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Testes de estresse em bancosTRANSCRIPT
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1
Testes de estresse em bancos
São Paulo, 22 de maio de 2014
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Há riscos que um banqueiro
não deve assumir e outros que
não pode deixar de correr
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Risco em bancos
• Financeiros
• Não financeiros
• Baixa probabilidade
• Alta probabilidade
• Baixa severidade
• Alta severidade
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Risco
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%
T&A
Risco normal Risco de cauda
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Testes de estresse
• Objetivos:
• Observância (compliance)
• Resiliência
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Evolução da regulação
• Mudanças na economia
• Tecnologia
• Política
• Teoria bancária
• Crises
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12 de abril
de 2014
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Projeto Basiléia
• 1930 – Fundação
• 1988 – Basiléia com 30 páginas
• 1994 – “Brasiléia”
• 1996 – Documentos com testes de estresse
• 1999 – Primeira versão de Basiléia II
• 2006 – Basiléia II com 347 páginas
• 2013 – Basiléia III com 616 páginas
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Deficiências de Basiléia II
• “Too big to fail”?
• Supervisão?
• Subprime?
• Derivativos?
• Liquidez?
• Capital?
• Regras reativas?
Basiléia III
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Basiléia III = Basiléia II +
• Ênfase em evitar o pior (proativo)
• Índices de liquidez e de alavancagem
• Qualidade e quantidade de capital
• Governança, supervisão e SIG
• Prospectivo:
• Estratégias e gestão
• Testes de estresse - “Vai que?”
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Testes de estresse em bancos
• FED
• FMI x Basiléia
• FMI - FSAP
• Basiléia
• Basiléia I - omissa
• 1996 – textos sobre testes
• Basiléia II e III – princípios e detalhamento
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Banco Central do Brasil
• 1994 – “Brasiléia” Res. 2.099
• 2000 - Risco de liquidez Res. 2.804 (4.090)
• 2006 – Risco operacional Res. 3.380
• 2007 - Risco de mercado R 3.464
• 2009 - Risco de crédito R. 3.721
• 2011 – Gerenciamento de K Res. 3.988 (RO)
• 2012 – Risco de Liquidez R 4.090
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Resolução 2804 de dez 2000
• V - realizar periodicamente testes de
avaliação dos sistemas de controles
implantados, incluindo testes de estresse,
testes de aderência e quaisquer outros
que permitam a identificação de problemas
que, de alguma forma, possam
comprometer o equilíbrio econômico
financeiro da instituição
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Resolução 4090 - liquidez
• VI - realização periódica de testes de
estresse com cenários de curto e de longo
prazo, idiossincráticos e sistêmicos, cujos
resultados devem ser considerados ao
estabelecer ou rever as políticas, as
estratégias, os limites e o plano de
contingência de liquidez;
• Idiossincráticos = individuais específicos
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Resolução 3464 - mercado
• V - realização de simulações de condições
extremas de mercado (testes de estresse),
inclusive da quebra de premissas, cujos
resultados devem ser considerados ao
estabelecer ou rever as políticas e limites
para a adequação de capital.
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Resolução 3721 – crédito
• XIV - realização de simulações de
condições extremas (testes de estresse),
englobando ciclos econômicos, alteração
das condições de mercado e de liquidez,
inclusive da quebra de premissas, cujos
resultados devem ser considerados
quando do estabelecimento ou revisão das
políticas e limites;
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Resolução 3988 – capital
• IV - simulações de eventos severos e
condições extremas de mercado (testes de
estresse) e avaliação de seus impactos no
capital;
• Circular 3.547 ICAAP
• IV - descrição das metodologias utilizadas
na estimativa de necessidade de capital,...,
e nos testes de estresse,...
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Regulamentação de testes
• Exigências são diferentes para cada risco
• Compatibilidade com as especificidades de
cada instituição, a natureza das suas
operações, a complexidade dos produtos e
serviços e a dimensão da suas exposições
• Cenários, fatores e horizontes individuais
• Fase de implantação e aprendizado dos
testes no Brasil e no mundo
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26
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Cenários
• Esperado
• Bem provável
• Baixo impacto
• Típico
• Abrangente
• Gradual
• Plausível
• Estresse
• Pouco provável
• Alto impacto
• Atípico
• Localizado
• Repentino
• Plausível
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100%
Tempo
Qualitativo
Quantitativo
Cenários esperados
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100%
Tempo
Qualitativo
Quantitativo
Cenários de estresse
Rupturas
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Cenários
• Visão do futuro
• Hipotéticos e históricos quantitativos
• Detalhado - geral
• Horizontes temporais diversos
• Variáveis qualitativas e quantitativas:
• Regulação, escândalos, inundação,...
• PIB, juros, bolsa, inadimplência, dólar,...
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Exemplo: cotação do dólar
• Resto do mundo
• Atuação do BC
• Políticas monetária e cambial
• Dinâmica da economia
• Desempenho da balança comercial
• Expectativas
• ....
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BCB e T&A
Projeções esperadas: R$/US
2.55 2.90
1.74
1.67
2.34 2.45 2.65
2.35 2.40
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teto Projeção Piso .
Projeções
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34
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2004
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2005
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2006
![Page 41: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/41.jpg)
2008
![Page 42: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/42.jpg)
2009
![Page 43: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/43.jpg)
Causas de crises
• Política, paleozóico econômico, bolhas,
balanço de pagamentos, escândalos,
expectativas, guerras, desastres naturais,
choques de preços, etc.
• Combinação de crises: 100%
• Previsíveis: 99% Imprevisíveis: 1%
• Causa principal: complacência
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Cenários de estresse
• ≠ cenários esperados
• Imaginar o inimaginável, pior caso possível
• Fumaça, dissonâncias, boatos,...
• Catástrofes, escândalos, política,...
• CAMELR e classificadoras
• Indicadores antecedentes
• Cenários de estresse estrito senso
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Cenário de estresse
• Pior caso
• Severo
• Plausível
• Específico
• Danoso
• Várias técnicas
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Técnicas
• Históricos quantitativos
• “Objetivos”
• Dissonâncias
• Hipotéticos
• Subjetivos
• Mais sintonizado
• Diferentes gerações de modelos
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R$/US$ jan 1995-abr 2014
• 4.850 observações
• Variação média: 0,024%
• Desvio padrão: 0,911%
• Alta máxima diária:11,10% (15.01.1999)
• Maior queda diária: - 8,93% (02.08.2002)
• Maior cotação: R$ 3,955 (22.10.2022)
• Menor valor: R$ 0,834 (09.02.1995)
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0.845
3.923
2.260
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
jan
-95
jan
-96
jan
-97
jan
-98
jan
-99
jan
-00
jan
-01
jan
-02
jan
-03
jan
-04
jan
-05
jan
-06
jan
-07
jan
-08
jan
-09
jan
-10
jan
-11
jan
-12
jan
-13
jan
-14
BCB e T&A
R$/US$ jan 1995-abr 2014
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-10
-5
0
5
10
15
jan
-95
jan
-96
jan
-97
jan
-98
jan
-99
jan
-00
jan
-01
jan
-02
jan
-03
jan
-04
jan
-05
jan
-06
jan
-07
jan
-08
jan
-09
jan
-10
jan
-11
jan
-12
jan
-13
jan
-14
BCB e T&A
∆R$/US$ jan 1995-abr 2014
![Page 51: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/51.jpg)
0.83 1.04 1.19
1.72 1.80 1.93 2.06 2.24 2.39
2.88
3.96
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BCB e T&A
R$/US$ em decis
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(8.93)
(0.83) (0.47) (0.22) (0.04)
0.02 0.08 0.21 0.45 0.87
11.10
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BCB e T&A
∆ R$/US$ em decis
Decil
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(8.93)
(2.26) (1.82) (1.51) (1.33) (1.21) (1.08) (0.99) (0.94) (0.89) (0.83)
-10.0
-9.0
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Percentil
∆ R$/US$ no 1º decil
BCB e T&A
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0.87 0.93 1.00 1.09 1.19 1.33 1.46 1.73 2.07 2.86
11.10
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
- 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Percentil
∆ R$/US$ no último decil
BCB e T&A
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Cenário quantitativo (VaR)
• Usar a distribuição não parametrizada
• Parametrizar a distribuição (p.e. Lognormal)
• Projetar
• Cotações
• Volatilidades
• Quantiles
• Definições (p.e. 0,001: -5,270 e 6,079)
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Cenário de estresse do dólar
• Cenário esperado +
• Eventos inesperados no exterior
• Situações extremas internas
• Comportamento de manada
• Estrutura do mercado de câmbio
• Descasamento na posição externa
• Atipicidades
![Page 57: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/57.jpg)
BCB - março 2014
Posição de inv. internacional
13.6
201.1
602.4
761.0
1,578.0
98.1
363.9
298.6
760.7
- 817
-238.5
-1,000.0 -500.0 - 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0
Outros
Empréstimos
I em carteira (C)
IED
Passivo (B)
Outros
Reservas (D)
Investimentos
Ativo (A)
(A-B)
(C-D)
![Page 58: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/58.jpg)
T&A
Projeções do dólar
2.75
3.40
2.55 2.90
1.74
1.67
2.34 2.45 2.65
2.35 2.40
2.15 2.10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Máximo* Teto Projeção Piso Mínimo*
Projeções
![Page 59: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/59.jpg)
Quantitativos x hipotéticos
• Custo
• Velocidade
• “Objetividade”
• O futuro repete o passado?
• Dependência de duração do ciclo e amostra
• Plausibilidade
• Severidade
![Page 60: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/62.jpg)
Freqüência
Perdas
Perdas não
esperadas n%
Perdas em bancos
Perdas esperadas n%
![Page 63: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/63.jpg)
Freqüência
Perdas
Perdas não esperadas n%
Perdas
Capital Público: dep. + governo Seguro
% de absorção de perdas
![Page 64: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/64.jpg)
Perdas
Perdas não esperadas n%
Ações prudenciais e testes
Capital Público: d+g Seguro ∆Capital
Quantificação
Freqüência
![Page 65: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/65.jpg)
Quantificação de estresses:
• Mercado
• Crédito
• Liquidez
• Operacional
• Capital
• Macro prudenciais – sistêmicos - balanço
![Page 66: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/66.jpg)
Ferramentas
• Comuns
• C1 - Análise de sensibilidade
• C2 - Identificação de vulnerabilidades
• C3 - Testes de estresse
• Transmissores/canais específicos para:
• T1 – mercado, T2 - crédito, T3 - liquidez,
T4 - operacional, T5 - Capital
![Page 67: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/67.jpg)
C1 - Análise de sensibilidade
Diagramas de Bachelier
Variável
endógena:
lucro,...
Variável exógena: R$/US$...
![Page 68: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/68.jpg)
C1- Análise de sensibilidade
• ∆ R$/US$ > ∆ K
• ∆ Selic > ∆ K
• ∆ Ibovespa > ∆ K
• ∆ PIB > ∆ K
• ∆ Crédito > ∆ K
• ∆ Morosidade > ∆ K
• ∆ Folha > ∆ K
![Page 69: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/69.jpg)
C2 - Id. de vulnerabilidades
• Reverse Stress Testing
• - ∆ EK > ∆ R$/US$
• - ∆ EK > ∆ Selic
• - ∆ EK > ∆ Ibovespa
• - ∆ EK > ∆ PIB
• - ∆ EK > ∆ Crédito
![Page 70: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/70.jpg)
C3 - Teste de estresse
• Seleção de fatores, horizontes e durações
• Estimativa das correlações
• Definição da severidade/plausibilidade
• Escolha de canais/transmissores
• Avaliação dos resultados
• Calibração
• Documentação
![Page 71: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/71.jpg)
Transmissores/canais
• T1 – mercado
• T2 – crédito
• T3 – liquidez
• T4 – operacional
• T5 - Capital
![Page 72: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/72.jpg)
T1 - Mercado
• Durations
• Deslocamentos
• Rotação, translação e torção
• Mudanças abruptas
![Page 73: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/73.jpg)
T1 - Mercado exemplos
• Deslocamento paralelo dos juros de 1%
• Retomada das altas com um choque em
dezembro de 2014
• Uma alta do dólar para R$ 2,75 dia 24.10
• Um choque de eficiência no crédito –
eliminação do IOF e compulsórios
• Uma queda (alta) da bolsa de 7% dia 17.10
![Page 74: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/74.jpg)
T2 - Crédito
• Resoluções 2.682 e 3.721
• A regra das classificações na carteira
• Matriz de transição
• Contágios
• Contingências
• Concentração
• EL = PD.LGD.EAD e UL = SPD.SLGD.SEAD
![Page 75: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/75.jpg)
T2 – Crédito exemplos
• Reclassificar operação a operação - bottom
up (versus top down)
• Deslocar a classificação de % dos créditos
um ou mais degraus
• Default das n maiores exposições
• Inadimplência de um setor
• Quebra de um banco
![Page 76: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/76.jpg)
T3 - Liquidez
• Fluxo de caixa depende de:
• Crédito
• Depósitos
• Contingências
• Linhas de crédito
• Riscos operacionais (fraude), sistêmicos,
de imagem e regulatórios
![Page 77: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/77.jpg)
T4 - Operacional
• Exposição, fatores e probabilidades
• Varejo, atacado e outras linhas de negócios
• Pessoas, processos, tecnologia e externo
• Fator a fator e risco a risco
• Relação de causa e efeito
• Estimativas e ou consultores externos
• Parâmetros (benchmarks) da indústria
![Page 78: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/78.jpg)
T5 - Capital
• Fatores – Balanço e L&P
• Resultados
• Indicadores
• Capital
• Regulatório
• Econômico
• Excedente econômico e regulatório
![Page 79: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/79.jpg)
T5 - Capital do sistema
• BCB desde 2002 até março de 2014
• FMI ISAP 2012
• Em conjunto com BCB
• Parada brusca, recessão demorada e
perda dos termos de troca
• Sistema Financeiro Nacional é sólido
• porém instável, ineficiente e injusto
![Page 80: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/84.jpg)
FMI x BCB taxas de estresse
• Câmbio máxima:
• FMI: 2,8 – 2,4
• BCB: 3,3 – 4,1
• Selic máxima
• FMI: 15,0 – 16,2
• BCB: 20,3 – 27,7
![Page 85: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/85.jpg)
Resumo das etapas
• Análise de sensibilidade
• Identificação de vulnerabilidades
• Seleção de variáveis
• Definição de horizontes e persistências
• Cenários
• Testes
• Aplicação
![Page 86: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/86.jpg)
Qualidade dos testes
• ≤ a dos insumos:
• Estrutura
• Pessoas e competências
• Objetividade
• Transparência
• Governança
• Uso
![Page 87: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/87.jpg)
87
![Page 88: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/88.jpg)
Usos
• Gestão de riscos de:
• Crédito, liquidez, mercado e operacionais
• Precificação de seguros e produtos
• Observância
• Estratégia – SWOT
• Alocação de capital
• Planos de contingência
![Page 89: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/89.jpg)
Perdas
Perdas não esperadas n%
Estresse
Gerenciamento de riscos
Freqüência
Perdas esperadas n%
VaR - DLO
![Page 90: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/90.jpg)
Complemento do VaR
• VaR não informa a direção dos riscos
• VaR não dimensiona as perdas potenciais
de caudas grossas
• As hipóteses simplificadoras do VaR
podem perder validade em estresses
• Correlações
• Cones de volatilidade
![Page 91: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/91.jpg)
Planos de contingência
• Sapo e água
• Há falhas que são letais
• Desenhar plano com gatilhos e ações antes
• Políticas, estruturas e relatórios parcimoniosos
• Detecção e atuação pro ativa
• Evitar ao máximo afetar a área comercial
• Definir ações para o momento do estresse
![Page 92: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/92.jpg)
Momento do estresse
• Operação sem parar
• Quem faz o que:
• Cadeia de comando, equipe, clientes,
imprensa, clientes, venda de ativos,...
• Comunicação:
• Central de informações, horários
• Local externo e backup de informações
![Page 93: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/93.jpg)
Revisão
• Periódica
• Objetiva
• Independente
• Abrangente
• Análise custo benefício
• geral
• Específica
• O que pode ser melhorado?
![Page 94: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/94.jpg)
Desafios
• Complexidade
• Escolhas
• Simplificação
• Cultura
• Governança
• Transparência
• Custos
![Page 95: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/95.jpg)
Benefícios
• Observância
• Resiliência
• Saúde financeira
• Administrar oportunidades em vez de
problemas
• Proposta de valor mais consistente
• Cenário para os bancos 2014 - 2024
![Page 96: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/96.jpg)
Checklist
• Tem a severidade necessária?
• É plausível?
• É simples?
• É útil?
• Está atualizado e documentado?
• É suficiente para a supervisão?
• Agrega valor?
![Page 97: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/99.jpg)
Curso de indicadores econômicos
Data: de 18 a 22 de agosto de 2014
Objetivo: apresentar os indicadores mais relevantes da
economia do Brasil e do mundo, suas fontes, decodificação,
formas de acompanhamento e ferramentas de análise para
interpretar melhor as notícias e estatísticas aplicando-os de
modo mais criterioso nas tomadas de decisões empresariais.
Público: profissionais de todas as áreas, não especialistas,
que têm que interpretar o ambiente macroeconômico.
Coordenador: Roberto Luis Troster
Mais informações: www.fipe.org.br (11) 3289-0813
![Page 100: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/100.jpg)
Curso de Banking
Data: de 1 a 5 de setembro de 2014
Objetivo: Expor os princípios que devem orientar a gestão -
capital, crédito, riscos, liquidez, ALM e margens, indicadores,
princípios, evolução, perspectivas, como geram lucro, seu
funcionamento, sua contribuição ao país e as qualidades que
devem ter.
Público: está voltado para gestores bancários, controladores,
acionistas, investidores, relações institucionais e analistas.
Coordenador: Roberto Luis Troster
Mais informações: www.fipe.org.br (11) 3289-0813
![Page 101: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/101.jpg)
Consultoria independente em assuntos bancários, gestões de riscos, capital,
liquidez, margens e crédito, planos de negócios, guias de investimento,
estudos técnicos, competitividade, benchmarking, CAMELR, macroeconomia,
cenários, testes de estresse, Road Shows, regulamentação e projetos.
A carteira de clientes inclui os bancos: Paulista, Luso Brasileiro, VR, Prosper,
BCN, CIT, Bradesco, Pecúnia, da Amazônica, Antônio de Queiroz, Geral do
Comércio, BanPará e Semear, e Prefeitura Municipal de Campinas; Igeoc;
Confederação Nacional da Indústria; Sebrae; Cooperativa de Bancos da
Alemanha; Paranapanema; Brasil EcoDiesel; Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná; Serasa Experian; Willian Mercer; Atalntic Rating; Banco
Mundial; Cooperforte; Supervisão Bancária da Colômbia e o Fundo Monetário
Internacional.
Roberto Luis Troster é o sócio da Troster & Associados e é doutor em
economia pela USP, pós graduado em banking pela Stonier School of Banking;
foi economista chefe da Febraban, da ABBC e do Banco Itamarati, ex diretor
adjunto dos bancos Finasa e Mercantil de São Paulo foi membro fundador da
Câmara de Administração de Assuntos de Risco, lecionou na USP,e PUC-SP.
![Page 103: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/103.jpg)
Sabedoria bancária
![Page 104: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/104.jpg)
A 1ª lei do bancário
![Page 105: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/105.jpg)
A lei do número 1
![Page 106: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/106.jpg)
Preço médio mata
![Page 107: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/107.jpg)
Quem não cuida do que é
seu, fica sem nada
![Page 108: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/108.jpg)
Boi sonso, chifrada certa.
![Page 109: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/109.jpg)
Um dia é do caixa e outro
do sacado.
![Page 110: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/110.jpg)
Vá de encontro à encrenca,
não espere por ela.
![Page 111: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/111.jpg)
Cobra que não anda não
engole sapo.
![Page 112: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/112.jpg)
Liquidez é dinheiro no caixa
![Page 113: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/113.jpg)
Liquidez em excesso é mortal,
escassa é letal
![Page 114: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/114.jpg)
Não coloque todos os ovos
na mesma cesta
![Page 115: Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022042614/5587afc1d8b42a58108b4628/html5/thumbnails/115.jpg)
Não ponha dinheiro bom para
salvar dinheiro ruim
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Na crise, uns choram, outros
vendem lenços
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Não invista no que não conhece
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Bom tempo enfraquece os bancos