market watch feb 23
TRANSCRIPT
23 กมุภาพนัธ 2554
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี
1
KBank Counter Rates Buying Selling Swap Points (Stgs. / 1 Month) a.m.(Against THB) Sight Bill T/T T/T Export Import USD 30.37 30.47 30.72 0.75 4.68 EUR 41.53625 41.67375 42.20125 0.03 3.60 GBP 49.05000 49.21125 49.80125 0.49 4.42 JPY 0.36475 0.36600 0.37263 0.64 5.64 KBank Technical Analysis ระดบัเชานี ้ แนวรบั แนวตาน แนวโนมวันนี ้ กลยทุธวันนี ้USD/THB 30.58 / 30.65 30.57 30.67 Sideway Sell USD near resistance EUR/USD 1.3671 / 1.3715 1.364 1.3720 Sideway Buy EUR near support USD/JPY 82.51 / 82.94 82.40 83.20 Sideway Buy USD near support EUR/THB 41.6945 / 42.1478 41.60 42.20 Sideway Buy EUR near support JPY/THB 0.36779 / 0.37233 0.366 0.373 Sideway Sell JPY near resistance
สรปุภาวะตลาดเงนิและภาวะเศรษฐกจิ
USD/THB สรปุภาวะตลาดเงนิ
USD/THB
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
24-Jan 27-Jan 30-Jan 02-Feb 05-Feb 08-Feb 11-Feb 14-Feb 17-Feb 20-Feb 23-Feb
• USD/THB อยูท่ีระดับ 30.60 โดยเงินบาทออนคาลงตามสกุล
เงินภูมิภาคจากแรงขายทํากําไรระยะสั้นและแรงขายของนักลงทุน
ตางชาติในตลาดหุน วันนี้คาดปรับตัวลงสูระดับ 30.57
• EUR/USD อยูท่ีระดับ 1.365 ปรับตัวลงจากระดับ 1.368 ในชวง
ตนสัปดาห อันเปนผลจากความตองการดอลลารสหรัฐฯ ท่ีเพิ่มข้ึน
ทามกลางความวิตกเกี่ยวกับปญหาความไมสงบในตะวันออกกลาง
วันนี้คาดปรับตัวข้ึนไปท่ี 1.372
• USD/JPY ปรับตัวลงไปที่ระดับ 82.73 ขณะท่ีความวิตกเกี่ยวกับ
ความไมสงบในตะวันออกกลาง กระตุนใหนักลงทุนเขาซื้อเงินเยน
ในฐานะสินทรัพยปลอดภัย วันนี้คาดปรับข้ึนไปท่ี 83.20
EUR/USD ตลาดสนิคาโภคภณัฑ
EUR/USD
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
24-Jan 27-Jan 30-Jan 02-Feb 05-Feb 08-Feb 11-Feb 14-Feb 17-Feb 20-Feb 23-Feb
• ราคาน้ํามันดิบ ตลาดลวงหนา NYMEX พุงข้ึน 7.37 ดอลลาร
สหรัฐฯ สูระดับสูงสุดในรอบ 2 ปครึ่งท่ี 93.57 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ขณะท่ีเหตุประทวงในลิเบียเริ่มสงผลกระทบตอปริมาณ
การผลิตน้ํามัน เนื่องจากบริษัทผลิตน้ํามันขนาดใหญเริ่มปดทําการ
• ราคาทองคํา ตลาด COMEX สงมอบเดือนเม.ย. พุงข้ึนตอเนื่อง
อีก 12.5 ดอลลารสหรัฐฯ ปดตลาดที่ 1,401.10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
ออนซ โดยไดแรงหนุนจากความตองการทองคําในฐานะสินทรัพย
ปลอดภัยท่ีเพิ่มข้ึนทามกลางสถานการณประทวงในลิเบีย
USD/JPY ขอมลูเศรษฐกจิสําคญั
USD/JPY
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
24-Jan 27-Jan 30-Jan 02-Feb 05-Feb 08-Feb 11-Feb 14-Feb 17-Feb 20-Feb 23-Feb
ทานสามารถรับฟงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
ไดท่ี <โทร 0 2888 8822 หลังเลือกภาษา กด 711 ทิศทางคาเงินวันนี้
.... กด 721 สรุปความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน>
• ตลาดหุนสหรัฐฯ รวงลงแรงในวันทําการแรกของสัปดาห จากแรง
ขายของนักลงทุนทามกลางความกังวลตอสถานการณความปนปวน
ในลิเบีย อีกท้ังอาจเปนสัญญาณเริ่มตนการเทขายหุนหลังจากที่
ตลาดปรับตัวข้ึนคอนขางมากในชวงที่ผานมา
• โดยดัชนีดาวโจนสปดด่ิงลง 178.46 จุด ปดตลาดที่ 12,212.79 จุด
ดัชนี S&P 500 ปดลดลง 27.57 จุด ปดตลาดที่ 1,315.44 จุด และ
ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 77.53 จุด สูระดับ 2,756.42 จุด
www.twitter.com/KBankFX www.facebook.com/KBankFX
KBank Market Watch 23 กมุภาพนัธ 2554
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี
2
อตัราดอกเบีย้
สหรฐัฯ Fed Funds rate 0-0.25%
Discount rate 0.75%
ไทย ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน (Repo rate) 2.25%
ตารางการประชมุธนาคารกลางสาํคญั
2011 MPC FOMC ECB
BOE BOJ Jan 12 26 13 13 25
Feb - - 3 10 15
Mar 9 15 3 10 15
Apr 20 27 7 7 7, 28
May - - 5 5 20
Jun 1 22 9 9 14
Jul 13 - 7 7 12
Aug 24 9 4 4 5
Sep - 20 8 8 7
Oct 19 - 6 6 7, 27
Nov 30 2 3 10 16
Dec - 13 8 8 21
Source: Bloomberg
สรปุการซือ้ขายหลกัทรพัย (ขอมูลยอนหลัง 1 วนัทําการ ยกเวนวนัหยุดทําการธนาคาร)
ปดวานนี ้ วนักอน เปลีย่นแปลง
ดชันหีุนนกิเกอ ิ 10,664.70 10,857.53 -192.83
ดชันดีาวโจนส 12,212.79 N/A N/A
ดชันหีุนไทย 987.21 995.67 -8.46
กลุม ซือ้ ขาย สทุธ ิ
นักลงทุนสถาบนั 2,623.73 3,546.69 -922.96
นักลงทุนตางชาต ิ 5,604.77 5,703.43 -98.66
นักลงทุนในประเทศ 16,532.93 15,198.76 +1,334.17
มูลคาซือ้ขายหุน
28,304.06
SET Index
940
950
960
970
980
990
1000
1010
23-Jan 26-Jan 29-Jan 01-Feb 04-Feb 07-Feb 10-Feb 13-Feb 16-Feb 19-Feb 22-Feb
ยอดซือ้สทุธิสะสมของนกัลงทนุตางชาต ิ
Foreign position and Stock Index
50
100
150
200
250
300
350
Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11
Bt bn
3004005006007008009001,0001,100
Foreign holding (Bt bn: left axis) SET Index (right axis)
• ตลาดหุนไทย ปดลบ 8.46 จุด ปดตลาดท่ี 987.21 จุด ซึ่งเปนการ
ปรับตัวลงเชนเดียวกับตลาดหุนภูมิภาคที่รวงลงราว 1-2% ขณะท่ี
นักลงทุนมีการขายหุนในกลุมหลักท้ังหุนในกลุมพลังงานและแบงก
• ขณะท่ีนักวิเคราะหมองวาตลาดหุนไทยปรับตัวลงหลังไดรับปจจัย
ลบจากเหตุวุนวายในตะวันออกกลางที่มีการชุมนุมกันในหลาย
พื้นท่ีซึ่งฉุดใหตลาดหุนรวงทั้งภูมิภาค แตการเขาซื้อสุทธิของนัก
ลงทุนตางชาติในชวงกอนหนายังคงเปนปจจัยพยุงตลาด
ตลาดสนิคาโภคภณัฑ
• ราคาน้ํามันดิบ ตลาดลวงหนา NYMEX สงมอบเดือนมี.ค. พุงข้ึน
7.37 ดอลลารสหรัฐฯ สูระดับสูงสุดในรอบ 2 ปครึ่ง ท่ี 93.57
ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ขณะท่ีเหตุประทวงในลิเบียเริ่มสงผล
กระทบตอปริมาณการผลิตน้ํามัน เนื่องจากบริษัทผลิตน้ํามันขนาด
ใหญเริ่มปดทําการ ซึ่งสงผลกระทบตออุปทานน้ํามันเนื่องจากลิเบีย
เปนประเทศผูผลิตน้ํามันอันดับ 3 ในกลุมโอเปค
• ราคาทองคํา ตลาด COMEX สงมอบเดือนเม.ย. พุงข้ึนตอเนื่อง
อีก 12.5 ดอลลารสหรัฐฯ ปดตลาดที่ 1,401.10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
ออนซ โดยไดแรงหนุนจากความตองการทองคําในฐานะสินทรัพย
ปลอดภัยท่ีเพิ่มข้ึนทามกลางสถานการณประทวงในลิเบียท่ีสอเคา
ยืดเยื้อและมีความรุนแรงมากขึ้น
ประมาณการราคาสนิคาโภคภณัฑ Spot 1Q11 2Q11 4Q11
NYMEX 95.47 87.00 88.00 94.65
BRENT 106.15 90.00 92.75 95.50
GOLD 1,396.95 1,400.00 1,438 1,500
SILVER 32.95 28.00 29.15 31.00
PLATINUM 1,798.50 1,750.00 1,800 1,900
CORN 684.00 397.00 370.0 562.5
WHEAT 793.00 530.00 500.0 695.0
SUGAR 28.38 21.00 26.00 27.50
Source: Bloomberg , ราคาน้ํามัน(USD/barrel) , ราคาโลหะ (USD/troy ounce),
ขาวโพดและขาวสาลี (USD/bushel), ขาว (USD/cwt) ,น้ําตาล (#11cents/lb)
KBank Market Watch 23 กมุภาพนัธ 2554
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี
3
ประมาณการอตัราแลกเปลีย่นจากผลการสํารวจ Spot
2Q11 4Q11
USD/THB 30.64 30.0 29.0
USD/JPY 82.83 86.00 89.00
EUR/USD 1.37 1.30 1.33
GBP/USD 1.62 1.56 1.62
USD/CNY 6.58 6.46 6.30
USD/SGD 1.28 1.27 1.23
USD/IDR 8,865 8,910 8,800
USD/MYR 3.05 3.02 2.96
USD/PHP 43.64 43.00 42.00
USD/KRW 1,126 1,088 1,050
USD/TWD 29.54 28.80 28.35
AUD/USD 1.00 1.00 0.98
NZD/USD 0.75 0.77 0.75
Source: KBank, Bloomberg
ประมาณการอตัราแลกเปลีย่นจากผลการสํารวจ Spot 4Q11
USD/THB 30.64 29.0
EUR/THB 41.94 38.6
JPY/THB 36.97 31.7
GBP/THB 49.47 45.1
CNY/THB 4.65 4.3
AUD/THB 30.70 27.6
CHF/THB 32.67 28.7 Source: KBank, Bloomberg
สรปุความเคลือ่นไหวอตัราแลกเปลีย่น
สกุลเงิน ปดเมือ่วาน ปดวันกอนหนา % เปลีย่นแปลง
USD/THB 30.60 30.53 +0.23
USD/JPY 82.73 83.11 -0.46
EUR/USD 1.365 1.368 -0.18
GBP/USD 1.6135 1.6219 -0.52
USD/CHF 0.9383 0.9465 -0.87
USD/SGD 1.2805 1.2753 +0.41
USD/TWD 29.53 29.34 +0.64
USD/KRW 1,126.8 1,119.0 +0.70
USD/PHP 43.55 43.40 +0.35
USD/IDR 8,855 8,855 +0.0
USD/MYR 3.041 3.033 +0.26
USD/CNY 6.580 6.567 +0.19
Source: Reuters
ตลาดเงนินวิยอรค
• EUR/USD อยูท่ีระดับ 1.365 ปรับตัวลงจากระดับ 1.368 ในชวง
ตนสัปดาห อันเปนผลจากความตองการดอลลารสหรัฐฯ ท่ีเพิ่มข้ึน
ทามกลางความวิตกเกี่ยวกับปญหาความไมสงบในตะวันออกกลาง
อยางไรก็ดีการคาดการณเกี่ยวกับการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเขต
ยูโรโซน ชวยใหยูโรปรับตัวลงอยางจํากัด
ดชันคีาเงนิดอลลารสหรฐัฯ Dollar Index
72
75
78
81
84
87
90
Aug-09 Oct-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11
Moving Average 30 Days Moving Average 200 days DXY Index
• USD/JPY ปรับตัวลง 0.46% ลงไปที่ระดับ 82.73 ขณะท่ีความ
วิตกเกี่ยวกับความไมสงบในตะวันออกกลาง กระตุนใหนักลงทุนเขา
ซื้อเงินเยนในฐานะสินทรัพยปลอดภัย
• GBP/USD อยูท่ีระดับ 1.6135 ปรับตัวลงจาก 1.368 ในชวงตน
สัปดาห อันเปนผลจากการแข็งคาของดอลลารสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน
ปอนดยังขาดแรงหนุนจากภาวะการลงทุนในตลาดหุน
• ตลาดหุนสหรัฐฯ รวงลงแรงในวันทําการแรกของสัปดาห จากแรง
ขายของนักลงทุนทามกลางความกังวลตอสถานการณความปนปวน
ในลิเบีย อีกท้ังอาจเปนสัญญาณเริ่มตนการเทขายหุนหลังจากที่
ตลาดปรับตัวข้ึนคอนขางมากในชวงที่ผานมา
• โดยดัชนีดาวโจนสปดด่ิงลง 178.46 จุด ปดตลาดที่ 12,212.79 จุด
ดัชนี S&P 500 ปดลดลง 27.57 จุด ปดตลาดที่ 1,315.44 จุด และ
ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 77.53 จุด สูระดับ 2,756.42 จุด
ตลาดเงินเอเชีย
• สกุลเงินเอเชีย ออนคาลงเปนสวนใหญ นําโดยวอนเกาหลีใต
เปโซและดอลลารไตหวัน ขณะท่ีความวิตกตอปญหาทางการเมือง
ในตะวันออกกลางทําใหนักลงทุนเลี่ยงความเสี่ยงและฉุดใหตลาด
หุนเอเชียรวงลงวานนี้
• USD/THB อยูท่ีระดับ 30.60 โดยเงินบาทออนคาลงตามสกุล
เงินภูมิภาค จากแรงขายทํากําไรระยะสั้นและแรงขายของนักลงทุน
ตางชาติในตลาดหุนจากความวิตกตอปญหาในตะวันออกกลางที่
รุนแรงขึ้น อยางไรก็ดีเงินบาทออนคาในระดับท่ีนอยกวาสกุลเงิน
อื่นๆ ในภูมิภาค เนื่องจากผูสงออกยังมีการขายดอลลารสหรัฐฯ
ออกมา
KBank Market Watch 23 กมุภาพนัธ 2554
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี
4
ดชันคีาเงนิบาท KBank THB Trade Weighted Index
75
80
85
90
95
100
105
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Jan 1995 = 100
• USD/PHP ปรับตัวข้ึน 0.35% ข้ึนไปท่ีระดับ 43.55 โดยได
รับผลกระทบจากการรวงลงของตลาดหุนเอเชียและตลาดหุน
ฟลิปปนสท่ีปรับตัวลงแรงวานนี้
• USD/IDR ปรับตัวข้ึนเชนกัน โดยวานนี้อยูท่ีระดับ 8,855 หลัง
ไดรับปจจัยลบจากแรงขายของนักลงทุนในตลาดหุนเชนกัน
• USD/KRW ปรับตัวนําสกุลเงินภูมิภาค โดยพุงข้ึน 0.70%
สูระดับ 1,126.8 ท้ังนี้วอนรวงลงใกลระดับออนคาสุดในรอบ1 ป
เนื่องจากนักลงทุนเขาซื้อคืนดอลลารสหรัฐฯและปจจัยลบจากแรง
ขายสุทธิในตลาดหุนของนักลงทุนตางชาติ
• USD/TWD ปรับตัวข้ึนไปที่ระดับ 29.53 หลังไดรับปจจัยลบจาก
การรวงลงของตลาดหุนไตหวันเกือบ 2% จากความกังวลมากขึ้น
เกี่ยวกับเหตุการณความวุนวายในตะวันออกกลาง
• USD/MYR ปรับตัวตามสกุลเงินภูมิภาค โดยปรับตัวข้ึนสูระดับ
3.041 เนื่องจากนักลงทุนมีการเขาซื้อดอลลารสหรัฐฯ ทามกลาง
ความวิตกเกี่ยวกับเหตุประทวงในตะวันออกกลาง
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏอางอิงจาก Reuters ซึ่งอาจไมใชราคาทําการจริง
ในตลาด
KBank Market Watch 23 กมุภาพนัธ 2554
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี
5