pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko
DESCRIPTION
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONDISI BERISIKO. STIE WIDYA DHARMA MALANG SEMESTER 5. KONSEPSI RISIKO. RISIKO DAPAT DIARTIKAN ANTARA LAIN :. Kesempatan timbulnya kerugian Kemungkinan timbulnya kerugian Ketidakpastian Penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PENGAMBILAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEPUTUSAN DALAM KONDISI BERISIKOKONDISI BERISIKO
STIE WIDYA DHARMA MALANGSTIE WIDYA DHARMA MALANG
SEMESTER 5SEMESTER 5
KONSEPSI RISIKOKONSEPSI RISIKO
Kesempatan timbulnya kerugianKesempatan timbulnya kerugian Kemungkinan timbulnya kerugianKemungkinan timbulnya kerugian KetidakpastianKetidakpastian Penyimpangan hasil aktual dari hasil Penyimpangan hasil aktual dari hasil
yang diharapkan.yang diharapkan. Sesuatu hasil yang berbeda dari hasil Sesuatu hasil yang berbeda dari hasil
yang diharapkanyang diharapkan
RISIKO DAPAT DIARTIKAN ANTARA LAIN :
Akibat yg Mungkin di timbulkanAkibat yg Mungkin di timbulkan
Timbulnya kerugian artinya bahwa Timbulnya kerugian artinya bahwa dengan resiko maka hasil positif yang dengan resiko maka hasil positif yang akan diperoleh atau diharapkan nantinya, akan diperoleh atau diharapkan nantinya, dalam hal ini keuntungan akan berkurang dalam hal ini keuntungan akan berkurang dari semestinya.dari semestinya.
Adanya ketidakpastian artinya bahwa Adanya ketidakpastian artinya bahwa dengan adanya resiko maka tidak dengan adanya resiko maka tidak mungkin lagi dapat dipastikan hasil positif mungkin lagi dapat dipastikan hasil positif yang mungkin akan diterima karena yang mungkin akan diterima karena resiko tidak dapat dihitung secara pasti.resiko tidak dapat dihitung secara pasti.
Hal-hal yg diperlukan Hal-hal yg diperlukan untuk mengelola resikountuk mengelola resiko
1- Pengetahuan atau ilmu yang 1- Pengetahuan atau ilmu yang menyangkut hal-hal berikut : jenis-jenis menyangkut hal-hal berikut : jenis-jenis resiko, sumber resiko, karakteriatik resikoresiko, sumber resiko, karakteriatik resiko
2- Cara penangganan resiko2- Cara penangganan resiko
Jenis-jenis risikoJenis-jenis risiko
Risiko Dinamis yaitu risiko yang Risiko Dinamis yaitu risiko yang berhubungan dengan dinamika atau berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, seperti perubahan keadaan ekonomi, seperti tingkat harga, suku bunga, selera, tingkat harga, suku bunga, selera, teknologiteknologi
Risiko Statis yaitu risiko yang Risiko Statis yaitu risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis.yang statis.
Sumber-sumber risikoSumber-sumber risiko
Masyarakat berupa tindakan orang-orang yang Masyarakat berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang nerugikan dari terjadinya penyimpangan yang nerugikan dari harapan kita.harapan kita.
Fisik berupa fenomena alam dan kesalahan Fisik berupa fenomena alam dan kesalahan manusiamanusia
Ekonomi berupa keadaan ekonomi yang Ekonomi berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak.mungkin mengalami perubahan atau tidak.
Karakteristik risiko Karakteristik risiko - langsung- langsung- tidak langsung- tidak langsung- Tanggung Gugat- Tanggung Gugat- perbuatan oknum yang dapat - perbuatan oknum yang dapat menimbulkan kerugianmenimbulkan kerugian
Penanganan risikoPenanganan risiko1- pencegahan1- pencegahan2- pengendalian2- pengendalian3- Pemindahan (asuransi)3- Pemindahan (asuransi)
Kondisi berisikoKondisi berisiko Ada alternatif tindakan yang fisibel (dapat Ada alternatif tindakan yang fisibel (dapat
dilakukan)dilakukan) Ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti Ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti
dengan masing-masing nilai probabilitasdengan masing-masing nilai probabilitas Memiliki nilai “ pay of” sebagai hasil kombinasi Memiliki nilai “ pay of” sebagai hasil kombinasi
suatu tindakan dan kejadian tidak pasti suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu.tertentu.
Pay Of Pay Of merupakan nilai yang menunjukkan hasil merupakan nilai yang menunjukkan hasil yg di peroleh dari kombinasi suatu alternatif yg di peroleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dgn kejadian tidak pasti tertentutindakan dgn kejadian tidak pasti tertentu
Pay Of Pay Of dapat berupa nilai pembayaran, laba, dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan dsb.kemenangan dsb.
PENGERTIAN PENGAMBIALN PENGERTIAN PENGAMBIALN KEPUTUSAN DLM KONDISI KEPUTUSAN DLM KONDISI BERESIKOBERESIKO
Adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal sebagai Adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal sebagai berikut :berikut :
- Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu alternatif Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu alternatif tindakan.tindakan.
- Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu tindakan.Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu tindakan.- Diasumsikan pengambil keputusan mengetahui peluang yang Diasumsikan pengambil keputusan mengetahui peluang yang
akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasilakan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil- Resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat Resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat
diketahui dengan pasti, walaupun diketahui probabilitasnya.diketahui dengan pasti, walaupun diketahui probabilitasnya.- Pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti, Pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti,
bedanya dalam kondisi ini, ada informasi atau data yang bedanya dalam kondisi ini, ada informasi atau data yang mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai mendukung dalam membuat keputusan, berupa besar atau nilai peluang terjadinya bermacam-macam tindakan.peluang terjadinya bermacam-macam tindakan.
- Teknik pemecahan dengan menggunakan probabilitas seperti Teknik pemecahan dengan menggunakan probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventori probabilistik, model model keputusan probabilistik, model inventori probabilistik, model antrian probabilistikantrian probabilistik
MATRIKS PAY OF / TABEL KEPUTUSANMATRIKS PAY OF / TABEL KEPUTUSAN
Kejadian Probabilitas
Tindakan
t1
t2
t1
tm
K1 k2……......kj…….......kn
P1 P2………...Pj…….....Pn
A11 a12 aij a1n
A21 a22 a2j a2n
Ai1 ai2 aij ain
Am1 am2 amj amn
Distribusi probabilitas jumlahnya = 1 atau ditulisPi = P1+P2+P3+………….+Pn = 1P1 = probabilitas kejadian ke 1 ( K1)t1 = Kejadian Tak Pasti j , Pj = Probabilitas kejadian kjaij = payof yang diperoleh dari tindakan ti dan kejadian kj
TEKNIK PENYELESAIAN TEKNIK PENYELESAIAN PENGAMBILAN KEPUTUSANPENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dapat menggunakan beberapa Dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk penyelesaian dalam pendekatan untuk penyelesaian dalam mengambil keputusan :mengambil keputusan :
- cara menentukan nilai harapan- cara menentukan nilai harapan
- nilai kesempatan yang hilang- nilai kesempatan yang hilang
- nilai harapan informasi sempurna- nilai harapan informasi sempurna
Nilai harapan (Nilai harapan (Expacted Value)Expacted Value)
Nilai harapan adalah jumlah dari nilai – Nilai harapan adalah jumlah dari nilai – nilai kemungkinan yang diharapkan nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-terjadi terhadap probabilitas masing-masingdari suatu kejadian yang tidak masingdari suatu kejadian yang tidak pastipasti
EV = EV = ΣΣaij . Pjaij . Pj
EMV = EMV = ΣΣaij . Pjaij . Pj
ContohContohAlernatif Alernatif
PropProp
TindakanTindakan
Laju Pertumbuhan EkonomiLaju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkat MenurunMeningkat Menurun
0.35 0.650.35 0.65
DepositoDeposito 250 175250 175
Beli SahamBeli Saham 350 125350 125
Epd = 250 (0.35)+ 175 (0,65) Epd = 250 (0.35)+ 175 (0,65)
= 201.25= 201.25
EPbs = 350 (0.35) +125 (0.65) = EPbs = 350 (0.35) +125 (0.65) = 203,75203,75
Nilai Kesempatan Yg Nilai Kesempatan Yg Hilang (EOL)Hilang (EOL)
Sejumlah payoff yang oleh karena tidak Sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif/ tindakan dipilihnya suatu alternatif/ tindakan dengan pay off terbesar bagi kejadian dengan pay off terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi.tidak pasti yang sebenarnya terjadi.
Prinsip dasar EOL adalah membuat Prinsip dasar EOL adalah membuat minimum kerugian yang disebabkan minimum kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu.pemilihan alternatif tertentu.
Menghintung EOLMenghintung EOL
Mengidentifikasikan tindakan terbaik Mengidentifikasikan tindakan terbaik untuk setiap peristiwauntuk setiap peristiwa
Mengurangkan pay off nya (pay off Mengurangkan pay off nya (pay off peristiwa tersebut) dengan payoff peristiwa tersebut) dengan payoff peristiwa lainnya.peristiwa lainnya.
Contoh: perush. Dihadapkan pd persoalan untuk memilih tiga alternatif Contoh: perush. Dihadapkan pd persoalan untuk memilih tiga alternatif investasi A, B dan C degn keuntungan masing2 15%, 30% dan 55% dalam investasi A, B dan C degn keuntungan masing2 15%, 30% dan 55% dalam kondisi pasar Lesu, Normal, cerahkondisi pasar Lesu, Normal, cerah
Prospek Pasar
Alternatif Inves
ABC
Lesu Normal cerah
0,15 0,30 0,55
45.000 15.000 20.00025.000 20.000 -10.00035.000 60.000 50.000
Kejadian Prob
Tindakan
ABC
Lesu Normal cerah
0,15 0,30 0,55
0 45.000 30.00020.000 40.000 60.00010.000 0 0
Tabel keputusan untuk kesempatan yg hilang adalah
EOL a= 30.000EOL a= 30.000 EOL b = 48.000EOL b = 48.000 EOL c= 1500EOL c= 1500
Yg dipilh yg C karena nIlai OLnya yang Yg dipilh yg C karena nIlai OLnya yang paling kecil yaitu 1500paling kecil yaitu 1500
NILAI HARAPAN NILAI HARAPAN INFORMASI SEMPURNAINFORMASI SEMPURNA
EVPI Selisih antara Nilai harapan dengan EVPI Selisih antara Nilai harapan dengan nilai informasi Sempurna EVWPInilai informasi Sempurna EVWPI
EV of PI = EV with PI – EV without PIEV of PI = EV with PI – EV without PI EVPI = EVWPI – EVEVPI = EVWPI – EV NHIS = NHIS – NHNHIS = NHIS – NH EWPI (NHTIS) = hasil perkalian antara EWPI (NHTIS) = hasil perkalian antara
maksimum baris (nilai Pay Off terbesar) maksimum baris (nilai Pay Off terbesar) dengan Probabilitas dengan Probabilitas
EV (NH) = Nilai harapan terbesar dari EV (NH) = Nilai harapan terbesar dari setiap alternatif atau tindakansetiap alternatif atau tindakan
EVPI (NHIS) = Jumlah maksimum yang EVPI (NHIS) = Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh pengambil dapat dibayarkan oleh pengambil keputusan untuk memperoleh informasi keputusan untuk memperoleh informasi sempurnasempurna
Contoh: perush. Dihadapkan pd persoalan untuk memilih tiga alternatif Contoh: perush. Dihadapkan pd persoalan untuk memilih tiga alternatif investasi A, B dan C degn keuntungan masing2 15%, 30% dan 55% dalam investasi A, B dan C degn keuntungan masing2 15%, 30% dan 55% dalam kondisi pasar Lesu, Normal< cerahkondisi pasar Lesu, Normal< cerah
Prospek Pasar
Alternatif Inves
ABC
Lesu Normal cerah
0,15 0,30 0,55
45.000 15.000 20.00025.000 20.000 -10.00035.000 60.000 50.000
MAK BARIS 45000 60000 50000
EVWPI = 45000(0.15) + 60000(0.30) + 50000 (0.55)
= 52.250
EV = 35000 (0.15) + 60000 (0.30) + 50000 (0.55)
= 50.750
EVPI = EVWPI – EV
= 52.250 – 50.750 = 1.500
Kriteria pengambilan keputusan dalam kondsi ketidakpastian
Maximax nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang maksimum.
Maximin nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang minimum
Hurwich mencari kompromi antara kriteria Maximax dan Maximin keputusan dikalikan dengan Koefisien Optimisme
Minimak regretKriteria Penyesalan, Equal Likilihood Kriteria Bobot yang Sama
Decision AnalysisComponents of Decision Making
• A state of nature is an actual event that may occur in the future.
• A payoff table is a means of organizing a decision situation, presenting the payoffs from different decisions given the various states of nature.
Table 12.1 Payoff Table
Decision AnalysisDecision Making without Probabilities
Decision situation:
Decision-Making Criteria:
maximax, maximin, minimax, minimax regret, Hurwicz, equal likelihood
Table 12.2Payoff Table for the Real Estate Investments
Decision Making without ProbabilitiesThe Maximax Criterion
- In the maximax criterion the decision maker selects the decision that will result in the maximum of maximum payoffs; an optimistic criterion.
Table 12.3Payoff Table Illustrating a Maximax Decision
Decision Making without ProbabilitiesThe Maximin Criterion
- In the maximin criterion the decision maker selects the decision that will reflect the maximum of the minimum payoffs; a pessimistic criterion.
Table 12.4Payoff Table Illustrating a Maximin Decision
Decision Making without ProbabilitiesThe Minimax Regret Criterion
- Regret is the difference between the payoff from the best decision and all other decision payoffs.
- The decision maker attempts to avoid regret by selecting the decision alternative that minimizes the maximum regret.
Table 12.6 Regret Table Illustrating the Minimax Regret Decision
Decision Making without Probabilities
The Hurwicz Criterion
- The Hurwicz criterion is a compromise between the maximax and maximin criterion.
- A coefficient of optimism, , is a measure of the decision maker’s optimism.
- The Hurwicz criterion multiplies the best payoff by and the worst payoff by 1- ., for each decision, and the best result is selected.
Decision Values
Apartment building $50,000(.4) + 30,000(.6) = 38,000
Office building $100,000(.4) - 40,000(.6) = 16,000
Warehouse $30,000(.4) + 10,000(.6) = 18,000
Decision Making without Probabilities
The Equal Likelihood Criterion
- The equal likelihood ( or Laplace) criterion multiplies the decision payoff for each state of nature by an equal weight, thus assuming that the states of nature are equally likely to occur.
Decision Values
Apartment building $50,000(.5) + 30,000(.5) = 40,000
Office building $100,000(.5) - 40,000(.5) = 30,000
Warehouse $30,000(.5) + 10,000(.5) = 20,000
Decision Making without ProbabilitiesThe Maximin Criterion
- In the maximin criterion the decision maker selects the decision that will reflect the maximum of the minimum payoffs; a pessimistic criterion.
Table 12.4Payoff Table Illustrating a Maximin Decision
Decision Making without ProbabilitiesThe Minimax Regret Criterion
- Regret is the difference between the payoff from the best decision and all other decision payoffs.
- The decision maker attempts to avoid regret by selecting the decision alternative that minimizes the maximum regret.
Table 12.6 Regret Table Illustrating the Minimax Regret Decision
Decision Making without Probabilities
The Hurwicz Criterion
- The Hurwicz criterion is a compromise between the maximax and maximin criterion.
- A coefficient of optimism, , is a measure of the decision maker’s optimism.
- The Hurwicz criterion multiplies the best payoff by and the worst payoff by 1- ., for each decision, and the best result is selected.
Decision Values
Apartment building $50,000(.4) + 30,000(.6) = 38,000
Office building $100,000(.4) - 40,000(.6) = 16,000
Warehouse $30,000(.4) + 10,000(.6) = 18,000