peru: reporte diario€¦ · 394: 105. 148: 153. 140: 367. 136 * inflation-linked bonds, adjusted...
TRANSCRIPT
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
Diario Semanal
PBI (mensual, var % yoy) May-17 3,39 0,17 38 -1 -2Inflación IPC (var % yoy) Jun-17 2,73 3,04 84 -0,1 -3Inflación subyacente (var % yoy) Jun-17 2,38 2,54 157 -1 -3Inflación meta (var % yoy) Jul-17 2,00 2,00 134 1 -3Desempleo (%) Jun-17 6,90 6,60 SP/BVL PERU GEN 16 512 0,76% 2,10%Balanza comercial (US$ Millones) May-17 236 121Tasa de política monetaria (%) Jul-17 3,75 4,00Deuda de largo plazo
Moneda extranjeraMoneda local
Descripción ISIN NemónicoIntereses
corridos S/
Millones
solesCompra Venta Compra Venta Día
Monto
(Millones
Soles)
Años Modificada Años
19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,95 - - 3,74 - 15-jun-17 1 0,01 0,01 0,01 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,66 - - 3,75 - 17-may-17 76 0,09 0,09 0,09 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 363 - - - 99,30 - - 3,76 - 05-jul-17 89 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,02 - - 3,77 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,66 - - 3,78 - 14-jun-17 74 0,36 0,35 0,36 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 331 - - - 98,16 - - 3,79 - 12-jul-17 33 0,50 0,48 0,50 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,73 - - 3,80 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 243 - - - 97,44 - - 3,81 - 05-jul-17 88 0,69 0,67 0,69 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 97,15 - - 3,82 - 10-may-17 75 0,77 0,74 0,77 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,85 - - 3,83 - 14-jun-17 72 0,85 0,82 0,85 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 138 - - - 96,49 - - 3,84 - 12-jul-17 70 0,95 0,91 0,95 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 36,11 618 8,600 - - 100,32 - - 3,71 - 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,08 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 32,92 4 401 7,840 111,19 111,26 111,26 3,91 3,89 3,89 20 14-jul-17 45,0 2,77 2,67 3,08 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 17,52 4 446 5,200 102,88 102,93 103,05 4,64 4,63 4,61 35 14-jul-17 201,0 5,35 5,12 6,16 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 23,93 9 151 5,700 104,17 104,23 104,33 4,98 4,97 4,95 51 14-jul-17 166,5 5,91 5,63 7,08 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 34,43 10 121 8,200 119,49 119,64 119,96 5,44 5,42 5,38 19 14-jul-17 72,0 6,73 6,38 9,08 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 26,66 12 369 6,350 105,32 105,57 105,54 5,69 5,66 5,66 19 14-jul-17 31,0 7,97 7,54 11,08 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 25,19 194 6,000 - - 102,28 - - 5,72 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,58 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 29,18 11 922 6,950 108,06 108,25 108,78 6,09 6,07 6,02 12 14-jul-17 78,0 9,31 8,78 14,08 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 28,97 8 295 6,900 106,24 106,47 106,97 6,35 6,33 6,29 8 14-jul-17 27,8 11,32 10,65 20,08 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 28,76 4 443 6,850 104,47 104,97 104,47 6,49 6,45 6,49 1 14-jul-17 0,8 12,32 11,57 24,58 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 28,19 2 272 6,714 - - 101,01 - - 6,65 - 28-jun-17 3,5 14,22 13,35 37,58 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 19,15 866 4,00% + VAC - - 101,59 - - 1,22 - 23-mar-17 20,0 0,58 0,00 0,58 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 24,97 1 284 6,84% + VAC - - 130,31 - - 2,26 - 30-jun-16 2,0 6,05 0,00 7,25 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 13,31 84 2,89%+VAC - - 98,34 - - 3,03 - 31-may-16 27,0 10,64 0,00 12,58 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 48,5 1 319 7,39% + VAC - - 160,03 - - 2,95 - 14-jul-17 10,0 11,54 11,32 17,55 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 14,48 250 3,14%+VAC - - 95,44 - - 3,41 - 01-feb-17 8,0 16,18 0,00 22,58 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 22,63 597 3,83% + VAC - - 104,06 - - 3,58 - 15-ago-16 0,2 18,01 0,00 29,08 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 15,09 421 3,27%+VAC - - 91,29 - - 3,68 - 03-feb-17 1,0 20,86 0,00 36,58 3,92
Diario Semanal Diario Semanal Diario SemanalDuración
años
Duración
modificadaConvexidad
7,125 109,63 0,03 0,13 1,37 -3 -13 -2 -9 1,62 1,61 0,03 1,73
7,350 131,18 0,31 0,63 2,95 -4 -8 29 27 6,29 6,20 0,48 8,14
2,750 109,65 0,01 0,08 1,53 0 -1 0 3 7,69 7,57 0,69 8,67
4,125 109,03 0,25 0,59 3,08 -3 -7 -2 -5 8,34 8,21 0,80 10,26
3,750 116,38 0,00 0,13 2,24 0 -1 1 3 10,18 10,07 0,80 12,73
8,750 153,71 0,38 1,24 4,18 -3 -8 -2 -5 10,35 10,14 1,39 16,59
6,550 131,71 0,41 0,99 4,17 -3 -6 -3 -5 12,24 11,99 1,83 19,95
5,625 121,55 0,48 1,53 4,39 -2 -8 -3 -7 16,85 16,48 4,07 33,83
Diario Semanal Diario Semanal 12-ago-17 12-sep-23 12-ago-26 12-ago-31 12-ago-37 12-feb-42 12-feb-55 12-ago-24
279 0,45 3,11 0,1 0,6 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90
Diario Semanal Diario Semanal 31-ene-35 12-feb-40 12-ago-48 12-feb-54
202 0,3 -0,5 0,08 0 0,32 4,96 10,10 7,15
1 S 1 M 3 M 6 M 12 M
2 M 3 M 6 M 9 M 12 M
1 S 1 M 3 M 6 M 12 M
3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
282 195 341 290 231311 360 314 338 278
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
134 284 132 122 170127 263 65 126 189
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
65 69 266 394 105148 153 140 367 136
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Promedio ponderado*** En función del nuevo sol**** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
-
--
--
-
---
- -
-
-
- -- -
12-feb-18
17,53
13-jul-19
0,36
13-oct-24
26,03
12-feb-30
0,02
62
125
42
153
153
125
147
0,48
0,41
0,81
0,47
0,36
0,66
0,67
124112
Tasa interbancaria soles %
ComprasVentas
PactadasVencidas
PactadasVencidas
3,75Tasa interbancaria dólares % 1,25
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
13-Jul-17
13-Jul-17
13-Jul-17
226303
138142
EMBI+
0,31%
- -
-
-
Perú Global 19
Promedio
ponderado
396
A-
PosturaLetras y bonos
Saldo
vigente
Bonos ISIN
0,00
US715638AW21
CambioSaldo vigente
Millones dólares
104,47
-
Rendimiento
Duración Vida media
Promedio
ponderado
Bonos soberanos
Rendimiento
medio histórico
CDS 3yCDS 5yCDS 10y
SP/BVL LIMA 25 1,36%24 210
PERU: REPORTE DIARIO
6:02 PM
Indicadores principales Periodo Actual AnteriorHoy
(pbs)
Indicadores Principales
Indicadores
14 de julio de 2017
Cambio
3,29 3,32 3,35 3,37
Moneda Spot
Mercado spotDías
Compras ForwardDías
Ventas ForwardDías
14-Jul-17
226303
14-Jul-17
138142
14-Jul-17
124112
US715638BM30
Moody´s
A3A3
Índice de bonos soberanos real
Índice de bonos soberanos nominal
Tasas de interés (%)Plazos
O/N
Cambio (%)
Sol (Soles / Dólar) 3,25 -0,10 -0,85 -0,14 -3,83 -0,89
Forwards SolesPlazos
1 M
Sol (Soles / Dólar) 3,26 3,28
Análisis de sensibilidadVida media
años
-3,904,67
Diferencial sobre Tesoro
(Pb)
Bonos globales
Cupón
%Precio
Rendimien
to%
Precio diferencial
compra / venta
111,24
119,49105,24
108,74
-
Cambio (bps.)
2,95---
BBB+S&P
Cambio (Pbs.)
Última negociación del día
Perú Global 30
Perú Global 33
Perú Global 37
---
6,02
10,25
Última negociación del
día
N° de
Operacio
nes del
día
-
107,06
-
-
-
Fitch
BBB+A-
Última negociaciónPostura
Duración
NICE
BBB+A-
Precio
Cupón %
US715638BU55
XS1373156618
US715638AP79
US715638AS19
XS1315181708
1 793
€1 100
1 250
Perú Global 50
Perú Global 25
US715638AU64
Perú Global 26
Perú Global 27
Índice ValorCambio
-
-
Cambio (pbs.)
€1 000
2 188
1 165
2 545
12-ago-20
Composición del índiceRend anual %
Índice de bonos soberanos
Índice ValorCambio
6,286,49
--
102,72
-
0,005,445,70
-
Composición del índiceRend anual %
0,72
12-feb-28
Cambio (pbs.)
17,866,677,86
-
3,2503
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,60
14-jul-1705-abr-1726-dic-1615-sep-1607-jun-1626-feb-1618-nov-1510-ago-1530-abr-1520-ene-1510-oct-1402-jul-14
MM USD Soles / USD Banco Central: Intervención en el mercado cambiario
Compra de dólares Venta de dólares Tipo de cambio
.
3,71 3,89 4,61
4,95 5,38 5,72 6,02
6,29 6,49 6,65
1,37
2,95 3,08
4,18 4,17 4,39
12
3
4
5
67
8
9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Rend %
Vida media( años)
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Soberano (Soles) Globales (Dólares)
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
14-jul-1719-abr-1723-ene-1727-oct-1602-ago-1606-may-1610-feb-1616-nov-1520-ago-1526-may-1527-feb-1503-dic-1408-sep-1412-jun-14
Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
PERU BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO
Sol/ USD Sol/ USD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14-jul-1730-mar-1720-dic-1605-sep-1620-may-1608-feb-1623-oct-1508-jul-1523-mar-1505-dic-1426-ago-14
% % Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
14 jul 175 abr 1726 dic 1615 sep 167 jun 1626 feb 1618 nov 1510 ago 1530 abr 1520 ene 1510 oct 14
% % Bonos Rendimiento real
BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)
ValorizaCotizado Negociado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14-jul-1705-abr-1726-dic-1615-sep-1607-jun-1626-feb-1618-nov-1510-ago-1530-abr-1520-ene-1510-oct-1402-jul-14
% %
Rendimientos de los Bonos Globales
2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050
279
202
7,86
0,72
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
14-jul-1730-mar-1721-dic-166-sep-1623-may-1623-dic-159-sep-1526-may-1510-feb-1527-oct-1414-jul-14
Rendimento anual %
Valor Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Índice Nominal Índice Real Rendimiento Nominal Rendimiento Real
Subasta
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY
GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
6:02 PM
Daily Weekly
GDP (monthly, yoy % ch.) May-17 3,39 0,17 38 -1 -2CPI Inflation (yoy % ch.) Jun-17 2,73 3,04 84 -0,1 -3Core Inflation (yoy % ch.) Jun-17 2,38 2,54 157 -1 -3Target Inflation (yoy % ch.) Jul-17 2,00 2,00 134 1 -3Unemployment (%) Jun-17 6,90 6,60 16 512 0,76% 2,10%Trade Balance (US$ Millions) May-17 236 121Monetary Policy rate (%) Jul-17 3,75 4,00Long term debt
Foreign currency BBB+Local currency A-
Description ISIN Mnemonic Accrued Interest Millions PEN Bid Ask Bid Ask DateAmount
(Millions PEN)Years Duration Years
19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,95 - - 3,74 - 15-jun-17 1 0,01 0,01 0,01 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,66 - - 3,75 - 17-may-17 76 0,09 0,09 0,09 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 363 - - - 99,30 - - 3,76 - 21-jun-17 173 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,30 - - 3,77 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,66 - - 3,78 - 14-jun-17 74 0,36 0,35 0,36 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 331 - - - 98,16 - - 3,79 - 12-jul-17 33 0,50 0,48 0,50 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,73 - - 3,80 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 243 - - - 97,44 - - 3,81 - 21-jun-17 252 0,69 0,67 0,69 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 97,15 - - 3,82 - 10-may-17 75 0,77 0,74 0,77 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,85 - - 3,83 - 14-jun-17 72 0,85 0,82 0,85 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 138 - - - 96,49 - - 3,84 - 12-jul-17 70 0,95 0,91 0,95 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 36,11 618 8,600 - - 100,32 - - 3,71 - 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,08 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 32,9 4 401 7,840 111,19 111,26 111,26 3,91 3,89 3,89 20 14-jul-17 45,0 2,77 2,67 3,08 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 17,52 4 446 5,200 102,88 102,93 103,05 4,64 4,63 4,61 35 14-jul-17 201,0 5,35 5,12 6,16 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 23,9 9 151 5,700 104,17 104,23 104,33 4,98 4,97 4,95 51 14-jul-17 166,5 5,91 5,63 7,08 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 34,43 10 121 8,200 119,49 119,64 119,96 5,44 5,42 5,38 19 14-jul-17 72,0 6,73 6,38 9,08 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 26,66 12 369 6,350 105,32 105,57 105,54 5,69 5,66 5,66 19 14-jul-17 31,0 7,97 7,54 11,08 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 25,19 194 6,000 - - 102,28 - - 5,72 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,58 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 29,18 11 922 6,950 108,06 108,25 108,78 6,09 6,07 6,02 12 14-jul-17 78,0 9,31 8,78 14,08 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 28,97 8 295 6,900 106,24 106,47 106,97 6,35 6,33 6,29 8 14-jul-17 27,8 11,32 10,65 20,08 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 28,76 4 443 6,850 104,47 104,97 104,47 6,49 6,45 6,49 1 14-jul-17 0,8 12,32 11,57 24,58 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 28,19 2 272 6,714 - - 101,01 - - 6,65 - 28-jun-17 3,5 14,22 13,35 37,58 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 19,15 866 4,00% + VAC - - 101,59 - - 1,22 - 23-mar-17 20,0 0,58 0,00 0,58 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 25,0 1 284 6,84% + VAC - - 130,31 - - 2,26 - 30-jun-16 2,0 6,05 0,00 7,25 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 13,31 84 2,89%+VAC - - 98,34 - - 3,03 - 31-may-16 27,0 10,64 0,00 12,58 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 48,5 1 319 7,39% + VAC 0,00 0,00 160,03 0,00 0,00 2,95 1,00 14-jul-17 10,0 11,54 11,32 17,55 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 14,48 250 3,14%+VAC - - 95,44 - - 3,41 - 01-feb-17 8,0 16,18 0,00 22,58 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 22,6 597 3,83% + VAC - - 104,06 - - 3,58 - 15-ago-16 0,2 18,01 0,00 29,08 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 15,09 421 3,27%+VAC - - 91,29 - - 3,68 - 03-feb-17 1,0 20,86 0,00 36,58 3,92
Daily Weekly Daily Weekly Daily Weekly Duration YearsModified
DurationConvexity
7,125 109,63 0,03 0,13 1,37 -3 -13 -2 -9 1,62 1,61 0,03 1,73
7,350 131,18 0,31 0,63 2,95 -4 -8 29 27 6,29 6,20 0,48 8,14
2,750 109,65 0,01 0,08 1,53 0 -1 0 3 7,69 7,57 0,69 8,67
4,125 109,03 0,25 0,59 3,08 -3 -7 -2 -5 8,34 8,21 0,80 10,26
3,750 116,38 0,00 0,13 2,24 0 -1 1 3 10,18 10,07 0,80 12,73
8,750 153,71 0,38 1,24 4,18 -3 -8 -2 -5 10,35 10,14 1,39 16,59
6,550 131,71 0,41 0,99 4,17 -3 -6 -3 -5 12,24 11,99 1,83 19,95
5,625 121,55 0,48 1,53 4,39 -2 -8 -3 -7 16,85 16,48 4,07 33,83
Daily Weekly Daily Weekly 12-Aug-17 12-Sep-23 12-Aug-26 12-Aug-31 12-Aug-37 12-Feb-42 12-Feb-55 12-Aug-24
279 0,45 3,11 0,1 1 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90
Daily Weekly Daily Weekly 31-Jan-35 12-Feb-40 12-Aug-48 12-Feb-54
Sovereign real bond index 202 0,3 -0,5 0,08 -0,37 0,32 4,96 10,10 7,15
1 W 1 M 3 M 6 M 12 M
2 M 3 M 6 M 9 M 12 M
1 W 1 M 3 M 6 M 12 M
3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
282 195 341 290 231311 360 314 338 278
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
134 284 132 122 170127 263 65 126 189
12-Jul-17 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17
65 69 266 394 105148 153 140 367 136
* Inflation-linked bonds, adjusted OutstandingSources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Weighted average*** As a function of peruvian new sol****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
€1 100
Index
Sovereign nominal bond index
-
--
160,03--
107,06104,47
1 165
2 545
0,36
0,481 250
€1 000
2 188
0,67
- -
119,49
-111,24
0,72
Annual yield %
7,86
Annual yield %
Change
Peruvian sovereign bond index
Value
Index ValueChange Change (bps.)
17,86
6,026,28
17,53
-
Coupon %
13-Oct-2413-Jul-19
12-Aug-20
6,67
Index composition (%)
12-Feb-18
Index composition (%)
Change
125
42
1530,41
0,81
0,66
396
1 793
5,70
Last Trade
Historical
average yield
Yield
Redemption138
14-Jul-17
226303
14-Jul-17
1 M
Change (bps.)
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
Tenors
O/N
3,751,25
-0,85
PEN Interbank Rates
Interest Rates (%)
USD Interbank Rates
3,35
Spot
3,32
Forwards PEN
0,0226,03
24 210
Duration
BBB+
Sol (Soles / Dollar)
Currency
-
-
-2,95
-
6,49-
5,440,00
-
Forward sells
Forward purchases
PurchasesSales
Tenors
3,29 3,37Sol (Soles / Dollar) 3,26 3,28
112
Dates
Spot market
PactedRedemption
124112
14-Jul-17
124
142Pacted
Period Latest
BBB+A-
T-bills and bonds Outstanding
ISIN
S&P
Outstanding Millions USD
Sovereign Bonds
EMBI+
SP/BVL PERU GEN
Yield
%
Moody´s
PositionAverage Life
Indicators
CDS 3y
Previous
CDS 5yCDS 10y
Indicators
Dates
Dates
13-Jul-17
226303
13-Jul-17
138142
13-Jul-17
1,36%
Last trading dayweighted
average
weighted
average
No. Day
Operations
Position
Last trading day
PERU : DAILY REPORT
14 de julio de 2017
Key Indicators
Change Today
(bps)
SP/BVL LIMA 25
Price
US715638AU64
US715638BM30
Perú Global 19
Perú Global 25
Perú Global 26
Perú Global 27
Perú Global 30
Perú Global 33
Perú Global 37
Perú Global 50
US715638AW21
US715638AS19
XS1315181708
US715638BU55
XS1373156618
US715638AP79
Global Bonds
Bonds
0,31%
Fitch
Coupon
%
NICE
-
-
- -
-
-
--
A-A3A3
Price
4,67
--
-
-
Modified
-
Sensitivity Analysis
12-Feb-28
Spread over Treasury
(bp)
1
62
12-Feb-30
Average Life
Years
Change (bps.)
153
125
-
-
-
--
---
- -
-0,14
Change (%)
3,25 -0,10 -3,83 -0,89
147
102,72
-3,90
105,24
0,25
Change (bps.)
0,47
Price Spread
Bid / Ask
0,36
-108,74
0,00
3,2503
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
14-Jul-175-Apr-1726-Dec-1615-Sep-167-Jun-1626-Feb-1618-Nov-1510-Aug-1530-Apr-1520-Jan-1510-Oct-142-Jul-14
MM USD Soles / USD Central Bank: Intervention in foreign exchange market
Dollars Bought Dollars Sold Exchange Rate
.
3,71 3,89 4,61
4,95 5,38 5,72 6,02 6,29 6,49 6,65
1,37
2,95 3,08
4,18 4,17 4,39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
YTM %
Average Life (Years)
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
Sovereign (PEN) Global (USD)
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
14-Jul-1719-Apr-1723-Jan-1727-Oct-1602-Aug-1606-May-1610-Feb-1616-Nov-1520-Aug-1526-May-1527-Feb-1503-Dec-1408-Sep-1412-Jun-14
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
PERU BRAZIL COLOMBIA CHILE MEXICO
Sol/ USD Sol/ USD
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
14-Jul-1705-Apr-1726-Dec-1615-Sep-1607-Jun-1626-Feb-1618-Nov-1510-Aug-1530-Apr-1520-Jan-1510-Oct-14
% %
Peruvian Bonds real yield
BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)279
202
7,86
0,72
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
14-Jul-1730-Mar-1721-Dec-1606-Sep-1623-May-1623-Dec-1509-Sep-1526-May-1510-Feb-1527-Oct-1414-Jul-14
Annual Yield %
Value Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Nominal index Real index Nominal yield Real yield
Valued Quote TTraded auction
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14-Jul-1730-Mar-1720-Dec-165-Sep-1620-May-168-Feb-1623-Oct-158-Jul-1523-Mar-155-Dec-1426-Aug-14
% % Peruvian Sovereign Bond yields
2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14-Jul5-Apr26-Dec15-Sep7-Jun26-Feb18-Nov10-Aug30-Apr20-Jan10-Oct2-Jul
% %
Peruvian Global yields
2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050