market watch mar 17

17 มนีาคม 2554

เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานภายในบมจ.ธนาคารกสิกรไทยและสําหรับลูกคาที่ธนาคารกําหนดเทาน้ัน ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําเตรียมขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการใหขอมูล ความเห็นและบทวิเคราะหอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ธนาคารแสดงความเห็นในฐานะที่เปนผูทําตลาด (Market Maker) ของตราสารทางการเงินที่มีการกลาวในเอกสารฉบับน้ี ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีเปนขอมูลที่ธนาคารเชื่อวาถูกตอง แตธนาคารมิไดรับรองความถูกตองแทจริงและความสมบูรณของขอมูลดังกลาว เอกสารฉบับน้ีมิใชการเสนอหรือชี้ชวนใหซ้ือหรือขายหรือโอนตราสารใดๆ ธนาคารและ/หรือผูเขียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี

1

KBank Counter Rates Buying Selling Swap Points (Stgs. / 1 Month) a.m.(Against THB) Sight Bill T/T T/T Export Import USD 30.09 30.19 30.44 1.90 9.00 EUR 41.71375 41.85125 42.38250 1.25 8.23 GBP 48.02125 48.18125 48.76375 2.98 8.94 JPY 0.37600 0.37725 0.38425 2.38 9.68 KBank Technical Analysis ระดบัเชานี ้ แนวรบั แนวตาน แนวโนมวันนี ้ กลยทุธวันนี ้USD/THB 30.29 / 30.37 30.25 30.40 Sideway Sell USD near resistance EUR/USD 1.3889 / 1.3933 1.385 1.395 Sideway Sell EUR near resistance USD/JPY 79.27 / 79.69 79.10 80.60 Sideway Sell USD near resistance EUR/THB 41.9612 / 42.426 41.60 42.60 Sideway Sell EUR near resistance JPY/THB 0.37926 / 0.38395 0.379 0.384 Sideway Sell JPY near resistance

สรปุภาวะตลาดเงนิและภาวะเศรษฐกจิ

USD/THB สรปุภาวะตลาดเงนิ

USD/THB

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

18-Feb 21-Feb 24-Feb 27-Feb 02-Mar 05-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar

• USD/THB อยูท่ีระดับ 30.42 โดยเงินบาทปรับแข็งคาข้ึนตามทิศ

ทางคาเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนตางชาติมีการเขาซื้อในตลาดหุนและ

สกุลเงินภูมิภาค วันนี้คาดปรับตัวลงไปที่ระดับ 30.30

• EUR/USD อยูท่ีระดับ 1.391 เทียบกับ 1.40 ในชวงตนสัปดาห

ท้ังนี้ยูโรลดชวงบวกลงเนื่องจากขาดแรงหนุนจากทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ย วันนี้คาดปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.385

• USD/JPY ด่ิงลงกวา 4% ลงไปที่ระดับ 77.32 ท้ังนี้เยนปรับแข็งคา

ข้ึนเปนประวัติการณเทียบดอลลารสหรัฐฯ ทามกลางความวิตก

เกี่ยวกับวิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุน อยางไรก็ดีนักลงทุนยังคงจับตาการ

เขาแทรกแซงตลาดของธนาคารกลาง วันนี้ปรับตัวข้ึนไปท่ี 80.60

EUR/USD ตลาดสนิคาโภคภณัฑ

EUR/USD

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41


• ราคาน้ํามันดิบ ตลาดลวงหนา NYMEX สงมอบเดือนเม.ย. ขยับ

ข้ึน 80 เซนตปดตลาดที่ 97.98 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล โดย

ปรับตัวข้ึนในชวงทายตลาดหลังปรับตัวผันผวนในชวงระหวางวัน

เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลตอปญหาในตะวันออกกลางและ

วิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุน

• ราคาทองคํา ตลาด COMEX สงมอบเดือนเม.ย. ดีดตัวข้ึน 3.30

ดอลลารสหรัฐฯ ปดตลาดที่ 1,396.10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ

โดยราคาทองฟนตัวข้ึนหลังจากรวงลงแรงกวา 30 ดอลลารสหรัฐฯ

ในวันอังคารจากแรงขายอยางต่ืนตระหนกของนักลงทุนเพื่อ

ชดเชยการขาดทุน

USD/JPY ขอมลูเศรษฐกจิสําคญั

USD/JPY

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0


ทานสามารถรับฟงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

ไดท่ี <โทร 0 2888 8822 หลังเลือกภาษา กด 711 ทิศทางคาเงินวันนี้

.... กด 721 สรุปความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน>

• ตลาดหุนสหรัฐฯ ด่ิงลงในแดนลบจากการคาดการณท่ีวาวิกฤต

นิวเคลียรในญี่ปุนยังคงเปนปจจัยถวงตลาดหุน โดยความกังวลที่

เกิดข้ึนสะทอนจากดัชนี VIX ท่ีวัดความผันผวนในตลาดหุนสหรัฐฯ มี

การพุงข้ึน 21% สูระดับ 29.31 และเปนการปรับตัวข้ึนมากกวา

46% ในสัปดาหนี ้

• โดยดัชนีดาวโจนสด่ิงลง 242.12 จุดปดตลาดที่ 11,613.30 จุด

ดัชนี S&P 500 รวงลง 24.99 จุด ปดตลาดที่ 1,256.88 จุดและ

ดัชนี Nasdaq รวงลง 50.51จุด ปดตลาดท่ี 2,616.82 จุด

www.twitter.com/KBankFX www.facebook.com/KBankFX

KBank Market Watch 17 มนีาคม 2554


2

อตัราดอกเบีย้

สหรฐัฯ Fed Funds rate 0-0.25%

Discount rate 0.75%

ไทย ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน (Repo rate) 2.50%

ตารางการประชมุธนาคารกลางสาํคญั

2011 MPC FOMC ECB

BOE BOJ Jan 12 26 13 13 25

Feb - - 3 10 15

Mar 9 15 3 10 15

Apr 20 27 7 7 7, 28

May - - 5 5 20

Jun 1 22 9 9 14

Jul 13 - 7 7 12

Aug 24 9 4 4 5

Sep - 20 8 8 7

Oct 19 - 6 6 7, 27

Nov 30 2 3 10 16

Dec - 13 8 8 21

Source: Bloomberg

สรปุการซือ้ขายหลกัทรพัย (ขอมูลยอนหลัง 1 วนัทําการ ยกเวนวนัหยุดทําการธนาคาร)

ปดวานนี ้ วนักอน เปลีย่นแปลง

ดชันหีุนนกิเกอ ิ 9,093.72 8,605.15 +488.57

ดชันดีาวโจนส 11,613.30 11,855.42 -242.12

ดชันหีุนไทย 1,008.13 1,003.10 +5.03

กลุม ซือ้ ขาย สทุธ ิ

นักลงทุนสถาบนั 3,156.70 2,362.55 +794.15

นักลงทุนตางชาต ิ 6,748.49 8,526.13 -1,777.64

นักลงทุนในประเทศ 15,361.69 14,463.73 +897.96

มูลคาซือ้ขายหุน

29,065.45

SET Index

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030


ยอดซือ้สทุธิสะสมของนกัลงทนุตางชาต ิ

Foreign position and Stock Index

50

100

150

200

250

300

350

Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Sep-09 Mar-10 Sep-10 Mar-11

Bt bn

3004005006007008009001,0001,100

Foreign holding (Bt bn: left axis) SET Index (right axis)

• ตลาดหุนไทย ปดบวก 5.03 จุด ปดตลาดที่ 1,008.13 จุด โดย

เปนไปตามทิศทางตลาดหุนภูมิภาคที่ฟนตัวข้ึนหลังรวงลงแรงใน

ชวงตนสัปดาห โดยนักลงทุนมีการเขาซื้อคืนหุนในกลุมพลังงาน

แบงกและอาหาร ชวยใหดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดวัน

• ขณะท่ีนักวิเคราะหมองวา นักลงทุนมีการกลับเขาซื้อหุนท่ีราคา

ปรับตัวลงในชวงกอนหนาและหุนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจาก

เหตุแผนดินไหวในญี่ปุน อยางไรก็ดีความกังวลตอวิกฤตนิวเคลียร

ยังคงกดดันตอภาวะการลงทุนในตลาดหุน

ตลาดสนิคาโภคภณัฑ

• ราคาน้ํามันดิบ ตลาดลวงหนา NYMEX สงมอบเดือนเม.ย. ขยับ

ข้ึน 80 เซนตปดตลาดที่ 97.98 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล โดย

ปรับตัวข้ึนในชวงทายตลาดหลังปรับตัวผันผวนในชวงระหวางวัน

เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลตอปญหาในตะวันออกกลางและ

วิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุน

• ราคาทองคํา ตลาด COMEX สงมอบเดือนเม.ย. ดีดตัวข้ึน 3.30

ดอลลารสหรัฐฯ ปดตลาดที่ 1,396.10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ

โดยราคาทองฟนตัวข้ึนหลังจากรวงลงแรงกวา 30 ดอลลารสหรัฐฯ

ในวันอังคารจากแรงขายอยางต่ืนตระหนกของนักลงทุนเพื่อ

ชดเชยการขาดทุน

ประมาณการราคาสนิคาโภคภณัฑ Spot 1Q11 2Q11 4Q11

NYMEX 97.50 89.70 90.00 94.00

BRENT 110.20 92.00 94.00 96.38

GOLD 1,393.78 1,400.00 1,438 1,500

SILVER 34.02 28.00 29.65 31.00

PLATINUM 1,690.00 1,750.00 1,800 1,919

CORN 621.75 397.00 370.0 562.5

WHEAT 669.00 530.00 500.0 695.0

SUGAR 25.85 21.00 26.00 27.50

Source: Bloomberg , ราคาน้ํามัน(USD/barrel) , ราคาโลหะ (USD/troy ounce),

ขาวโพดและขาวสาลี (USD/bushel), ขาว (USD/cwt) ,น้ําตาล (#11cents/lb)



3

ประมาณการอตัราแลกเปลีย่นจากผลการสํารวจ Spot

2Q11 4Q11

USD/THB 30.38 30.00 29.00

USD/JPY 79.19 85.00 88.00

EUR/USD 1.39 1.35 1.35

GBP/USD 1.60 1.61 1.62

USD/CNY 6.57 6.48 6.31

USD/SGD 1.29 1.26 1.23

USD/IDR 8,779 8,875 8,790

USD/MYR 3.07 3.00 2.97

USD/PHP 43.74 43.00 42.00

USD/KRW 1,141 1,095 1,050

USD/TWD 29.55 28.85 28.30

AUD/USD 0.98 1.00 0.98

NZD/USD 0.72 0.76 0.75

Source: KBank, Bloomberg

ประมาณการอตัราแลกเปลีย่นจากผลการสํารวจ Spot 2Q11 4Q11

USD/THB 30.38 30.0 29.0

EUR/THB 42.22 39.90 38.6

JPY/THB 38.45 31.51 31.7

GBP/THB 48.68 47.40 45.1

CNY/THB 4.62 4.64 4.3

AUD/THB 29.67 30.0 27.6

CHF/THB 33.65 29.40 28.7 Source: KBank, Bloomberg

สรปุความเคลือ่นไหวอตัราแลกเปลีย่น

สกุลเงิน ปดเมือ่วาน ปดวันกอนหนา % เปลีย่นแปลง

USD/THB 30.42 30.48 -0.20

USD/JPY 77.32 80.70 -4.19

EUR/USD 1.391 1.400 -0.61

GBP/USD 1.5988 1.6073 -0.53

USD/CHF 0.8980 0.9163 -2.0

USD/SGD 1.2829 1.2819 +0.08

USD/TWD 29.53 29.54 -0.03

USD/KRW 1,136.0 1,133.6 +0.21

USD/PHP 43.73 43.75 -0.05

USD/IDR 8,790 8,772 +0.21

USD/MYR 3.050 3.065 -0.49

USD/CNY 6.571 6.572 -0.01

Source: Reuters

ตลาดเงนินวิยอรค

• EUR/USD อยูท่ีระดับ 1.391 เทียบกับ 1.40 ในชวงตนสัปดาห

ท้ังนี้ยูโรลดชวงบวกลงเนื่องจากขาดแรงหนุนจากทิศทางอัตรา

ดอกเบี้ย หลังจากที่เจาหนาท่ีธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กลาววา

อีซีบีจะพิจารณาผลกระทบของวิกฤตการณญี่ปุนตอการตัดสินใจ

นโยบายอัตราดอกเบี้ย ทําใหนักลงทุนลดการคาดการณท่ีวาอีซีบีจะ

ปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนในการประชุมเดือนหนา

ดชันคีาเงนิดอลลารสหรฐัฯ Dollar Index

72

75

78

81

84

87

90

Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11

Moving Average 30 Days Moving Average 200 days DXY Index

• USD/JPY ด่ิงลงกวา 4% ลงไปที่ระดับ 77.32 ท้ังนี้เยนปรับแข็งคา

ข้ึนเปนประวัติการณเทียบดอลลารสหรัฐฯ ทามกลางความวิตก

เกี่ยวกับวิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุน อยางไรก็ดีนักลงทุนยังคงจับตาวา

ธนาคารกลางญี่ปุนจะเขาสกัดการแข็งคาของเงินเยนหรือไม

• GBP/USD อยู ท่ีระดับ 1.5988 เทียบกับ 1.6073 โดยปอนดมี

แนวโนมออนคาลงโดยยังไดรับผลกระทบจากการเลี่ยงความเสี่ยง

ของนักลงทุน อยางไรก็ดีขาวดีตัวเลขการขอรับสวัสดิการวางงานใน

ประเทศที่ปรับตัวลง ชวยใหปอนดไมปรับตัวลงแรงมากนัก

• ตลาดหุนสหรัฐฯ ด่ิงลงในแดนลบจากการคาดการณท่ีวาวิกฤต

นิวเคลียรในญี่ปุนยังคงเปนปจจัยถวงตลาดหุน โดยความกังวลที่

เกิดข้ึนสะทอนจากดัชนี VIX ท่ีวัดความผันผวนในตลาดหุนสหรัฐฯ

มีการพุงข้ึน 21% สูระดับ 29.31 และเปนการปรับตัวข้ึนมากกวา

46% ในสัปดาหนี ้

• โดยดัชนีดาวโจนสด่ิงลง 242.12 จุดปดตลาดท่ี 11,613.30 จุด ดัชนี

S&P 500 รวงลง 24.99 จุด ปดตลาดที่ 1,256.88 จุดและดัชนี

Nasdaq รวงลง 50.51จุด ปดตลาดท่ี 2,616.82 จุด

ตลาดเงินเอเชีย

• สกุลเงินเอเชีย ปรับตัวไรทิศทางตามทิศทางตลาดหุน แมภาวะ

การลงทุนจะเริ่มปรับตัวข้ึน แตนักลงทุนยังคงเขาซื้ออยางระมัดวัง

ทามกลางความกังวลตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนในญี่ปุน ทําใหสกุล

เงินในภูมิภาคปรับตัวข้ึนอยางจํากัด

• USD/THB อยู ท่ีระดับ 30.42 โดยเงินบาทปรับแข็งคาข้ึนตาม

ทิศทางสกุลเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนตางชาติมีการเขาซื้อในตลาด

หุนและสกุลเงินภูมิภาคจากที่ขายออกไปมากในชวงตนสัปดาห

แตนักลงทุนยังคงติดตามสถานการณวิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุนอยาง

ใกลชิด



4

ดชันคีาเงนิบาท

KBank THB Trade Weighted Index

9092949698

100102104

Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11

Jan 1995 = 100

• USD/IDR ขยับข้ึนไปที่ระดับ 8,790 โดยเงินรูเปยหยังคงปรับ

ตัวผันผวนตามภาวะการลงทุนในตลาดหุนท่ีไดรับผลกระทบจาก

ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนิวเคลียรในญี่ปุน

• USD/KRW ปรับตัวข้ึนเชนกัน โดยวานนี้อยูท่ีระดับ 1,136

อยางไรก็ดีเงินวอนฟนตัวข้ึนในชวงทายตลาดหลังมีแรงซื้อเงินวอน

ของกลุมผูสงออกและนักลงทุนในประเทศมีการขายดอลลารสหรัฐฯ

ออกมา

• USD/TWD ปรับตัวลงไปที่ระดับ 29.53 โดยไดแรงหนุนหลัง

นักลงทุนมีการเขาซื้อในตลาดหุน นําโดยหุนในกลุมรถยนตหลังจาก

ราคาปรับตัวลงแรงในชวงกอนหนา

• USD/MYR ปรับตัวลงนําสกุลเงินภูมิภาค โดยวานนี้รวงลงไปที่

ระดับ 3.050 เนื่องจากนักลงทุนมีการขายดอลลารสหรัฐฯ ออกมา

ขณะท่ีริงกิตไดแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวข้ึนของตลาดหุน

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏอางอิงจาก Reuters ซึ่งอาจไมใชราคาทําการจริง

ในตลาด



5

market watch mar 17

Documents