ל אקסטרים מערכות אשראי"מנכ, אמיר ברמלי

2012הועידה השנתית המרכזית לניהול סיכונים

2012אפריל

רעידות בסדרת הנמשכת ,ובישראל בעולם האשראי בשוק אדמה רעידת

.במשבר אשראי שוק יצרו ,האחרונות בשנים משנה

של ושינוי מקיפה היערכות מחייב ,האחרונות בשנים השינוי וקצב השינויים

.כיום הנהוגות ,ואחרות בנקאיות עבודה הנחות

שינויים

שיטות דירוג והערכת שווי של חברות הופרכו

ההתייחסות לתאגידים

וקונצרנים כלווה לא , בטוח

רלוונטית

המערכת הבנקאית נמצאת

תחת לחץ להקשיח את

מדיניות האשראי

קצב השינוי עולה ומקשה על היערכות תפעולית

ח הפכו "גיוסי האגקשים וארוכים

יותר

שוק המימון הבנקאי בישראל

מצטמצם

2012959 A3

2011144 A2

2011220 A3

20111800 +ilA

201092 A3

20101300NAilB

2009205 Baa1

2009120 A3

20097000 Aa2

נתוני חברות דירוג האשראי בישראל: מקור

ירידה עליה 2011רבעון שלישי –סך שינוי ברמת הדירוג

7 2 ן ובינוי"נדל

9 1 השקעה והחזקות

5 - תעשיה

21 3 כ"סה

4%

63%

27%

6%

Q4/10דירוגים -והחזקותענף השקעה

AA

A

BBB

BB

4%

46%

35%

15%

Q3/11דירוגים -והחזקותענף השקעה

AA

A

BBB

BB

ן"הנדל בענפי נעשו השינויים עיקר .חוב אגרות לדירוגי עדכונים 24 נעשו השלישי הרבעון במהלך

:דירוג הורדות היה (88%) השינויים של המוחלט רובם .(42%) ואחזקות וההשקעה (30%)

PD

A-IRB

EAD

Basel 3

SOX

Solvency 2

LGD

Basel 2

בתאגידים 2%עלה בשלוש השנים האחרונות לשיעור של מעל

בתאגידים החוץ בנקאים 4.5%הבנקאיים ו ל כ

בשנה ₪מליארד 50 -מסתכם בלמעלה מ

מימון ללווים קטנים יותר

לרבות איכותיים ותפעוליים, מעבר לשימוש במערכות אשראי מתקדמות לבחינת פרמטרים מקיפים יותר

משקל רב יותר לניתוח בקשת אשראי והשפעת החוב ופחות לדירוג החברה

התאמה מדויקת יותר של מבנה האשראי וקצב הקצאתו

מעקב אחר הביצועים והשוואתם להנחות על בסיסן ניתן האשראי

מיפוי של ספקי החוב וגישה מעורבת יותר

תחזית פיננסית ללא התייחסות תפעולית מפחיתה את רמת הדיוק באופן משמעותי

נטרול פוטנציאל לניגוד עניינים בדירוג או ניתוח הבקשה –אובייקטיביות

דיוק ועקביות

בחינת כמות גדולה יותר של בקשות אשראי תוך פרק זמן קצר יותר

יעילות וגמישות תפעולית

שיפור התחרותיות והרווחיות

צבירת ידע ללא תלות בתחלופת אנליסטים

גיור"ניתן לבצע השוואת דירוגים בין חברות מקומיות וזרות ללא תלות במודלים של"

סיכוני אשראי

סיכוני שוק

סיכונים תפעוליים

שלושת היסודות 2באזל -מגמה

מערכות אשראי מתמחה בניתוח ביצועים עסקיים עבור בנקים ומוסדות Extremeחברת

באמצעות מתודולוגיה פורצת דרך וכלים . בטרם הקצאת אשראי לעסקים ולחברות, פיננסיים

אנו משפרים משמעותית את יכולת הניבוי של עמידה בהתחייבויות , טכנולוגיים מתקדמים

.או לחדלות פירעון של חברה ( PD) והסיכוי לכשל

חיסכון משמעותי בעלויות בעת ניתוח בקשות אשראי•

מזעור סיכונים בהקצאת אשראי ללקוחות עסקיים ופרטיים•

הגדלת התשואה על ההון•

-PDקביעת מחיר האשראי בהתאמה לדירוג הסיכון ו •

2בדיקה בלתי תלויה של תיקי אשראי בהתאם להנחיות בזל •

קיצור זמן התגובה והמענה ללקוחות•