کیسلاک ضورف وpaneldata نیمخت عماجشزومآ matlab رازفا...
TRANSCRIPT
![Page 1: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/1.jpg)
و فروض کالسیک PanelDataجامع تخمین آموزشMatlabدر نرم افزار
حسین خاندانیمدرس داده کاوی و اقتصادسنجی
رحیمبسم الله الرحمن ال
Econometrics.blog.ir
![Page 2: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/2.jpg)
مدیرسخن
دیتانلپاومقطعیدادههایدررگرسیونتخمینودادهورودنحوهآموزشی،گذشتهفایلهایدرنحوهآموزشیفایلایندر.شددادهآموزشR-StudioیعنیآنکاربریرابطوRافزارنرمدر
.میشوددادهآموزشMatlabافزارنرمدرمربوطهآزمونهایوپانلمدلهایتخمین
http://econometrics.blog.ir
![Page 3: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/3.jpg)
راpaneldataتولباکسبایدامرابتدایدیتاپانلآزمونانجامبرایایندانشپژوهان،کارراحتیبرایاینرواز.نماییدنصبودانلود
ازبلقلطفاً.استشدهدادهقراردانلودبرایوبالگهمیندرتولباکسنصبراهنمای.رویدپیشفایلطبقسپسونصبآنراکارهر
.استشدهآوردهبعداسالیددرتولباکس
![Page 4: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/5.jpg)
.تولباکس نصب و آماده استفاده استSaveبعد از زدن گزینه
![Page 6: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/6.jpg)
:استضرورینکتهچندذکرمدلتخمینبهپرداختنازقبلیکاستاتاافزارنرممانندبهبایدافزارنرمبهدادههانمودنواردزماندر:هادادهساختارسِتتادیبهاینرواز.شودایجاداکسلفایلدرزمانبرایستونیکومقاطعبرایستون
(dataset)نامهایبهستوندوخود،استفادهموردcrossوyearنماییداضافه.ماتریسجزبهمتغیرهاتمامیکهاستایننموداشارهبدانبایدکهدیگرینکتههمچنینشودواردمتلبدر(vector)ستونیبرداربصورتباید(input)توضیحیمتغیرهای
مثالودشواردبرداربصورتوجداگانهیکهرنبایدداردوجودتوضیحیمتغیرچنداگرولیتعدادnکهشودواردnدر5ماتریسیکغالبدرویکجابایدداریدتوضیحیمتغیر5اگر
.میباشدمشاهداتبرداریک(PGDP)وابستهمتغیربردار،یک(year)زمانبردار،یک(cross)مقاطعیعنی
input:Tax)توضیحیمتغیرهایو and Oil)هستندماتریسیک.
![Page 7: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/7.jpg)
متغیر زمان
:متغیر وابستهنرخ رشد اقتصادی
:متغیرهای توضیحیشامل درآمدهای مالیاتی و نفتی
متغیر مقاطع
ساختار صحیح ورود داده ها برای مدل پانل در نرم افزار متلب
1
2
3
4
![Page 8: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/8.jpg)
(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:دستور در برنامه
مقاطع زمانمتغیر وابسته متغیرهای توضیحی نوع متد
ستفادهبهماننداستاتاونرمافزارازدستورزیرامشاهدهنتایجبرای:نمایید
<< estdisp(fe)
.است که قبال برای مدل انتخاب کردیدنامیهمان
![Page 9: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/9.jpg)
معناداری براساس آماره والد
ضریب تعیین تعدیل شده
دستور نمایش نتایج
(FixedEffect: FE)پانل در متلب (Within)ثابت درون گروهی اثراتتخمین مدل
![Page 10: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/10.jpg)
نمایش عرض از مبداهای هر مقطع و سطح معناداری آنهادستور
:FEمقطع مشاهده عرض از مبداءهای هر
![Page 11: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/11.jpg)
(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:
:دستور در برنامه
نوع متد تخمین
![Page 12: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/12.jpg)
(BetweenEffect: be)پانل در متلب (Between)ثابت بین گروهی اثراتتخمین مدل
برایمشاهدهنتایجتخمین،پسازتخمیناثراتبینگروهیازدستورزیراستفادهکنید:
دستور مشاهده نتایج
نام مدل تخمینی
![Page 13: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/13.jpg)
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
![Page 14: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/14.jpg)
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
برایتخمیناینمدلبایدازدستورزیراستفادهشود:
دستور در برنامه
نوع متد تخمینی
![Page 15: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/15.jpg)
برایمشاهدهنتایجتخمین،پسازتخمیناثراتتصادفیازدستورزیراستفادهکنید:
دستور مشاهده نتایج
(RandomEffect: RE)پانل در متلب ثابت تصادفی اثراتتخمین مدل
.که قبال برای تخمین انتخاب نموده ایدنامی
![Page 16: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/16.jpg)
برایانتخاببیندومدلاثراتثابتومدلآمیخته(Pool)ازآزمونچاواستفادهمیشود.
POOLمدل : فرضیه صفر
اثرات ثابت: فرضیه یک
Chow_F)لیمر Fآزمون Test)
لیمرFدستور آزمون
دستور مشاهده نتایجلیمرFآزمون
شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض
![Page 17: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/17.jpg)
برایانتخاببیندومدلاثراتثابتواثراتتصادفیازآزمونهاسمناستفادهمیشود.
اثرات تصادفی: فرضیه صفر
اثرات ثابت: فرضیه یک
Hausman)هاسمنآزمون Test)
دستور آزمون هاسمن
دستور مشاهده نتایجآزمون هاسمن
شده است صدم 5زیر probچون .استاثرات ثابت می شود و مدل صفر رد فرض
![Page 18: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/18.jpg)
استفادهمیشود1980برایانتخاببیندومدلاثراتثابتواثراتتصادفیازآزمونضریبالگرانژبروشپاگان.
POOLمدل : فرضیه صفر
اثرات تصادفی: فرضیه یک
Pool(Breuschو REپاگان بین -آزمون ضریب الگرانژ بروش and Pagan _LMTest)
دستور آزمون ضریب الگرانژ
دستور مشاهده نتایجآزمون ضریب الگرانژ
شده است صدم 5زیر probچون .نیستآمیخته می شود و مدل صفر رد فرض
:نکتهبینازکهداردکاربردزمانیآزموناین
تصادفیاثراتمدلreوfeاثراتمدل.باشدشدهانتخاب
![Page 19: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/19.jpg)
:مالحظهبقطوقبلمرحلهدرزیرانداردمعنامامدلرویبرالگرانژضریبآزموناستذکربهالزم
.ستاشدهبرگزیدهثابتاثراتمدلتصادفی،وثابتاثراتمدلدوبینازهاسمنآزمونآموزشدلیلبهاما.نبودخاصموردایندرالگرانژضریبآزمونانجامبهالزمدرنتیجه
.استپذیرفتهصورتآزموناینآن،انجامنحوه
![Page 20: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/20.jpg)
(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی
برایتستخودهمبستگیسریالیپسماندهادرمدلاثراتثابت(fe)میتوانازآزموناختصاصیاینمتداستفادهنمود..دستورآزمونخودهمبستگیسریالیولدریجدرذیلآوردهشدهاست
:نکته.است(FE)ثابت مدل اثرات مختصآزمون این -
: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل
دستور آزمون ضریب ولدریج:دستور آزمون در نرم افزار
دستور مشاهده نتایجآزمون ولدریج سریالی
![Page 21: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/21.jpg)
(آزمون ولدریج مختص اثرات ثابت)ثابتاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی
توضیحاتآزمونولدریجسریالیبرایاثراتثابت:
![Page 22: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/22.jpg)
برایتستخودهمبستگیسریالیپسماندهادرمدلاثراتتصادفی(re)میتوانازآزموناختصاصیاینمتداستفادهنمود..درذیلآوردهشدهاستبالتاجی و لی دستورآزمونخودهمبستگیسریالی
:نکته.است(RE)تصادفی مدل اثرات مختصآزمون این -
: نتایج آزمونتفسیراست،صدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
ومی شودردسریالیخودهمبستگیعدمفرضیهدرنتیجه.استخودهمبستگیمشکلمذکوردارایمدل
:دستور آزمون در نرم افزار
(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی
بالتاجی و لیدستور آزمون ضریب
دستور مشاهده نتایجبالتاجی و لیآزمون
![Page 23: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/23.jpg)
(آزمون ولدریج مختص اثرات تصادفی)تصادفیاثراتآزمون خودهمبستگی سریالی بالتاجی و لی
برایخودهمبستگیسریالیاثراتتصادفی(1990)توضیحاتآزمونبالتاجیولی:
![Page 24: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/24.jpg)
(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی
برایانجامآزمونوابستگیمقطعیپسراندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
![Page 25: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/25.jpg)
(CDtest)پسرانآزمون وابستگی مقطعی
برایانجامآزمونوابستگیمقطعیپسراندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
: نتایج آزمونتفسیرصدم5زیرآزمونآمارهاحتمالاینکهبهتوجهبا
(وابستگیعدم)استقاللفرضیهدرنتیجهاست،مشکلدارایمذکورمدلومی شودردمقاطع
.استمقطعیهمبستگی
استقالل مقاطع/عدم وابستگی: فرضیه صفر
همبستگی مقطعی/وابستگی: فرضیه یک
![Page 26: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/26.jpg)
مالحظه در حالت وابستگی مقطعی
.موجود استوبالگدر حالت وابستگی مقطعی در ریشه واحد نسل دوم آزمون های آموزش
![Page 27: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/27.jpg)
در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)تخمین رگرسیون مقاوم
برایتخمیناینرگرسیوندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
![Page 28: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/28.jpg)
در حالت ناهمسانی واریانس(Robust)مقاومتخمین رگرسیون
برایتخمیناینرگرسیوندرنرمافزارمتلبازدستورزیراستفادهمیگردد:
![Page 29: کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ Matlab رازفا ...¢موزش... · 2017-09-15 · کیسلاک ضورف وPanelData نیمخت عماجشزومآ](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042419/5f353a4dce27d229f73dff78/html5/thumbnails/29.jpg)
Matlabاز مجموعه آموزش های نرم افزار اولپایان بخش
:و تهیه کنندهمدیریت وب
Econometrics.blog.irحسین خاندانی.زکات علم نشر آن است