إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

322

حادي عشرالالفصل نماذج البيانات المقطعية عبر الزمن

Panel Data - Longitudinal Data :تمهيد

A group of)ال شك أن أفضل وسيلة لتبسيط وشرح موضوع البيانات المقطعية عبر الزمن cross – sectional units who are observed over time) والمعروفة في األقتصاد

. يكون من خالل تقديم وشرح مثال(Panel Data - Longitudinal Data)اسي باسم القي

(Grunfeld’s Investment Data) :مثال

وفيه يتم قياس بيانات عن (Grunfeld’s Investment Data)يعرف المثال الحالي بعنوان لمتغير لرمزوي . (T = 20 Years)خالل عشرين سنة (N = 10 Firms)عشرة مؤسسات

وهو عبارة عن قدرة المؤسسة على I - gross investment (i) األستثمار بالرمز التابع و هو قيمة المستقل األول في هذا المثال وهو لمتغيرلويرمز Durable Goodsشراء السلع المتينة

F - market value of the firm at the end of the (F) المؤسسة في نهاية السنة السابقة بالرمز previous year قيمة المعمل مع الآلالت للمتغير المستقل الثاني في هذا المثال وهو ويرمز

C - capital stock measure (value of the stock of plant and (C) بالرمز في نهاية السنة السابقةequipment at the end of the previous year).. أما المؤسسات العشر فهي:

(General Motors, Chrysler, General Electric, Westinghouse and U.S. Steel..etc..) ويرمز لهذه : المؤسسات بالرمز

_AR _CH _DM _GE _GM _GY _IB _UO _US _WH

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

323

في صفحات ال1954 الى 1935خالل الفترة من وتتضح البيانات للمؤسسات العشر Excelاآلتية :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

324

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

325

: على النحو اآلتيEViews على صفحة ال Excelويتم قراءة بيانات

File / New / Workfile

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

326

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

327

Object / New Object /Pool

Copy / Paste أعاله322الرموز للمؤسسات والمبينة في الصفحة :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

328

Proc / Import Pooled Data (excel)

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

329

View / Spreadsheet (stacked data)

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

330

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

331

A group of cross – sectional) موضوع البيانات المقطعية عبر الزمن ويتميزunits who are observed over time) والمعروفة في األقتصاد القياسي باسم (Panel Data - Longitudinal Data)لترميزية الذي مر معنا عن موضوع المتغيرات ا

. من هذا الكتاب بأنه ال يحتاج الى افتراض ثبات التباين بين الوحدات المقطعيةفي الفصل الرابع طرق قياسية للتعامل مع أما من حيث تحليل األقتصاد القياسي فسوف أعمل على تقديم وشرح

: وفيه نأخذ(Grunfeld’s Investment Data)المثال أعاله

i = F(f , c)

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

332

شبيهة بطريقة Seemingly Unrelated Regression SUR طريقة تعتبر للفصل أنه يعيب طريقة المتغيرات الترميزية متغيرات الترميز التي مرت في الفصل الرابع اال

ية أنها تفترض ثبات التباين و بالتالي تفترض عدم وجود عالقات بين المتغيرات العشوائالرابع وهو أمر يصعب تبريره ذلك أن تأثير المتغيرات المحذوفة على المؤسسة األولى قد يكون ذات

العاشرة فكل هذه المؤسسات تنتج سلعا متشابهة ....التأثير على المؤسسة الثانية أو الثالثة أو تتميز Least Dummy Variables LDV تشبهوالتي SURأن طريقة نجد لذلك والسماح في عدم افتراض ثبات التباين بين الوحدات المقطعية يقة الترميز التقليدية طرعن

وبمعنى أدق فانه يوجد عالقة . للوحدات المقطعيةةبامكانية وجود عالقة بين المتغيرات العشوائي فاذا أخذنا البيانات للعشرين سنة لكل من . حدات المقطعيةوبين تأثير المغيرات المحذوفة لل

General Motors و Chryslerمثال لوجدنا أنه ال يجد عالقة بين e1و e2 و e20 …… e3 Chryslerللمؤسسة األولى

General Motors الثانية للمؤسسة e20 …… e3 و e2 وe1 عالقة بينال يجد عالقة آذلك قد تكون ذات Chryslerتأثير المغيرات المحذوفة على المؤسسة األولى لكن نظرا ألن

تأثير ذلك يمكننا افتراض أن ل General Motorsالمغيرات المحذوفة على المؤسسة الثانية e1أثير المغيرات المحذوفة تله عالقة ب Chrysler للمؤسسة األولى e1المغيرات المحذوفة

للمؤسسة األولى e2تأثير المغيرات المحذوفة و General Motorsالثانية للمؤسسة Chrysler أثير المغيرات المحذوفة تله عالقة بe2 للمؤسسة الثانية General Motors وهكذا

وهو ما يعرف بفرضية العشر المؤسساتية لكل ئبالنسبة لبقية المتغيرات العشواContemporaneous Correlation نستخدم طريقة أآثر عمومية وهي ا لذلك فانن

Generalized Least Square Method أي العروفة ب GLS المعروفة ب

والتي سوف نعرضها اآلن تفترض أن قيمة Fixed Effectsالجدير ذآره أن طريقة لكل المؤسسات b1عامل األنحدار بينما يفترض ثبات ميختلف لكل مؤسسة b0الثابت

لكل المؤسسات b1معامل األنحدار تفسير قيمة والذي نهتم به نتيجة هذا التحليل هو We allow the intercept for each firm to vary across firms not over time but restricts the slope parameter to be constant across all firms and time. All behavioral differences between individual firms and over time are captured by the intercept. Only intercept parameters varies, not the slope parameters.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

333

Note: The fixed effects estimator is equivalent to including a dummy variable for each firm (Cross-Section) . But to employ the dummy variable approach to control for individual effects is sometime infeasible and unnecessary since we can use the Fixed Effects Estimators approach.

Proc / estimate

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

334

هو صفرا Fixed Effects (cross)الجدير ذآره أن مجموع ال

Fixed Effects -11.55278 160.6498 -176.8279 30.93464 -55.87287 35.58264 -7.809534 1.198282 -28.47833 52.1761

SUM 0

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

335

الى أننا لو أخذنا األستثمار هو صفرا Fixed Effectsويعود السبب في أن مجموع ال دالة في المتغيرين المستقلين اضافة الى عشرة متغيرات ترميزية تقيس األختالف بين

:المؤسسات العشرة لحصلنا على

التي حصلنا عليها باستخدام هي ذاتها معامالت األنحدار للمتغيرات المستقلةويالحظ أعاله أن

الوسط هو b0 = 58.78قيمة الثابت وأن آما Fixed Effects Modelال Fixed Effectsال أن ا علم.الحسابي لمعامالت األنحدار العشرة للمتغيرات الترميزية

= b0قيمة الثابت (ي بين معامل األنحدار للمتغير الترميزي والوسط الحسابقهي الفر . للمتغيرات الترميزية) 58.78

-69.1435 -10.4144761

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال " الصالة و السالم على سيدنا حممد القائل " . حل يدعو له صدقة جارية ، و علم ينتفع به ، و ولد صا: ثالث من

. رواه مسلم

336

100.8624 159.5914039 -235.119 -176.389696 -27.635 31.0940239

-115.317 -56.5878961 -23.0736 35.6554339 -66.6829 -7.9539261 -57.3586 1.3704039 -87.277 -28.5480061

-6.54627 52.1827349 -58.729 0

_1 _2 _3 _4 _5

Year? Lwage? South? Union? Exper? exper2? Tenure? tenure2?