praktikum asumsi klasik regresi ols: …mizu.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/praktikum-asumsi...hasil...
TRANSCRIPT
PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS: SOFTWARE EVIEWS 8AL MUIZZUDDIN F., SE., ME.
EKONOMETRIKA 1 GENAP 2014/15
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UJI MULTIKOLINEARITAS
UJI
VIFKORELASI BERPASANGAN
REGRESI AUXILIARY
5/2
7/2
01
5
2
1 2 3
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
DATA
• LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 358
5/2
7/2
01
5
3
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MASUKKAN DATA KE EXCEL
5/2
7/2
01
5
4
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
ESTIMASI MODEL REGRESI
• Regresikan model berikut di Eviews
• ln Importst = β1 + β2 lnGDPt + β3 ln CPIt+ ut
5/2
7/2
01
5
5
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
6
Hasil
Reg
resi
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI VIF
• Dari hasil output Eviews klik menu ‘view’ ‘coefficient diagnostic’ variance inflation factors
• Setelah itu akan muncul hasil uji VIF
5/2
7/2
01
5
7
1
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
8
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL UJI VIF
5/2
7/2
01
5
9
Intepretasi:
Karena nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi
tersebut terdapat masalah multikolinearitas.
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
PAIR-WISE CORRELATIONS
5/2
7/2
01
5
10
• Klik menu ‘quick’ ‘group statistics’ correlation
• Kemudian isikan dalam kotak series list dengan mengisi variable bebas yang akandilihat korelasinya
• Variabel yang diisikan: log(gdp) log(cpi)
2
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
11
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
12
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL KORELASI BERPASANGAN
5/2
7/2
01
5
13
Intepretasi:
Karena nilai korelasi dari masing-masing variable bebas
menunjukkan angka 0,9 yang berarti korelasinya cukup tinggi maka
model regresi tersebut terdapat masalah multikolinearitas.
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
AUXILIARY REGRESSIONS
• REGRESIKAN MODEL BERIKUT
• REGRESI 1 : ln Importst = β1 + β2lnGDPt + β3 ln CPIt + ut
• REGRESI 2 : ln GDPt = β4 + β5 ln CPIt
• REGRESI 3 : ln CPIt = β4 + β5 ln GDPIt
5/2
7/2
01
5
14
3
Petunjuk:
Jika nilai R2 model Regresi 1 > R2 model Regresi 2 dan 3
maka model regresi tersebut tidak ada multikolinearitas
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 1
5/2
7/2
01
5
15
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 2
5/2
7/2
01
5
16
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 3
5/2
7/2
01
5
17
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• R2 pada model regresi 1 lebih besar daripada R2 model regresi 2 dan 3, maka model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.
5/2
7/2
01
5
18
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
19
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Glejser
White
BPG
5/2
7/2
01
5
20
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
DATA
• LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 406
5/2
7/2
01
5
21
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MASUKKAN DATA KE EXCEL
5/2
7/2
01
5
22
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
ESTIMASI MODEL REGRESI
• Regresikan model berikut di Eviews
• MPGi = β1 + β2SPi + β3HPi + β4WTi + ui
5/2
7/2
01
5
23
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL ESTIMASI MODEL REGRESI
5/2
7/2
01
5
24
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI GLEJSER
• Regresikan model regresi di atas
• Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’ ‘residual diagnostic’ ‘heteroskedasticitytest’
• Kemudian akan muncul menu uji hetero
• Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji glejser
• Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
25
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
26
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
27
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HA
SIL
UJI G
LE
JS
ER
5/2
7/2
01
5
28
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• Variabel SP, HP, dan WT signifikan pada α = 1%
• Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
29
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI WHITE
• Regresikan model regresi di atas
• Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’ ‘residual diagnostic’ ‘heteroskedasticitytest’
• Kemudian akan muncul menu uji hetero
• Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji white
• Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
30
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
31
HA
SIL
UJI W
HIT
E
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)
• Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
32
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI BREUSCH-PAGAN-GODFREY (BPG)
• Regresikan model regresi di atas
• Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’ ‘residual diagnostic’ ‘heteroskedasticitytest’
• Kemudian akan muncul menu uji hetero
• Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: BPG
• Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
33
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
34
HA
SIL
UJI B
PG
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)
• Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
35
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
36
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI AUTOKORELASI
DWBG
5/2
7/2
01
5
37
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
Durbin Watson (DW)-test
• Regresikan model regresi di atas
• Dari hasil output regresi, lihat nilai DW
• Kemudian lihat table DW, cari nilai DL danDU
• Lihat apakah nilai DW masuk dalam daerahaman atau tidak ada autokorelasi
5/2
7/2
01
5
38
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
BREUSCH-GODFREY (BG) TEST
5/2
7/2
01
5
39
• Regresikan model di atas
• Kemudian klik menu ‘view’ ‘residual diagnostic’ ‘serial correlation LM test’
• Isikan lag = 2
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
40
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
41
HA
SIL
UJI B
G
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)
• Maka model regresi tersebut terdapatmasalah autokorelasi
5/2
7/2
01
5
42
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
43
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI NORMALITAS
5/2
7/2
01
5
44
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
JB TEST
• Regresikan model regresi di atas
• Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’ ‘residual diagnostic’ ‘histogram’ ‘normalitiy test’
• Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
45
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
46
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL JB TEST
5/2
7/2
01
5
47
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
• Lihat nilai probabilitas JB yang sebesar0,000 (< α = 1%)
• Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki distribusierror/residual/disturbance yang tidak normal
5/2
7/2
01
5
48
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
49
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MATERI UAS
1. MODEL LOG LINEAR
2. MODEL DUMMY
3. UJI ASUMSI KLASIKa. MULTIKOL
b. HETERO
c. AUTOKORELASI
d. NORMALITAS
5/2
7/2
01
5
50
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
TIPS DAN TRIK UAS
• PAHAMI TEORI REGRESI TERLEBIH DAHULU
• PELAJARI CARA MEMBACA HASIL REGRESI DARI EVIEWS MULAI DARI AWAL
• PELAJARI MATERI SETELAH UTS-AKHIR
5/2
7/2
01
5
51
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MODEL UAS
1. TULIS (70%)
2. TAKE HOME (30%)
5/2
7/2
01
5
52
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
KISI-KISI UAS TULIS
• SOAL BERJUMLAH 5-10 BUAH
• SOAL TEORI (30%)
• SOAL PRAKTIK (70%)
• WAKTU 60 MENIT
• TUTUP BUKU
5/2
7/2
01
5
53
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UAS TAKE HOME
• BUATLAH SEBUAH MODEL REGRESI DAN LAKUKAN UJI ASUMSI KLASIK
• LANGKAH PEMBUATAN TUGAS:
BUAT MODEL REGRESINYA, MINIMAL 5 VARIABEL
Misal: GDP-growth = f (Labor, Inflation, Schooling, Infrastructure, Domestic Investment)
CARILAH DATA YANG AKAN DIGUNAKAN PADA WEB BERIKUT: http://databank.worldbank.org/
5/2
7/2
01
5
54
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
FORMAT PENULISAN PAPER
• LIHAT SEPERTI PADA TUGAS UTS KEMARIN
5/2
7/2
01
5
55
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
SELAMAT BELAJAR!!
5/2
7/2
01
5
56
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id