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Cyber Trade Srl- Ottobre 2015 - pag 1

ROBO-TRADER E ROBO-ADVISOR

Soluzioni su misura per incrementare l’efficienza dell'advisory

Ottobre 2015

Questa presentazione ha solo carattere informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio , né può essere considerata in alcun modo una forma di offerta o proposta di investimento QUESTO DOCUMENTO È DEDICATO ALL’USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI COME DEFINITO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/39/CE SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE AGISCONO PER CONTO PROPRIO E DEFINITI COME CONTROPARTI QUALIFICATE O CLIENTI PROFESSIONALI . I risultati passati non sono alcuna garanzia di risultati futuri.


Profilo di Cyber Trade Srl

� Cyber Trade Srl nasce da un gruppo di trader ed informatici che fin dal 1997 ha tradotto analisi e ricerca in algoritmi applicandoli ai propri patrimoni personali. Abbiamo progettato il software di automazione Wide Trader e di reporting/analisi TS Ranking, oltre ad aver progettato centinaia di system.

� Un buon risultato di trading nasce da tanti elementi, quali l’algoritmo che individua un metodo matematico, un flusso prezzi preciso, un software che permetta l’automazione, una storicità reale di dati, un metodo di asset allocation, un metodo di money management, un software di monitoraggio ed analisi e soprattutto una ricerca continua.

.


Cybertrade: La Nostra Offerta

� Sviluppiamo modelli di gestione quantitativi multistrategy, multisystem su un database di circa 1.000 strategie proprietarie definito l’obiettivo di resa, il rischio, i tipi di mercato/titoli, la leva ed i costi .

� Automazione: software proprietario Wide Trader.

� Analisi e portafogli: software proprietario Trading System Ranking.

� Progettazione di soluzioni software applicate.

� Progettazione e realizzazione di siti internet

� Progettazione su commissione di robo-advisor istituzionali

� Rivendita e assistenza Multicharts per l’Italia www.multicharts-italia.it

� Ricerca anche attraverso algoritmi genetici


TSR Derivate Static Portfolio Alpha

Portafoglio diversificato in varie strategie quantitative con unapproccio multi-strategy e multi-system ( Long/Short, Arbitrage, Market Neutral) frutto di ricerche proprietarie e di trader selezionati in base a risultati di almeno 36 mesi ed a operatività reale per almeno 6 mesi .

Questo insieme di strategie permette di sfruttare tutte le oscillazioni dei mercati finanziari cercando un rendimento positivo in ogni contesto


Strategia di Investimento - Introduzione

Obiettivi

Miriamo ad ottenere rendimenti positivi in ogni contesto di mercato, e prevalentemente in mercati turbolenti (es. 2007 e 2008) con oscillazioni di portafoglio stimabili.

Filosofia

Utilizziamo Robo-Advisor, con 6 portafogli modello standard selezionati nel tempo, adatti per ogni profilo di rischio e per tutti i mercati mondiali Equity, ETF, Futures (FIB, DAX, S&P, Nasdaq,ecc..), Bonds (BTP Futures, Bund, ecc..) e Forex.

Per ridurre i rischi si diversifica per strategie che storicamente hanno prodotto profitti con regolarità e ottimo rapporto rispetto al rischio corso, anche short.

I segnali sono erogati attraverso la piattaforma proprietaria che invia email, sms, chat skype, pop up con latenza ridottissima.

Questo approccio contribuisce al raggiungimento di rendimenti assoluti positivi soprattutto nelle condizioni di mercato più difficili per altre gestioni più tradizionali.

Per i profili più professionali vendiamo i nostri Robo-Trader completamente automatizzati direttamente ai clienti (in alternativa ci si può rivolgere ad alcune Sgr che usano i nostri Robo-Trader).


Strategia di Investimento - Metodo

Il nostro metodo segue un processo a tre fasi:

1) Selezione del SystemSulla base delle serie storiche certificate utilizzando un software proprietario selezioniamo i System che rispondono ai nostri criteri ( profict factor, average trade, max drawdown, risk reward ratio, ecc..)

2) Processo di Asset Allocation ed AutomazioneAttraverso analisi di efficienza di decorrelazione e di diversificazione di strategie simuliamo sulla base di dati storici reali l’andamento del portafoglio e scegliamo la composizione che ha il miglior rapporto profitto/rischio. Tutte le operazioni sono gestite in automazione (con controllo in real time e possibilità di intervento immediato) eliminando l’emotività .

3) Controllo Ex-Post e Ricerca ContinuaAnalisi dell’andamento reale per apportare in ogni momento modifiche di contratti o di System. Continuiamo ogni giorno a ricercare soluzioni per aumentare la regolarità e l’efficienza perché investimenti e ricerca sono le chiavi del successo.


Processo di Investimento


Processo: TSR = Trading System Ranking

Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i System

Possiamo isolare le strategie in base a criteri quali:

�Profit Factor

�Average Trade

�Percent Profitable

�Resa e Risk Storici


Automatic Execution: Wide Trader

Esecuzione AUTOMATICA verso il Broker

Controllo Real Time operatività

Possiamo ricevere Allarmi Automatici per avvisarci dei trade e monitorare in tempo reale l'andamento ed intervenire anche manualmente

Controllo Ex-Post Operatività�

Controllo reale qualità dei trade�

Possibilità di analizzare altre Allocation e Risultati


Es. di Robo-Trader: TempiusP DAX

� Strategia Intraday Long/Short sul futurex DAX con logiche di trend follower creato nel 2000

� Applicando costi Broker di 1,50 € e Slippage di € 20, su un Nozionale di € 200.000 il risultato storico è stato :

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

07 08 09 10 11 12 13 14 15

TempiusP DAX S&P 500 Eurostoxx50 Total Profit € 201.843,50

Max DD -€ 27.601,50

Resa p.a. Su Margine 35,0%

Resa p.a. Su Nozionale 8,35%

Total Trade 758

Ratio Win/Loss 1,7451

% Profit 50%

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,87%

43,17%

2,72% 4,43% 7,59%

-4,27%

3,94% 3,15% 7,83%


ES. di Robo-Trader: FatherL Goal DAX

� Strategia Intraday Long/Short sul futurex DAX con logiche di counter trend

� Applicando costi Broker di 1,50 € e Slippage di € 20, su un Nozionale di € 200.000 il risultato storico è stato :

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

07 08 09 10 11 12 13 14 15

FatherL_Goal/5 DAX S&P 500 Eurostoxx50 Total Profit € 187.572,50

Max DD -€ 17.028,00



Total Trade 780


% Profit 51,8%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,38% 11,78% 9,24% 8,02% 9,28% 6,98% 2,48% 10,52% 7,34%


ES. di Robo-Trader: TempiusM FIB

� Strategia Intraday Long/Short sul futurex FIB con logiche di trend follower

� Applicando costi Broker di 1,50 € e Slippage di € 20, su un Nozionale di € 100.000 il risultato storico è stato:

Total Profit € 54.140,00

Max DD -€ 16.245,00



Total Trade 298


% Profit 55,4%

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

07 08 09 10 11 12 13 14 15

TempiusM FIB S&P 500 Eurostoxx50

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,09%

35,97%

5,64% 1,87%

-5,31%

3,11% 0,99% 4,52% 0,13%


Es. di Robo-Trader: FatherA_Burbman FIB

� Strategia Intraday Long/Short sul futurex FIB con logiche di trend follower con meccanismi di stop dinamici a seconda della fase di mercato

� Applicando costi Broker di 1,50 € e Slippage di € 20, su un Nozionale di € 100.000 il risultato storico è stato:

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

07 08 09 10 11 12 13 14 15

FatherA_Burbman FIB S&P 500 Eurostoxx50

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13,52%

27,35% 18,77%

5,79% 6,97% 5,65% 2,97% 5,41% 2,62%


Max DD -€ 6.944,00



Total Trade 1033


% Profit 42,6%


Robo-Advisor Portfolio Alpha Applicato a Sicav

� Andamento Allocation Long/Short sul futurex FIB, DAX e MND 04/09/’14-04/09/2015

� Su un Margine Iniziale di € 135.000 ed un Nozionale medio di 1 ML

� A fine luglio sono stati incrementati i system a 8

90

100

110

120

130

140

5-se

t-14

19-s

et-1

4

3-o

-14

17-o

-14

31-o

-14

14-n

ov-1

4

28-n

ov-1

4

12-d

ic-1

4

26-d

ic-1

4

9-ge

n-15

23-g

en-1

5

6-fe

b-15

20-fe

b-15

6-m

ar-1

5 20

-mar

-15

3-ap

r-15

17-a

pr-1

5

1-m

ag-1

5

15-m

ag-1

5 29

-mag

-15

12-g

iu-1

5

26-g

iu-1

5

10-lu

g-15

24-lu

g-15

7-ag

o-15

21-a

go-1

5

4-se

t-15

Aleph Real S&P 500 Eurostoxx50

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00% 40,6%

-4,31% -2,81%


Max DD -€ 20.162,00



Total Trade 433


% Profit 48,0%


In Sintesi

� Ampio bacino di strategie selezionate con modelli matematici

� Track record su operatività reale

� Esperienza di programmazione in ambito finanziario

� Software proprietario per l’Automazione ed il Controllo in real time

� Ampio Gruppo di Ricerca, con grande esperienza

Possiamo sviluppare software e modelli di gestione innovativi, Absolute Return con controllo integrale sulla filiera del trading, per realizzare la massima sicurezza del processo di trading.


Collaborazioni


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Il presente documento è stato redatto Cyber Trade Srl a esclusivamente per Istituzionali ed a solo scopo informativo. Cyber Trade Srl non garantisce l’accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e declina qualsiasi responsabilità sulla loro affidabilitàe precisione. Né Cyber Trade Srl né i rispettivi amministratori, managers, dipendenti e consulenti, potranno essere pertanto ritenuti responsabile nei confronti di terze parti di alcun danno diretto o indiretto causato dall’utilizzo delle informazioni fornite in questa presentazione e da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle stesse.

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