rbtechnologiesrbtechnologies.ru/wp-content/uploads/2018/10/rb... · 2018. 10. 23. · О нас...

RBtechnologies

О нас

▪ Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital, Газпромбанке, Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных подразделений)

▪ 8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.

▪ Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами международных и российских банков

▪ ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ, Альфа-Банка, ЮниКредит Банка

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджеры ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос

Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты

Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках

RBtechnologies – Бизнес-интегратор

9лет

top30

200+

Наш подход

Эксперты в области управления бизнес-данными

Эксперты в области ИТ

Платформо-независимые

Возьмем на себя функциональное тестирование

Наши бизнес-аналитики проведут интервью, подготовят бизнес-требования и согласуют их с Вами

Ваша ИТ-служба, совместно с нашими системными аналитиками и архитекторами найдёт оптимальное решение для Вашего Банка

Наши эксперты по основным современным платформам и системам, совместно с Вами подберут наилучшее решение для Вашего Банка

Наши специалисты протестируют разработанное решение на соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

RBtechnologies – Бизнес-интегратор

56 проектов «под ключ» объемом более 700 ч.д.

• Разработка, внедрение и постоянная поддержка решения для регуляторной отчетности, включая разработку и поддержку российского GL

• Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной стоимости финансовых активов\обязательств

• Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку бизнес-требований, интеграцию и миграцию данных

• Система операционного, аналитического управленческого учета для розничной сети

• Внедрение Accounting Solution – решения для генерации российского учета на базе продуктовых событий систем иностранных вендоров

Примеры проектов:

• Поддержка и доработка решений анализа кредитных рисков

• Разработка и внедрение системы риск-отчетности

• Разработка методологии управленческого учета и бюджетирования

• Составление регламентов формирования консолидированного бюджета и отчетов о его исполнении

• Методологическое сопровождение проекта по автоматизации процесса подготовки управленческой отчетности

• Аудит внедренного ИТ решения на предмет соответствия бизнес-требованиям

• Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы бюджетирования

• Разработка витрин данных DWH. Внедрение Basel II, ПВР.

• Доработка системы регуляторной отчетности

Наши компетенции

IFRS9 в управлении Рисками

Области изменений

Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств

Классификация активов основывается на бизнес-модели, используемой для управления финансовым активом, а также на характеристиках денежных потоков, предусмотренных договором (критерий SPPI)

ОбесценениеНовая модель для оценки и признания обесценения основана на «ожидаемых кредитных убытках».

Учет хеджирования

Выверка правил учета и управления рисками –Доказательства эффективности хеджирования

План реализации проека

• На основании методологии от BIG4 разработка детальных бизнес-требований ( BRD ) к системе МСФО, подготовка функциональной спецификации к настройкам Oracle OFSAA IFRS9, FinastraFusionRisk;

• Подготовка витрины данных. Разработка процедур загрузки, загрузку данных в Системы МСФО 9 и выполнение требуемых расчетов;

• Перенос и настройка существующих моделей по Basel II

• Настройка перехода с Basel II к МСФО 9 в соответствии с требованиями Банка;

• Обучение пользователей и администраторов системы;

• Разработка документации, требуемой для сопровождения и развития решения в соответствии с нормативными документами Банка, регламентирующими внедрение информационных систем;

• Тестирование, перевод в опытную эксплуатацию, поддержка пользователей в опытной эксплуатации;

• Перенос системы в продуктовую среду, перевод в промышленную эксплуатацию;

• Гарантийное сопровождение в течение 1го года после передачи в промышленную эксплуатацию;

Настройка классификации финансовых инструментов

Классификация в категорию, оцениваемые по амортизированной стоимости:

▪ бизнес-модель , целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков

▪ соответствует критерию SPPI

Конфигурация решения IFRS9

Построение моделей в соответствии с IFRS9


Моделирование

Любое количество моделей

Скрипты описания

Реализация моделей оценки кредитного риска

Матрицы переходов (настройка горизонта прогнозирования: 12 месяцев и срок погашения)


Настройка функционала по переходу от моделей кредитного риска (PD, LGD) в целях Базель II/III к моделям в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9

Учет хеджирования

Учет хеджированияРасчет и обоснование справедливой стоимости финансовых активов

Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов

Управление отношениями и мониторинг эффективности хеджирования

Открытая и расширяемая модель данных для поддержки учета хеджирования

Пример проектаМодуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9

Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной стоимости финансовых активов\обязательств

• Анализ существующей методологии банка

• Разработка методологических подходов(принципов),

верхнеуровневых бизнес-требований

• Консультационные услуги на этапах:

• Уточнения(детализации) требований

• Разработки

• Тестирования

• Разработка детальных BRD и FSD, на основании методологии KPMG и

обследования ИТ-систем Банка, в том числе:

• Определение и согласование перечня принимаемых ограничений и

допущений

• Описание логической модели бизнес процесса

• Определение требований к входящим данным, к функционалу, алгоритмам

обработки данных

• Оценка текущего уровня ИТ-систем и наличия необходимых аналитических

данных

• Дизайн системы и разработка технической архитектуры

• Разработка / настройка в соотвествии с BRD/FSD

• Интеграция с другими системами

• Регламенты и процедуры управления качеством данных и мастер-данными

• Тестирование (Функциональное, интеграционное, операционное, UAT)

• Внедрение решения

• Сопровождение и тех. поддержка

BIG4

Схема взаимодействия продуктовых систем, DWH, модуля дисконтирования, AE и BARS GL.

Пример проекта IFRS 9

Axapta IL

SecMod IL

FCC12 IL

K+TP IL

IMEX IL

FCC6.3

DWH

DWH SAS

STAG

E

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

Data

mart

s

FCCHS

BOREPDblink

FusionRisk

Deals

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

Transactions

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

Retail Credit, Saving AccRetail Credit,

Saving Acc

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH DailyBOREP

Dblink

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

AE

BARS GL

BARS REP

ETL_BWH (IL->IL)

PUSH Daily

Accounting transactions

Bank guarantees

Securities, Corp. Deposits

Corp. & Interbank Loans, SME Deposits, assignment

,

Securities

Real estate deals

Amortized cost

Models

Products – Accounting reconciliation

Risk – Accounting reconciliation

Impairment, Provisions, Hedge

accounting

Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9

Basel II, III

Реализация требований ЦБ

Управление ликвидностью (ПКЛ, НКЛ, Н2, Н3, Н4, Н27)

Нормативы ЦБ (Н1,Н6,Н7)

Расчет капитала (BASEL III)

Расчет и отчет по процентному риску (IRR report)

Расчет и отчет по разрывам ликвидности (Liquidity GAP Report)

Расчет нормативов ЦБ и прогноз по нормативам

Расчет и отчет по движению денежных средств(Intrinsic Liquidity Report или Cash-Flow report)

Решение на Finastra FusionRisk

Управление ликвидностью


Нормативы ЦБ (Н1, Н6, Н7)

Кредитный риск

Операционный риск

Рыночный риск

Standardized Approach/ IRB Approach Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на внутренних рейтингов


Расчет капитала (BASEL III)

Расчет капитала

Расчет РСК (CVA - Basel III) согласно Приложению 8 к 139-И

Регуляторная отчетность

Отчетная форма – не только отчет, но и сложный набор детальных отчетов, алгоритмов, доп. справочников и контролей

Процесс построения отчетности

Собственные продукты и решения

RB GeneralLedger RB DashBoards MIS | Risks | Retail

RB AccountingSolution RB BackOffice for Capital Markets RB CloudCollection

Главная книга для крупного банка. Универсальное решение для мульти-фронт/мульти-бек банка в сервисной архитектуре.

Актуальное состояние вашего бизнеса с одного взгляда. Дрилл-даун до первичных данных. Многообразие представлений. Quick-win за 2 месяца из тех данных, что у вас уже есть.

Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Решение для генерации учета из бизнес-событий ваших систем. Бизнес настраивает бизнес-функциональность, изменение требований к учету не влияют на бизнес. Ускорение вывода продуктов на рынок. Параллельный учет. Консолидация учетов.

Все операций профучастника финансового рынка, от договора до отчетности. Полный цикл обработки сделки: ввод заявки, регистрация тикета, оформление договора, регистрация оплаты и поставки ценных бумаг, формирование и рассылка отчетов по результатам исполнения операций. Гибкий учет операций и документооборот.

Полнофункциональное облачное решение для оптимизации управления клиентской задолженностью. Софт-1 и софт-2. Высокая производительность обзвона. Малая стоимость владения. Быстрый старт обзвона без интеграционного проекта.

RB DataSphere

Решение для российской регуляторной отчетности. Модель данных, система контроля загрузки, кластеризация форм отчетности, гибкий расчетный модуль, рабочее место специалиста по отчетности.

Решение RBDataSphere

Реализованные формы:

Решение RBDataSphere объединило в себя наработки в области отчетности ЦБ, загрузки и трансформации первичных данных, инструменты ручных и автоматических корректировок.

Решение RBDataSphere

Функциональные возможности:

• просмотр рассчитанных данных

• ручной ввод необходимых показателей витрины

• выгрузка данных витрин в EXCEL

• Выгрузка лог-отчетов в EXCEL для выявления ошибок в расчете витрин

• отслеживание текущего состояния расчета (отображение этапов расчета витрины)

• управление перерасчетом данных по конкретному балансовому счету, клиенту, и т.д.

• редактирование справочников и настроечных таблиц, используемых в расчете (добавление, удаление, изменение элементов справочника)

Этапы внедрения

• На основании внутренней методологии разработка детальных бизнес требований ( BRD ) к системе регуляторной отчетности, подготовка функциональной спецификации;

• Подготовка витрины данных. Разработка процедур загрузки, загрузку данных в Системы регуляторной отчетности и выполнение требуемых расчетов;

• Настройка и доработка в соответствии с требованиями Банка;


• Разработка документации, требуемой для сопровождения и развития решения в соответствии с нормативными документами Банка, регламентирующими внедрение информационных систем;




Пример проектаВнедрение и поддержка обязательной отчетности

Специалисты RBtechnologies провели анализ, настройку, интеграцию решения формирования обязательной отчетности ЦБ для ЮниКредит Банка. Решение введено в эксплуатацию 2015г. и находится на полной технической и функциональной поддержке.

В рамках проекта внедрено и взято на поддержку более 30 форм регуляторной отчетности и более 100

контрольных, детальных форм.

• Полностью отвечаем за поддержку системы по подготовке регуляторной отчетности (в режиме24/7).

• В рамках поддержки осуществляется: контроль ежедневного процесса загрузки данных, выполнения

процедур по расчету предварительных данных, контроль качества данных (в т.ч. логический)

• Развитие и актуализация отчетной системы: мониторинг изменения банковского

законодательства, актуализация алгоритмов отчетности, автоматизация новых отчетных форм.

• Обеспечение бесперебойной работы отчетной системы банка в период осуществления проекта

по изменению IT-ландшафта Банка (перевод на новые продуктовые, учетные системы) и внедрению

нового внутреннего плана счетов аналитического учета, предусматривающей: оценку результатов миграции

данных, интеграцию с новыми источниками данных, разработку новых контрольных процедур

(реконсиляционных отчетов), внесение изменений в настройки.

Структура решения

Технологии решения

Oracle, DB/2, MS SQL, PostgreSQL, SAP Hana, HP Vertica

Oracle BI, SAS BI, SAP BO, QilckView, IBM Cognos

Oracle DI, SAS DI + SAS MDS, SAP DS, IBM Datastage, CloverETL

Oracle OFSAA, SAS DDS, Sybase DDS, IBM BDW

Подход к реализации

СУБД – Oracle, ETL – Oracle DI, BI – Oracle BI

Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождениесистемы бюджетирования и аналитической отчетности. Oracle Hyperion.

СУБД – Oracle, ETL – Oracle DI, BI – Tableau

Аудит организации работ по использованию корпоративных данных

СУБД – Oracle, ETL – SAS DDS, BI – Business Objects

Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработкубизнес-требований, интеграцию и миграцию данных, разработка единогоглоссария данных

СУБД – Oracle, ETL – JAVA/SQL, BI – RB Dashboards

Разработка и внедрение системы риск-отчетности

Проекты в области DWHПримеры проектов:

Пример проекта

СТРУКТУРА ДАННЫХ ДО ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОГО ХРАНИЛИЩА

Источники данных

DWH функции

Аналитика и отчетность


СТРУКТУРА ДАННЫХ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОГО ХРАНИЛИЩА

Источники данных

DWH функции

Аналитика и отчетность


ПРОЕКТ В ЧИСЛАХ

разработанных ETL-процессов

собранных бизнес-требований

формализованных бизнес-задач

разработанных отчетов и форм

подключенных операционных систем

месяца до первых бизнес-результатов

9853100+20+

1500+

3

Управленческий учет и бюджетирование

Этапы внедрения

• Разработка методологии, подготовка детальных бизнес-требований ( BRD ) к системе бюджетирования и управленческой отчетности, подготовка функциональной спецификации;

• Подготовка витрины данных. Разработка процедур загрузки, загрузку данных в Системы регуляторной отчетности и выполнение требуемых расчетов;

• Настройка и доработка в соответствии с утвержденной методологией;


• Разработка документации, требуемой для сопровождения и развития решения;




Комплексный подход

• Положение об управленческом учете и бюджетировании

• Методология управленческого учета

• Бизнес-требования к Системе управленческого учета (BRD)

• Регламент бюджетирования

• Регламент подготовки фактической и прогнозной отчетности

• Регламент согласования и контроля расходов

• Порядок управления нормативно-справочной информацией

Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождениесистемы бюджетирования и аналитической отчетности. Oracle Hyperion.


разработанных ETL-процессов

Учетных измерений

формализованных бизнес-задач


183630+

800+

FinastraFusionCapital Kondor+TP

Лидер на рынке автоматизации торговых операций



RB AccountingEngine RB BackOffice for Capital Markets RB CloudCollection



Решение для генерации учета из бизнес-событий ваших систем. Бизнес настраивает бизнес-функциональность, изменение требований к учету не влияют на бизнес. Ускорение вывода продуктов на рынок. Параллельный учет. Консолидация учетов.



RB DataSphere


Локализация MisysFusionCapital

Функции системыОбработка сделок

Сквозная интеграция с фронт-офисными системами.

Формирование UTI-кода, используемого в репозитарнойотчетности

Автоматическое заполнение в сделке платежных инструкций контрагента на основе Static DataSSI. Возможность редактирования платежных инструкций

Функции системыРасчеты по сделкам

Автоматические проверки при валидации исходящего платежа, автоматическая валидация поступления денежных средств через счет ностро

Формирование и отправка в Swift Alliance валютных платежных сообщений (SWIFT MT202, MT103, MT103 with MT202COV), SWIFT MT210

Формирование и отправка в Payment Hubрублевых платежных сообщений, ресом или БЭСП (рублевая платежка, в т.ч. налоговая)

Функции системыНеттинг

Автоматическое включение платежей в неттинг, возможность ручного исключения

Автоматическое формирование SWIFT-подтверждений MT399

Выгрузка учетных событий в конце дня и формирование всех проводок в Главную книгу (глава А, глава Г)

Автоматическое формирование проводок по переносу по срокам на главе Г

Возможность ведение Главной книги учета торговых операций

Отражение в бухгалтерском учете

Разработка, внедрение системы Kondor+TP в Юникредитбанке.Перевод на Kondor+TP FX, MM сделок, депозитов Юридических лиц


Типов финансовых инструментов

формализованная бизнес-задача


268120+

Core Banking Transformation

Core Banking Transformation – процесс

изменения глобальных, центральных

систем и операционных

CBT – проект, в участии в котором

принимают ВСЕ сотрудники банка.

Ключевая роль на ТОП менеджменте,

методологах и ИТ

Смена АБС ( Core Banking System ) – это

не переход с одной системы на другую, а

полное перестроение всего ИТ ландшафта

Банка, так как АБС вплетена в структуру 20

– 200, в зависимости от размеров Банка,

вспомогательных бизнес систем

Задачи при миграции

Полное изменение ИТ-ланшафта Банка

•Определение будущего ландшафта Банка

•Сбор данных и оценка объемов и доходности

переносимых ( Продуктов, Клиентов ), определить

сложность и ресурсоемкость переноса

•Составление списка бизнес-продуктов, подлежащих

миграции

•Выделить Клиентов/Продукты: подлежащие переносу,

выводимые из Банка

•Описание бизнес-процессов ТО-ВЕ, для каждого

мигрируемого продукта


•Интеграция принимающей АБС с сторонними

системами Банка

•Подготовка и миграция данных

•Тестирование системы, обучение сотрудников Банка

•Подготовка бизнес и функциональных требований по

кастомизации и интеграции новой АБС


Программа Core Banking Transformation. Миграция Корпоративного и СМБ бизнеса вЮниКредит Банке с MIDAS в FLEX CUBE 2015 – 2016гг.


Структура до вывода MIDAS

Структура после вывода MIDAS



RB AccountingEngine RB BackOffice for Capital Markets RB CloudCollection






RB DataSphere


RB AccountingSolution

RBAccountingSolution AE+GL

Разделение учетного слоя и продуктовых системRB AE+GL решение автоматизации функции учета

Управленческий

учет

Сделки

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Правила трансформации

НСИ

Требования

регулятора

Учетные

политики

Главная книга

У ЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

МСФО

У ЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ У ЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ У ЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

РСБУНалоговый

учет

У ЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

Etc…

Финансовые

продуктыБизнес-процессы

RB AE+GL

Сделки

Финансовые

продуктыБизнес-процессы…Продуктовая система 1 Продуктовая система N

Функции системы

Продуктовые системы

RB AE

RB GL

Открытие счетов Бизнес события

Открытие счетов

Ввод проводки

Отмена проводки

«Ручной ввод»

ИнтерфейсЗагрузка




Корректировка проводки


RB AE+GL

Продуктовые системыПродуктовые системы

Входные сервисы системы

Учетные системыУчетные системы

Учетные системы





• Загрузка бизнес-событий из продуктовых систем

• Валидация и контроль качества входных данных, управление процессом их обработки (в том числеконтроль необработанных данных).

• Гармонизация бизнес-событий, формирование учётного события универсального формата.

• Создание недостающих учетных событий, которые не формируются продуктовой системой (например,переносы по срокам до погашения для ПФИ)

• Генерация бухгалтерских проводок

• Генерация счетов в заданном формате. (Например, 20-значного ЦБ РФ)

• Выгрузка бухгалтерских проводок в RB GL или другие GL-системы. Возможность одновременнойвыгрузки в различные целевые учётные системы.

• Аудит совершаемых операций и событий.

• Создание однозначных связей от продуктового события до проводок в целевых системах черезпримененные правила

• Сторнирование событий-результатов неправильных настроек и повторная генерация учета с новымиправилами

• Ведение статистики. Лог-операции.

• Система внутренней отчётности.

• Архивация данных во внутреннее или внешнее хранилище.


Входные сервисы системы

• Проводки регистрируются в режиме онлайн

• Для ручных операций – после последнего акцепта операции ручного ввода• Для учетных событий – после завершения автоматической регистрации операции по обработке учетного

сообщения• Структура проводок в GL

• Проводка в форме двойной записи• «Веерная проводка» (один Дб и много Кр или наоборот)

• Остатки по лицевым счетам автоматически рассчитываются и регистрируются в онлайн при регистрации проводок

• При регистрации проводок автоматически формируются атрибуты первичных документов:

• Тип документа (мемориальный ордер, банковский ордер, исправительный мемориальный ордер)• Номер документа (нумерация зависит от типа документа)

• При регистрации по счету проводок с прошедшей датой дополнительно выполняется следующая обработка:

Пересчет истории остатков по счету с даты проводки до даты текущего операционного дняПересчет истории проводок глобальных учетных процедур, сформированных по данному счету с даты проводкиДля ручных операций пересчет выполняется по каждой проводке, при загрузке учетных событий – по каждому пакету учетных событий

Операции, созданные при регистрации сообщений AE по сделке

• При загрузке сообщений AE по сделке создаются учетные операции

• Счета, открытые в GL при загрузке сообщений AE

• Проводки в GL при загрузке сообщений AE



Обработка операционного дня

• Начало операционного дня• Загрузка курсов валют для следующего операционного дня• Открытие нового операционного дня

• Открытый операционный день (обработка ручных операций, учетных событий и запросов из сервиса открытия счетов)

• Подготовка к закрытию операционного дня (Pre COB)• Остановка обработки ручных операций и прекращение обработки учетных событий

• Процедуры конца операционного дня• Выполнение глобальных учетных процедур (переоценка, дооценка, парные счета и т.д.)• Расчет остатков и оборотов по балансовым счетам

• Выгрузка данных во внешние системы формирования документов и отчетности


Специалисты RBtechnologies провели анализ, настройку, интеграцию решения AE GL для ЮниКредит Банка. Решение введено в эксплуатацию в 2015г.

Количественная статистика: Лицевых счетов в GL: 13,5 млн., Сделок в продуктовых системах: 3,2 млн.: кредитных сделок: 1 млн., депозитных сделок: 1,7 млн.

Kondor+FXMM

(in-house dev)

MIDAS

Transaction

Data

Fro

nt/

Pro

du

cti

on

Ba

ck

off

ice

Landscape Before Landscape After

Dealing GL

Kondor+FXMM

(in-house dev)

BARS DWH

Postings

RB GL

Payment systems

DWH

Kondor+ TP

RB Accounting Solution

Postings

Business Events

Transaction DataPayment systems

Acco

un

tin

g &

Re

po

rtin

g

RB AccountingSolution

FlexCube

Business Events



RB AccountingEngine RB BackOffice for Capital Markets

RB CloudCollection






RB DataSphere


Наши клиенты

Наши партнеры

Методология

Наши контакты

Центральный офисМосква, проспект Андропова, дом 18 к5

+7(495) 726-59-17

[email protected]

http://www.rbtechnologies.ru/

rbtechnologiesrbtechnologies.ru/wp-content/uploads/2018/10/rb... · 2018. 10. 23. · О нас...

Documents