maliyyə sabitliyi İcmalı yanvar – sentyabr 2010 · kağızlar üzrə gəlirlilik və illik...

Maliyyə Sabitliyi İcmalı 2010

1

Maliyyə Sabitliyi İcmalı

Yanvar – Sentyabr 2010

2010

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı


2

Mündəricat

Qısa xülasə.......................................................................................................... 4

I. Maliyyə bazarları.......................................................................................6 1.1. Valyuta bazarı.................................................................................................6 1.2. Fond bazarı......................................................................................................7

1.2.1. Dövlət qiymətli kağızlar bazarı.......................................................7 1.2.2. Korporativ istiqrazlar və səhmlər...................................................7

II. Bank sistemi və risklər..............................................................................9 2.1. Bank sisteminin dinamikası..........................................................................9

2.2.Bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığı........................................................11

2.3. Bank sisteminin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri......................................13

2.4. Kredit portfeli.................................................................................................16

2.5. Maliyyə resursları və likvidlik riski............................................................20

III. Ödəniş sistemləri.......................................................................................24

Qrafiklərin siyahısı Qrafik 1.1. Valyuta bazarının əsas göstəriciləri ...................................................... 6 Qrafik 1.2.1. Dövlət qiymətli kağızlar bazarı.................................. ........................7 Qrafik 1.2.2. Korporativ istiqraz və səhm bazarının həcmi....................................8 Qrafik 2.1.1. Bank sisteminin əsas göstəriciləri................... .............................. .... 9 Qrafik 2.1.2.Subyektlər üzrə kredit portfelinin strukturu ......................................10 Qrafik 2.1.3. Bankların struktur şəbəkələrinin sayı ............................................. 11 Qrafik 2.2.1. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin dinamikası ........... 13


3

Qrafik 2.3.1. Mənfəətin strukturu.......................................................................... 14 Qrafik 2.4.1. Kredit portfelinin valyuta strukturu ………………………………. 17 Qrafik 2.4.2. Fiziki şəxslərə kreditlərin məqsəd üzrə strukturu................... ......... 19 Qrafik 2.4.3. Kreditlərin ehtiyatlarla təmin olunması ........................................... 20 Qrafik 2.5.1. Əhalinin əmanətlərinin valyuta strukturu..........................................22 Qrafik 2.5.2.Xarici borc dinamikası………………............................................... 23 Qrafik 3.1. Milli Ödəniş Sistemində ödəniş əməliyyatlarının dinamikası............. 24 Qrafik 3.2. AZİPS üzrə ödənişlərin dinamikası .................................................... 25 Qrafik 3.3. XÖHKS üzrə ödənişlərin dinamikası ................................................. 26 Qrafik 3.4. Quraşdırılmış bankomat və POS-terminalların sayı, ədəd ................. 27 Cədvəllərin siyahısı Cədvəl 2.2.1. Bank sektorunun məcmu kapitalının strukturu və dinamikası ........ 12 Cədvəl 2.4.1 Kredit portfelinin sahələr üzrə strukturu .......................................... 17


4

Qısa xülasə

2010-cu ilin ötən dövründə bank sisteminin əsas göstəricilərinin, o cümlədən depozit bazasının və kredit portfelinin artımı davam etmişdir. İl ərzində bank sistemində aktivliyin bir qədər sabitləşməsi müşahidə olunsa da, likvidlik ehtiyatının kifayət qədər yüksək olması və bankların kapital adekvatlığı göstəricilərinin Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş minimal həddən yüksək olması bank sisteminin dayanıqlı olduğunu təsdiq etmişdir.

Kreditə tələbin artması şəraitində bankların əsas səyləri kredit portfelinin keyfiyyətinə nəzarətin artırılmasına yönəlmişdir. Bu zaman ən-ənəvi üsullarla yanaşı stress-test yanaşmasından da fəal istifadə olunur. Portfelin keyfiyyətində müəyyən dəyişikliklər baş versə də qeyri-işlək kreditlərin payı kritik səviyyədən xeyli aşağıdır. Bununla belə banklar tərəfindən aktivlər üzrə mümkün itkilərin örtülməsi üçün yaradılmış ehtiyatların səviyyəsi qeyri-standart kreditlərin həcmindən 2 dəfə çox olmuşdur.

Əhalinin əmanətlərinin artımı davam etmiş, manatla əmanətlərin artım tempi xarici valyutada əmanətlərin artım tempini üstələmişdir.

Ötən dövr bank sisteminin xarici şoklara qarşı dayanıqlı olduğunu və daxili və xarici öhdəliklərini vaxtında və tam həcmdə yerinə yetirmək iqtidarında olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bankların ən müstəsna, lakin mümkün olan şoklara həssaslığının simulyasiya təhlili göstərir ki, potensial itkiləri absorbsiya etmək üçün banklar yetərli kapital buferinə malikdir.

Əldə olunmuş təcrübə və qabaqcıl beynəlxalq standartlara əsaslanaraq Mərkəzi Bank növbəti dövrlərdə də bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyinin qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam edəcəkdir.


5

Azərbaycan bank sisteminin fəaliyyətinin yekunları haqqında müfəssəl məlumatlar Maliyyə Sabitliyi İcmalında əhatə olunmuşdur.


6

I. Maliyyə bazarları

1.1. Valyuta bazarı

Daxili valyuta bazarının ümumi həcmi ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisadə 3,3 % azalaraq 18 333,4 mln. manat təşkil etmişdir.

Qeyri-mütəşəkkil (ABVB və BDMƏ) valyuta bazarında aparılmış əməliyyatların həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,2% (və ya 391,6 mln. manat) artaraq 18 014,4 mln. manat səviyyəsinə yüksəlmiş və daxili valyuta bazarının ümumi həcminin 98,3%-ni təşkil etmişdir. BDMƏ-də aparılmış əməliyyatların həcmi qeyrimütəşəkkil valyuta bazarının həcminin 57,8%-ni təşkil etmişdir.

Mütəşəkkil banklararası valyuta bazarının (BEST) həcmi 76,1% (və ya 1018,1 mln. manat) azalaraq 318,9 mln. manat səviyyəsinə enmiş və daxili valyuta bazarının ümumi həcminin 1,7% təşkil etmişdir.

2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Mərkəzi Bankın xalis alışlarının həcmi 972,4 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Valyuta müdaxiləsinin ən yüksək həcmi mart və avqust aylarında müşahidə olmuşdur. 2010-cu ilin III rübü ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi orta aylıq qiyməti 0,8031 – 0,8037 diapazonunda tərəddüd etmişdir (Qrafik 1.1).

19,7-5,3

462,2

6,8 4,8

110,367,6

306,5

-0,2

0,80130,80180,80230,80280,80330,80380,80430,80480,80530,8058

-100

0

100

200

300

400

500

Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr

Qrafik 1.1. Valyuta bazarının əsas göstəriciləri (2010-cu il)

Mərkəzi Bankın müdaxiləsi (mln. ABŞ dolları) AZN/USD məzənnəsi (sağ şkala)Mənbə: AMB


7

1.2. Fond bazarı

1.2.1 Dövlət qiymətli kağızlar bazarı

Hesabat dövrü ərzində Maliyyə Nazirliyi Dövlət Qısamüddətli və Ortamüddətli İstiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə əməliyyatlarının aparılmasını davam etmişdir.

Yerləşdirilmiş istiqrazların həcmi 173,9 mln. AZN təşkil etmişdir. Bu həcmin 78,4% ilin II və III-cü rüblərində həyata keçirilmişdir – müfaviq olaraq 74,3 və 62 mln. manat. Dövr ərzində dövriyyədə olan DQİ-rin həcmi 34,8% (və ya 50,9 mln. manat) artaraq 196,9 mln. manat təşkil etmişdir. 2010-cu ilin 9 ayı ərzində dövlət qısamüddətli və ortamüddətli kağızlar üzrə gəlirlilik və illik kupon dərəcələri 0,7% - 4,5% civarında olmuşdur.

Mərkəzi bank tərəfindən 9 ay ərzində 159,6 mln. manat həcmində not yerləşdirilmişdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən ilin müfaviq dövr ərzində yerləşdirilmənin həcmi 237,9 mln. manat təşkil etmişdir. Notların gəlirliliyi 1% səviyyəsində qalmışdır. Dövriyyədə olan notların həcmi 10 mln. manatdan 24 mln. mana-dək yüksəlmişdir.

1.2.2. Korporativ istiqrazlar və səhmlər

2009-cu ilin ilk 9 ayı ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarında ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 23% artaraq 314,8 mln.

020406080100120

050

100150200250300350400

Yanv

ar 2

009

Fevr

al 2

009

Mar

t 200

9

Apr

el 2

009

May

200

9

İyun

200

9

İyul

200

9

Avq

ust 2

009

Sent

yabr

200

9

Okt

yabr

200

9

Noy

abr 2

009

Dek

abr 2

009

Yanv

ar 2

010

Fevr

al 2

010

Mar

t 201

0

Apr

el 2

010

May

201

0

İyun

201

0

İyul

201

0

Avq

ust 2

010

Sent

yabr

201

0

Qrafik 1.2.1.Dövlət qiymətli kağızlar bazarı

Cəmi dövriyyədəki həcm (mln. manat)

MN istiqrazların bazarda payı (sağ şkala)

manataparıl

yerləş93% aartaraFondubazarı

yerləşenmiş

YanvaFevra

MaApre

Maİyuİyu

AvquSentyab

2

t təşkil etlan əməliy2009-cu şdirilməsiartaraq 69aq 125,7 u tərəfindın artımınDövr ərzşdirilmiş şdir.

0 5

ar alrtel

ayunul stbr

2010-cu il ərzbazarın

Təkra

tmişdir. Byyatlarda

ilin Ii 36,2 mln9,7 mln. mmln. ma

dən yerlənı təşviq zində 20səhmləri

Qrafik 1.2.

10 15

zində korporhəcmi (mln.

ar bazar İlki

Bu artıma olmuşdIII-cü rn. manat manat təşanat səvəşdirilmişedən əsa09-cu iln həcmi 3

2. Korporat

20 25

rativ istiqraz. manat)

in bazar

həm ilkidur (müvarübü ərtəşkil etdşkil etmiş

viyyəsindş istiqraz

as amil olmlin yanva32% azal

tiv istiqraz

30

z

M

AM

İİ

Maliyy

in bazardafiq olararzindədiyi haldaşdir. Təkə olmuş

zların tədmuşdur.ar-sentyalaraq 119,

və səhm ba

0

Fev…Mart

AprelMay

İyunİyul

Av…

Sen…

2010

yə Sabitliy

da, həm daq 5% və

korporata, 2010-curar bazardur. Azə

davülü k

abr aylar,3 mln. m

azarının hə

10

0-cu il ərzind(ml

Təkrar bazar

yi İcmalı

də təkrar66%). tiv istiu ildə bu rın həcmiərbaycanorporativ

rı ilə mümanat səv

əcmi

20

də səhm bazaln. manat)

İlkin bazar

2010

r bazarda

qrazlarıngöstərici

i 2,9 dəfən İpotekav istiqraz

üqayisədəviyyəsinə

30

arın həcmi

8

a

n i ə a z

ə ə

II. Ban 2.1. B

20

685,3

manat

ayına

44%-i

əlaqədya 6səviyymlrd. ilin padepozcəlb o

1077

0

Mənb

nk sistem

Bank sist

10-cu ilin

mln. man

ta çatmış

aktivlər

car

Aktivləridardır. İl6,4% ayəsinə çamanat (1

ayına düşzitləri, baolunmuş v

1077

0

7599

2099

01.10.2

Qrafi

AktivləHüquqiMəcmu

bə:AMB

mi və risk

teminin

n yanvar

n. və ya 5

şdır. Ötə

1,6 mlrd.

ri ili

in artımin əvvəli

artaraq 1atmışdır. 15,2%) arşür. Kredanklararavəsaitləri

2099

2121

1711

2009

ik 2.1.1. B

əri şəxslərin d

u kapital

klər

dinamik

r-sentyab

5,9% arta

ən illin m

. manat (1

in p

mı əsasəi ilə müq oktyabrÖtən ili

rtmışdır. dit portfelası əməliin artmas

1166

5

Bank sistem

depozitləri

kası

r ayları

araq 1 okt

müvafiq

14,7%) a

payına

ən krediqayisədə br 2010-cuin müvaKredit p

linin artımiyyatlarınsı hesabın

8230

2319

01.01.201

minin əsa

Maliyy

ərzində b

tyabr 201

ayına ni

rtmışdır.

düşür

it portfebank kreu il tarifiq tarixi

portfelininmı əsasənn və digna baş ve

2335

1759

0

as göstəri

KredƏhal

yə Sabitliy

bank sist

10-cu il ta

sbətən ca

Aktivlər

r (Q

elinin aeditləri 52ixinə 875inə nisbən illik artn fiziki ş

gər maliyermişdir.

1235

0.5

8754

,2

01

iciləri (mln

ditlərlinin əmanə

yi İcmalı

teminin a

arixinə 12

ari ilin s

rin illik ar

Qrafik

artımı il23,8 mln.54,2 mlnətən kredtımının 4əxslərin m

yyə idarə

,

1916

,9

2798

,3

1.10.2010

n.man.)

ətləri

2010

aktivləri

2,4 mlrd.

sentyabr

rtımının

2.1.1).

ə (66%) man. və

n. manatditlər 1,245%-i carimüddətliələrindən

1876

,5

9

) ə t 2 i i

n

1,4% təsərrü13,6%Bununümum

maliyyfilial şdavambank şöbələ

2

4

6

mln

.man

.

Mən

Cari ilin(illik 1

üfatların% (illik ə

nla yanaşmi kreditl

İqtisadiyyə xidmşəbəkəsinm etmişdi

filiallarınərinin say

0

2000

4000

6000

1/1

Q

nbə:AMB

n 9 ayı ə13,3%) aa verilmsasda 15şı, cari illərinin 26

yyatın mətlərinə

nin və diir. 9 ay ərnın sayı

yı 119-a ç

1/09 1/4/0

Qrafik 2.1.2

Huquqi Fiziki şəFiziki şə

ərzində hartaraq miş kred5,6%) artldə fiziki 6-28% təşk

maliyyə xçıxış imk

igər strukrzində baı 646-a, çatmışdır

09 1/7/09

2. Subyektl

şəxslərə kəxslərə kreəxslərə kre

hüquqi şə5,8 mlr

ditlərin htmış vəşəxslərə

kil etmişd

xidmətlərkanlarınıktur bölmankların y

yeni 1r (Qrafik

1/10/09 1

lər üzrə kre

kreditlər, meditlər, mlneditlərin xü

Maliyy

əxslərə vrd. man

həcmi isə2,5 mlrdverilən

dir (Qrafi

rinə tələn artırılm

mələrininyeni 21 fi10 bank 2.1.3).

1/1/10 1/4

edit portfe

mln.manatn.manatüsusi çəkisi

yə Sabitliy

verilmiş knat təşk ilin əvvd. manatkreditlərik 2.1.2).

əbatınınması məq

n genişlənlialı açılmşöbəsi

4/10 1/7/1

elinin struk

i, %-lə (sağ

yi İcmalı

kreditlərikil etmişvəlindən t təşkil in payı b

təmin qsədilə bndirilməsmış və belaçılmış

10 1/10/10

kturu

ğ şkala)

2010

in həcmişdir. Ev

etibarənetmişdir.

bankların

edilməsi,banklarınsi prosesiləliklə dəvə bank

0

10

20

30

40%

10

i v n .

n

, n i ə k


11

Beləliklə də, ilin əvvəli ilə müqayisədə maliyyə xidmətlərinə çıxış

imkanları artmışdır. Belə ki, ölkə ərazisinin hər 1000 m2 -ə 8,8 (ilin

əvvəlində 8,1), 100.000 nəfər yetkinlik yaşına çatmış əhaliyə isə 11,2 (ilin

əvvəlində 10,3) bank filial və şöbələri xidmət göstərir.

22..22.. BBaannkk ssiisstteemmiinniinn mmaalliiyyyyəə ddaayyaannııqqllııllıığğıı

Bank sisteminin kapital adekvatlığı göstəriciləri məqbul səviyyədə

olmuş, I-ci dərəcəli kapitalın məcmu kapitalda payı 81% olmuşdur.

Kontrtsiklik nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə cari ilin III rübündə əlavə

kapitallaşma əmsalı - leverec əmsalı tətbiq edilmişdir.

Cari ilin 9 ay ərzində bank sisteminin məcmu kapitalının həcmi 6,7%

artaraq 1,9 mlrd. manat olmuşdur (illik artım isə 9,7% olmuşdur). Kapital

artımının əsas hissəsi III rübdə müşahidə olunmuşdur.

Kapitalın dayanıqlığı əsasən səhmdarların vəsaitləri hesabına təmin

olunmuşdur. Belə ki, nizamnamə kapitalı ilin əvvəli ilə müqayisədə 17,2%

567618626631640646

99103109109114119

1/1/091/10/09

1/1/101/4/101/7/10

1/10/10

Qrafik 2.1.3. Bankların struktur şəbəkələrinin sayı

Bankların şöbələri Bankların yerli filiallarıMənbə:AMB


12

(199,2 mln. manat) artmış və kapitalın 72,7%-i təşkil etmişdir. İllik əsasda

nizamnamə kapitalı 274 mln. manat (25,1%) artmışdır (Cədvəl 2.2.1).

CCəəddvvəəll 22..22..11.. BBaannkk sseekkttoorruunnuunn mməəccmmuu kkaappiittaallıınnıınn ssttrruukkttuurruu vvəə ddiinnaammiikkaassıı

((mmllnn..mmaann..))

Bununla yanaşı xarici investorların da bank sisteminin kapitalında

iştirakı artmışdır. Cari ilin 9 ayı ərzində bu növ səhmdarların bankların

nizamnamə kapitalına qoyuluşları 18,5 % (37,8 mln.man.) artaraq

01.10.2010-cu il tarixinə 242,3 mln. manat (bank sektorunun məcmu

nizamnamə kapitalının 17,8%-i) təşkil etmişdir.

İqtisadi aktivliyin canlanması ilə əlaqədar kredit aktivliyinin artması

risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlərin payının artmasını şərtləndirmişdir

(Qrafik 2.2.1).

1/10/2009 1/1/2010 1/10/2010I dərəcəli kapital 1286.5 1 285.5 1520.0 Nizamnamə kapitalı 1057.9 1144.6 1343.5 Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait

32.3 20.7 20.7

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 214.0 138.8 182.3 II dərəcəli kapital 472.9 530.9 415.4 Cari ilin mənfəət 219.0 269.6 134.8 Ümumi ehtiyatlar 109.5 122.8 137.5 Kapitalın digər vəsaitləri 144.3 138.6 143.2 Məcmu kapitaldan tutulmalar 47.6 57.0 58.3 Tutulmalardan sonra məcmu capital 1711.2 1 758.9 1876.5Mənbə: AMB


13

Sistem üzrə kapital adekvatlığı göstəricisinin faktiki səviyyəsi banklarda əhəmiyyətli kapital ehtiyatı buferinin yaradılmasını göstərir. Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı yüksək səviyyədə qalmış (17%) və Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimal normanın (12%) xeyli üstələmişdir. Eyni zamanda I-ci dərəcəli kapitalın adekvatlığı da ilin əvvəli ilə müqayisədə (13%) artaraq 13,7%-ə çatmışdır ki, bu da normadan iki dəfə çoxdur.

Aktivlərin və kapitalın artım tempində disbalansların neytrallaşdırılması, bunların sağlam artımını təmin etmək üçün Mərkəzi Bank tərəfindən cari ilin sentyabr ayından yeni Leverec 1 əmsalı tətbiq olunmuşdur.

22..33.. BBaannkk ssiisstteemmiinniinn ffəəaalliiyyyyəəttiinniinn mmaalliiyyyyəə nnəəttiiccəəlləərrii

Bankların maliyyə durumunun sabitiyi davam etmişdir.

1 Leverec əmsalı – bankın 1-ci dərəcəli kapitalının balans aktivlərinə və balansdankənar öhdəliklərə (qarantiyalar, zəmanətlər və kredit xətti üzrə öhdəliklərin icra olunmamış hissəsi) nisbəti kimi hesablanır.

8 535 8 696 9 009 9 564

73 72 74 77

01020304050607080

0

2000

4000

6000

8000

10000

01.01. 01.04. 01.07. 01.10.

Qrafik 2.2.1. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin dinamikası (2010 -cu il)

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin ümumi məbləqi, mln.man.

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlər /Balans aktivlər, %

Mənbə:AMB

%

mln

.man

at

2ödəniödəni

K

dərəcə

baxma

faiz g

mln. m

D

invest

(ötən

dəyişm

969 m

-500

-300

-100

100

300

500

700

Mənb

2010-cu lənədək) ldikdən s

Kreditlər

əsi daha

ayaraq k

əlirləri öt

manat təş

Digər fai

tisiyalar)

ilin 9 ayın

Bankların

məmiş və

mln. mana

773

bə: AMB

ilin 9 108,5 m

sonra isə

üzrə fa

a yüksək

redit qoy

tən ilin m

şkil etmiş

iz gəliri

məcmu g

nda - 1%

n qeyri-fa

ə 190,2 m

at təşkil e

-339

191

yanvar-se

Qra

Faiz gFaiz xQeyriQeyriAktivVergi

ayında bmln. maxalis mən

aiz dərəc

k olan i

yuluşların

müvafiq d

şdir.

gətirən

gəlirlər 1

%) təşkil et

aiz gəlirl

mln. mana

etmiş və

-303

-

entyabr 200

afik 2.3.1.

gəlirixərclər i - faiz gəliri - faiz xərclər

vlər üzrə mümkilər ödənilənədə

banklarınanat təşknfəət 94,7

cələrinin

istehlak

nın həcm

dövrü ilə

əməliyya

11,8% artm

tmişdir.

əri ötən i

at təşkil e

mütləq if

-82

239

09

Mənfəətin

ün zərər üzrə ehək xalis mənfəət

Maliyy

n əldə ekil etmiş7 mln. ma

tədrican

kreditlər

minin artm

ə müqayi

atlardan

mış və or

ilin müva

etmişdir.

fadədə ö

779

-

strukturu (

htiyatın yaradılt

yə Sabitliy

etdikləri dir (Qraanat təşki

n azalma

rinin pay

ması nətic

isədə 0,8%

(banklar

rta aktivl

afiq dövr

Bankların

tən ilin m

-408

190

yanvar-sen

(mln. man.)

lmasına ayırmal

yi İcmalı

mənfəəafik 2.3.1il etmişdi

sı, portfe

yının az

cəsində b

% artmış

rarası təl

lərə nisbə

rü ilə mü

n ümumi

müvafiq d

-319

-1

ntyabr 201

)

lar

2010

ət (vergi1). Vergiir.

eldə faiz

zalmasına

bankların

və 778,8

ləblər və

ətdə 0,9%

üqayisədə

i gəlirləri

dövrü ilə

33109

0

14

i i

z

a

n

8

ə

%

ə

i

ə


15

müqayisədə dəyişməmişdir. Lakin dövr ərzində aktivlərin həcminin

artması səbəbindən orta aktivlərə nisbətdə gəlirlər (faiz və qeyri-faiz)

13,1%-dən 10,8%-ə azalmışdır.

Faiz xərcləri ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 20,4% artmış və

01.10.2010-cu il tarixinə 408,3 mln. manat təşkil etmişdir. Bu əsasən fiziki

şəxslərdən cəlb olunan vəsaitlərin həcminin artması ilə əlaqədardır. Faiz

xərclərinin mütləq ifadədə artmasına baxmayaraq onların orta aktivlərə

nisbəti ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyişməmiş və 4,6% təşkil

etmişdir.

Ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə qeyri-faiz xərclərin

həcminin mütləq ifadədə bir qədər artmasına baxmayaraq onların bank

sektorunun orta aktivlərinə nisbəti 4,1%-dən 3,6%-ə enmişdir. Qeyri-faiz

xərclərinin nisbətən aşağı düşməsi bankların əməliyyat xərclərinin (faiz ilə

bağlı olmayan) strukturunda effektiv dəyişikliklərin edilməsindən irəli

gəlir.

Dövr ərzində bankların xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlarından

xalis gəlirlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,2%

azalaraq 60,1 mln. manat təşkil etmişdir. Xarici valyuta ilə aparılan

əməliyyatlardan əldə olunmuş gəlirlərin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi

6,2% təşkil etmişdir, bank sektorunun orta aktivlərinə nisbəti 0,9%-dən

0,7%-ə enmişdir.


16

Bankların kredit siyasətində potensial risklərin maksimal nəzərə

alınması mühüm yer tutmuşdur. Bu meyl аktivlər üzrə mümkün zərərlərin

ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların həcminin

dinamikasında özünü göstərmişdir. Belə ki, dövr ərzində bu növ ayırmalar

ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 62,5% artmış və 133,4 mln. man.

təşkil etmişdir.

Nəticədə, xalis mənfəətin aktivlərə nisbəti (ROA) 2010-cu ilin 9 ayında

1,1%, xalis mənfəətin kapitala nisbəti (ROE) 7,8% təşkil etmişdir.

22..44.. KKrreeddiitt ppoorrttffeellii

Cari ilin II rübündə kredit aktivliyinin artması meyli davam etmişdir. Kredit portfelinin keyfiyyətinin qorunması məqsədilə bankların istifadə etdikləri metod və üsullar öz əhəmiyyətini saxlamışdır. Bununla yanaşı borcalanların kredit qabiliyyətinin dolğun qiymətləndirilməsi, stress-testləşdirməyə xüsusi önəm verilir.

Məzənnə sabitliyinin qorunub saxlanılması milli valyutada olan kreditlərin yanvar-sentyabr ayları ərzində 13,7% artmasına və cəmi kredit portfelinin artımının başlıca mənbəyinə çevrilməsinə zəmin yaratmışdır. Nəticədə, nəinki kreditlərin strukturunda potensial dollarlaşmanın qarşısı alınmış, hətta milli valyutada olan kreditlərin xüsusi çəkisi 58,5%-dən 62,5%-dək yüksəlmişdir (Qrafik 2.4.1). Bank sektorunun passivlərində valyuta tərkibinin payının ardıcıl olaraq azalması müşahidə olunur ki, bu da ümumilikdə bankların kredit portfelinin dollarlaşmasının və məzənnə volatilliyinindən irəli gələn risklərin (birbaşa və dolayı) azaldılmasına əlverişli şərait yaradır.

artım struktetmişd

dəyişimüvaxidməsektorərzindverilən

Ticar

Ev təso cüm

Mən

Uzunmütempinə

turunda dir. Kreditlərikliklər bfiq tarixiət sahələrlarına vedə energen kreditlə

C

ət və xidm

sərrüfətlamlədən,

1.01

.09

49%

51%

Q

nbə:AMB

üddətli kdemək ouzunmü

rin valyubaş vermi ilə müqərində, kerilən kreetika, kimərin həcm

Cədvəl 2.4

mət

arına

1.04

.09

44%

56%

rafik 2.4.

Va

kreditlərinolar ki, uyüddətli

uta strumişdir. Kqayisədə)kənd təeditlərdə

mya və təbmi isə aza

4.1. Kredi

10/1/20

mln. man.

1645.4

2135.3 117.1

1.07

.09

46%

54%

.1. Kred

alyuta ilə kr

n artım yğundurkreditlər

ukturu iKreditlər ) qeyri-nesərrüfatı müşahidbii ehtiya

almışdır (

it portfel

009

payı, %-lə

mm

21.7 20

28.1 241.5 13

1.10

.09

44% 4

56% 5

dit portfel

reditlər

Maliyy

tempi (r (6,4%). Crin xüsu

lə yanaşüzrə ən eft sənay

və emdə olunmatlar, nəq(Cədvəl 2

linin sahə

10/1/2010

mln. man.

pay%-

078.0 23

467.7 2837.7 1.6

1.01

.10

42% 4

58% 6

inin valy

Manatla

yə Sabitliy

6,8%) ümCari ildəusi çəkis

şı, sahəyüksək

ye və istemal və imuşdur. Qqliyyat və2.4.1).

ələr üzrə

0 Artı

yı, lə

mlnman

.7 432.6

.2 332.46 20.6

1.04

.10

107

10

40% 40

60% 60

yuta struk

kreditlər

yi İcmalı

mumi krkredit po

si 73-74%

strukturuartım (

ehsalı, tinşaat v

Qeyd olunə rabitə sa

ə struktur

ım, azal

n. n.

%-lə

6 26.3

4 15.6 6 17.6

1.07

.10

110

10

0% 38

0% 62

kturu

2010

reditlərinortfelinin% təşkil

unda daötən ilin

ticarət vəə əmlaknan dövrahələrinə

ru

o cümyanv

sentyabmln. man. 244.5

296.1 18.3

1.10

.10

8%

2%

17

n n l

a n ə k r ə

mlədən var-br 2010

%-lə

13.3

13.6 15.3


18

Plastik kartlarla əməliyyatlar üzrə kreditlər

Energetika, kimiya və təbii ehtiyatlar

1353.6 17.8 1061.8 12.1 -291.8 -21.6 -460.2 -30.2

Kənd təsərrüfatı və emal

361.7 4.8 429.3 4.9 67.6 18.7 40.0 10.3

İnşaat və əmlak 443.2 5.8 623.6 7.1 180.4 40.7 47.2 8.2

Sənaye və istehsal 544.2 7.2 659.9 7.5 115.7 21.3 123.2 23.0

Nəqliyyat və rabitə 475.6 6.3 463.0 5.3 -12.6 -2.6 -57.4 -11.0 Mənbə:AMB

Əhalinin kreditləşməsi bank xidmətlərinin mühüm hissəsi olaraq qalır. II rübdən etibarən banklar pərakəndə kreditləşməni aktiv inkişaf etdirirlər.

Fiziki şəxslərə verilən kreditlərin həcminin artımı ipoteka və istehlak kreditləri hesabına baş vermişdir. 2010-cu ilin 1 oktyabr tarixinə ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərdə istehlak məqsədləri ilə verilmiş kreditlərin xüsusi çəkisi 72%, ipoteka bağlı kreditlər isə 14% təşkil etmişdir. İlin əvvəli və ötən illin müvafiq dövrünə nisbətən ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin payı azalmış, daşınmaz əmlakla bağlı kreditlərin payı isə artmış, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı kreditlərin və kredit kartları üzrə borc qalığının payı dəyişməmişdir (Qrafik 2.4.2).

İuzunmxüsus

C01.10.2portfe

qeyri-təşkil etmişd

portfeolduğehtiya

1/10/

1/1/

1/4/

1/7/

1/10/

İste

SahMənb

İpoteka kmüddətlisi cəkisi ö

Cari ilin 2010-cu i

elində bu

Kredit p-standart

etmişdirdir (ilin ə

1 oktyabelin 7,5%ğu kimi, 1atlar qeyr

/09

/10

/10

/10

/10

Qr

ehlak kredit

hibkarlıg fəabə:AMB

kreditləri kreditlərtən il ilə

9 ayı ərziil tarixinəkreditlər

portfelininkreditlə

r. Qeyri-əvvəlində

br 2010-c%-ni (01.01 oktyabri-işlək kr

rafik 2.4.2.

tləri

aliyyəti ilə b

inin həcmrin artımımüqayis

ində ipoteə 1161,6rin xüsus

n keyfiyyər portfel-işlək krə 3,5%).

cu il tar01.2010-cr 2010-creditləri t

7

7

Fiziki şəxsl

bağlı kredit

minin artını şərtlənədə 68,2

eka kredimln. ma

si çəkisi 1

yəti məqlin 7,4%

reditlərin

ixinə krecu il taricu il tarixtəxminən

77

75

71

73

72

lərə kreditl

P

lər D

Maliyy

tımı bankndirmişd% -dən 69

itləri üzranat təşki13,3% təş

qbul səvi-ni (01.0

portfe

editlər üixinə 6,7xinə bank

n 2 dəfə ü

lərin məqsə

Plastik kartla

Daşınmaz ə

yə Sabitliy

kların istdir. Cari i9,7%-ə qə

ə borclaril etmişdkil edir.

iyyədə q01.2010-cueldə payı

üzrə yara7%) təşkklar tərəfstələmişd

5

5

5

əd üzrə stru

arla əməliyy

əmlakla bağ

yi İcmalı

tehlak poildə bu krədər artm

r 27,6% air. Ümum

almışdır.u il tarixı isə 4,2

adılmış ekil edir. findən yadir (Qrafi

5

5

5

9

9

9

9

9

ukturu

yatlar üzrə

ğlı kreditlər

2010

ortfelindəreditlərin

mışdır.

artmış vəmi kredit

. Belə ki,xinə 6%)2% təşkil

ehtiyatlarƏvvəllər

aradılmışik 2.4.3).

10

11

15

13

14

kreditlər

19

ə n

ə t

, ) l

r r ş


20

2.5. Maliyyə resursları və likvidlik riski

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində bankların resurs bazasının əsas mənbəyi hüquqi və fiziki şəxslərdən cəlb olunan depozitlər olmuşdur. Bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsi kreditorlar və borcalanlar qarşısında öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi üçün kifayətdir.

Maliyyə resurslarının prioritet mənbəyi əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi hüquqi və fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş depozit və əmanətlər olmuşdur. İlin əvvəli ilə müqayisədə bankların ümumi depozit bazası 61 mln. manat artaraq 4,7 mlrd. manat təşkil etmişdir. Dövr ərzində cəmi öhdəliklərin strukturunda depozit və əmanətlərin payı 46-48%, cəmi resurs bazasında isə 38-40% təşkil etmişdir.

Cari ilin yanvar - sentyabr aylarında hüquqi şəxslərin depozitlərinin dinamikasında mövsumi volatillik müşahidə olunmuşdur. Sentyabr ayının

513,8 549,1 574,7 608,7 659,7

194 190181 184 179

0

100

200

300

400

500

600

700

020406080

100120140160180200

1.10.09 1.01.10 1.04.10 1.07.10 1.10.10

Qrafik 2.4.3. Kreditlərin ehtiyatlarla təmin olunması

Kreditlər üzrə xüsusi ehtiyatlar, mln.manat

Kreditlər üzrə xüsusi ehtiyatlar/Qeyri-işlək kreditlər,%

%

mln.m

anat

Mənbə:AMB


21

sonuna hüquqi şəxslərin depozitlərinin həcmi 17,4% azalaraq 1,9 mlrd. manat təşkil etmişdir. İllik əsasda depozitlər 8,7% azalmış və ümumi bank öhdəliklərinin 18,8%-ini təşkil etmişdir.

Yanvar - sentyabr ayları ərzində əhalinin əmanətləri 19,8% artaraq 2,8 mlrd. manata çatmış. İllik əsasda əmanətlər 32% artmışdır. Əmanətlərin əhəmiyyətli artımı cari ilin II və III rüblərində müşahidə olunmuşdur. Cəlb olunmuş resurslarda əhalinin əmanətlərinin payının artması müşahidə olunur ki, bu da bankların maliyyələşdirmə resursların differensiyasiyası siyasətini əks etdirir. Belə ki, banklar maliyyə çevikliyini artırmaq, likvidlik riskini isə azaltmaqda daha çox daxili resurslara üstünlük verirlər. 2010-cu ilin 1 oktyabr tarixinə əhalinin əmanətlərinin bankların öhdəliklərində payı 27,4% (o cümlədən müddətli depozitlər – 22,3%) təşkil etmişdir (2010-cu ilin 1 yanvar tarixinə müvafiq olaraq 24,2% və 18,8%).

Depozit bazasının mütləq artması ilə yanaşı onun keyfiyyətində də müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, müddətli depozitlər tələbli depozitlərlə müqayisədə daha sürətlə artmışdır. İllik əsasda carı hesablara yerləşdirilmiş depozitlər 11,7% artdığı halda, müddətli depozitlər 17,3% artmışdır. 2010-cu ilin 1 oktyabr tarixinə ümumi depozitlərdə müddətli depozitlərin payı 62,2%, halbuki, 2009-cu ilin 1 oktyabr tarixinə bu nisbət 59,3% olmuşdu. Əmanət bazasının ümumi sabitliyinin artması ilə yanaşı onun dyurasiyası da artmışdır. Belə ki, ümumi əmanətlərin 33,8%-i ödəniş müddəti 1 ildən artıq olan əmanətlər təşkil edir (01.01.2010-cu il tarixinə 32,3%).

Hüquqi və fiziki şəxslərin banklarda olan yığımlarının müddət

strukturunun yaxşılaşması ilə yanaşı onun valyuta strukturunda da

müsbət meyillər müşahidə olunmuşdur. Belə ki, hüquqi və fiziki şəxslərin

milli valyutada depozitlər isə ilin 9 ayı ərzində 11,1% artmış, ümumi

depoz

etmişd

artaravalyu(Qrafi

ərzind

manat

təşkil

vəsaitsonunmlrd. (Qrafi

0

1000

2000

3000

Mən

zitlərində

dir.

Əhalininaq 01.10.2tada isə ik 2.5.1).

Banklar

də 325,8 m

ta çatmış

edir.

2010-cu tlərin xalna qeyri-

manat oik 2.5.2).

1 3

80

0

0

0

0

1/10

Qraf

nbə: AMB

ə payı 4

n manatla2010-cu əmanətl

rarası öh

mln. man

şdır. Bu n

ilin 9 lis artımrezident olmuş, ü

14

0538%

0/09

ik 2.5.1. Ə

45,1% (01

a əmanəil tarixinlər 13,4%

hdəlikləri

nat (19%)

növ resu

ayı ərzimı 176,6

banklarıümumi öh

1 369

96641%

1/1/10

Əhalinin əm

Xarici vManatlaManatla

1.10.2009

ətləri yannə 1,2 m% artaraq

in həcmi

) artmış v

rslar cari

ində qemln. maından cəhdəliklər

1 414

9814

1/4/10

manətlərinin

valyutada aa əmanətlər

Maliyy

- 35,7%,

nvar-sentmlrd. manq 1,6 mlr

i cari illi

və 01.10.

i ildə ort

yri-rezidanat (+10lb edilm

rdə payı

1

1

1%

0 1/

n valyuta s

rinin xüsus

yə Sabitliy

01.01.201

tyabr aylnat təşkird. mana

in yanva

2010-cu i

ta aktivlə

entlərdən0,2%) olm

miş öhdəlisə 18,8%

450

11343%

/7/10

strukturu (m

si çəkisi, %-l

yi İcmalı

10 - 41,2%

ları ərzinil etmişdat təşkil

ar-sentyab

il tarixinə

ərə nisbət

n cəlb muşdur. iklərin h% təşkil

1 553

1 24645%

1/10/10

mln.man.)

lə (sağ şkal

2010

%) təşkil

ndə 29%dir, xarici

etmişdir.

br ayları

ə 2 mlrd.

ti 15-16%

olunmuşDövrün

həcmi 1,9etmişdir

%

25%

35%

45%

55%

a)

22

l

% i .

ı

.

%

ş n 9 r

baxmaaktivladekvaktivlinstituörtür.

likvidetdirir

Cari ilinayaraq, bərin üm

vat idarə ərin təx

utlarından

Likvidliydliyin mər.

0

2000

4000

6000

8000

10000

mln

.man

.

Mənbə:A

n II vəbankların

mumi aktolunmasxminən n cəlb o

yin aktiv əqbul səv

01.1

0.09

AMB

ə III rübn likvidliktivlərə nsını təsdiq

1/5 hiolunmuş

və öhdəviyyədə

01.0

1.10

01.0

4.10

Qra

bündə kk səviyyə

nisbəti baq edir. Əissəsini depozit

əliklər üz(-6,6%,

01.0

4.10

01.0

7.10

fik 2.5.2. Xa

Maliyy

kredit aəsi yüksəkank sisteƏvvəlki ki

təşkil və əhal

zrə müdd+11% çə

01.1

0.10

arici borc

yə Sabitliy

aktivliyink olaraq emində imi likvidedir v

linin əm

dət təhlilərçivəsind

0

5

10

15

20

25

%

dinamikası

yi İcmalı

nin canlaqalmışdılikvidlik d aktivləə qeyrianətlərin

li (QƏP tdə) olma

ı

Öhdəl

Xarici

Xariçi xüsusi

2010

anmasınaır. Likvid

riskininr ümumii-maliyyə

nin 56%-i

təhlil) dəasını əks

iklər, mln.m

borc, mln.m

borc öhdəlii çəkisi, %

23

a d n i ə i

ə s

man.

man.

iklərə


24

III. Ödəniş sistemləri

2010-cu ilin 9 ayı ərzində ödəniş sistemlərində ödənişlərin sayının və həcminin artım tendensiyası davam etmişdir (Qrafik 3.1).

Dövr ərzində Milli Ödəniş Sistemində ümumi həcmi 59,35 mlrd. manat olmaqla, 7,5 mln. ədəd əməliyyat aparılmışdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əməliyyatların sayı 73% (3,18 mln. ədəd), həcmi isə 8% (4,27 mlrd. manat) artmışdır. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında gün ərzində orta hesabla 37,9 min. ədəd olmaqla ümumi həcmi isə 300 mln. man. təşkil edən ödənişlər həyata keçirilmişdir (ötən ilin müvafiq dövründə orta hesabla müvafiq olaraq 21,9 min. ədəd və 278,2 mln. man.).

Ölkə üçün sistem əhəmiyyətli olan Banklararası Milli Hesablaşmalar Sistemi (AZİPS) vasitəsilə 2010-cu ilin 9 ay ərzində bütün nağdsız ödənişlərin həcminin 92%-i və sayının 3,5%-i ( 54,68 mlrd. məbləğində, 266 min. əməliyyat) nağdsız hesablaşmalar şəklində aparılmışdır (Qrafik 3.2). Bu da sistemin böyük həcmdə və prioritet ödənişlərin həyata

0

200

400

600

800

1000

0

2000

4000

6000

8000

yan…

fevr

al

mar

t

apre

l

may

iyun iyul

avq…

sen…

Qrafik 3.1. Milli Ödəniş Sistemində ödəniş əməliyyatlarının dinamikası

Ödənişlərin sayı, min. ədəd

Ödənişlərin həcmi, mln. mAN

mln

.m

an.

min

. ədə

d

Mənbə: AMB


25

keçirilməsində təyinatını göstərir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ödənişlərin sayı 3,18 mln. ədəd və həcmi 4,27 mlrd. man çoxdur. Sistemdə hər bir ödəniş sənədinin məbləği 2010-cu ilin 9 ay ərzində orta hesabla 205,4 min man. təşkil etmişdir ki, bu da ötən illə müqayisədə 14% (26 min. man.) çoxdur.

Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemində (XÖHKS) bütün nağdsız ödənişlərin böyük əksəriyyəti say baxımından 96,5%, həcm baxımından 7,9% (4,67 mlrd. manat həcmində, 7,24 mln. ədəd sənəd) kiçik həcmli nağdsız hesablaşma şəklində emal olunmuşdur ki, bu da sistemin əsasən pərakəndə xırda ödənişlərin həyata keçirilməsində təyinatını göstərir (Qrafik 3.3). Sistemdə hər bir ödəniş sənədinin məbləği orta hesabla 655,2 man. təşkil etmişdir.

0

10

20

30

40

0

2000

4000

6000

8000

yanv

ar

fevr

al

mar

t

apre

l

may

iyun iyul

avqu

st

sent

yabr

Qrafik 3.2. AZİPS üzrə ödənişlərin dinamikası

Ödənişlərin həcmi, mln. man Ödənişlərin sayı, min. ədəd

mln

.man

.

min

. ədə

d

Mənbə: AMB


26

2010-cu ildə ödəniş sistemlərinin inkişafı ödəniş xidmətlərinin genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Buna imkan yaradan amillərdən biri də bank xidmətlərini təmin edən infrastrukturun inkişafı olmuşdur. Ödəniş xidmətlərində müsbət meyllərin yaranması ödəniş kartları vasitəsilə (bankomat və elektron terminallar) ödənişlərin həyata keçirilməsinə imkan verən infrastrukturun dinamik inkişafı ilə əlaqədardır. Hesabat dövründə ATM və POS-terminallar vasitəsilə ümumi həcmi 4,06 mlrd. man. olan 32,54 mln. ədəd əməliyyat aparılmışdır.

Ölkə ərazisində bank filiallarında, pərakəndə ticarət və xidmət müəssisələrində quraşdırılmış bankomatların sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 8% (139 ədəd) artaraq 1847 ədəd təşkil etmişdir ki, onlardan da 1028 ədədi Bakı şəhərində, 819 ədədi regionlarda quraşdırılmışdır. Hər 1 million əhaliyə orta hesabla 205 bankomat xidmət göstərir. Pos-terminalların sayı 2,6% (225) artaraq 8882 ədəd təşkil etmişdir və 1 million əhali payına 987 ədəd düşür (Qrafik 3.4).

0

200

400

600

800

1000

0

200

400

600

800ya

nvar

fevr

al

mar

t

apre

l

may

iyun iyul

avqu

st

sent

yabr

Qrafik 3.3. XÖHKS üzrə ödənişlərin dinamikası

Ödənişlərin həcmi, mln. man Ödənişlərin sayı, min. ədəd

min

. ədə

d

mln

. m

an

Mənbə: AMB


27

2010-cu ilin 9 ay ərzində bank kartlarının sayı 42 min ədəd artaraq 4,06 mln. ədəd təşkil etmişdir. Orta hesabla hər min nəfər əhaliyə 451 ödəniş kartı düşür və hər yüz min nəfər əhaliyə 10,9 bank təşkilatı xidmət göstərir.

Sürətli pul köçürmə sistemləri vasitəsilə aparılan əməliyyatların ümumi dövriyyəsinin həcmi 810,3 mln. man., sayı isə 1,51 mln. ədəd təşkil etmişdir.

Hesabat dövründə internet-banking vasitəsilə 46,022 mln. man məbləğində 19,579 min. əməliyyat həyata keçirilib.

0

5000

10000

Qrafik 3.4. Quraşdırılmış bankomat və POS-terminalların sayı, ədəd

ATM POS-terminallarMənbə: AMB

maliyyə sabitliyi İcmalı yanvar – sentyabr 2010 · kağızlar üzrə gəlirlilik və illik...

Documents