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僅限公司員工教育訓練使用,禁止轉寄
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期貨顧問事業部 盤前分析
2016年7月18日
僅限公司員工教育訓練使用,禁止轉寄
7/18~7/22國際重點大事 2
僅限公司員工教育訓練使用,禁止轉寄
2016/07/18 重點提示
Garch 波動率模型
走勢出現波動 7/18
7月摩台指未平倉量
7/15 162,364
[消息面] 1. 美經濟數據:6月零售銷售(可視為美國經濟的領先指標)上升0.6%(優於預期+0.1%)、7月密西根大學消費
者信心指數初值降至89.5,劣於預期93.5(受英國脫歐影響)
2. 原油在美零售數據後走強,紐約輕原油期貨收46.29美元(+1.33%) (土耳其政變後油金價格持續反應)
3. 美股在錯綜的經濟數據下漲跌互見,呈現漲多後的休息,四大指數僅道瓊工業指數小漲10.14點(0.05%)、S&P500指數則小跌0.09%
2. 摩台指凌晨收盤時下跌0.1大點,跌幅0.03%;台積電ADR下跌0.37%
預估台指期早盤將在平盤附近開出(8890~8920)
[籌碼面] 1. 現、期貨 –外資現貨連續買超、期貨淨多單再度加碼創歷史高 2. 選擇權 – 自營商留倉買進買權與賣出賣權的偏多部位
淨口數/契約金額偏多增加 3. 選擇權OI-買權最大OI序列上移,賣權最大OI序列不變(9000/8400)
[綜合觀點] 1. 低利環境盛行熱錢氾濫,台股吸引資金進駐使股匯雙漲, 外資不離不棄推動指數創高,若籌碼未大舉轉變態度,行情有望持續 2. 操作基本態度為不預設高點,進場介入的時機取決於資金態度 休息再上 vs. 任性的資金力量
重要數據與消息
7/18 (美) 7月NAHB房價指數
7/19 (美) 6月新屋開工率
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今日操作建議
一、台指期
二、選擇權
合約月份 操作建議 方向 區間
2015年7月
合理且健康的期待是短暫休息再攻擊 空手者可耐心等待拉回後的進場機會
然資金的任性程度不容小覷 盤中見買盤力道強化仍可把握短線機會
震盪 偏多
8850~9050
盤勢關鍵 1. 10日線8773 2. 前密集高9124 3. 成交量
合約月份 操作建議 方向 留倉日數
2015年7月 Sell 8800 Call*6 + Sell 8000 Put*3
賣出勒式策略 中性 21
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現、期貨籌碼面分析 外資現貨擴大買超/期貨淨多單創歷史高
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選擇權籌碼面分析 自營商契約口數/金額增加
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選擇權籌碼面分析 糾結於8800點
近月合約 OI序列分佈
近月合約 OI增減變化
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買權OI最大序列8900~9000點
累積74,349口
賣權OI最大序列8200~8400點
累積111,971口
賣權最大OI序列以上增加 ->支撐動能再往上挪移
買權OI在9200點增加最多 -> 壓力明顯退守
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小台散戶籌碼指標 散戶維持空方部位
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-21.14%
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加權股價指數日線圖
均線多頭排列
加權指數日線圖 連6紅創新高
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[觀察重點]
1. 指數開低走高越過年線扣抵值,扭轉年線直接反轉向上,與月線、季線以及半年線呈現同步上彎的多頭排列,確定偏多趨勢外亦有望提升未來漲勢潛力
2. 日線連續第6日收紅,時間與幅度與前段相比已屆滿足,且大盤在高檔處出現本波最大實體紅K,帶有傷害漲勢的現象,亦即買盤力量已過度消耗,預估短線走勢恐暫歇
3. 上述現象不代表整體趨勢的結束,若見回檔可待拉回至10日線後嘗試偏多部位進場
本波最大紅K
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期顧簡訊績效 10
期顧價值為當客戶操盤領航員,進而協助客戶建立操作信心。 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;
本公司除盡善良交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。
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台股除權息點數預估 11
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VIX 指標 再度下降
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選擇權操作策略 7月合約 – 賣出勒式策略
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本公司除盡善良交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。
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