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Seminário de Resseguro para Riscos de Saúde

Princípios Técnicos de ResseguroPedro Arthur Sant Anna

Agenda• Alguns dados e informações

– Breve informação sobre o Mercado Internacional de Resseguros

– Mercado Brasileiro de Seguro• Entendendo o resseguro:

– Como o resseguro pode ajudar empresas que aceitam riscos a administrar os mesmos

– O que é resseguro?– Quem oferece resseguro?– Quem faz resseguro?– Benefícios do resseguro



Fonte : Swiss Re - Sigma

Mercado Internacional de SegurosVolume de Premio Mercado Mundial de Seguros

US$ Bilhão US$

Regiao 2006 2005

% Mercado Mundial % do PIB

Premio Percapita

America 1.325,00 1.247,00 35,51% 7,59% 1.489,00

America do Norte 1.253,00 188,00 33,59% 8,64% 3.790,00

America Latina e Caribe 71,00 59,00 1,92% 2,42% 128,00

Europa 1.510,00 1.335,00 40,45% 8,41% 1.776,00

Asia 789,00 766,00 21,14% 6,54% 199,00

Oceania 58,00 56,00 1,56% 6,69% 1.763,00

Africa 50,00 43,00 1,34% 4,79% 53,00

Mundo 3.732,00 3.447,00 100,00% 7,72% 565,00

Seguro de Vida 2.192,00 2.005,00 58,74% 4,53% 332,00

Seguro Não Vida 1.540,00 1.442,00 41,26% 3,18% 233,00

Mercado Internacional


Fonte : Sigma 4/2007 Swiss Re, ano base 2006.Os dados acima só incluem operações de Seguros Gerais, Vida e Saúde (por Seguradoras), sem incluir outros operadores de Saúde e Previdência.

País ou Região % PIB de Seguros

Brasil 2,84%

Chile 3,28%

LA e Caribe 2,42%

EUA 8,82%

África 4,79%

Europa 8,41%

Ásia 6,54%

Mercado Internacional


Seguro na América Latina e CaribeVida e Não-Vida - 2006

43%

10%

21%

7%

8%

Brasil30.390

México15.072

Argentina5.632

Venezuela4.886

Demais7.544

4%

Colômbia3.200

US$ Milhões

7%

Chile4,704

Fonte: Sigma no 4/2007


Mercado Segurador Brasileiro - 2006

Total R$ 73.636.598

Previdência7.279.105

10%Capitalização

7.111.43410%

Danos25.475.696

34%

Saúde9,112.357

12%

Vida + AP24.694.006

34%


Arrecadação por Grupo R$ Bilhões % do PIB

Seguros Gerais29.8 1,15%

Saúde (incluindo Seguradoras, Operadoras de Planos de Saúde, Autogestões e etc)

41.0 1,58%

Pessoas (incluindo, Vida e Previdência Aberta)

37.3 1,44%

TotaI : 107,1 4,12%

Fonte : Fenaseg, Caderno de Projeções 2008 – 2010, mais dados sobre saúde.

Mercado Brasileiro de Seguros


Participação do Resseguro noMercado de Seguros

Prêmio Emitido - 2006

Fonte: Seguro – SUSEP/ Retrocessão ao Exterior e Retenção - IRB

94,27%

2,44% 3,30%

RETROCESSÃO EXTERIOR

RETENÇÃO PAIS

SEGURO

5,74%

MERCADO BRASILEIRO DE RESSEGUROPRÊMIO DE RESSEGURO - 2006

RISCOS TRANSPORTES25%

RISCOS FINANCEIROS9%

SEGUROS DE GOVERNO

5%

RISCOS PESSOAIS5% DEMAIS

1%

RISCOS PROPRIEDADES

E ENERGIA 55%

Prêmio Mercado Segurador - 2006Seguro x Resseguro

Prêmio de Resseguro

% R/S / Seguro

0,55%

1,00%

30,19%

0,01%

11,63%

15,77%

13,25%

53,86%

72,11%

47,78%

82,60%

95,90%

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Rural

Cascos

Responsabilidade

Habitacional

Crédito

Transportes

DPVAT

Patrimonial

Automóvel

Pessoas

Prêmio de Seguro

25.162.871.129

13.140.590.315

5.127.495.153

2.916.322.871

1.536.832.986

577.017.496

502.737.783

479.580.318

373.957.230

330.995.931

257.086.715

194.748.374

% Variação2006/2005

22,69%

7,39%

6,76%

49,34%

-1,46%

18,76%

23,88%

1,98%

-27,85%

22,84%

22,84%

-8,91%

15,83%45,54%14,14%

19,92%40,33%

-1,46%51,63%23,42%

44,74%19,66%15,02%

-40,53%

163.361133.815

1.589.208

295

204.46873.98674.593

285.052409.617

131.409

172.933117.876

% Variação2006/2005

Obs:: No Mundo Vida – 1,9% Não Vida – 13,8%

O que é Resseguro• O resseguro é o seguro das seguradoras. • É um contrato entre uma cedente e um ressegurador,

que concorda em indenizar uma parte ou todo o dano que aquela tenha que indenizar em decorrência dos riscos que assumiu em apólices de seguro. Em contrapartida, a cedente paga um prêmio de resseguro, e fornece informações necessárias para a análise, fixação do preço e gestão dos riscos cobertos pelo contrato de resseguro.

• Resseguro é ao mesmo tempo uma ferramenta técnica e financeira para reduzir as diferenças nos resultados de um ano para outro em diferentes carteiras de negóçios de seguros.


Quem oferece resseguro• Grandes Empresas de Resseguro• Seguradoras com Departamento de Resseguro• Pequenas empresas de resseguro especializadas

em nichos de mercado• Lloyds de Londres (Sindicatos)• Pools e Associações de Empresas com

especialização em ramos ou tipo de riscos• ART (Cativas, Cat Bonds, Derivativos, etc.)



Fonte: Standard & Poor´s

Ano 2005

Clas. Companhia País Prêmio Líquido Retroc. Rating I.C (%)

1 Munich Re Alemanha 21.150,0 6,8% AA- 116,82 Swiss Re Suíça 13.577,7 22,7% AA- 113,63 Lloyd's Inglaterra 6.566,8 27,4% A 135,14 Hannover Re Alemanha 5.131,6 31,7% AA- 85,55 RGA Re EUA 3.557,0 NA AA- NM6 XL Re Bermuda 3.125,6 9,2% A+ 146,27 Transatlantic Re EUA 2.935,2 16,3% AA- 113,58 National Iindemnity EUA 2.902,6 15,4% AAA 113,19 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Japão 2.789,3 5,9% AA- NA

10 Everest Re EUA 2.283,3 29,3% AA- 117,111 Kölnische Alemanha 2.229,9 5,7% AAA 89,412 Swiss Re Life & Health America EUA 2.190,8 -30,2% AA- NM13 PartnerRe Bermuda 2.139,7 1,8% AA- 118,614 Swiss Re America EUA 2.031,2 53,6% AA- 115,215 Korean Re Coréia do Sul 1.946,7 30,5% A- 96,916 Odyssey America Re EUA 1.875,2 10,0% A- 116,917 Scottish Annuit & Life Ilhas Cayman 1.840,2 NA BB NM18 Sompo Japan Japão 1.803,9 4,6% AA- 57,219 Munich American Reassurance EUA 1.802,6 1,8% AA- NM20 Employers Re EUA 1.762,2 21,6% AA- 196,8

64 IRB-Brasil Resseguros S.A Brasil 525,9 47,7% NR 68,4

(US$ Milhões)

20 Maiores Companhias de Resseguros do Mundo

Alternativas ao Resseguro

• Aumento de Capital

• Reduzir o volume de negócios

• Cessão de riscos em Cosseguro

• Transferencias de Riscos Alternativas (ART)

Quem contrata Resseguro• Cedentes cujas carteiras de apólices estejam muito expostas

a catástrofes naturais• Pequenas seguradoras com atuação regionalizada• Carteiras de ramos com um pequeno número de riscos de

grande exposição (como aeronáuticos ou industriais)• Seguradoras de vida com uma maior proporção de contratos

contendo riscos de morte ou de invalidez• Empresas que expandem seus produtos ou que entram em

novas regiões• Empresas que desejam melhorar seu rating ou precisam

atender exigencias de orgão reguladores.Princípios Técnicos de Resseguro

Pedro Arthur Sant Anna

Benefícios do resseguro

• Menor volatilidade dos resultados de subscrição.• Auxílio de capital e financiamento flexível.• Acesso à experiência e aos serviços do ressegurador,

especialmente no desenvolvimento de produtos, na taxação, subscrição e gestão de sinistros.

• O resseguro torna o seguro mais estável e mais atraente para o investidor

• Alguns benefícios podem ser diferentes dependendo do nicho de atuação das cedentes

Como as Cedentes contratam Resseguro

Prêmio Prêmio

Broker ResseguradorCedente

Sinistros Sinistros


Avaliação da Qualidade dos Serviços

Como as Seguradoras escolhem

corretor e resseguro direto iguais35%

corretor pouco melhor que resseguro direto

26%

corretor muito melhor que resseguro direto

18%

resseguro direto pouco melhor que corretor

18%

resseguro direto muito melhor que o corretor

3%

Fonte: Pesquisa com Seguradoras Americanas – Revista Business Insurance (2003)


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Agências de Classificação

Corretores Comites Internos

Deus Outras Fontes

47,1%

24,1% 23,6%

0,5%4,7%

Em Quem as Cedentes Confiam (%)Agentes Relevantes na Tomada de Decisão das Seguradoras



Numero ideal de Resseguradores

5,42

4,00

10,91

11

2003

2001

Total 10,91 11

Contratos 5,42 4,00

2003 2001

Fonte: Reaction jan. de 2004



Resseguro em Seguros não-vida:

Resultados de subscrição menos voláteis e maior capacidade– O resseguro permite que as seguradoras

aproveitem economias de escala, otimizando o uso de seu Capital e atendendo as exigencias de Margem de Solvencia

– Os conhecimentos dos resseguradores auxiliam as seguradoras a administrar seus riscos


Resseguro em Seguros de vida:

Controles de acúmulos, conhecimentos especializados e financiamentos– As seguradoras de vida fazem resseguro para minimizar

o impacto potencialmente negativo de grandes riscos.– Planos de resseguro de vida permitem o acesso aos

conhecimentos especializados do ressegurador quanto à subscrição e gestão de sinistros, assim como taxação e desenvolvimento de produtos.


Como os Resseguradores operam

• Os resseguradores desenvolvem sofisticados processos de gestão de risco, para assegurar que possam honrar as suas obrigações financeiras. – A meta final da gestão de riscos é garantir em

longo prazo a sobrevivência da companhia de resseguros.

– Alguns riscos que os resseguradores estào expostos: Taxa de Juros, Taxa de Cambio, Catastrofes, Erros das Cedentes, Grandes Sinistros individuais, Epidemias, Inflação.



• A subscrição é o primeiro passo para determinar se o ressegurador pode cobrir o risco– Análise de risco, termos e condições– Alocação de capacidade, controles de seus

acúmulos e limite máximo de aceitação– Riscos existentes deverão ser identificados– Potencial de danos por catástrofes– Taxação e cláusulas contratuais do seguro e do

resseguro


Equilíbrio entre riscos retidos e transferidosOs resseguradores podem desejar transferir para fora da empresa

alguns dos riscos assumidos. Para isso, podem utilizar:• RetrocessãoA retrocessão é a transferência a outros resseguradores ou

mesmo seguradores de prêmios que lhe haviam sido cedidos., assumindo desta forma o riscos de crédito dos retrocessioários

• SecuritizaçãoUma alternativa à retrocessão é a securitização, quando os riscos

extremos são transferidos ao mercado de capitais na forma de títulos negociáveis.



Tipos e Formas de Resseguro:

• 2 Formas de Contratação

• 2 Grupos de Tipos de Resseguros

• Resseguros Não Tradicionais (ART)


Formas e Tipos de Resseguro:

Facultativo Contrato

Proporcional Não

Proporcional

Proporcional Não

Proporcional


• Proporcionais– Quota-Parte– Excedente de Responsabilidade

• Não Proporcionais– Excesso de Danos por risco– Excesso de Danos por ocorrência– Excesso de Sinistralidade– Excesso de Danos no Agregado

Tipos de Resseguro:


• O ressegurador aceita o prêmio fixado na apólice e recebe o percentual desse prêmio conforme sua proporção no risco cedido

• O ressegurador participa nos sinistros nessa mesma relação

• O ressegurador paga uma comissão sobre os prêmios cedidos

Características dos Resseguros

Proporcionais


Colocação de Resseguro Proporcional (ER ou Quota) Risco de R$ 100 milhões LR de R$ 30 milhões

Seguradora 30%

Resseguro 70%

Em um Sinistro de 35 milhões a distribuição dos prejuízos ficaria:

Cedente: 10,5 M (30%)

Resseguro: 24,5 M (70%)

Planos de Resseguros


Características dos Resseguros Não Proporcionais

• A divisão de responsabilidades não é proporcional

• O foco é a dimensão da perda• As taxas de resseguro são distintas das do

seguro• Não há comissão de resseguro• Sinistros são pagos individualmente


Colocação de Resseguro Não - Proporcional (ED)Risco de R$ 100 milhões - LR de R$ 30 milhões

Seguradora 30%

Resseguro 70%

Em um Sinistro de 35 milhões a distribuição dos prejuízos ficaria:

Cendente : 30,0 M

Resseguro: 5,0M

Planos de Resseguros


• Excedente de Responsabilidade• Quota-parte (Finito ou não), desde que o resultado seja positivo para o ressegurador

Surplus Relief(Resolver problemas de falta de capital)

• Excedente de Responsabilidade• Quota-parte (cessão ao ressegurador em troca de tecnologia)

Educacional (troca de experiência)

• Quota-parte• E D por Risco

• ED por evento• ED Catastrofe

Proteção contra catástrofes

• Excedente de Responsabilidade• E D por Risco• ED por evento• Stop Loss

Estabilização dos resultados da cedente

• Quota-parte (apesar de muito caro para isso)

• E D por Risco• Excedente de Responsabilidade

Evento de Vulto individual

Também pode ajudarMelhor SoluçãoObjetivo

Planos de Resseguro e seus Usos


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