tabel 1.a. pengungkapan kuantitatif struktur permodalan ...idn.ccb.com/30 juni 2019 accounting risk...
TRANSCRIPT
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 1.a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum(dalam jutaan rupiah)
Bank Konsolidasi(1) (2) (3) (4)I
A1 Modal disetor 1,663,146 1,663,146 2 Cadangan tambahan modal 670,789 670,789 3 Modal inovatif 4 Faktor pengurang modal inti 244,286 244,286 5 Kepentingan non pengendali
B1 Level atas (Upper tier 2) 388,506 388,506 2 Level bawah (Lower tier 2) maksimum 50% modal inti3 Faktor pengurang modal pelengkap
CEksposur sekuritisasi
D
E
II 2,612,642 2,478,155 III
IV 13,868,691 13,868,691 V 15,413 15,413 VI 1,059,022 1,059,022 VII
17.48% 16.58%
Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
KETERANGAN
KOMPONEN MODALModal Inti
Modal Pelengkap
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASARRASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]
30-Jun-19
Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar
TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual dalam jutaan rupiah
No Kategori Portofolio
Jawa Sumatra KalimantanNusa Tenggara dan
Makasar Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,092,573 2,092,573 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga Internasional - 4 Tagihan Kepada Bank - 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 153,574 28,282 5,759 5,074 192,689 6 Kredit Beragun Properti Komersial 31,941 591 32,532 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 395,433 119,544 28,815 56,124 599,916 9 Tagihan Kepada Korporasi 9,208,438 766,874 150,232 882,686 11,008,230
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 256,984 39,340 6,803 13,162.00 316,289 11 Aset Lainnya12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 12,138,943 954,040 191,609 957,637 14,242,229
Tagihan bersih Berdasarkan Wilayah
30-Jun-19
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Kategori Portofolio≤ 1 tahun ≥ 1 Thn s.d. 3
thn≥ 3 Thn s.d. 5
thn≥ 5 Thn
Non kontraktual
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,092,573 2,092,573 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International - 4 Tagihan kepada Bank - 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 418 17,865 22,130 152,276 192,689 6 Kredit Beragun Properti Komersial 25,793 6,740 32,533 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 175,361 37,905 77,027 309,622 599,915 9 Tagihan kepada Korporasi 4,393,783 1,576,852 2,543,630 2,490,929 3,036 11,008,230
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 21,626 24,409 43,632 37,749 188,873 316,289 11 Aset Lainnya12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) -
Total 6,709,554 1,663,771 2,686,419 2,990,576 191,909 14,242,229
30-Jun-19Tagihan bersih Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Sektor EkonomiTagihan Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Entitas Bank
Pembangunan Multilateral dan
Lembaga International
Tagihan Kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti
Komersial
Kredit Pegawai / Pensiunan
Tagihan kepada Usaha mikro,
Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan kepada korporasi
Tagihan yang telah Jatuh
TempoAset Lainnya
Eksposur di Unit Usaha
Syariah (apabila ada)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)30-Jun-19
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 1,178 64,269 8,717
2 Perikanan 130 24,987
3 Pertambangan dan Penggalian 552 305,744
4 Industri Pengolahan 30,377 2,310,657 88,864
5 Listrik, Gas dan Air 697 1,017,641
6 Kontruksi 6,740 21,580 907,968 5,970
7 Perdagangan besar dan eceran 119,084 1,569,118 112,375
8 Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum 5,850 1,168,170 25,228
9 Transportasi, perdagangan dan Komunikasi 11,675 1,220,305 20,183
10 Perantara Keuangan 1,046 738,627 2,108
11 Real estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 25,793 11,950 1,108,710 11,900
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 832
13 Jasa Pendidikan 1,990 14,702 3,499
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 245 84,473
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya 7,765 59,753 1,474
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 1,324
17 Badan International dan Badan Ekstra International lainnya18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya19 Bukan Lapangan Usaha20 Lainnya 2,092,573 192,689 384,964 411,783 35,970
Total 2,092,573 - - - 192,689 32,533 - 599,915 11,008,231 316,288 - -
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 31 juni 2019
Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No KeteranganJawa Sumatra Kalimantan
Nusa Tenggara dan Makasar Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Tagihan 12,138,943 954,040 191,609 957,637 14,242,229
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)a. Belum Jelas jatuh tempo 9,888,742 937,680 185,568 945,757 11,957,747
b. telah Jatuh tempo 157,628 16,360 6,041 11,880 191,909
3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual 106,892 13,406 2,958 6,453 129,709
4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif 4,403 177 707 642 5,929
5 Tagihan yang dihapus buku 3,066 3,066
30-Jun-19 Wilayah
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Sektor Ekonomi
Belum Jatuh tempo Telah Jatuh Tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)30-Jun-19
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 74,165 66,428 7,737 3,604 8
2 Perikanan 25,117 25,117 2.00
3 Pertambangan dan Penggalian 306,296 306,296 30
4 Industri Pengolahan 2,429,898 2,354,197 75,701 37,515 846
5 Listrik, Gas dan Air 1,018,338 1,018,338 98
6 Kontruksi 942,257 937,688 4,569 5,957 384
7 Perdagangan besar dan eceran 1,800,576 1,716,968 83,608 40,388 2,087 3,066
8 Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum 1,199,249 1,198,051 1,198 11,628 775 27,111
9 Transportasi, perdagangan dan Komunikasi 1,252,162 1,249,309 2,853 14,014 836
10 Perantara Keuangan 741,781 739,673 2,108 640 45
11 Real estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,158,353 1,151,345 7,008 3,428 192
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 832 832 534 9.00
13 Jasa Pendidikan 20,192 20,192 1,831 1
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 84,718 84,718 16
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya 68,992 67,518 1,474
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 1,324 1,324 55.00
17 Badan International dan Badan Ekstra International lainnya -
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya -
19 Bukan Lapangan Usaha -
20 Lainnya 1,025,407 1,019,754 5,653 10,170 545
Total 12,149,657 11,957,748 191,909 129,709 5,929
Tagihan yang Mengalami Penurunan NilaiTagihan
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN) Individual
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif
Tagihan yang dihapus Buku
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
CKPN Individual CKPN Kolektif
(1) (2) (3) (4)1 Saldo Awal CKPN 78,037 47,097
2 Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode berjalan (Net)2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan - (413)
2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan 13,205 -
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan (1,524) (763)
4 Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada Periode berjalan
Saldo Akhir CKPN 89,718 45,921
30-Jun-19KeteranganNo
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)
Lembaga pemeringkatStandard and Poor's AAA AA+s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3Fitch Rating AAA AA+s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3Moody's Aaa Aa1s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3PT.Fitch Rating Indonesia AAA(idn) AA+(idn) s.d AA- (idn) A+(idn) s.d A- (idn) BBB+(idn) s.d BBB- (idn) BB+(idn) s.d BB- (idn) B+(idn) s.d B- (idn) Kurang dari B- (idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)PT.ICRA Indonesia [idr]AAA [idr]AA+ s.d [idr)AA- [idr]A+ s.d [idr)A- [idr]BBB+ s.d [idr)BBB- [idr]BB+ s.d [idr)BB- [idr]B+ s.d [idr)B- Kurang dari [idr]B- [idr]A1+ s.d [idr]A1 [idr]A2+ s.d [idr]A2 [idr]A3+ s.d [idr]A3 Kurang dari [idr]A3PT.Pemeringkan Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d idA- idBBB+ s.d idBBB- idBB+ s.d idBB- idB+ s.d idB- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d idA4 Kurang dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 32,896 32,896
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal6 Kredit Beragun Properti Komersial7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo11 Aset Lainnya12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total 32,896
Total
Tagihan bersih30-Jun-19
Kategori PortofolioNo
Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif(dalam jutaan rupiah)
No Variable yang mendasari Tagihan Kewajiban Tagihan Bersih Tagihan Bersih≤ 1 tahun > 1 Thn - ≤ 5 thn > 5 thn Derivatif Derivatif Sebelum MRK Setelah MRK
Bank Secara Individual1 Suku Bunga - - - - - - - -
2 Nilai Tukar - - - - - - - -
3 Lainnya - - - - - - - -
Total - - - - - - - -
Bank Secara Konsolidasi1 Suku Bunga - - - - - - - -
2 Nilai Tukar - - - - - - - -
3 Saham - - - - - - - -
4 Emas - - - - - - - -
5 Logam selain Emas - - - - - - - -
6 Lainnya - - - - - - - -
Total - - - - - - - -
Notional Amount MRK
Tanggal : 30 Juni 2019
Tanggal : 30 Juni 2019Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual (dalam jutaan rupiah)
-1 -2 -3 -4 -5 -61 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada BankTagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
TOTAL
5
3
No Kategori Portofolio30-Jun-19
Nilai Wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
Tanggal : 30 Juni 2019Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual (dalam jutaan rupiah)
-1 -2 -3 -4 -5 -61 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada BankTagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
TOTAL
5
3
No Kategori Portofolio30-Jun-19
Nilai Wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Kategori Portofolio0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)A Eksposur Neraca1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,092,573
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 148,291 522 29,919 2,693
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 48,624 144,688 74,894 6,740
6 Kredit Beragun Properti Komersial 32,599 32,599 2,934
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 601,668 451,251 40,613
9 Tagihan kepada Korporasi 11,035,381 11,035,381 993,184
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 12,670 303,619 468,099 42,129
11 Aset Lainnya - -
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)Total Eksposur Neraca 2,092,573 148,291 48,624 144,688 - 522 601,668 11,080,650 303,619 - 12,092,142 1,088,293
B Eksposur Kewajiban/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,092,573 - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank - 1,500 750 68
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal6 Kredit Beragun Properti Komersial 1,578 789 71
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 29,501 2,738 14,751 1,328
9 Tagihan kepada Korporasi 1,245,291 165,725 788,371 70,953
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - -
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)Total Eksposur TRA 2,092,573 - - - - 1,277,870 - 168,463 - - 804,660 72,419
C Eksposur akibat kegagalan Pihak lawan (Counterparty Credit Risk)1 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel6 Tagihan kepada Korporasi7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Counterparty Credit Risk
30-Jun-19Tagihan Bersih Setelah Memperhitungan Dampak Mitigasi Risiko ATMR Beban Modal
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Kategori Portofolio
Agunan GaransiAsuransi
Kredit Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4+5+6+7)A Eksposur Neraca1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,092,573 2,092,573
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 148,813 148,813 -
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 193,312 193,312 -
6 Kredit Beragun Properti Komersial 32,599 32,599 -
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 601,688 601,688 -
9 Tagihan kepada Korporasi 11,035,381 11,035,381 -
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 316,289 316,289 -
11 Aset Lainnya12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca 14,420,655 12,328,082 - - - 2,092,573
B Eksposur Kewajiban/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif1 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 1,500 1,500 -
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal6 Kredit Beragun Properti Komersial 1,578 1,578 -
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 32,239 32,239 -
9 Tagihan kepada Korporasi 1,411,016 351,930 1,059,086
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - -
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)Total Eksposur TRA 1,446,333 387,247 - - - 1,059,086
C Eksposur akibat kegagalan Pihak lawan (Counterparty Credit Risk)1 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel6 Tagihan kepada Korporasi7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Counterparty Credit Risk - - - - - -
Total (A+B+C) 15,866,988 12,715,329 - - - 3,151,659
Tagihan bersih
Bagian Yang Tidak Dijamin
Bagian Yang DiJamin Dengan30-Jun-19
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual(dalam jutaan rupiah)
No Eksposur SekuritisasiTelah Jatuh
TempoBelum Jatuh
Tempo(1) (2) (3) (4) (5)1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung
a.Fasilitas penanggung Risiko pertama - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)b.Fasilitas penanggung Risiko kedua - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)5 Bank bertindak sebagai Bank Kustodian - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)6 Bank bertindak sebagai Pemodal
a.Senior Tranche - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)b.Junior Tranche - - - - - -
- jenis Eksposur (contoh Tagihan Beragunan Rumah Tinggal)
30-Jun-19
Nilai Aset yang disekuritisasi
Pengurang Modal
Nilai Aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan
nilai
Laba/Rugi dari
aktivitas sekuritisasi
ATMR
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan standar - Bank Secara Individual
Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
No Kategori Portofolio
(1) (2) (3) (4) (5)1 Tagihan Kepada Pemerintah 2,146,619 - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 148,288 29,918 104
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 193,312 74,893 38,663
6 Kredit Beragun Properti Komersial 32,599 32,599 16,300
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 601,668 451,251 293,059
9 Tagihan kepada Korporasi 11,035,381 11,035,381 10,910,180
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 316,289 468,099 309,954
11 Aset LainnyaTotal 14,474,156 12,092,141 11,568,260
Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
No Kategori Portofolio
(1) (2) (3) (4) (5)1 Tagihan Kepada Pemerintah2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International4 Tagihan kepada Bank 1,500 750 300
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal6 Kredit Beragun Properti Komersial 1,578 1,578 789
7 Kredit Pegawai / Pensiunan8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel 32,239 24,179 16,119
9 Tagihan kepada Korporasi 1,411,016 1,411,016 1,059,086
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - -
Total 1,446,333 1,437,523 1,076,294
Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
Tagihan bersih
ATMR Sebelum MRK
ATMR Setelah MRK
30-Jun-19
30-Jun-19
Tagihan bersih
ATMR Sebelum MRK
ATMR Setelah MRK
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 1 8/9/2019
(Counterparty Credit Risk)
No Kategori Portofolio
(1) (2) (3) (4) (5)1 Tagihan Kepada Pemerintah - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - -
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multiteral dan Lembaga International - - -
4 Tagihan kepada Bank - - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Porofolio Ritel - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - -
Total - - -
Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
No Jenis Transaksi
(1) (2) (3) (4) (5)1 Delevery versus payment
a. Beban Modal 8 % ( 5 - 15 hari ) - - -
b. Beban Modal 50 % ( 16 - 30 hari ) - - -
c. Beban Modal 75 % ( 31 - 45 hari ) - - -
d. Beban Modal 100 % ( lebih dari 45 hari ) - - -
2 Non Delevery versus payment - - -
Total - - -
30-Jun-19
Nilai EksposurFaktor
Pengurang Modal
ATMR Setelah MRK
30-Jun-19
Tagihan bersih
ATMR Sebelum MRK
ATMR Setelah MRK
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 2 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)30-Jun-19
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 13,868,691 TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL 244,286
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode standar
Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Risiko Suku Bunga - -
a. Risiko Spesifik - - - - b, Risiko umum 833 10,413 833 10,413
2 Risiko Nilai Tukar 400 5,000 400 5,000 3 Risiko Ekuitas *)4 Risiko Komoditas *)5 Risiko Option
Total 1,233 15,413 1,233 15,413
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
Jenis RisikoNo KONSOLIDASIBANK30-Jun-19
(dalam jutaan rupiah)
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank Secara Individual
No Jenis RisikoVaR Rata-
RataVaR
MaximumVaR
MinimumVaR Akhir
Periode(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Risiko Suku Bunga - - - - 2 Risiko Nilai Tukar - - - - 5 Risiko Option - - - -
Total - - - -
30-Jun-19
LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB
Nama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (individu/konsolidasi)* Posisi Laporan : Juni 2019Mata Uang : IDR dan USD
Dalam Juta Rupiah Δ EVE Δ NIIShock Scenario T T
Parallel up (604,744.08) 692,314.20 Parallel down (4,533,728.09) (652,389.70)Steepener (3,709,781.14)Flattener (66,240.72)Short rate up 244,033.34 Short rate down (4,521,054.11)Nilai Maksimum Negatif (absolut) 244,033.34 692,314.20
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII) 2,089,649.00 603,498.20
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)
11.68% 114.70%
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)
Nama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (individu/konsolidasi)* Posisi Laporan : Juni 2019Mata Uang : IDR dan USD
1
IRRBB merupakan bagian dari risiko suku bunga yang berfokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi bankingbook, mengingat tingkat eksposure yang tinggi dari IRRBB dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap modal bankyaitu Economic Value Equity (EVE) dan/atau laba masa depan yaitu Net Interest Income (NII), oleh karena itu IRRBBmempunyai output utama rasio EVE dan rasio NII.
2
Bank melakukan pengendalian internal dengan memonitoring secara berkala dengan parameter internal Bank yang sudahdisetujui oleh Komite Manajemen Risiko dan melakukan stress testing IRRBB secara berkala apabila terdapat pelampauanlimit dari monitoring / stress testing maka akan dilakukan proses eskalasi sesuai dengan prosedur tata kelola manajemenrisiko, sehingga diharapkan tidak adanya risk event karena fungsi manajemen risiko terkait IRRBB sebagai preventif agentsudah berjalan dengan optimal.
3Bank secara triwulanan menghitungan rasio EVE dan rasio NII untuk kebutuhan monitoring, pengendalian internal danpelaporan. Pengukuran spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018 dengan outputrasio EVE dan rasio NII.
4Mengacu pada Surat Edaran OJK Np.12/SEOJK.03/2018, untuk perspektif EVE, Bank menggunakan 6 shock scenario yaituparallel up , parallel down , steepener , flattener , short rate up , dan short rate down . Sementara perhitungan perspektif NIImenggunakan 2 skenario yaitu parallel up dan parallel down .
5Asumsi permodelan yang dipergunakan dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar sesuai dengan Surat EdaranOJK No.12/SEOJK.03/2018, untuk saat ini Bank belum memiliki asumsi permodelan lainnya untuk dipergunakan secarasignifikan dalam sistem pengukuran internal (internal measurement system atau IMS) Bank.
6 Bank tidak melakukan lindung nilai (hedging ) terhadap IRRBB
a. Dalam perhitungan ΔEVE, Bank memperhitungkan seluruh arus kas tidak termasuk margin, dalam prosesperhitungannya arus kas yang sudah diklasifikasi dalam 19 time bucket dikalikan dengan suku bunga acuan kemudiandilakukan diskonto dengan risk-free rate pada saat tanggal pelaporan.
b. Penentuan repricing maturities menggunakan kajian historis internal dan tetap mempertimbangkan caps akan proporsidan jangka waktu rata-rata dari core deposit sesuai dengan SEOJK IRRBB.
c. Prepayment rate menggunakan kajian historis internal, namun untuk prepayment rate dari portfolio tidak berdampaksignifikan karena Bank telah memitigasi dengan denda pinalti yang signifikan. Hal ini berlaku untuk early withdrawal rate .
d. Sampai saat ini belum ada instrument yang exclude behavior options yang memiliki dampak material selain behavioroptions yang disebutkan pada Surat Edaran OJK Np.12/SEOJK.03/2018
e. Perhitungan total ΔEVE dan ΔNII merupakan hasil agregasi antara mata uang Rupiah dan U.S Dollar yang termasukkategori significant currency pada Bank.
8Tidak ada informasi lainnya yang perlu diungkapkan oleh Bank terkait interpretasi Bank terhadap signifikansi dan sensitivitashasil pengukuran IRRBB yang telah diungkapkan dan/atau penjelasan terhadap variasi yang signifikan pada tingkat IRRBByang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya.
1 Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity ) yang diterapkan untuk NMD berada pada time bucketover-night .
2Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity ) terlama yang diterapkan untuk NMD berada pada time bucket 3Y ≤ 4Y.
Analisis Kualitatif
7
Analisis Kuantitatif
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual
dalam jutaan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I
A1 Kas 174,311 174,311 2 Penempatan pada Bank Indonesia 897,084 897,084 - - - 3 Penempatan pada Bank Lain 22,653 22,653 4 Surat Berharga 1,464,943 407,609 235,074 793,145 29,115 5 Kredit yang Diberikan 9,817,174 723,042 1,010,465 825,978 1,562,331 5,695,358 6 Tagihan Lainnya - - 7 Lain-lain - -
12,376,165 2,224,699 1,010,465 1,061,052 2,355,476 5,724,473 B
1 Dana Pihak Ketiga 10,543,461 7,736,635 1,888,851 846,716 70,859 400 2 Kewajiban pada Bank Indonesia - 3 Kewajiban pada Bank Lain 176,549 174,949 1,600 4 Surat Berharga yang diterbitkan - 5 Pinjaman yang Di terima - 6 Kewajiban lainnya - - - - 7 Lain-lain - -
10,720,010 7,911,584 1,890,451 846,716 70,859 400
1,656,155 (5,686,885) (879,986) 214,336 2,284,617 5,724,073
IIA
1 Komitmen - 2 Kontijensi -
Total Tagihan Rekening Administratif
B1 Komitmen 1,816,904 259,271 234,385 366,386 643,687 313,175 2 Kontijensi -
Total Kewajiban Rekening Administratif 1,816,904 259,271 234,385 366,386 643,687 313,175
(1,816,904) (259,271) (234,385) (366,386) (643,687) (313,175)
Selisih [ (IA-IB) + (IIA-IIB) ] (160,749) (5,946,156) (1,114,371) (152,050) 1,640,930 5,410,898
SALDO
30 Juni 2019
≤ 1 bulan > 1 bulan sd 3 bulan
No POS - POS Jatuh Tempo> 3 bulan sd 6
bulan> 6 bulan sd
12 bulan > 12 bulan
(2)
Total AsetKewajiban
Total Kewajiban
Tagihan Rekening Administratif
Kewajiban Rekening Administratif
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
REKENING ADMINISTRATIF
NERACAAset
Selisih Tagihan dengan Kewajiban dalam Rekening Administratif
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019
Bank : PT. Bank CCB lndonesia TbkTanggal : 30 Juni 2019
Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual
No Pendekatan Yang DigunakanPendapatan Bruto (Rata-
rata 3 tahun terakhir)Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 564,812 84,722 1,059,022
Total 564,812 84,722 1,059,022
30-Jun-19
0803f9d978cd16142131f6bb1b8aa013c5fdc3ed8df11ca3a2aeaabafb24c376 8/9/2019