scenario analyse en planning voor innovatie

Lecturer drs. Ir. JR Helmus

Marktaandelen voorspellen voor nog niet bestaande markten

Scenario analyse

VoorProduct

diversificatie

2

HOE ONTWIKKELT DE ZORGSECTOR ZICH TOT 2040

EN WAT BETEKENT DAT VOOR UW BEDRIJF?

WAAR HALEN WE IN 2030 ONZE ENERGIE VANDAAN?

ZIEN DE STEDEN ER IN 2030 ZO UIT

WELK TOEKOMST PERSPECTIEF HEEFT EEN KIND IN 2030?

BESTAAT DUMPERT NOG WEL IN 2030?

De basis van risico en onzekerheid

Opbouw van scenario analyse

De toepassing van scenario analyse op diversificatie

• begrijp je de invloed van Scenario’s op de resultaten van een organisatie• weet je het verschil tussen onzekerheid, risico, variabiliteit • Ken je de stappen om een scenario analyse te maken•Kun je eenvoudige scenario analyse maken op basis van best case en worst case

8

Aan het eind van deze les

9

van risico en onzekerheid

Total Rev = PQ -vQ -F

Qtot=Mv,s,t*Ps,*Ss,t%V=...F=…P=…

Welke onzekerheden zie je in de toekomst?

en waar heeft dit invloed op?

The decision situations with reference to risk analysis in Capital Budgeting Decisions can be broken up into three types (i) Risk, (ii) Uncertainty and (iii) variability

Risk: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of a particular event are known.

Uncertainty: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of a particular event are not known.

The difference between risk and uncertainty, therefore lies in the fact that variability is less in risk than in uncertainty.

Variability: the wideness of the range of the outcomes given the possible uncertainties

Risk with reference to Capital Budgeting, results from the variation between the estimated and the actual returns. The greater the variability between the two, the more risky is the project.

HET VERSCHIL TUSSEN ONZEKERHEID, RISICO, VARIABILITEIT

Vo

orb

ee

ld -

inkt

kost

en

15

Procentuele stijging Inkt NPV % verandering NPV

€ 4.442.143,37

0% €

0,0570 € 4.442.143,37 0%

1% €

0,0576 € 4.372.455,31 -2%

2% €

0,0581 € 4.231.685,43 -5%

3% €

0,0587 € 4.016.307,51 -10%

4% €

0,0593 € 3.720.521,84 -16%

5% €

0,0599 € 3.336.000,46 -25%

6% €

0,0604 € 2.851.503,53 -36%

7% €

0,0610 € 2.252.342,32 -49%

8% €

0,0616 € 1.519.653,76 -66%

9% €

0,0621 € 629.437,15 -86%

10% €

0,0627 -€ 641.020,10 -114%

INVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP

Identificeren kritische onzekerheden

16


€ 4.442.143,37

0% €

0,0570 € 4.442.143,37 0%

1% €

0,0576 € 4.372.455,31 -2%

2% €

0,0581 € 4.231.685,43 -5%

3% €

0,0587 € 4.016.307,51 -10%

4% €

0,0593 € 3.720.521,84 -16%

5% €

0,0599 € 3.336.000,46 -25%

6% €

0,0604 € 2.851.503,53 -36%

7% €

0,0610 € 2.252.342,32 -49%

8% €

0,0616 € 1.519.653,76 -66%

9% €

0,0621 € 629.437,15 -86%

10% €

0,0627 -€ 641.020,10 -114%

Procentuele stijging Papier NPV % verandering NPV € 4.442.143,37

0% €

0,027 € 4.442.143,37 0%

1% €

0,027 € 4.409.133,24 -1%

2% €

0,028 € 4.376.123,11 -1%

3% €

0,028 € 4.343.112,97 -2%

4% €

0,028 € 4.310.102,84 -3%

5% €

0,028 € 4.277.092,71 -4%

6% €

0,029 € 4.244.082,57 -4%

7% €

0,029 € 4.211.072,44 -5%

8% €

0,029 € 4.178.062,30 -6%

9% €

0,029 € 4.145.052,17 -7%

10% €

0,030 € 4.112.042,04 -7%



Vo

orb

ee

ld -

pa

pie

rko

ste

n

17

Procentuele stijging pesoneelskosten NPV

0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0%

1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2%

2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7%

3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14%

4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24%

5% € 18.869.760,000 € 2.837.023,02 -36%

6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52%

7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72%

8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96%

9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135%

10% € 19.768.320,000 -€ 3.792.805,51 -185%



Vo

orb

ee

ld -

p

ers

on

ee

lsko

ste

n

Voo

rbee

ld

18


€ 4.442.143,37

0% €

0,0570 € 4.442.143,37 0%

1% €

0,0576 € 4.372.455,31 -2%

2% €

0,0581 € 4.231.685,43 -5%

3% €

0,0587 € 4.016.307,51 -10%

4% €

0,0593 € 3.720.521,84 -16%

5% €

0,0599 € 3.336.000,46 -25%

6% €

0,0604 € 2.851.503,53 -36%

7% €

0,0610 € 2.252.342,32 -49%

8% €

0,0616 € 1.519.653,76 -66%

9% €

0,0621 € 629.437,15 -86%

10% €

0,0627 -€ 641.020,10 -114%

Procentuele stijging Papier NPV % verandering NPV € 4.442.143,37

0% €

0,027 € 4.442.143,37 0%

1% €

0,027 € 4.409.133,24 -1%

2% €

0,028 € 4.376.123,11 -1%

3% €

0,028 € 4.343.112,97 -2%

4% €

0,028 € 4.310.102,84 -3%

5% €

0,028 € 4.277.092,71 -4%

6% €

0,029 € 4.244.082,57 -4%

7% €

0,029 € 4.211.072,44 -5%

8% €

0,029 € 4.178.062,30 -6%

9% €

0,029 € 4.145.052,17 -7%

10% €

0,030 € 4.112.042,04 -7%

Procentuele stijging pesoneelskosten NPV

0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0%

1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2%

2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7%

3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14%

4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24%

5% € 18.869.760,000 € 2.837.023,02 -36%

6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52%

7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72%

8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96%

9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135%

10% € 19.768.320,000 -€ 3.792.805,51 -185%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

-200%

-180%

-160%

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

Inkt Papierpesoneelskosten

GEZAMENLIJK GEVEN ZE DE MATE VAN INVLOED WEER


WELK VAN DEZE FACTOREN IS TMG HET MEEST GEVOELIG VOOR?

Kosten accu per kWh

Capaciteit accu (% t.o.v. 2012)

Afschrijvingsduur accu (jaren)

Acceptatiecurve elektrisch (%)

Acceptatiecurve hybride (%)

Efficiency E-aandrijving (% t.o.v. 2012)

Efficiency conven. aandrijving (% t.o.v. 2012)

Prijs benzine (€ cent)

Prijs kWh (€ cent)

0 100 200 300 400 500 600

186

424

187

282

266

259

364

214

296

453

261

441

405

335

130

390

340

Invloed drivers opaantal elektrische auto's en hybrides in 2020 (x1000)

Basisscenario323.000 e- auto's

Een voorbeeld van variabiliteit

Bron:TBK Scriptie J. Meijer (2013)

Zie ook de presentatie van Jacob

De decision tree koppelt kansen aan uitkomsten

OPDRACHT: BEREKEN DE VERWACHTINGSWAARDE VAN DEZE INVESTERING

Opbouw van

scenario analyse

24

Wij zijn het senior management team van Philips.

Stel je voor…

25


Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor de komende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onze organisatie.

Stel je voor…

26



Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt:“Je mag 3 vragen over de toekomst stellen”

27



Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt:“Je mag 3 vragen over de toekomst stellen”

Wat zou je haar vragen?

Er zijn verschillende methoden als input voor toekomstverkenning

Voorbeelden van input methoden

• SWOT-analysis

• portfolioanalysis

• competitor analysis

• market- en trendresearch

• technology assessmentPossible

future

Mid term future

Short term future

Possible future

Possible future

Now

1.

2.

3.

4.

1. Trendanalysis2. Scenario development3. Backcasting4. Roadmapping

Mogelijke Scenarios

4. 4.

4.

Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven zonder discrete scenario’s

De scenario’s lopen dus uiteen tussen

• best case (alle trends de positieve kant op)

• worst case (alle trends de negatieve kant op)

Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven met discrete scenario’s

De scenarios kun je dan ook discreet maken door bepaalde trends aan/uit te schakelen

• best case (alle trends de positieve kant op)

• worst case (alle trends de negatieve kant op)

Denk nog eens terug aan

Time

Today

Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven met discrete scenario’s en mate van waarschijnlijkheid

De discrete scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door

• Kansen van trends te kwantificeren

• Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren

Possible

Plausible

Probable

Preferable

Scenario

“Wildcard”

+Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)

33

!

Oplossingen genereren

?

Oplossingen testen

Stappenplan voor het maken van een scenario analyse

Selecteren onzekerheden

Ontwikkelingspaden(roadmaps) maken

Identificeren van driving forces

Social Technological

Economic Environmental

Political

• Demography• Gender roles• Ethnicity• Culture• Tastes• Behaviors• Beliefs

• Innovation• Adoption• Application• Business Models

• GDP• Industries Driving Growth• Funding• Business Cycles

• Air quality• Water quality• Arable land• Climate change• Resources

• Laws• Regulations• Elections• Power distribution

Identificeren driving forces

Let op dat je de driving forces zo mogelijk kwantificeert.

(en niet anders kan mogelijk sterk kwalificeert)

Age, Family History, Living environment, Social connectedness

Weight: ScalesHeight, Waist, Hip: Tape Measure, Clothes fit, Lean body mass

Temperature: Thermometer (surface, core heat)

Appearance: Photo , Video, Body imaging

Heart Rate: Wristband, Breast band, Sticker sensor

Body Fat: BMI, Impedance

Activity: Pedometer , Accelerometer, HR, HRR, O2/CO2Psychological & Physical health: HR, HRV, Glucose, Lithium, (…)

Fitness: Flexibility, Strength, Endurance Respiratory: FEV

Sleep: Accelerometer, Electrical

Stress: Breathing rate, BP, Galvanic skin resistance, HRV, Salivary, Cortisol

Cardiovascular risk: HRV, BP, arterial plaque, Cholesterol

Physiological health: DNA, Immune status

Today

Future

Nutrition: Intake, Marco/micro nutrients

Medicine adherence: Sender pill

Sensory: Vision, Aural, Tactile Thermal, Taste

?

Als ingenieur moet je ook een visie op de toekomst van technologie kunnen ontwikkelen.

Denk aan Mastering technologies


EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN GEKWANTIFICEERDE TREND KOMT UIT DE SCRIPTIE VAN J. MEIJER

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 € -

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

Verwachte prijs accu (prijs per kWh)

Middel (Verwacht scenario)

Laag

Hoog

Gekwantificeerde technologische trend

Accuprijs in 2020 – accuprijs in 2012 * LOG( jaar X – 2012 +1 ) / LOG( 9 [1] ) + accuprijs in 2012

Per scenario betekend dit dus het volgende:Verwacht scenario: accuprijs p.j.= - (525-300) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525Scenario laag: accuprijs p.j.= - (525-450) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525Scenario hoog: accuprijs p.j.= - (525-200) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525


SOMMIGE DRIVING FORCES ZIJN INVLOEDRIJKER DAN ANDERE


Scriptie J. Bron

Gevoeligheidsanalyse

Voorbeeld kwantificering voor WKO

Justin GrootScriptie

Augustus 2012


Risico’s op kwantitatieve basis

Scriptie Justin Groot


Voorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Gevoeligheidsanalyse risico's

Afgenomen VolumeTechnisch rendementOnderhouds- en BeheerskostenGasprijsstijgingenElektriceitsprijsstijging

Afwijking

IRR

Geïdentificeerde risico’s• Afwijkingen in technisch rendement• Gehanteerde prijzen (energieprijzen en warmteprijzen)• Afwijkingen in het afgenomen volume• Hogere onderhouds- en beheerskosten• Complex netwerk van verschillende actoren



Voorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Gevoeligheidsanalyse risico's

Afgenomen VolumeTechnisch rendementOnderhouds- en BeheerskostenGasprijsstijgingenElektriceitsprijsstijging

Afwijking

IRR

Geïdentificeerde risico’s• Afwijkingen in technisch rendement• Gehanteerde prijzen (energieprijzen en warmteprijzen)• Afwijkingen in het afgenomen volume• Hogere onderhouds- en beheerskosten• Complex netwerk van verschillende actoren

WELKE VARIABELE IS HET MEEST GEVOELIG IN DEZE GRAFIEK?



Let op: Probability*damage=impact

SELECTEREN VAN ONZEKERHEDEN DOE JE OP BASIS VAN VERWACHTE IMPACT

Selecteren van onzekerheden

Dus niet op basis van alleen gevoeligheid

OOK DE GROTE BEDRIJVEN MANAGEN RISICO OP BASIS VAN DEZE FACTOREN

Selecteren van onzekerheden

Choose two drivers that are most uncertain and most critical in terms of impact on your organisation.

Kies twee drivers

Het ontwikkelen van de scenario matrix doe je met 2 drivers

Critical Uncertainty 1


Ontwikkelen van de scenario matrix

World 2 World 1

World 3 World 4



Waarmee je 4 werelden creëert in een assenstelsel.


DAT KUN JE STRIKT VANUIT EXTREMEN (2X2) BENADEREN

Extreme Negative State

Extreme Positive State

Extr

em

e

Negati

ve

Sta

te

Extr

em

e

Posi

tive S

tate


Cri

tica

l U

nce

rtain

ty 2


MAAR OOK NUANCEREN (2X3 WERELDEN)

Neutral Extreme Positive StateExtreme

Negative State

Extr

em

e

Negati

ve

Sta

te

Extr

em

e

Posi

tive S

tate


Cri

tica

l U

nce

rtain

ty 2


Geef een invulling aan de scenarios middels een beschijving


http://digizine.fd.nl/fd-outlook-okt2011/

Time

Today

Per scenario kun je de waarschijnlijkheid en plek in de toekomst beredeneren

De beschreven scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door

• Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren

• Experts uit het werkveld naar hun visie te vragen (Delphi methode)

Possible

Plausible

Probable

Preferable

Scenario

“Wildcard”

Bediscussiëren gevolgen

Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)

51

behoerten Barrieres

Welke klantbehoeften zullen ontwikkelen op basis van de wereld zoals die er dan uitziet ?

BEREDENEER WAT HET EFFECT IS VAN HET SCENARIO OP DE KLANTBEHOEFTE

Genereren oplossingen

Oplossingen testen

Daarbij blijf je de

onderliggende trends wel

checken voor de

onderbouwing(oplossingen

testen)

Vervolgens kun je per gekozen met oplossing scenario een groeipad voor de organisatie definiëren

Scenario3

Mid term future

Short term future

Scenario 2

Scenario 1

Now

4.

2.

3.

1. Trendanalysis2. Scenario development3. Backcasting4. Roadmapping

Ontwikkelde scenarios

4.

4.

4.

Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspaden

Wat is roadmapping?

“Wat moeten we vandaag

in gang zetten om straks

die technologieën,

kennis en competenties

beschikbaar te hebben

die nodig zijn voor het

vervullen van de behoefte

aan producten en diensten

van morgen?”

En voor ieder groeipad een roadmap maken om daar te komen


`

tijd

Technologies/knowledge/Competences

Product/service

Business/Market

En over de tijd het groeipad concreet maken

past futuretoday roadmap

MA

RK

ET

PULL

TECHNOLOGY

PUSH

Mind the technology roadmap


EN DAN NU DE LINK MET DIVERSIFICATIE…

Voorspellen marktvraag

alles wat nieuw is(Niets is bekend,

alles beredeneren)

• Decision tree• Gevoeligheidsanalyse

• Scenario analyse

Vandaag behandelen we de scenario analyse als hulpmiddel voor Diversificatie

57

Nieu

w

Bestaan

d

Markt

product

OUDERHet percentage 65plussers in Nederland zal nog toenemen tot 2040 van 15.3% in 2010 tot 25.9% in 2040

DUURDERHet aantal chronisch zieken neemt toe en mensen zullen langer ziek zijnIn 2009 had 60% van de 65 plussers 1 of meerdere langdurigeAandoeningen

Steeds meer mogelijkheden om ziekten te ontdekken cq behandelen

Een tekort aan verplegend personeel

Cicada Innovation 2012

Voorbeeld innovatie in de Ouderenzorg

OP BASIS VAN TECHNOLOGIE & MARKT SCENARIO’S ZIJN OPLOSSINGEN BEDACHT VOOR 2030

En bepaald wat de value drivers dan kunnen zijn

Identificeer alle belangrijke Attributen vanuit de wensen van de klant

MAAK PER PROFIEL VAN ATTRIBUTEN EEN DECISION TREEWAARIN ZOWEL DE HAALBAARHEID ALS HET GEDRAG IN DE MARKT EN DE

MOGELIJKE ACTIES VAN DE CONCURRENTEN IN VOORKOMEN. DENK OOK AAN DE TERUGKOPPELING NAAR HET HERONTWERP

DE TREE VERTAAL JE IN MOGELIJKE S-CURVES

Snelle acceptatie

Weinig Concurrentie

OP BASIS VAN DE BELANGRIJKSTE DRIVERS KUN JE EEN INSCHATTING MAKEN VAN DE S-CURVE

Matige acceptatie

Veel Concurrentie

UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES

UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK

DIT ARTIKEL GEEFT EEN UITSTEKEND BEELD OVER WAT EEN MARKT REACTIE KAN ZIJN

Lees dit artikel voordat je de scenario analyse gaat maken

Snelle acceptatie

Weinig Concurrentie

Dan beredeneer je bijvoorbeeld hoe de markt kan reageren

Matige acceptatie

Veel Concurrentie

Pe

ne

tra

tion

%

Pe

ne

tra

tion

%P

en

etr

atio

n %

Pe

ne

tra

tion

%

UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES

UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK

vandaag

En definieer de projecten in de toekomst plaatsvinden inclusief de reacties op concurrenten

time

Technology/knowledge/Competences

Product/service

Business/Market

Today soon tommorrow

succes

Sources for this presentationForesight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree

Conway) on slideshare

http://www.transtutors.com/homework-help/financial-management/risk-analysis-and-uncertainty-/financial-management-problems.aspx

scenario analyse en planning voor innovatie

Education