 9,65%_

Renta Fija

_

__RENTA FIJA EURO

De 1 mes a 12 meses

BO.SANTANDER CONS FIN %VAR VT.25/02/22 EUR 2.300.000,00 100,57 2.313.041,00 100,32 2.307.491,10 -0,10% -2.403,24 0,35% 1,83%

BO.HSBC FRANCE 0,2% VT.04/09/2021 EUR 900.000,00 100,10 900.864,00 100,11 902.491,52 -0,23% -2.059,40 0,14% 0,72%

OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21 EUR 2.000.000,00 99,79 1.995.720,00 100,28 2.021.574,79 -0,10% -2.062,20 0,31% 1,61%

OB.JP MORGAN CHASE 1,375% VT.16/09/2021 EUR 3.000.000,00 101,14 3.034.110,00 100,38 3.043.864,93 -0,23% -6.844,52 0,47% 2,42%

OB.TELIA CO 4,75% VT.16/11/2021 EUR 1.900.000,00 106,88 2.030.625,00 101,93 1.992.474,82 -0,09% -1.909,89 0,31% 1,58%

BO.ESPAÑA I/L 0,30% VT.30/11/2021 EUR 160.000,00 108,00 172.801,28 107,54 172.360,96 1,28% 2.216,14 0,03% 0,14%

BO.PORTUGAL %VAR VT.05/12/2022 EUR 4.000.000,00 103,24 4.129.780,00 102,06 4.085.335,56 0,27% 11.082,22 0,63% 3,25%

OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021 EUR 2.000.000,00 107,57 2.151.300,00 101,25 2.026.782,30 -0,22% -4.627,81 0,31% 1,61%

OB.AT&T 2,65% VT.17/12/2021 (C9/21) EUR 2.000.000,00 102,66 2.053.220,00 100,63 2.040.915,07 -0,09% -1.857,81 0,31% 1,62%

BO.SOCIETE GENE 0,25% VT.18/01/2022 EUR 4.000.000,00 100,55 4.021.960,00 100,39 4.020.065,75 -0,13% -5.362,45 0,62% 3,20%

OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022 EUR 5.000.000,00 102,17 5.108.570,00 100,96 5.062.046,58 -0,02% -1.205,48 0,78% 4,02%

9

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.




en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022 EUR 250.000,00 103,51 258.774,85 108,60 271.541,64 1,83% 4.733,08 0,04% 0,22%

OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) EUR 3.225.000,00 100,37 3.236.771,25 101,14 3.265.480,38 -0,07% -2.320,67 0,50% 2,60%_

Total De 1 mes a 12 meses 31.407.537,38 31.212.425,40 -12.622,03 4,79% 24,81%

De 1 año a 3 años

BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.13/07/2022 EUR 2.500.000,00 100,45 2.511.749,32 100,56 2.517.038,70 0,07% 1.799,66 0,39% 2,00%

OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022 EUR 490.000,00 122,00 597.819,10 119,66 592.117,79 1,50% 8.960,86 0,09% 0,47%

OB.AKZO NOBEL SW 2,625% VT.27/07/22 EUR 5.000.000,00 108,01 5.400.500,00 103,24 5.283.591,10 0,00% -64,38 0,81% 4,20%

BO.EON SE 0% VT.29/09/2022 (C8/22) EUR 2.000.000,00 99,76 1.995.140,00 100,40 2.008.020,00 -0,13% -2.520,00 0,31% 1,60%

OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022 EUR 990.000,00 109,13 1.080.416,70 103,33 1.034.225,74 0,01% 116,63 0,16% 0,82%

OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023 EUR 450.000,00 113,43 510.442,33 113,28 509.841,38 1,77% 9.051,61 0,08% 0,41%

BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 EUR 3.000.000,00 101,67 3.050.010,00 101,67 3.054.510,00 0,03% 957,53 0,47% 2,43%

OB.NESTLE FIN I 0,75% VT.16/05/23(C2/23) EUR 990.000,00 102,27 1.012.512,60 101,79 1.008.656,21 -0,14% -1.416,51 0,15% 0,80%

OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023 EUR 1.000.000,00 103,22 1.032.200,00 102,56 1.026.319,73 -0,10% -1.081,09 0,16% 0,82%

OB.SCHNEIDER ELEC 1,5% VT.8/9/23 (C6/23) EUR 1.000.000,00 105,07 1.050.700,00 103,50 1.047.163,29 -0,07% -701,64 0,16% 0,83%

OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023 EUR 1.040.000,00 128,35 1.334.829,09 132,71 1.389.787,10 2,40% 32.014,86 0,21% 1,10%

BO.ITALIA -BTPS- 2,45% VT.01/10/2023 EUR 19.700.000,00 106,17 20.916.255,84 106,25 21.050.131,43 -0,26% -53.592,07 3,23% 16,73%

OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023 EUR 2.000.000,00 113,80 2.295.874,52 111,44 2.286.553,42 -0,45% -10.301,10 0,35% 1,82%

OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 EUR 2.400.000,00 119,89 2.877.312,00 111,52 2.746.446,25 -0,36% -10.465,97 0,42% 2,18%

BO.ESPAÑA I/L 0,15% VT.30/11/2023 EUR 560.000,00 105,89 593.009,07 109,48 613.589,64 2,30% 13.659,85 0,09% 0,49%

OB.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.15/05/2024 EUR 1.000.000,00 105,77 1.057.710,00 105,93 1.061.612,50 -0,26% -2.778,33 0,16% 0,84%_

Total De 1 año a 3 años 47.316.480,57 47.229.604,28 -16.360,09 7,25% 37,54%

De 3 a 7 años


OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024 EUR 510.000,00 112,50 573.725,02 119,89 615.150,47 3,24% 18.612,12 0,09% 0,49%

OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 EUR 4.000.000,00 113,65 4.546.000,00 110,67 4.499.731,51 -0,49% -22.132,05 0,69% 3,58%

OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 EUR 590.000,00 117,83 695.197,62 119,83 713.588,99 2,34% 16.233,79 0,11% 0,57%

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025 EUR 3.000.000,00 120,92 3.627.450,00 118,75 3.611.820,65 -0,01% -476,05 0,55% 2,87%

BO.COMMERZBANK AG 0,1% VT.11/09/2025 EUR 2.000.000,00 100,06 2.001.472,05 100,09 2.002.368,22 0,04% 776,17 0,31% 1,59%

10

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.




en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


OB.PORTUGAL 2,875% VT.15/10/2025 EUR 2.000.000,00 115,86 2.332.145,75 114,23 2.325.303,84 -0,30% -7.041,91 0,36% 1,85%

BO.ESPAÑA 0% VT.31/01/2026 EUR 6.000.000,00 101,48 6.088.650,00 101,13 6.068.040,00 -0,36% -22.110,00 0,93% 4,82%


OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026 EUR 780.000,00 126,50 986.738,14 138,14 1.085.398,57 3,86% 38.106,20 0,17% 0,86%

OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027 EUR 810.000,00 135,69 1.099.087,87 139,63 1.146.872,34 2,53% 27.857,10 0,18% 0,91%


OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,3% VT.15/05/28 EUR 1.140.000,00 107,96 1.230.695,99 121,15 1.383.040,34 4,36% 53.630,57 0,21% 1,10%_

Total De 3 a 7 años 25.337.280,27 25.697.974,34 157.976,24 3,95% 20,43%

Más de 7 años

OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029 EUR 1.080.000,00 109,42 1.181.789,79 115,74 1.250.345,22 1,96% 23.204,51 0,19% 0,99%






OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,25% VT.15/09/2032 EUR 830.000,00 110,73 919.046,65 125,78 1.047.155,90 4,31% 39.608,41 0,16% 0,83%


OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2035 EUR 690.000,00 154,19 1.063.880,41 172,30 1.194.876,23 1,15% 12.249,91 0,18% 0,95%

OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.25/07/2036 EUR 80.000,00 109,25 87.400,21 125,06 100.127,77 -1,04% -906,00 0,02% 0,08%

OB.FRANCIA I/L 1,8% VT.25/07/2040 EUR 700.000,00 180,37 1.262.603,77 193,71 1.370.248,11 -2,15% -27.163,54 0,21% 1,09%


OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2046 EUR 780.000,00 149,12 1.163.115,37 154,22 1.203.087,18 -2,61% -30.403,48 0,18% 0,96%

11

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.




en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.25/7/2047 EUR 100.000,00 108,88 108.878,85 134,55 134.644,78 -8,32% -9.055,94 0,02% 0,11%_

Total Más de 7 años 8.667.540,38 9.525.236,29 65.086,93 1,46% 7,57%_

TOTAL RENTA FIJA EURO 112.728.838,60 113.665.240,31 194.081,05 17,46% 90,35%_

TOTAL RENTA FIJA 112.728.838,60 113.665.240,31 194.081,05 17,46% 90,35%_

TOTAL TESORERÍA, RENTA FIJA Y ACCIONES

PREFERENTES

125.799.749,33 194.081,05 19,32% 100,00%

12

Detalle Cartera

Renta Variable

% s/. Cartera.% s/.

Cartera.% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.



en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

BOLSA EUROPEA

_

__Bancos

AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM EUR 337.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%_

Total Bancos 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%_

TOTAL BOLSA EUROPEA 0,00 0,00 0,00% 0,00%_

FONDOS INMOBILIARIOS

_

__Inmobiliario

INMUEBLE OSCAR ESPLA - ALICANTE (CAM) EUR 1,0014.763.774,37 14.763.774,37 16.461.190,85 16.461.190,85 0,22% 33.002,55 2,53% 47,36% 47,36%

INMUEBLE PASAJE MERCADER - BCN (CAM) EUR 1,008.466.704,56 8.466.704,56 11.175.694,88 11.175.694,88 -0,71% -60.223,12 1,72% 32,16% 32,16%

INMUEBLE PASCUAL Y GENIS - VALENCIA(CAM) EUR 1,007.793.801,98 7.793.801,98 7.118.763,08 7.118.763,08 -0,37% -28.537,02 1,09% 20,48% 20,48%_

Total Inmobiliario 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00% 100,00%_

TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00%

_TOTAL RENTA VARIABLE 31.024.280,91 34.755.648,81 -55.757,59 5,34% 100,00%

13

Detalle Cartera

Participaciones y acciones en I.I.C.

% s/. Cartera.% s/.


%Aportaciónal resultadoen año s/

posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

RENTA FIJA

_

__RF CORTO PLAZO

PART.MUZINICH EUROPEYIELD HED EUR AH EUR 57.608,00 122,41 7.051.795,28 142,17 8.190.129,36 2,88% 202.780,16 1,26% 1,69%

ETF.XTRACKERS II EURZN INFLATION LINKED EUR 121.188,00 235,26 28.510.737,36 237,98 28.840.320,24 1,16% 329.582,88 4,43% 5,96%

AC.NORDEA 1-EUROPEAN HGH YLD-BI E SICAV EUR 201.204,00 35,08 7.058.236,32 40,04 8.056.208,16 2,42% 171.023,40 1,24% 1,67%_

TOTAL RF CORTO PLAZO 42.620.768,96 45.086.657,76 703.386,44 6,93% 9,32%__RF LARGO PLAZO

AC.NORDEA 1-EUROPEAN COV BD-BI SICAV EUR 1.425.266,00 14,56 20.758.017,64 15,17 21.621.285,22 -0,82% -171.031,92 3,32% 4,47%

ETF.ISHARES EURO INF LKND GV BOND EUR 13.795,00 212,87 2.936.541,57 228,88 3.157.399,60 1,65% 48.558,40 0,48% 0,65%

AC.JAN HND HRZN EUR HY BO-I2 SICAV EUR 48.407,00 147,25 7.127.930,75 170,98 8.276.628,86 2,79% 198.952,77 1,27% 1,71%_

TOTAL RF LARGO PLAZO 30.822.489,96 33.055.313,68 76.479,25 5,08% 6,83%__RF INTERNACIONAL

AC.JAN HND HRZN GLB HY BO-I2 SICAV (USD) USD 42.377,00 150,36 5.828.581,89 170,21 6.082.804,16 5,38% 313.330,14 0,93% 1,26%

PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) USD 858.415,38 14,72 10.696.583,76 15,32 11.090.338,69 2,72% 290.760,73 1,70% 2,29%

ETF.INVESCO SENIOR LOAN (USD) USD 265.713,00 20,98 5.088.688,95 22,15 4.963.352,13 3,62% 184.161,31 0,76% 1,03%

ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) EUR 112.377,00 111,52 10.666.829,93 111,71 10.586.637,43 1,38% 147.217,76 1,63% 2,19%

AC.VONTOBEL-EMERG MKT DBT-I SICAV(USD) USD 134.288,17 137,23 15.967.884,60 148,78 16.848.873,65 5,81% 928.061,37 2,59% 3,48%

ETF.UBS ETF BLOOM BRCLYS EUR CORP 1-5 EUR 1.837.884,00 13,81 25.388.713,36 13,83 25.410.584,18 0,09% 21.870,82 3,90% 5,25%

ETF.ISHARES USD TIPS (USD) USD 147.392,00 209,95 28.356.449,46 248,24 30.855.616,53 5,00% 1.418.235,83 4,74% 6,38%

PART.PIMCO US HYL BD-USDINST ACC (USD) USD 316.296,00 33,90 9.932.778,51 40,35 10.762.812,95 6,52% 647.658,07 1,65% 2,23%

AC.GOLDMAN SACHS EMRG MK BDIA SICAV(USD) USD 68.998,00 158,70 9.819.228,97 181,28 10.548.117,25 3,86% 378.861,39 1,62% 2,18%

ETF.SPDR US TIPS (USD) USD 111.519,00 34,03 3.148.691,75 35,17 3.307.575,67 5,05% 158.883,92 0,51% 0,68%

AC.ROBECO HIGH YLD BD-IUSD SICAV(USD) USD 23.310,00 220,01 4.589.721,17 333,21 6.550.113,93 7,84% 359.617,49 1,01% 1,35%

14

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.



posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


ETF.SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN (USD) USD 133.046,00 41,77 5.072.872,14 46,29 5.193.708,33 5,94% 301.114,31 0,80% 1,07%_

TOTAL RF INTERNACIONAL 134.557.024,49 142.200.534,90 5.149.773,14 21,84% 29,40%_

TOTAL RENTA FIJA 208.000.283,41 220.342.506,34 5.929.638,83 33,84% 45,55%_

RENTA VARIABLE

_

__RV EURO

ETF.AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI EUR 133.568,00 71,80 9.590.556,39 75,21 10.045.248,58 4,74% 454.692,19 1,54% 2,08%_

TOTAL RV EURO 9.590.556,39 10.045.248,58 454.692,19 1,54% 2,08%__RVI EEUU

ETF.INVESCO S&P 500 UCITS (USD) USD 31.636,00 551,03 15.079.957,61 804,38 21.460.082,37 21,91% 3.303.570,96 3,30% 4,44%

ETF.SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTU (USD) USD 300.504,00 43,40 11.625.818,81 52,21 13.230.994,97 9,08% 1.055.595,81 2,03% 2,74%

AC.MIROVA GLB SUST EQ-I/A EUR SICAV EUR 353,69 27.191,35 9.617.308,58 28.418,60 10.051.374,63 4,51% 434.066,05 1,54% 2,08%

ETF.ISHARES S&P 500 MIN VOL (USD) USD 157.680,00 39,86 5.588.221,24 75,10 9.986.311,35 38,80% 2.168.025,72 1,53% 2,06%

ETF.AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT USD 70.410,00 60,66 4.271.070,60 67,25 4.735.072,50 13,56% 579.192,66 0,73% 0,98%_

TOTAL RVI EEUU 46.182.376,84 59.463.835,82 7.540.451,20 9,13% 12,29%__RVI JAPON

ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS (JPY) JPY 73.586,00 10.144,68 5.656.636,73 11.838,06 6.631.512,51 4,54% 256.852,65 1,02% 1,37%_

TOTAL RVI JAPON 5.656.636,73 6.631.512,51 256.852,65 1,02% 1,37%__RVI EUROPA

AC.ECHIQ AGENOR MID CAP EU-I SICAV EUR 1.774,00 2.503,62 4.441.427,08 3.648,03 6.471.605,22 13,75% 610.593,06 0,99% 1,34%

AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE SICAV EUR 393.321,09 9,45 3.717.873,69 14,71 5.786.893,87 17,88% 664.791,31 0,89% 1,20%

PART.ODDO BHF AVENIR EUROPE-CI-EUR EUR 10,00 359.340,23 3.593.402,30 487.963,30 4.879.633,00 14,15% 508.415,00 0,75% 1,01%

AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV EUR 16.676,42 209,85 3.499.585,62 418,90 6.985.751,08 26,60% 930.893,80 1,07% 1,44%

AC.JPMORGAN EUROPE EQUITY I-AC SICAV EUR 96.503,00 117,93 11.380.598,79 149,58 14.434.918,74 19,85% 2.259.135,23 2,22% 2,98%_

TOTAL RVI EUROPA 26.632.887,48 38.558.801,91 4.973.828,40 5,92% 7,97%__

15

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.



posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


RVI EMERGENTES

AC.VF-MTX SUST EM MK L-BUSD SICAV (USD) USD 78.579,00 141,36 9.940.869,38 199,45 13.216.884,42 9,47% 941.528,65 2,03% 2,73%

AC.JPMORGAN EM MKT SC-I P ACC SICAV(USD) TWD 43.758,00 143,44 5.603.649,25 213,83 7.890.684,04 18,78% 1.052.086,23 1,21% 1,63%

AC.FIDELITY EMERG MK-Y I AC SICAV (USD) USD 787.456,00 14,80 10.431.747,94 22,47 14.921.686,89 14,52% 1.514.889,15 2,29% 3,08%_

TOTAL RVI EMERGENTES 25.976.266,57 36.029.255,35 3.508.504,03 5,53% 7,45%__RVI RESTO

AC.BNP CLIMATE IMPACT-II SICAV USD 14.636,36 324,36 4.747.449,73 347,84 5.091.111,46 7,24% 343.661,73 0,78% 1,05%

AC.SCHRODER ISF GL SUST G CA SICAV (USD) USD 27.977,00 342,25 8.001.019,90 359,08 8.471.783,84 5,88% 470.763,94 1,30% 1,75%_

TOTAL RVI RESTO 12.748.469,63 13.562.895,30 814.425,67 2,08% 2,80%__GESTIÓN ALTERNATIVA

ETF.XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUC SWAP USD 271.367,00 35,64 9.672.121,17 41,25 11.193.888,75 8,95% 865.660,73 1,72% 2,31%

PART.HELIUM FUND-HELIUM SEL-S EUR EUR 2.893,93 1.503,20 4.350.165,87 1.504,68 4.354.431,53 0,10% 4.265,66 0,67% 0,90%_

TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 14.022.287,04 15.548.320,28 869.926,39 2,39% 3,21%_

TOTAL RENTA VARIABLE 140.809.480,68 179.839.869,75 18.418.680,53 27,62% 37,18%_

IIC's INMOBILIARIAS

_

__FONDOS INMOBILIARIOS

PART.ALTAN IV GLOBAL IICIICIL CL A EUR 1.247,21 986,02 1.229.777,85 1.047,47 1.306.409,45 4,83% 59.353,27 0,20% 0,27%

PART.IG SEGURFONDO INVERSION, F.I.I. EUR 72.372,75 83,98 6.078.172,80 0,45 32.687,88 0,01% 893,23 0,01% 0,01%_

TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 7.307.950,65 1.339.097,33 60.246,50 0,21% 0,28%_

TOTAL IIC's INMOBILIARIAS 7.307.950,65 1.339.097,33 60.246,50 0,21% 0,28%_

GESTION ALTERNATIVA

_

__GESTIÓN ALTERNATIVA

16

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.



posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C EUR 2.367,00 937,21 2.218.376,07 1.058,73 2.506.013,91 1,04% 23.078,25 0,38% 0,52%

RV - 35% 877.104,87 0,18%

PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-SIEURA EUR 42.744,90 101,61 4.343.206,69 101,68 4.346.391,19 0,07% 3.184,50 0,67% 0,90%

AC.JANUS HENDE ABS RET G2 EUR HEDG SICAV EUR 719.459,90 6,03 4.340.645,44 6,07 4.367.121,56 0,67% 29.094,34 0,67% 0,90%

AC.DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV EUR 41.908,66 104,22 4.367.720,53 104,37 4.374.006,83 0,14% 6.286,30 0,67% 0,90%

AC.PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV EUR 35.585,92 122,52 4.359.987,29 122,78 4.369.239,63 0,21% 9.252,34 0,67% 0,90%

RV - 60% 2.621.543,78 0,54%

AC.JPMORGAN INV GL MAC OPP-I ACC E SICAV EUR 36.045,00 121,59 4.382.711,55 122,36 4.410.466,20 0,63% 27.754,65 0,68% 0,91%

AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV EUR 376,51 11.550,98 4.349.021,36 11.551,10 4.349.066,54 0,00% 45,18 0,67% 0,90%

RV - 20% 869.813,31 0,18%

AC.ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV EUR 3.765,90 1.163,77 4.382.641,44 1.164,82 4.386.595,64 0,09% 3.954,20 0,67% 0,91%

RV - 50% 2.193.297,82 0,45%

AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST I2E SICAV EUR 33.256,43 131,00 4.356.592,33 131,01 4.356.924,89 0,01% 332,56 0,67% 0,90%_

TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 37.100.902,70 37.465.826,39 102.982,32 5,75% 7,75%_

TOTAL GESTION ALTERNATIVA 37.100.902,70 37.465.826,39 102.982,32 5,75% 7,75%_

ENTIDADES CAPITAL RIESGO

_

__FONDOS DE HEDGE FUNDS

PART.PARTNERS GROUP GL VALUE- EEUR EUR 11.704,00 187,97 2.200.000,00 324,66 3.799.819,12 18,68% 410.927,28 0,58% 0,79%_

TOTAL FONDOS DE HEDGE FUNDS 2.200.000,00 3.799.819,12 410.927,28 0,58% 0,79%__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

PART.ARDIAN C-I FUND V NORTH AME A (USD) USD 11.923,84 100,00 1.049.065,72 116,66 1.173.122,79 8,67% 90.980,95 0,18% 0,24%

PART.NAUTA TECH INVEST IV FCR CL.B EUR 58.285,28 10,00 582.852,81 13,97 814.149,53 18,80% 109.564,05 0,13% 0,17%

AC.OQUENDO IV (SCA) SICAR RAIF EUR 484.325,00 1,00 484.325,00 0,97 468.293,84 -2,33% -11.292,52 0,07% 0,10%

PART.ATLAS CAPITAL I FCR EUR 50,00 5.142,97 257.148,41 5.683,80 284.190,00 3,75% 9.654,50 0,04% 0,06%

AC.PARTNERS GROUP GLOBAL INFR 2018 SCA EUR 1.524,20 1.000,00 1.524.203,51 925,69 1.410.932,33 1,55% 23.657,33 0,22% 0,29%

17

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.



posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR EUR 6.218,70 0,93 5.752,85 7,09 44.115,43 -57,31% -3.296,76 0,01% 0,01%

Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A EUR 94.172,21 9,28 873.550,04 12,62 1.188.550,31 -0,10% -841,82 0,18% 0,25%

PART.CARLYLE EUROPE PARTNERS V - EU, S.C EUR 957.352,00 1,00 957.352,00 0,92 877.328,86 10,40% 99.600,87 0,13% 0,18%

PART. EQT IX (NO.1) EUR SCSP EUR 983.979,52 1,00 983.979,52 1,00 983.979,52 0,15% 0,20%

PART.ALTAMAR GLOBAL PR EQ PR VIII FCR-C EUR 1.088.048,57 1,17 1.273.291,59 1,96 2.131.487,14 32,61% 415.246,91 0,33% 0,44%

AC.OQUENDO III (SCA) SICAR CL.A. EUR 1.509.360,00 1,00 1.509.360,00 0,91 1.375.784,66 -4,18% -63.165,35 0,21% 0,28%

PART.CARLYLE EUROPE PARTNERS IV LP EUR 1.566.237,00 1,00 1.572.345,75 0,97 1.520.929,99 31,63% 497.269,98 0,23% 0,31%

AC.PANTHEON GL INFRASTRUCTURE III - C 40 EUR 2.550.000,00 1,00 2.550.000,00 1,01 2.573.528,85 12,41% 316.480,90 0,40% 0,53%

PART.ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY FD II FCR EUR 55.777,89 0,87 48.443,34 2,01 111.968,54 28,83% 13.965,24 0,02% 0,02%

PART.SC EFFICIENCY & ENVIRON FUND II FCR EUR 725.353,00 1,04 755.532,65 1,25 905.748,29 15,30% 115.594,91 0,14% 0,19%

PART.ARCANO CAPITAL X CLASE A FCR EUR 1.335.275,00 1,00 1.335.275,00 1,41 1.876.328,43 21,25% 283.688,43 0,29% 0,39%

PART.NEW MOUNTAIN PARTNERS IV FCR (USD) EUR 2.597.565,00 1,00 2.297.738,38 0,84 1.830.038,80 11,29% 259.437,52 0,28% 0,38%

PART.ALTAMAR V-PRIVATE EQ. PROG. FCR EUR 126.931,01 1,13 143.983,84 2,90 367.465,28 37,27% 53.668,46 0,06% 0,08%

PART.COLLER INT VIII LUX SLP CL.B (USD) EUR 873.825,35 1,00 759.137,00 1,30 960.005,25 27,83% 211.285,11 0,15% 0,20%

PART.ARDIAN C-I FUND V EUROPE A EUR 7.524,20 100,00 752.420,26 106,02 797.693,00 9,60% 72.213,32 0,12% 0,16%

PART.YSIOS BIOFUND II INNVIERTE FCR CL A EUR 84.966,00 10,00 849.660,00 8,34 708.871,34 -2,87% -24.417,94 0,11% 0,15%

AC.OQUENDO MEZZANINE II CL.A S.C.A.SICAR EUR 876.166,00 1,00 874.764,35 1,17 1.028.504,11 3,25% 28.410,36 0,16% 0,21%

PART.REALZA CAPITAL II CLASE A FCR EUR 1.019.099,00 1,00 1.019.099,00 0,74 750.280,05 19,89% 202.714,08 0,12% 0,16%

PART.NEW MOUNTAIN PARTNERS V FCR (USD) USD 2.545.425,00 1,00 2.210.126,61 1,41 3.035.018,97 55,10% 1.217.797,89 0,47% 0,63%

AC.MERCER PIP V - SUBFUND INFRA CL.A EUR 1.166.100,00 0,85 992.025,42 0,81 944.460,54 3,18% 31.514,60 0,15% 0,20%_

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 25.661.433,05 28.162.775,85 3.949.731,02 4,33% 5,82%_

TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 27.861.433,05 31.962.594,97 4.360.658,30 4,91% 6,61%_

HEDGE FUNDS

_

__FONDOS DE HEDGE FUNDS

AC.MOSAIC-HJ-EUR SICAV EUR 65.978,16 136,05 8.976.000,00 181,03 11.944.027,11 13,75% 1.234.451,46 1,83% 2,47%

18

Detalle Cartera


% s/. Cartera.% s/.



posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP EUR 69.679,64 11,32 789.092,08 11,80 822.406,28 7,93% 62.553,10 0,13% 0,17%

RF - 87,62% 720.592,38 0,15%

RV - 7,06% 58.061,88 0,01%_

TOTAL FONDOS DE HEDGE FUNDS 9.765.092,08 12.766.433,39 1.297.004,56 1,96% 2,64%_

TOTAL HEDGE FUNDS 9.765.092,08 12.766.433,39 1.297.004,56 1,96% 2,64%

_TOTAL PARTICIPACIONES Y ACCIONES EN IIC 430.845.142,57 483.716.328,17 30.169.211,04 74,30% 100,00%

19

Detalle Cartera

DerivadosPlusValias/MinusValias

Descripción VencimientoNº

ContratosCoste

Unitario Coste ContablePrecio

MercadoCambiodivisa Efectivo Euros


Concen. s/Cartera

% s/producto


_

Renta Fija

_

__RENTA FIJA EURO

FUTURO S/EURO-BOBL A 5 AÑOS 6% 08/09/2021 200,00 133,99 26.798.000,00 134,1500 1,000 26.830.000,00 32.000,00 0,12 4,12 20,77%_

TOTAL Renta Fija 26.798.000,00 26.830.000,00 32.000,00 4,12 20,77%_

Renta Variable

_

__BOLSA NORTEAMERICANA

FUTURO S/STAND&POOR MINI 17/09/2021 11,00 3.458,71 1.899.870,75 4.288,6000 1,186 1.936.166,31 36.295,56 1,91 0,30 1,50%

OPCION CALL S&P500 IDX 4400 VT.17/12/21 17/12/2021 -48,00 48,06 -230.682,20 116,2000 1,186 -470.366,00 -239.683,80 -103,90 -0,07 -0,36%

OPCION CALL S&P500 IDX 4700 VT.18/03/22 18/03/2022 -45,00 33,55 -150.968,29 50,9900 1,186 -193.502,28 -42.533,99 -28,17 -0,03 -0,15%

OPCION PUT S&P500 IDX 3300 VT.17/12/21 17/12/2021 -48,00 92,91 -445.977,20 32,9000 1,186 -133.175,91 312.801,29 70,14 -0,02 -0,10%

OPCION PUT S&P500 IDX 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -45,00 82,18 -369.820,34 82,5000 1,186 -313.079,78 56.740,56 15,34 -0,05 -0,24%

OPCION PUT S&P500 IDX 3550 VT.17/12/21 17/12/2021 48,00 133,24 639.574,25 49,9200 1,186 202.071,18 -437.503,07 -68,41 0,03 0,16%

OPCION PUT S&P500 IDX 3750 VT.18/03/22 18/03/2022 45,00 117,88 530.467,27 116,0000 1,186 440.209,14 -90.258,13 -17,01 0,07 0,34%__BOLSA EUROPEA

OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.17/12/21 17/12/2021 -182,00 14,60 -26.572,00 9,4000 1,000 -17.108,00 9.464,00 35,62 0,00 -0,01%






OPCION CALL EUROSTOXX50 4600 VT.18/03/22 18/03/2022 -1,00 33,70 -337,00 24,2000 1,000 -242,00 95,00 28,19 0,00 0,00%

OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -105,00 63,70 -66.885,00 59,1000 1,000 -62.055,00 4.830,00 7,22 -0,01 -0,05%


20

Detalle Cartera



ContratosCoste




Concen. s/Cartera

% s/producto


OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.17/12/21 17/12/2021 -59,00 64,10 -37.819,00 59,1000 1,000 -34.869,00 -450.959,00 -1.192,41 -0,01 -0,03%





OPCION PUT EUROSTOXX50 3500 VT.18/03/22 18/03/2022 -1,00 96,70 -967,00 94,5000 1,000 -945,00 22,00 2,28 0,00 0,00%

OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 118,00 133,10 157.058,00 131,9000 1,000 155.642,00 -1.416,00 -0,90 0,02 0,12%


OPCION PUT EUROSTOXX50 3700 VT.18/03/22 18/03/2022 1,00 133,00 1.330,00 131,9000 1,000 1.319,00 -11,00 -0,83 0,00 0,00%




OPCION PUT EUROSTOXX50 3800 VT.17/12/21 17/12/2021 183,00 111,10 203.313,00 108,2000 1,000 198.006,00 -5.307,00 -2,61 0,03 0,15%__BOLSA JAPON

FUTURO S/TOPIX 09/09/2021 115,00 14,71 16.919.966,13 1.943,0000 131,360 16.770.093,66 -149.872,47 -0,89 2,58 12,98%_

TOTAL Renta Variable 18.961.920,37 18.486.517,32 -929.312,05 2,84 14,31%_

Divisas

_

__Otros

FUTURO EURO/JPY VT.13/09/21 13/09/2021 -40,00 1,00 -5.007.010,94 1,0028 131,360 -4.938.488,61 -68.522,33 -1,37 -0,76 -3,82%

FUTURO EURO/USD VT.13/09/21 13/09/2021 732,00 1,00 91.858.146,31 1,0006 1,186 89.036.190,02 -2.821.956,29 -3,07 13,68 68,91%

OPCION CALL F/EUR/$ M 1,2150 VT.03/09/21 03/09/2021 750,00 0,01 1.007.641,28 0,0021 1,186 197.651,37 -809.989,91 -80,38 0,03 0,15%

OPCION PUT F/EUR/$ M 1,17 VT.03/09/21 03/09/2021 -108,00 0,01 -143.966,75 0,0044 1,186 -59.200,54 84.766,21 58,88 -0,01 -0,05%

21

Detalle Cartera



ContratosCoste




Concen. s/Cartera

% s/producto


OPCION PUT F/EUR/$ M 1,17 VT.03/09/21 03/09/2021 -642,00 0,01 -852.433,03 0,0044 1,186 -351.914,32 500.518,71 58,72 -0,05 -0,27%_

TOTAL Divisas 86.862.376,87 83.884.237,92 -3.115.183,61 12,88 64,93%

_TOTAL DERIVADOS 132.622.297,24 129.200.755,24 -4.012.495,66 19,84 100,00%

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Detalle Cartera

Entidades de Capital Riesgo de gestoras externas

Título Divisa Nº TítulosCoste inicial

unit. en divisa

Valor inicialtotal en

Divisa Cartera

Preciomercado unit.

en divisaEfectivo total enDivisa Cartera


posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/

producto


_

ENTIDADES CAPITAL RIESGO

_

__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

PART.PA SECONDARY FUND IV (IRELAND)(USD) USD 859.899,00 1,00 704.752,69 1,00 725.163,60 2,90% 20.455,00 0,11% 29,87%

PART.VISTA EQ PARTN VII-B CL B LP (USD) USD 1.918.901,00 1,00 1.661.955,44 1,05 1.702.370,06 7,79% 129.516,07 0,26% 70,13%_

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%_

TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%

_TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO DE

GESTORAS EXTERNAS

2.366.708,13 2.427.533,66 149.971,07 0,37% 100,00%

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Detalle de Variación Patrimonial

Descripción Valor


Patrimonio a 01/03/2021 632.540.848,41

Aportaciones de participes (E) 94.822,58

Aportaciones del Promotor (E) 3.489.785,78

Moviliz.a otros planes pensiones (S) 2.940.655,92

Moviliz.a planes previsión asegurados(S) 3.548.078,32

Moviliz.proced.otros planes pensiones(E) 241.480,97

Moviliz.proce.planes prev.asegurados (E) 455.368,08

Prestaciones a cargo de aseguradores (E) 3.889,06

Prestaciones (S) 6.262.481,20

Primas de riesgo (S) -2.505.016,76

Provision matematica a cargo aseg. (E) 711.847,91

Reasignaciones subplanes (art. 66) (E) 2.852.427,47

Reasignaciones subplanes (art. 66) (S) 3.722.729,93

Beneficio o pérdida del ejercicio 23.111.138,34

Patrimonio a 30/06/2021 649.532.679,99

Variación Patrimonial 16.991.831,58

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