strategije trgovanja
TRANSCRIPT
STRATEGIJE TRGOVANJA
Ivan Stojanović, mag.oec.
Kako uspješno trgovati valutama
Općenito o strategijama trgovanja
Strategija trgovanja je set trgovačkih postavki koje služe trgovcu
valutama kako bi odredio da li kupiti ili prodati neku valutu, gdje
ući i izaći iz pozicije te koliko kapitala uložiti po trgovini i pri tome
zaraditi na razlici u cijeni.
Trgovačke strategije mogu biti
- automatizirane (razni roboti za trgovanje i sl.)
- manualne (velika većina nas trgovaca koristi vlastiti sistem
trgovanja)
Automatizirane strategije ili forex roboti (Expert Advisors - EA)
- isprogramirani sustavi za trgovanje
- otvaraju i zatvaraju naloge prema unaprijed zadanim kriterijima.
Vrste robota za trgovanje:
- unaprijed isprogramirani sustavi i ne mogu se korigirati
- roboti koji se mogu nadograditi i prilagođavati
Roboti za trgovanje - EA
Nedostaci ovoga načina trgovanja:
- roboti dugoročno nisu pouzdani
- nisu pogodni za skalpiranje tržišta
- ne mogu trgovati na vijesti
- ako je robot isprogramiran prema strategiji koja ne daje rezultat
onda ni robot ne može datvati rezultat
- ne mogu se testirati unaprijed a back test je samo prošlost
- robot može davati rezultat na jednom paru a na drugom napraviti
kaos od računa
Manualne strategije
Manualne strategije trgovanja na forex tržištu temelje se na
(uglavnom) dvije osnovne tehnike a to su:
- tehnička analiza (vještina)
- fundamentalna analiza (znanje)
- u zadnje vrijeme sve popularnija i bihevioralna analiza
Tehnička vs. fundamentalna
analiza
- Ne postoji pouzdan način kako odrediti vrijednost neke valute
- Najčešće korištene analize su TA i FA
- Brojni su argumenti i za i protiv za TA i FA
- Bitno je kombinirati obje
Prednosti TA:
- može se koristiti na svim financijskim tržištima i na svim
instrumentima
- nije teška za naučiti i primjenjivat jer se temelji na istim
obrascima koji se ponavljaju
Prednosti i nedostatci FA:
- FA pokreće tržište valuta
- svaki valutni par ovisi od nekog čimbenika koji na njega utječe
- ono što vrijedi za jedan valutni par ne vrijedi za drugi
- teža je za naučiti i primjenjivati
Fundamentalna analiza
Faktori koji se analiziraju su:
• Inflacija
• Kamatne stope
• Stopa rasta BDP-a
• Stopa nezaposlenosti
• Uvoz/izvoz
• itd.
Fundamenti koji imaju najveći utjecaj na kretanje valutnog tržišta su:
Tehnička analiza proučava tržišna kretanja, primarno korištenjem
grafikona, u svrh u predviđanja budućih cjenovnih trendova.
Temelje TA je udario Charles Dow i po
njemu se zove dionički indeks Dow Jones.
Tehničari pogledom na grafikon zanju
kupuju li ili prodaju po fer cijeni, da li
prodaju ili kupuju na vrhu ciklusa ili na
dnu!
Indikatori
Tehnički alati koji daju signale kada ući i izaći iz pozicije
Dijele se na:
• Indikatori koji prate trend
• Indikatori koji daju signale suprotne trendu (Oscilatori)
Pravilno korištenje
Previše indikatora
Tipovi trgovaca i strategije
Razlikuju se 4 osnovna tipa trgovca:
1. Skalper – brzo trguje s malim profitima
- trguje na 1-minutnom do 15-minutnom grafikonu
- cilj mu je 5-15 pipova po trgovini
- dobar rezultat daje RSI sa 14
dnevnim periodom
- drže nalog od nekoliko sekundi do
par minuta
- otvaraju mnogo naloga svaki dan
- trgovati samo parove sa niskim
spreadom
2. Dnevni trgovac – otvara i zatvara pozicije unutar dana
- trguje na 30-minutnim i 4-satnim grafikonima
- traži profite od 60 i više pipova
- RRR najmanje 1:2
- - Stop loss 30 pipova
- Take profit 60 pipova
Optimalna strategija kod dnevnih trgovaca zahtijeva strpljivo
čekanje da se poklope potporne/otporne razine, jak signal na bazi
indikatora – RSI na standardnim postavkama i MACD sa
postavkama 12-26-9, Fib-linija (nije nužno ali je bolje ako je na
značajnoj razini).
3. Swing trgovac – nalozi su otvoreni od nekoliko dana do nekoliko
tjedana
- zanimaju ga profiti od 150 do 400 pipsova
- koristi 4-satne, dnevne i tjedne grafikone
- česti dvostruki i trostruki vrhovi
- RRR je minimalno 1:3
- kombinira TA i FA
Za optimalnu strategiju kod ovoga tipa trgovaca mogu se koristit:
- kanali trenda
- potporne i otporne trend linije
- Fib-linije i okrugli brojevi
- MACD sa već ugrađenim postavkama
Grafikon 2 - AUD/USD D1- Horizontalni kanal sa potpornom i
otpornom linijom
Grafikon 3 - JP225 D1 (NIKKEI 225 dionički indeks japanskog
tržišta kapitala na dnevnom grafikonu) - Rastuća trend linija sa
Fibo - linijom
4. Position trgovac - strategija koja se još naziva kupi i drži - buy-and-hold.
- Nalozi otvoreni mjesecima i/ili godinama
- Preferiraju se dugoročne pozicije
- Korištenje FA ima prednost pred TA
- RRR visok (nerijetko veći od 5)
- Koriste je veliki investicijski fondovi i hedž fondovi
- Strategija nije pogodna za male iznose trgovanja
- Carry trade
- Nema zabave kod trgovanja
Stop loss 100-200 pipova
Take profit 500-1500 pipova
Jednostavne stvari djeluju najbolje
Grafikon 4 - USD/CHF MN - Padajući kanal koji je započeo krajem
2000. godine i još je aktualan
Pomični prosjeci
Najpoznatiji su 50 dnevni i 200 dnevni pomočni prosjeci.
SMA – Simple moving average – jednostavni pomični prosjek
Strategija primjenjiva na dnevnom grafikonu.
Ako je 50 SMA ispod 200 SMA trend je padajući.
Ako je 50 SMA iznad 200 SMA trend je rastući.
Ako se to poklopi sa nekim obrascem promjene trenda onda imamo
siguran signal za trgovanje.
Pouzdana strategija koju koriste velike banke i hedž fondovi.
Stratova strategija
• Ima dobila po forumašu Stratu koji je ovu strategiju poučavao na
forumima
• Koristi japanske svijeće i 2 pomična prosjeka
• Pomični prosjeci su SMA 20 i SMA 50
• Trguje se u smjeru dugoročnog trenda na retracementima
• Ako je SMA 20 ispod SMA 50 trend je padajući
• Ako je SMA 20 iznad SMA 50 trend je rastući
Grafikon 5 - Retracementi
Stratova strategija - pravila
• Kada je trend padajući otvaramo samo Sell pozicije
• Kada je trend rastući otvaramo samo Buy pozicije
Grafikon 6 – H4 grafikon, EUR/USD
Grafikon 7 – Primjer padajućeg trenda sa RSI-jem
MACD indikator
Prednosti:
• Koristan pri analizi trenda
• Kvalitetan filter za ulazak u poziciju
• Koriste ga veliki investitori pri analizi
• Vrlo jednostavan
• Pravilnim korištenjem daje iznimno dobre rezultate
Nedostaci:
• Lagging indikator
• Ne daje dobre rezultate sa standardnim postavkama
• Nije koristan u bočnom trendu
• Tradicionalni MACD daje previše informacija
Pravilna upotreba u trgovanju:
• Gledamo ga isključivo na potpori i otporu
• Koristimo ga kao filter pri ulasku u poziciju
• Ne čekamo potvrdu u svjećicama
• Trigger line je izbrisan
• Vrlo mali Stop Loss
• Postavka 12, 26,1
Grafikon 8 – Primjena MACD indikatora
Sistem sa 100% uspjeha ne postoji tako da ni od ovoga sistema
nemojte očekivati da ćete svaki put uspjeti izvući zaradu, ali sa RRR
1:2 i poštivanjem svih pravila, na kraju jedino možete biti u plusu!!
Zaključak
Disciplina u trgovanju, dobar money management i dobro razrađen plan trgovanja uz odabir strategije koja najbolje odgovara profilu trgovca u odnosu na za njega prihvatljivi rizik, dugoročno će donijeti pozitivan rezultat i mnogo pipova!!!
HVALA na pažnji
Prezentaciju pripremio:
Ivan Stojanović, mag. oec.
Pitanja?
www.huta-ctaa.hr