workshop fonctionnel - mecanisme surveillance unique
DESCRIPTION
En 2009, au plus fort de la crise financière, le G20 a voulu la mise en place de systèmes de régulation et de supervision du secteur financier mondial. En octobre 2013, le Parlement européen a adopté le règlement sur le Mécanisme de Surveillance Unique qui prévoit qu’à compter du 4 novembre 2014, la supervision des banques européennes (6000 banques) se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre, afin de distinguer cette activité de la politique monétaire. Nous vous proposons de faire un point d’étape sur : - la mise en œuvre de ces textes - les impacts opérationnels - les enjeux sur le SI - les nouveaux reportings attendusTRANSCRIPT
MSU Mécanisme de Surveillance
Unique
4 sept. 2014 Philippe Martinet
29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - [email protected] 2
MSU : sommaire
• Eléments de contexte • Objectifs et mise en œuvre • Impacts opérationnels • Enjeux sur le SI • Les nouveaux reportings attendus
(*) : SSM Single Supervisory Mechanism
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MSU : le contexte
Quelques concepts clés :
• 2006 : l’euphorie • Subprime • Titrisation • Effets systémiques
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MSU : le contexte
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MSU : le contexte
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MSU : le contexte
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MSU : le contexte
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MSU : le contexte
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MSU : un des thèmes du G20
- Renforcer les institutions financières B3 / CRD IV
- Normes comptables IFRS 13
- Contrôle des produits dérivés DFA/EMIR
- Volatilité des cours des commodities DFA/EMIR
- Rémunérations des traders/gérants UCITS V
- Agences de notation DFA
- Echange automatique d'informations FATCA
- Encadrement des hedge funds AIFM
- Paradis fiscaux OCDE
- Supervision bancaire EBA
- Surveillance bancaire BCE
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Acteurs mondiaux
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MSU : de fortes ambitions
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MSU : Objectifs et mise en oeuvre
Avril 2009 - Le G20 fixe des axes de réforme du
système de régulation et de supervision financière.
Janvier 2011 – Un premier dispositif de supervision
financière européenne est effectif avec l’ABE et le
CERS
Juin 2012 – Sommet européen ouvrant la voie à la
création de l’Union bancaire
Septembre 2012 - Propositions de règlements de la
Commission européenne afin de créer un mécanisme
européen de supervision.
Septembre 2013 – Vote du Parlement européen
ouvrant la voie à la supervision bancaire européenne.
Octobre 2013 – Accord du Conseil européen pour la
mise en place de la supervision unique.
De Février à novembre 2014 – Evaluation des bilans
des banques européennes suivie par des tests de
résistance pilotés par la BCE et l’ABE
4 novembre 2014 – Entrée en vigueur de la supervision
européenne unique sous l’égide de la BCE
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MSU : concrètement
Cf : REGLEMENT MSU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024 LES PRINCIPES : 50 PAGES
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MSU : Objectifs et mise en oeuvre
La supervision européenne se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre pour distinguer cette activité de la politique monétaire L’ABE reste compétente pour mettre au point un ensemble complet et détaillé de règles uniformes qui s’appliquent aux banques européennes
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MSU : Objectifs et mise en oeuvre
La supervision par la BCE s’applique aux 6.000 banques européennes ; des pays hors zone euro peuvent aussi d’y associer. 128 groupes bancaires seront supervisés directement par la BCE, ce qui représente - plus de 90% du marché bancaire français, - 75% des actifs bancaires en Allemagne - et 85% des actifs bancaires de la zone €
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MSU : les établissements significatifs
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MSU : mise en oeuvre
« comprehensive assessment » : évaluation du profil de risque de chaque groupe bancaire Une revue détaillée des risques, portant sur 50% des actifs
pondérés des banques AQR Une phase de dialogue Une phase de tests de résistance Renforcer les Fonds propres pour certains établissements
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MSU : mise en oeuvre
Source : BNP
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MSU : mise en oeuvre
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MSU : mise en oeuvre
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MSU : mise en oeuvre
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MSU : enjeux opérationnels
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MSU : enjeux opérationnels
Extrait document de référence : 20130614-conference-UBE Page 27 : Périmètre
Pages 31/34 : les pouvoirs de la BCE
Page 42 : Mise en œuvre opérationnelle
Page 64/70 : Collectes de données
Donnéesrecensées:lesKeyrisksindicators-KRI
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ITS : Implementing Technical Standard
En français «norme technique d’exécution» sur les exigences de reporting prudentiel, qui sont d’harmonisation maximale et s’imposent à tous les pays de l’UE Concrètement : les tableaux et les instructions portant sur: COREP, FINREP, Les Grands risques, Ratio de levier, Liquidité Cf : SITE ABE
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting
Un des outils du MSU : le nouveau reporting
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Nombre de tableaux: 27
Fréquence: semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 22
Fréquence: Trimestriel ou semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Conso et sous-conso
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 3
Fréquence: Trimestriel
Délai de remise : J+25 calendaires
Périmètre : Social
Format : XBRL
Pas d’équivalent
Avant
Nombre de tableaux: 32
Fréquence: Trimestriel
Délai de remise : J+30 ouvrés
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 24
Fréquence: Trimestriel ou semestriel
Délai de remise : J+30 ouvrés
Périmètre : Conso et social
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 3 LCR, 2 NFSR
Fréquence: mensuel (LCR) et trim (NFSR)
Délai de remise : J+15 cal (LCR) et J+30ouv(NFSR)
Périmètre : Conso et social
Format : XBRL
Nombre de tableaux: 27
Fréquence: semestriel
Délai de remise : J+60 calendaires
Périmètre : Entités publiant en IFRS
Format : XBRL
Après
FINREP
COREP
LIQUIDITE
LEVIER
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MSU : enjeux sur le SI
Génération et envoi
des rapports
d’anomalies
Fermat GEM
TRR
AIX, Oracle, (Progiciel)
Système d’information SIRC
ARPSON DFE
EAIChargement des opérations et des Tiers
1 - Mapping formats sources à Pivot
2 – Enrichissement
3 – Routage / Filtrage
4 – Mapping pivot à format Fermat
CFT
Windows NT - (Progiciel)
ARPSON BFI
Windows NT - (Progiciel)
Table data
SECURITY
JDBC
Table data
SECURITY
POSITION
JDBC
Technologie EAI
Diffusion données
référentielles
TIERS
AIX, Sybase
Ta_tiers
Ta_personne
morale
Ta_adresse
postale
AIX, Sybase
Ta-
adresse_elec
Table
notification
(spécifiqu
e EAI, pas
celle déjà
existante)
ENTITY
JDBC
création d’un
Contexte a la date
de chargement
JDBC
JDBC
?
Partie
projet
Partie
référe
ntiels
Màj uniquement
via IHM.
600 création/mois
2 700 modif/mois
170000 Tiers
Réplication
vers
DB2
?????
CFTCFTCFT
??????
Titres CT Actions Swaps Caps
&FloorsChange
CFT CFT CFT CFT CFT
Table data
DEAL_IMP
ORT
Table data
OPTION
Table data
REPRO_P
ORTOFOLI
O
Table data
SWAP
Table data
CAP
FLOOR
JDBC JDBC JDBC JDBC JDBC JDBC
JDBC
JDBC
Données du
contexte de
Référence
Activation /
désactivation des
contraintes et
Triggers –
Initialisation des
variables
Chargement quotidien
Chargement mensuel
CNP
Opération miroirisé
CITI
hors EAI
hors EAI
hors EAI
AIX, Oracle
AIX, Oracle
JDBC
JDBC
JDBC
Notification
Post http
Table data
REPRO
?
Valeurs
CFT
Titres CT Actions Swaps Caps
&Floors Change Valeurs
?
CFT
DATA
Tables de
réception des
données des
filliales
PL/SQLPL/SQL
Mise à jours dans
Fermat
Chargement dans
Fermat
Chargement dans
Fermat
Chargement dans
Fermat
Chargement dans
Fermat
Table data
DEAL_BO
OK
JDBC
Modification du
DELTA
JDBCJDBC
JDBC
JDBC
Exposition
IXISAmerisk/ Fermat
SUMMIT
?
CDS
?
Garanties
CFT
CFT
?
?
Tiers
Et DB
Devise
Hiérarchie
juridique
?
?
?
Hiérarchie
économique
?
Codification
externe
Notations
contrepartie
?
Notations
émission
Tiers Référentiel
Risque
15000 Tiers
?
Gatrantie
?
Garanties
CFT
?
CDS
CFT
??
Arborescence
Influence éco
Zone
géographique
JDBCJDBC
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Conclusion
Un dispositif très lourd et très complet…
… qui se rajoute à tous ceux existants - La vraie question : va-t-on prévenir la prochaine crise ?