Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

• Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.

Uji Normalitas• Pengujian normalitas data dilakukan dengan :

– uji Kolmogorov-Smirnov. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikannya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05.

– P-Plot Test.Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

• Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

• Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF).

• Jika ada tolerance lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, dikatakan tidak ada multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

• Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan periode t dengan kesalahan periode t-1.

• Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan metode Durbin Watson (Dw Test). Jika nilai Dw Test sudah ada maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95 persen.

Uji Autokorelasi

– Bila du < dw < (4-du), maka tidak terjadi autokorelasi

– Bila dw < dl , maka terjadi autokorelasi positif

– Bila dw > (4-dl), maka terjadi autokorelasi negatif

– Bila dl < dw < du atau (4-du) < dw < (4-dl), maka tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

• Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

• Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser atau menggunakan scatter plot .

Uji Heteroskedastisitas

• Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independennya, dengan persamaan regresi:Ut = + βXt + ut

• Jika tidak ada satupun variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (absolut residual) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas

• Untuk dapat melihat model regresi terkena heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan scatter plot – apabila terjadi titik-titik membentuk suatu pola yang

teratur (melebar kemudian menyempit atau bergelombang), maka terjadinya heteroskedastisitas

– apabila tidak ada pola yang teratur dengan titik - titik yang menyebar sepanjang sumbu Y positif dan Y negatif maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Contoh:

• Menggunakan contoh dibuku