kỹ thuật dự báo
TRANSCRIPT
![Page 1: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/1.jpg)
KỸ THUẬT DỰ BÁO
Ứng dụng mô hình ARIMA vào bài toán dự báo chứng khoán của
của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã CK : AAM)
![Page 2: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/2.jpg)
Dữ liệu đầu vào
Chọn loại dữ liệu dự báo: Dữ liệu được lấy từ http://www.cophieu68.com/datametastock.php
Dữ liệu cho quá trình dự báo được bắt đầu từ ngày 24/9/2009 đến ngày 14/5/2010. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào giá đóng cửa, và quá trình dự báo sẽ giúp ta xác định được Giá đóng cửa của ngày kế tiếp ngay sau đó
Sử dụng Phần mềm EVIEWS 5.1 để dự đoán
![Page 3: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/3.jpg)
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
![Page 4: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/4.jpg)
Kiểm tra tính dừng
![Page 5: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/5.jpg)
Nhận dạng mô hình
Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA
![Page 6: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/6.jpg)
→Ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0. Chuỗi chưa dừng, ta phải sai phân lần 1
![Page 7: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/7.jpg)
Kiểm tra đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân
bậc 1.
![Page 8: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/8.jpg)
Như vậy sau khi lấy sai phân bậc 1 chuỗi đã dừng: d=1, ACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ q=1, PAC giảm nhanh về 0 sau 1 độ trễ: p=1
![Page 9: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/9.jpg)
Ước lượng và kiểm định với ARIMA
Xây dựng mô hình ARIMA(1,1,1) Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó
gõ"dgiathamchieu c ar(1) ma(1)",
![Page 10: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/10.jpg)
Như vậy, sai số của mô hình ARIMA(1,1,1) là một chuỗi dừng và nó có phân phối chuẩn. Sai số này là nhiễu trắng.
![Page 11: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/11.jpg)
THỰC HIỆN DỰ BÁO
Tại cửa sổ Equation ấn nút Forecast
![Page 12: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/12.jpg)
KẾT QUẢ
![Page 13: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/13.jpg)
ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO
Ngày Giá thực tế
Giá dự báo
Đánh giá
17/05/2010 18/05/201019/05/201020/05/2010
33.533.233.533.2
32.9417432.899332.86322
32.83250
-0.55826 -0.30068 0.36322
-0.3675
![Page 14: Kỹ thuật dự báo](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020716/558b79b0d8b42a397b8b474a/html5/thumbnails/14.jpg)
ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO
Qua thực nghiệm dự báo được 4 ngày từ ngày 17/05 – 20/05/2010, chúng ta nhận thấy kết quả đưa ra khá chính xác so với giá thực tế của mã chứng khoán AAM.
Tuy số lượng ngày dự báo thử nghiệm chưa nhiều song có thể nhận định rằng mô hình ARIMA(1,1,1) là khá phù hợp để dự báo mã CK AAM.