oracle crystal ball 仮定の設定（相関）

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仮定に相関を設定する

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Crystal Ball における相関

本資料では、複数のリスク要因（仮定）に関係性を持たせてシミュレーションを実行する方法をご紹介します。

発生した乱数の組合せ


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相関を含むシミュレーション

• データの関係性を仮定に埋め込む

– リスク要因に関係性を持たせたい場合に有効• 例：「気温」と「アイスクリームの販売量」

• 厳密にシミュレーションするなら回帰モデルを作成したほうが良い

– 精緻な分析を行うのであれば、不確実性にも相関を考慮する必要がある• Crystal Ballの機能を使用し、「相関計算」の計算を楽に行う

正の線形関係Xの高い値に対して、Yの高い値が対応します。

負の線形関係Xの高い値に対して、Yの低い値が対応します。

無関係変数同士に何らかの関係にはありません。


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相関の設定演習問題

• 相関の設定演習– CBwebサイトにあるサンプルファイル「雑誌販売モデル.xls」

• http://www4.kke.co.jp/cb/sample/download/SampleFiles_JP/Magazine%20Sales.xls

②「相関の定義」をクリック

①Magazine AとBに仮定を定義（分布の適合を使用）


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・リスト・ビュー・マトリックス・ビュー

③「仮定の追加」をクリック

③「仮定の追加」をクリック

④もう一方の仮定にチェックを入れる

④もう一方の仮定にチェックを入れる

2つの表示画面


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⑤計算ボタンをクリック

⑦データの相関（順位相関）を踏まえた仮定を定義

⑥シート「販売データ」からデータを持ってくる

データから相関係数を計算する


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相関の設定バッチフィット

バッチフィットを使用する場合– 「相関」の欄の2つのチェックを入れておく


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相関に関する注意

Crystal Ballで扱う相関はスピアマンの順位相関– 一般的な相関係数（ピアソンの積率相関）とは異なるので注意

順位相関とは？– 2つの変数をそれぞれ順位付けしたとき、対応する順位の関係性を数値で表したもの• 2つの変数の順位が完全に一致する場合の相関係数は1

• 全く逆の場合の相関係数は－1

– －1から＋1の範囲で変動し、絶対値が1に近いほど関係が強い


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