video clase 13: gap trading - inviertaparaganar.com de accion video clase 13.pdfprobabilidad por...
TRANSCRIPT
Javier Hernandez @javiereh Invierta Para Ganar
www.InviertaParaGanar.com www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
1
Video Clase 13:
Gap Trading
La direccion del dia anterior es clave
Open
Close
Close
Open
Que criterios tener en cuenta para calcular probabilidad de Gap de SPY?
• 1. ____________de la Zona de Gap, Dia Semana, Mes y Dia del Mes.
• 2. Tamaño del Gap (Tamaño Gap / Average True Range Dia anterior )
NOTA: Esta estrategia esta pensada para calcularse 15 a 20 min ________de apertura de mercado, el dato de Open es el precio de after hours a esa hora (finance.yahoo.com)
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
3
Probabilidad por Zona de Gap Win % Dia Anterior
59%
66%
75%
78%
65%
Dia Anterior Win %
71%
82%
75%
72%
54%
Probabilidad por Dia
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
5 Ejemplo: Si hoy es __________y el cierre de ayer fue 100 y la
apertura de hoy es 110 que probabilidad tengo?
Dia Total Long Short
Lunes 70.80% 69.50% 71.90%
Martes 72.6% 73.90% 71.40%
Miercoles 73.40% 71.90% 74.90%
Jueves 72.60% 74.30% 71.10%
Viernes 69.30% 67.60% 70.70%
74.9%
Probabilidad por Mes
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
6
Mes Total Long Short
Enero 73.60% 71.40% 75%
Febrero 77.60% 75.90% 79%
Marzo 72.40% 74% 71%
Abril 74.70% 72.30% 76.30%
Mayo 70.10% 66.20% 73.10%
Junio 76.00% 79.00% 73.00%
Julio 75.00% 71.00% 79.00%
Agosto 72.80% 68.70% 76.70%
Septiembre 63.90% 63.10% 64.90%
Octubre 77.80% 81.30% 73.40%
Noviembre 77.00% 78.00% 76.00%
Diciembre 72.10% 72.90% 71.40%
Ejemplo: Si estamos en ________y el cierre de ayer fue 89 y
la apertura de hoy es 97 que probabilidad tengo? 79%
Probabilidad por Dia Mes
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
7 Ejemplo: Si hoy es ___ y el cierre de ayer fue 88 y la apertura
de hoy es 73 que probabilidad tengo? 83.7%
Listo Ya tengo 4 Porcentajes… Como saber si abro la operacion?
• Probabilidad por Zona Gap = PZG
• Probabilidad por Dia = PD
• Probabilidad por Mes = PM
• Probabilidad por Dia de Mes = PDM
• Abrir la operacion si se cumplen estos dos criterios:
1. (PZG*0.7)+(PD*0.15)+(PM*0.05)+(PDM*0.1) >= 70%
2. Tamaño del Gap/ATR <= 40%
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
8
Tamaño del Gap/ATR • Tamaño del Gap (valor absoluto) = ______ Ayer –
Open Hoy
• ATR (Average True Range) = ______ Ayer – Low Ayer
• Hacer trade si Tamaño Gap/ ATR <= 40%
• Ejemplo:
• Tamaño Gap = 1.07
• ATR = 3.19
• Tamaño Gap / ATR = 1.07/3.19 = 0.34 = 34%
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
9
Ejemplo Completo:
Ayer: Open= 122.34, High= 122.92, Low= 122.18, Close= 122.72
Hoy: Open= 122.48, Miercoles 8 de Febrero
PZG = 75, PD = 71.9, PM = 75.9, PDM = 83.7
1 Criterio:
(PZG*0.7)+(PD*0.15)+(PM*0.05)+(PDM*0.1) = 75.45% >= 70% Bien!
2 Criterio:
Tamaño del Gap/ATR = (122.72-122.48)/(122.92-122.18)= 32%
<= 40% Bien!
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
10
Practica en Casa • Revisa los Gaps de SPY de los ultimos 10 dias y
anota que Probabilidad hubo de que se llenaran y calcula Tamaño Gap/ATR para cada uno
• Cuantos de probabilidad de > 70 y Tamaño gap/ATR <40 se llenaron?
• Publica los resultados de tus ejercicios en nuestra Comunidad
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
11
Gracias!!
www.InviertaParaGanar.com Prohibida su copia o reproducción. Javier Hernandez © 2011
12
Javier Hernandez @javiereh Invierta Para Ganar
www.InviertaParaGanar.com