mensal da cmvm setembro 2015 nº 269€¦ · em setembro de 2015, ... 9.350,4 milhões de euros,...
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Sistema Financeiro | Supervisão | CMVM
Notas…………………………………………………………………………………………...……………….……………………..…………………….02
Mercados
Estatísticas…………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………….03
Intermediários Financeiros
Estatísticas…………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………….05
Organismos de Investimento Coletivo | Fundos de Investimento Imobiliário Titularização de Créditos | Capital de Risco | Gestão Individual
Estatísticas…………………………………………………………………………………….……………………………………….…………..…….. 06
30 de setembro
CMVM divulga Relatório Anual 2014
29 de setembro
Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - agosto 2015
24 de setembro
Conselho de Administração Delibera Prorrogação da Suspensão da Negociação das Ações
e de Instrumentos de Dívida do BES
18 de setembro
Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 11 de junho de 2015
10 de setembro
Conselho de Administração Delibera Prorrogação da Suspensão da Negociação das Ações
e de Instrumentos de Dívida do BES
09 de setembro
CMVM divulga relatório e anteprojeto final da consulta pública n.º 3/2015
03 de setembro
Informação aos investidores em série comerciais sobre ações preferenciais comercializadas pelo BES
B o l e t i m Mensal da CMVM
setembro
2015
Nº 269
DESTAQUES NO WEBSITE DA CMVM
CMVM inicia procedimento administrativo de revisão e elaboração de Instruções,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo
O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários decidiu, por
deliberação de dia 18 de setembro de 2015, iniciar o procedimento para a revisão das seguintes
Instruções da CMVM, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento
Administrativo:
Instrução n.º 04/2013 - Carteira de Organismos de Investimento Coletivo;
Instrução n.º 06/2012 - Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário;
Instrução n.º 03/2012 - Envio de Informação Relevante sobre Organismos de Investimento;
Instrução n.º 01/2012 - Valor das Unidades de Participação de Organismos de Investimento
Coletivo e Fundos de Investimento Imobiliário;
Instrução n.º 05/2012 - Informação sobre a atividade de Fundos de Investimento Mobiliário;
Instrução n.º 07/2012 - Informação sobre a atividade de Fundos de Investimento Imobiliário;
Instrução n.º 09/2012 - Envio de Informação Relevante sobre Organismos de Investimento
Coletivo e Fundos de Investimento Imobiliário Estrangeiros Comercializados em Portugal;
Instrução n.º 10/2012 - Envio Mensal de Informação sobre Participações em Organismos de
Investimento Coletivo e Fundos de Investimento Imobiliário Estrangeiros Comercializados em
Portugal;
Instrução n.º 02/2013 - Carteira e Atividade de Fundos e Sociedades de Capital de Risco.
O Conselho de Administração decidiu também dar início à elaboração das seguintes Instruções da
CMVM:
Instrução relativa aos deveres de reporte das Sociedades de Empreendedorismo Social e dos
Fundos de Empreendedorismo Social;
Instrução relativa aos deveres de reporte dos Organismos de Investimento Alternativo
Especializado.
Ver mais:
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20150928.aspx?v=
CMVM | Notas
B o l e t i m Mensal da CMVM
02
Indicadores de Síntese do Mercado de Capitais Português
setembro 2015
Em setembro de 2015, o índice PSI-20 encerrou nos 5.047,29 pontos, menos 4,1% do que em
agosto e menos 12,1% do que no período homólogo de 2014. A Jerónimo Martins (13,99%), a EDP
(12,79%), e a Galp (12,59%) foram os emitentes com maior representatividade no índice.
A volatilidade do índice foi de 23,81%, abaixo dos 33,79% fixados em agosto e dos 13,48% regista-
dos em igual período de 2014.
O valor das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.999,9 milhões de
euros, mais 170,7 milhões (9,3%) do que no mês anterior e menos 874,8 milhões (30,4%) do que
em agosto de 2014. Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em 1.965,6 milhões de
euros, o que representa uma subida de 9,5% face a agosto, e uma queda de 30,0% em relação ao
período homólogo de 2014.
No MTS Portugal, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 20.751,5 milhões de
euros em setembro, mais 75,6% do que em agosto, com as transações sobre Bilhetes do Tesouro
a subirem 75,9% e sobre Obrigações do Tesouro a aumentarem 74,9%.
A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 233.157,4 milhões de euros, menos 10.615,3
milhões (4,4%) do que no mês anterior e menos 9,9% do que em setembro de 2014. O segmento
obrigacionista teve uma subida mensal de 0,8%, para 110.792,5 milhões de euros, enquanto o
segmento acionista decresceu 8,4% para 118.914,7 milhões de euros.
O valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e fundos de
investimento alternativo recuou 1,3% em agosto face a julho, para 11.278,3 milhões de euros.
Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montan-
te sob gestão desceu 0,2% no período considerado para 11.825,7 milhões de euros.
Estatísticas em:
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/
IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Setembro2015.aspx
Mercados | Estatísticas
B o l e t i m Mensal da CMVM
03
Estatísticas trimestrais sobre day-trading—2º trimestre de 2015
O valor negociado em day-trading sobre títulos que compõem o índice PSI 20 caiu 32,4% no
segundo trimestre de 2015 em relação ao trimestre anterior, para 267,3 milhões de euros, tendo
o valor negociado por intermediário financeiro diminuído, em termos médios, 34,4% face ao
primeiro trimestre e caído 51,7% face ao período homólogo de 2014.
O peso do day-trading no valor transacionado no segmento acionista da Euronext Lisbon foi de
3,8%, menos 1,2 pontos percentuais que no trimestre anterior e menos 2,3 pontos percentuais
face ao período homólogo de 2014.
Entre abril e junho, 95,9% destas ordens foram dadas por investidores não institucionais e 4,1%
por institucionais (excluindo a carteira própria dos intermediários financeiros).
Os investidores residentes foram responsáveis por 97,3% destas ordens, sendo que a maioria foi
dada por não institucionais, tendo os restantes 2,7% do montante sido efetuados por não
residentes.
Cerca de 83,3% destas ordens foram transmitidas através da Internet, enquanto 3,8% foram
dadas por outros meios eletrónicos e 13,0% por outros canais.
Estatísticas em:
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/Day-trading/Pages/2015_2t.aspx?
shpage=Day-trading
Mercados | Estatísticas
B o l e t i m Mensal da CMVM
04
Indicadores Mensais sobre Receção de Ordens por Conta de Outrem
agosto 2015
Em agosto de 2015, o valor das ordens sobre instrumentos financeiros recebidas pelos interme-
diários financeiros registados na CMVM totalizou 4.794,4 milhões de euros, menos 35,6% do que
em julho. Desde o início do ano, este indicador caiu 44,0% face a igual período do ano passado.
Também o valor mensal das ordens relativas a instrumentos financeiros representativos quer da
dívida privada, quer da dívida pública, desceu 40%, tendo-se observado a mesma tendência no
segmento acionista, que recuou 16%.
O número de ordens decresceu 33% sobre títulos de dívida privada, 35% sobre dívida pública e
11% sobre ações.
O BESI teve a maior quota de mercado nas transações sobre ações (17,3%), seguindo-se o
Novo Banco (10,8%) e o BCP (10,6%). Na dívida (pública e privada), a maior quota pertenceu à
Intermoney Valores (41,0%), seguindo-se o Novo Banco (27,5%) e a Fincor (17,1%).
O valor das ordens intermediado sobre instrumentos financeiros derivados caiu 11,9%, para
9.350,4 milhões de euros, enquanto o número de contratos negociados decresceu 23,7%.
À negociação em CFD's coube a maior quota no mercado de derivados em agosto (49,7% do
total), ainda que o montante tenha recuado 17% para 4.647,1 milhões de euros, enquanto que o
valor transacionado sobre futuros desceu 3% para 4.546,5 milhões de euros.
As taxas de câmbio, com um peso de 37,5%, foram o subjacente mais utilizado pelos CFD's, em
agosto, seguidas dos contratos derivados, com um peso de 30,7%.
No mesmo período, o valor das ordens de residentes decresceu 41,2% para 2.739,1 milhões de
euros, enquanto das de não residentes caiu 26% para 2.055,3 milhões de euros.
Das ordens recebidas, 60,1% foram executadas fora de mercado, 20,4% foram executadas
nos mercados internacionais, 15,4% nos mercados regulamentados nacionais e 4,0% foram
internalizadas.
Estados Unidos, Alemanha e França foram os três principais destinos das ordens executadas sobre
ações fora de Portugal, enquanto Reino Unido, Alemanha e França foram o principal destino das
ordens sobre títulos de dívida.
Estatísticas em : http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/
Documents/ROC_agosto%202015.pdf
Intermediários Financeiros | Estatísticas
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05
Fundos de Investimento Mobiliário
agosto 2015
Em agosto de 2015, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobi-
liários (OICVM) totalizou 8.535,8 milhões de euros, menos 132,9 milhões de euros (1,5%) do que
em julho. Nos fundos de investimento alternativo (FIA), o valor sob gestão desceu 0,7% para
2.742,5 milhões de euros.
O valor das aplicações em obrigações de emitentes estrangeiros, que continuam a ser o ativo mais
representativo nas carteiras dos fundos (20,8% do total), caiu 1,6% para 2.344,6 milhões de euros,
enquanto nas obrigações de emitentes nacionais cresceu 0,2% para 178,9 milhões de euros.
No mesmo período, o montante aplicado em dívida pública nacional subiu 4,2% para 167,3
milhões de euros, enquanto na dívida pública estrangeira subiu 4,9% para 848,7 milhões.
Em ações de emitentes nacionais, o valor aplicado decresceu 9,7% para 219,0 milhões de euros,
enquanto o valor aplicado em ações de emitentes estrangeiros caiu 9,3% para 924,2 milhões de
euros.
O título que mais pesou nas carteiras dos fundos foi a Sonae SGPS, representando 9,7% do total
investido, após uma queda mensal de 5,4%. Seguiu-se a Nos SGPS, cujo valor nas carteiras dos
fundos recuou 9,8%, e a Galp, que recuou 12,9%.
Dos títulos da União Europeia, os mais representativos nas carteiras dos fundos de investimento
foram a Siemens, a BASF e a Bayer. Fora da União Europeia, destacam-se a Stenprop, a Apple e a
Google.
O Luxemburgo foi o principal destino de investimento dos FIM em agosto, ao absorver 18,8% do
total das aplicações dos fundos, seguido do Reino Unido, que captou 13,2%, e de Portugal
(11,8%).
As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram Caixagest (35,6%), BPI Gestão
de Ativos (18,7%) e Santander Asset Management (14,1%).
Estatísticas:
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/
Pages/Agosto2015.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoMobiliario?v=
Organismos de Investimento Coletivo | Estatísticas
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06
Fundos de Investimento Imobiliário
agosto 2015
Em agosto de 2015, o valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário (FII), dos fundos
especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de património imobiliário
(FUNGEPI) situou-se em 11.824,8 milhões de euros, menos 19,5 milhões de euros (0,2%) do que
em julho.
O montante sob gestão aumentou nos fundos de investimento imobiliário, em 0,6% para 8.436,8
milhões de euros, mantendo-se quase inalterado nos fundos especiais de investimento imobiliá-
rio, tendo-se fixado em 2.692,2 milhões de euros. Nos fundos de gestão de património imobiliário
recuou 8,8% para 695,7 milhões de euros.
Os países da União Europeia continuam a ser o principal destino dos investimentos em ativos
imobiliários, representando 100% do total aplicado. Os imóveis destinados ao setor dos serviços
foram o principal alvo das aplicações dos FII e FEII abertos, com um peso de 45,6% nas carteiras.
Os investimentos realizados pelos FUNGEPI destinaram-se sobretudo ao setor do comércio (36,4%
do total).
A Interfundos (12,5%), a Fundger (11,4%) e a Norfin (8,6%) têm as quotas de mercado mais
elevadas. O valor do fundo “Fundimo”, que detém o montante sob gestão mais elevado do mer-
cado, desceu 0,1% face ao mês anterior para 626,7 milhões de euros, seguido do “Novimovest”
que recuou também 0,1% para 326,1 milhões de euros, e do “Fimes Oriente” que ficou
praticamente inalterado em 321,7 milhões de euros.
No mês de agosto foi transferida a gestão do fundo de investimento imobiliário “Fundinvest -
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”, da Gesfimo para a Montepio Valor.
Estatísticas em:
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/
Pages/Agosto2015.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoImobiliario
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07
Outras Publicações da CMVM
*Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários
Edição On-line
Disponível em www.cmvm.pt
*Relatório Anual da CMVM
Disponível em www.cmvm.pt
* Monografias
Distribuição: Livraria Almedina
Divulgação de Informação Privilegiada
Filipe Matias Santos
Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova
Jorge Figueiredo Dias | Manuel da Costa Andrade | Frederico de Lacerda da Costa Pinto
A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente
Gonçalo Castilho dos Santos
Os Investidores Institucionais e o Governo das Sociedades:
Disponibilidade Condicionantes e Implicações
Carlos Francisco Alves
Selectividade e Timing na Avaliação do Desenvolvimento
de Fundos de Investimento Mobiliário em Portugal
João Carlos Parente Romacho
Acesso à Informação da Administração Pública pelos Particulares
Crime de Manipulação, Defesa e Criação de Mercado
Transmissão de Valores Mobiliários
Alexandre Brandão da Veiga
A Protecção dos Investidores em Valores Mobiliários
Sofia Nascimento Rodrigues
O Novo Regime dos Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores Mobiliários
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
A CMVM disponibiliza ainda gratuitamente as seguintes Brochuras:
Ações
Obrigações
Fundos de Investimento
Recomendações aos Investidores
Produtos Financeiros Complexos
Recomendações sobre Produtos Financeiros Complexos
A Informação que Deve ser Prestada pelos Intermediários Financeiros
sobre Instrumentos Financeiros
A Adequação do Instrumento Financeiro ao Perfil do Investidor
Sistema de Indemnização aos Investidores;
Guia do Investidor
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B o l e t i m Mensal da CMVM edição online
SETEMBRO 2015 | Nº 269