materi2 mengukur probabilitas manajemen risiko
TRANSCRIPT
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 1
Mengukur Probabilitas- Manajemen Risiko
Noorlaily Fitdiarini
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 2
Risk Management
Sistem yang terintegrasi1. Design2. Install3. Run
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 3
Manfaat Risk Management
1. Meminimumkan biaya2. Meningkatkan penjualan dan profit3. Menghindari kebangkrutan
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 4
Risk Management Committee (RMC)
Pres Dir
Internal Audit
RMC
Finance Marketing SDM Operation
RMC adl gabungan representatif dr fungsi F,M,S,O
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 5
Tugas RMC
1. Identifikasi Risiko2. Mengukur Risiko3. Penanganan Risiko
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 6
1. Identifikasi Risiko
Bedakan antara: Risk, Problem, Opportunity
Menurut Vilfredo Pareto: Yang perlu diidentifikasi hanya 20% Bagaimana Caranya???
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 7
Caranya…..
1. 20% adalah risiko-risiko yg “fatal”, yaitu:
1. Kejadian yang menyebabkan sasaran tidak tercapai
2. Tidak dapat ditunda3. Menyebabkan aktivitas terhenti
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 8
a b cGOAL
d
e
Aktifitas utama: a, b, cAktivitas penunjang: d, e
Mana aktifitas yang “fatal”
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 9
Caranya …
2. Risiko terjadi pada:1. Barang ….. Yang fatal???2. Orang ……. Yang fatal???
3. Kejadian yang terjadi pada B & O4. Penyebab:
1. Risiko Keuangan: bunga, nilai tukar, inflasi2. Risiko Non Keuangan/Operation Risk: manusia, teknologi, alam,
prosedur
5. Akibat:1. Pure Risk2. Speculative Risk
6. Aktivitas:1. Credit Risk2. Country Risk
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 10
Risiko
Kemungkinan kejadian yg merugikan
probabilitasUang (Rp)
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 11
Mengukur Kemungkinan
1. Poisson2. Binomial3. Z-score4. Weighted Average
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 12
1. Metode Poisson
Data kejadiannya diskrit Telah terjadi pada kejadian
sebelumnya Periode yang akan datang
ditentukan Dalam jangka waktu tertentu tdp n
kejadian
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 13
Poisson
!)(
x
exp
x
p(x) = kemungkinan terjadinya peristiwa x
= rata-rata kejadian dalam periode tertentu
e = 2,718x! = factorial dari x
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 14
2. Metode Binomial
Data kejadiannya diskrit Kejadian terulang n kali Setiap kejadian ada kemungkinan
“sukses” atau “gagal” Probabilitas “sukses” sama untuk
setiap kejadian Kejadian satu dengan yang lain
independen Tidak ada jangka waktu
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 15
Binomial
xnxn
x
qppnxb
),,(
p = kemungkinan “sukses”q = kemungkinan “ gagal” = 1-pn = jumlah kejadianx = jumlah “sukses” dari n percobaan
)!(!
!
xnx
nn
x
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 16
Contoh Binomial
20 x pengeboran memperoleh sumur minyak sebanyak 5x
PT. X hanya mau melakukan 3x pengeboran.
Berapa probabilitas 3x pengeboran tetapi tidak memperoleh minyak sama sekali?
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 17
Contoh Binomial
%2,42422,0)422,0)(1(61
6
)75,0()25,0()!03(!0
!3
0,3
75,020
511
25,04
1
20
5
030
X
P
xn
pq
p
b
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 18
3.Metode z-score
Data kejadian continues Merupakan penyimpangan
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 19
Z-score
1
2
n
xxs
S
xxz
z = nilai standard untuk distribusi normalx = nilai suatu ukuranS = standar deviasi, dimana n = besarnya sampelX = nilai historis untuk setiap kejadian I x = rata-rata xi
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 20
Contoh z-score
Berapa probabilitas landing di luar batas aman (100m) untuk pesawat X?
Cek pengalaman 1 tahun terakhir Pesawat X:
80m 105m 90m
)%(5,25255,0
66,056,12
67,91100
56,122
79,269,17756,134
67,91
highriskp
s
xxscorez
s
x
Lihat tabel Z
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 21
4.Metode Aproximasi
Data kejadian diskrit atau continues Tidak ada data historis
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 22
Aproksimasi
6
4Pr
OMPob
P = PesimisM = mendekatiO = Optimis
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 23
Contoh Aproksimasi
Tanya 3 orang expert:10% 40% 50%Optimis Most likely Pesimis90% 20% 60%=9% 20% 30%
%8,196
%30%)20(4%9
6
40
PMP
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 24
Status Risiko
= Kemungkinan (%) x Konsekuensi (Rp)
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 25
Peta Risiko
Konsekuensi (Rp)
Kem
ungki
nan (
%)
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 26
KASUS
Pada pk 11 pagi dimana banyak karyawan yang sedang bekerja, terdapat ledakan di sebuah pabrik. Orang berlarian menyelamatkan diri.
Ledakan yang tadinya dikira bom, ternyata adalah ledakan tabung LPG yang menyebabkan kebakaran. Sangat disayangkan, salah satu karyawan pabrik meninggal dunia akibat ledakan tersebut.
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 27
Dari pengalaman sejak tahun 1999 sampai 2004, sudah 3 kali terjadi kebakaran yang disebabkan oleh beberapa hal.
Setiap kali terdapat kebakaran dan kecelakaan, berdampak pada penurunan pendapatan
Pendapatan sejak tahun 1999:
Tahun Pendapatan (jutaan rp)
199920002001200220032004
100120707090100
04/12/23 Noorlaily Fitdiarini 28
Perusahaan dianggap pailit jika pendapatan kurang dari 70 juta.
Berapa besar kemungkinan risiko kebakaran di pabrik tersebut?
Berapa besar kemungkinan perusahaan pailit?