Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 29...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№13, Обзор за 29 ноября– 3 декабря 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №13 Обзор за 29 ноября – 3 декабря 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«ЛУКОЙЛ»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 4,92 2,58 2,04 2

Авиакеросин 6,84 8,04 6,84 3

Дизельное

топливо 30,54 41,94 28,68 57

Топочный мазут 30,78 30,42 30,36 7

Нефтепродукты,

всего 73,08 82,98 67,92 69

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 205,265 тыс. т

Компания ТНК-ВР 74,000 тыс. т

Базис ТАИФ-НК 46,440 тыс. т

Продукт ДТ летнее 77,420 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 198,420 тыс. т

Базис Ангарская НХК 64,080 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 147,000 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания ЛУКОЙЛ 67,920 тыс. т

Базис КИНЕФ 35,320 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 59,570 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос

на 173 руб. и 3 декабря составил 19792 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 704 руб. и 3 декабря составила 19877 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

233,342

тыс. т

Заключено

367

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19792

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

19877

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

539,922

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

398,747

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

3 декабря

Актив Индекс

Нормаль-80 21606

Регуляр-92 23514

ДТ летнее 17000

ДТ зимнее 24587

ТС-1 22686


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

На прошедшей неделе вступили в силу обновленные специфика-

ции биржевого товара, контролерами поставки по которым вы-

ступают «Сургутэкс» и «Транснефтепродукт», а также общая

(унифицированная) спецификация по секции «Нефтепродукты».

Документы размещены на сайте биржи.

Во вторник, 30 ноября, СПбМТСБ сообщила, что с 1 декабря бир-

жевые торги с нефтепродуктами будут продолжаться по правилам

действующих индивидуальных спецификаций контролеров по-

ставки («Роснефть», ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Сургутэкс» и

«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт») с возможностью торговли по

общей (унифицированной) спецификации.

В секцию срочного рынка СПбМТСБ 25 ноября приняты новые

члены, в настоящее время оказывающие брокерские услуги на

биржевом спот-рынке – «Транс-ойл», «Тандем-ДВ» и «Брокер Де-

велопмент». Кроме того, в состав органов управления секцией

вошли «Транснефть» и «Зарубежнефть», а также брокерская ком-

пания «Солид-товарные рынки».

В ноябре на срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем

торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо

составил 244,69 млн руб. (за предыдущий месяц – 245,69 млн

руб.). За отчетный месяц заключено 219 сделок на 12991 контракт

(предыдущий месяц – 238 сделок и 14233 контракта). Объем от-

крытых позиций при закрытии торговой сессии 30 ноября зафик-

сирован на отметке 132 контракта на 2,56 млн руб.

Расчетная цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за

ноябрь повысилась на 1925 руб. (+11,03%) и 30 ноября составила

19375 руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» за ноябрь вырос на

1808 руб. (+10,08%) и 30 ноября составил 19736 руб.

Биржа «Санкт-Петербург» со 2 декабря вводит в обращение рас-

четные фьючерсные контракты DS-01.11 и DS-02.11 объемом

1 метрическая тонна с исполнением в январе и феврале 2011 го-

да. В соответствии с обновленной спецификацией фьючерсных

контрактов на дизельное топливо летнее (DS), днем исполнения

контракта становится последний торговый день месяца. Цена ис-

полнения фьючерсного контракта, согласно спецификации, при-

нимается равной среднеарифметическому значению индекса

«КОРТЕС-Газойль» за последние три торговых дня месяца испол-

нения. Обновленная спецификация размещена на сайте биржи.

Компания «АЕ Трейд Холдинг» начинает реализацию присадок и

смазочных материалов производства компании «НПП Квалитет».

Торги начнутся в ближайшие дни на биржах СПбМТСБ и «Санкт-

Петербург». На торги будет выставляться следующая номенклату-

ра продукции: авиационные, моторные, гидравлические, транс-

миссионные и турбинные масла, присадки и пакеты присадок, а

также флотореагенты.

Начальные объемы лотов для размещения на биржевых торгах

составляют 60 тонн по каждому наименованию продукции. По-

ставка будет осуществляться железнодорожным транспортом со

станции «Мальчики» Московской железной дороги.

Итоги торгов фьючерсным

контрактом на летнее

дизельное топливо в ноябре

На СПбМТСБ вступили в

силу обновленные специфи-

кации биржевого товара

«АЕ Трейд Холдинг» начина-

ет реализацию присадок и

смазочных материалов ком-

пании «НПП Квалитет»

На СПбМТСБ продолжатся

торги в соответствии с

правилами индивидуальных

спецификаций контролеров

поставки

СПбМТСБ приняла новых

участников в секцию

срочного рынка

Биржа «Санкт-Петербург»

со 2 декабря вводит в обра-

щение фьючерсы на летнее

дизельное топливо с испол-

нением в январе и феврале

2011 года


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржевом рынке существенно

увеличилась на фоне закупок

трейдерами декабрьских объе-

мов нефтепродуктов. Продавцы

с 29 ноября по 3 декабря вы-

ставили на торги 398,7 тыс. т

нефтепродуктов, что на 11%

больше, чем неделей ранее.

Спрос на нефтепродукты вырос

на 58%, до 539,9 тыс. т, а объем

продаж увеличился на 53%, со-

ставив 233,3 тыс. т за отчетную

неделю. Количество заключен-

ных на биржах сделок увеличи-

лось с 345 до 367 единиц.

Интерес покупателей к

автомобильному бензину по-

высился в связи с закупками

декабрьских объемов: спрос

вырос на 40,2 тыс. т и составил

133 тыс. т, причем трейдеры

подали больше заявок на по-

купку как высокооктановых, так

и низкооктановых марок авто-

бензина. Однако продавцы со-

кратили предложение бензинов

на торгах по сравнению с пре-

дыдущей неделей. Продажи

автобензина также снизились.

За отчетную неделю на

трех биржах реализовано 44,3

тыс. т автобензина всех марок,

что на 1,8 тыс. т меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей, а количество сделок снизи-

лось на 32 единицы, до 155 сде-

лок. Уменьшение торговой ак-

тивности отчасти связано с не-

оправдавшимися ценовыми

ожиданиями трейдеров: неко-

торые производители снижали

цены на автобензин, предлагав-

шийся ими на спотовом рынке,

однако на биржах многие ком-

пании предлагали продукцию

на 200-400 руб./т дороже по

сравнению с внебиржевым

рынком. Так, «Башнефть» про-

давала высокооктановые бен-

зины на НП МБНК по ценам,

соответствовавшим предложе-

ниям трейдеров, реализующих

продукцию Уфимской гр. НПЗ.

Продажи авиакеросина

выросли с 21,7 до 36,8 тыс. т, в

то время как количество сделок

по продукту снизилось на

5 единиц, до 35 сделок.

Все показатели биржево-

го рынка дизельного топлива

значительно улучшились в

сравнении с предыдущей неде-

лей. Объем предложения ди-

зельного топлива вырос на 65,7

тыс. т, до 157,8 тыс. т (все марки

ДТ), а спрос на продукт вырос в

два раза, до 223,3 тыс. т. С 29

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

56,180

СПбМТСБ

167,585

СПб

9,577

233,342

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

161

СПбМТСБ

182

СПб

24

367

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,349

0,921

0,399

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

ноября по 3 декабря на биржах

продано 107,6 тыс. т дизельного

топлива (+61,6 тыс. т), при этом

рост объема реализации обес-

печили примерно в равной сте-

пени зимнее и летнее ДТ.

Весьма примечателен тот

факт, что за отчетную неделю

продавцами выставлено на тор-

ги 80 тыс. т ДТ зимнего и аркти-

ческого, а реализовано – 66,6

тыс. т. Более того, ДТ зимнее

ЕВРО, предназначенное для

использования в автомобиль-

ной технике, продано почти в

полном объеме: продавцы

предложили 32,2 тыс. т и реали-

зовали – 29,1 тыс. т, а количест-

во сделок по продукту увеличи-

лось в два раза, до 66 единиц.

Ситуация на рынке то-

почного мазута была близка к

таковой на рынке авиакероси-

на: объем продаж продукта вы-

рос вопреки снижению количе-

ства заключенных сделок.

ЛУКОЙЛ на прошедшей

неделе стал крупнейшим про-

давцом нефтепродуктов на

биржах. Компания выставила на

торги 73,1 тыс. т и реализовала

– 67,9 тыс. т. В частности,

ЛУКОЙЛ продал почти все

предложенное зимнее ДТ (26,1

из 27,3 тыс. т) и топочный мазут

(30,4 из 30,8 тыс. т). ЛУКОЙЛ

реализовывал мазут преимуще-

ственно крупными сделками.

«Роснефть» заняла вто-

рую строчку рейтинга продав-

цов, реализовав за отчетную

неделю 39,6 тыс. т нефтепро-

дуктов из предложенных 40,7

тыс. т. Продавец значительно

сократил предложение товаров

по сравнению с концом октяб-

ря – началом ноября, когда ак-

тивно контрактовались ноябрь-

ские ресурсы. Так, за первые

пять торговых дней ноября

«Роснефть» предложила 126,8

тыс. т нефтепродуктов.

Третье место в рейтинге

крупнейших продавцов занял

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

13,120

1,200

80,705

80,040

77,742

37,100

1,380

31,740

57,660

18,060

0 30 60 90 120 150 180

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

3,440

0,120

91,725

161,740

61,547

88,340

0,360

11,940

83,270

37,440

0 30 60 90 120 150 180

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,180

0,000

44,385

66,590

41,027

36,820

0,240

3,660

31,740

8,700

0 20 40 60 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

«Сургутнефтегаз», реализовав-

ший 37,3 тыс. т нефтепродуктов,

48 сделок. На четвертом месте с

небольшим отрывом оказалась

«Газпром нефть» – 34,1 тыс. т и

15 сделок.

Пятое место заняла

ТНК-ВР, реализовавшая 27,4

тыс. т нефтепродуктов 46 сдел-

ками. Компания выставила на

торги 77 тыс. т товаров – боль-

ше, чем любой другой прода-

вец. ТНК-ВР продала 8,5 из 10,8

тыс. т зимнего ДТ, продавец

предложил автобензина 43,4

тыс. т, а реализовал – 14,8 тыс. т.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,180

0,900

0,960

1,520

1,680

1,800

9,900

9,970

27,440

34,125

37,347

39,600

67,920

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ТАИФ-НК

Форс

ВСП Процессинг

ПТК-Терминал

Альянс

Русснефть

Башнефть

Не определено

ТНК-ВР

Газпром нефть

Сургутнефтегаз

Роснефть

ЛУКОЙЛ


ЛУКОЙЛ

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

01.ноя-13.ноя 18,170 90,200 67,415 70,590 37,545 43,890 0,000 2,896

15.ноя-19.ноя 7,490 48,620 9,280 26,390 28,090 42,360 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 7,680 38,440 21,720 12,670 33,380 39,000 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 8,700 35,640 36,820 41,027 66,590 44,385 0,000 0,180


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


НП МБНК снизилась вторую

неделю подряд: объемы пред-

ложения и продаж нефтепро-

дуктов сократились, а количест-

во сделок осталось на уровне

предыдущей недели. Спрос

снова повысился на фоне

стремления трейдеров закупить

декабрьские объемы нефтепро-

дуктов, при этом спрос на неко-

торые товары существенно

превышал предложение.

Предложение нефтепро-

дуктов сократилось на 15% и

составило 147,7 тыс. т. Сниже-

ние суммарного объема пред-

ложения нефтепродуктов на

торгах в основном обеспечила

«Роснефть». С 29 ноября по 3

декабря компания предложила

на НП МБНК 14,3 тыс. т нефте-

продуктов, а неделей ранее

«Роснефть» выставила на торги

51,5 тыс. т товаров. ТНК-ВР

предложила покупателям на 2

тыс. т нефтепродуктов меньше,

чем неделей ранее. «Баш-

нефть», ЛУКОЙЛ и ТАИФ-НК

увеличили предложение нефте-

продуктов на 4-7 тыс. т.

В структуре предложения

нефтепродуктов за минувшую

неделю произошли изменения.

Продавцы предложили на 10,8

тыс. т меньше автобензина и

мазута – на 35 тыс. т. Наоборот,

предложение ДТ выросло на

19,6 тыс. т (в равной мере за

счет зимних и летних сортов) и

авиакеросина – на 3,1 тыс. т.

За отчетную неделю

трейдеры подали заявки на по-

купку 199,4 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 9% больше по срав-

нению с предыдущей неделей.

Интерес покупателей вырос к

продукции всех основных про-

давцов, за исключением

«Роснефти». Спрос на продук-

цию этой компании снизился на


10,600

1,200

25,500

30,660

23,320

5,100

0,480

16,160

25,340

9,320

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









3,200

0,120

35,520

64,860

17,900

17,280

0,300

5,160

37,740

17,280

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,180

0,000

4,920

24,540

6,440

4,920

0,240

1,200

9,840

3,900

0 10 20 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

30,7 тыс. т. Снижение спроса на

продукцию «Роснефти» про-

изошло за счет мазута (на 29,8

тыс. т). Спрос на продукцию,

выставленную «Башнефтью»,

ЛУКОЙЛом, ТАИФ-НК и ТНК-ВР,

за минувшую неделю повысил-

ся на 10-12 тыс. т в основном за

счет топочного мазута.

В структуре спроса по

нефтепродуктам также наблю-

дались существенные измене-

ния. Спрос на автобензин за

минувшую неделю вырос на 9,2

тыс. т, дизельное топливо – на

26,2 тыс. т и авиакеросин – 11,2

тыс. т, а на топочный мазут –

сократился на 30,5 тыс. т. При

этом спрос на зимнее дизель-

ное топливо более чем в два

раза превысил предложение.

Объем продаж нефтепро-

дуктов на НП МБНК за отчет-

ную неделю сократился на 17%

и составил 56,2 тыс. т.

«Башнефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР

увеличили реализацию продук-

ции в среднем на 6 тыс. т за

счет дизельного топлива. Объ-

ем продаж продукции ТАИФ-НК

остался на уровне предыдущей

недели.

«Роснефть» сократила

продажи на 32,88 тыс. т за счет

топочного мазута и дизельного

топлива. Неделей ранее компа-

ния продала на бирже 24,6

тыс. т мазута, причем основную

часть – крупными сделками.

Структура сделок по ос-

новным нефтепродуктам пре-

терпела изменения. Дизельного

топлива на НП МБНК продано

на 16,8 тыс. т больше, чем неде-

лей ранее, авиакеросина – на

3,1 тыс. т. Объем продаж мазута

снизился на 27,4 тыс. т, бензи-

нов – на 4,4 тыс. т.

Крупнейшим продавцом

светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части страны стала

«Роснефть», реализовавшая 8

тыс. т, а в Азиатской – ЛУКОЙЛ

с результатом 16,3 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,500

3,540

4,020

4,440

4,560

5,100

5,400

5,820

5,880

6,660

7,560

8,880

11,000

19,440

27,120

0 5 10 15 20 25 30

Владивостокская НБ

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Лечебный

ЛУКОЙЛ ПНОС

Ангарская НХК

Хабаровский НПЗ

Салаватнефтеоргсинтез

Самарская группа НПЗ

ст. Татьянка

ЯНОС

Орскнефтеоргсинтез

Черниговский НПЗ

Рязанская НПК

Уфимская группа НПЗ

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,740

2,600

3,240

4,020

5,520

5,820

5,940

8,160

10,500

10,820

12,600

18,540

24,060

36,720

37,620

0 10 20 30 40


Владивостокская НБ




ЛУКОЙЛ УНП

ЯНОС


ТАИФ-НК


Комсомольский НПЗ


Ачинский НПЗ





Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,020

1,020

1,380

1,500

1,680

1,800

2,100

2,580

4,020

4,260

4,560

5,060

5,580

5,880

9,900

0 3 6 9 12

ст. Стройка

ст. Латышская


ст. Сегежа




ЛУКОЙЛ УНП











9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 213,310 569,200 152,880 604,010 368,940 575,980 74,440 16,760

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


СПбМТСБ существенно выросла

на неделе, завершившейся 3

декабря. Объемы спроса и про-

даж нефтепродуктов выросли

вдвое, а предложение увеличи-

лось на 37%.

За отчетную неделю на

бирже заключены 182 сделки

по нефтепродуктам, что на 8

сделок больше по сравнению с

22-26 ноября. Таким образом,

основной прирост объема тор-

гов обеспечили крупные адрес-

ные сделки.

За прошедшие пять дней

на СПбМСТБ продавцы выста-

вили на торги 205,3 тыс. т неф-

тепродуктов, что на 55,7 тыс. т

превышает показатель преды-

дущей недели. ЛУКОЙЛ увели-

чил предложение на 39,5 тыс. т

в основном за счет топочного

мазута. «Газпром нефть» выста-

вила на 17,5 тыс. т больше неф-

тепродуктов, предложение вы-

росло за счет ДТ летнего на

ЛПДС «Сокур». «Сургутнефте-

газ» увеличил предложение

товаров на 21,9 тыс. т за счет

авиакеросина и ДТ зимнего.

ТНК-ВР оказалась единственной

компанией, сократившей пред-

ложение нефтепродуктов.

Продавцы увеличили

предложение дизельного топ-

лива на 41,3 тыс. т, этот прирост

в равной мере обеспечили лет-

ние и зимние марки ДТ. Топоч-

ного мазута и авиакеросина

было выставлено на торги на 11

тыс. т больше, чем неделей ра-

нее. Предложение автобензина

сократилось на 8,7 тыс. т.

Спрос на нефтепродукты

вырос почти в два раза и соста-

вил 328,4 тыс. т. Рост спроса

отмечался на ресурсы всех ком-

паний-продавцов. В наиболь-

шей степени увеличился инте-

рес покупателей к нефтепро-




0,000

0,000

51,105

91,680

42,460

71,060

0,060

6,660

45,420

19,980

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

36,705

41,580

46,660

31,900

0,900

11,980

28,300

7,240

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

0,000

35,265

37,500

34,000

31,900

0,000

2,460

21,840

4,620

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее









11 www.kortes.com

КОРТЕС

дуктам ЛУКОЙЛа (на 43,3 тыс. т),

«Роснефти» (на 42,9 тыс. т)

и «Сургутнефтегаза» (на 44,3

тыс. т). В меньшей степени по-

вышение спроса отмечалось на

нефтепродукты производства

«Газпром нефти» и ТНК-ВР.

Спрос на автобензин уве-

личился на 30,9 тыс. т, дизель-

ное топливо – на 76,7 тыс. т,

топочный мазут – на 28 тыс. т и

авиакеросин – на 38 тыс. т. Наи-

большим спросом на минувшей

неделе пользовалось зимнее

дизельное топливо: трейдеры

подали заявки на покупку сум-

марным объемом 91,7 тыс. т,

(+53,2 тыс. т к уровню предыду-

щей недели). Рост спроса на

ДТЗ связан с похолоданием и

активными закупками трейде-

рами декабрьских объемов.

С 29 ноября по 3 декабря

на СПбМТСБ реализовано 167,6

тыс. т товаров. Продажи нефте-

продуктов увеличили все ком-

пании-продавцы, а лидером

стал ЛУКОЙЛ, реализовавший в

пять раз больше нефтепродук-

тов, чем неделей ранее.

«Газпром нефть», «Роснефть» и

«Сургутнефтегаз» в сумме уве-

личили продажи нефтепродук-

тов на 44,8 тыс. т в основном за

счет дизельного топлива.

ТНК-ВР оказалась единствен-

ным продавцом, сохранившим

объем продаж на уровне пре-

дыдущей недели.

Рост объема торгов обес-

печили дизельное топливо (на

41,1 тыс. т, в основном за счет

ДТ зимнего), мазут (+29,1 тыс. т)

и авиакеросин (+12 тыс. т). Про-

дажи бензинов изменились не-

значительно по сравнению с

предыдущей неделей.

Крупнейшим продавцом

светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части страны стал

«Сургутнефтегаз», реализовав-

ший 36,3 тыс. т, а в Азиатской –

«Газпром нефть» с результатом

24,1 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,100

3,420

4,020

4,260

4,320

5,040

5,640

6,120

10,920

14,580

18,000

18,180

27,600

29,700

41,080

0 10 20 30 40 50


ст. Ярославль



Саратовский НПЗ

ст. Кольцово


Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ НОРСИ


ЛПДС Сокур

ЯНОС


ЛУКОЙЛ УНП

КИНЕФ


КИНЕФ

3,420

4,560

5,040

6,180

7,380

7,620

10,440

18,000

23,940

27,540

31,420

34,080

35,880

37,500

65,920

0 10 20 30 40 50 60 70





Нижневартовское НПО

Омский НПЗ


ЛПДС Сокур

ЯНОС



ЛУКОЙЛ УНП



КИНЕФ


КИНЕФ

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

2,100

3,420

3,660

4,260

5,040

5,640

6,120

10,440

10,980

12,240

14,580

18,000

29,460

36,280

0 10 20 30 40

ст. Мин. Воды







Омский НПЗ


ЯНОС



ЛПДС Сокур

ЛУКОЙЛ УНП

КИНЕФ


КИНЕФ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 156,600 995,220 879,011 893,589 436,680 713,040 31,115 3,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» реализо-

вано 9,6 тыс. т нефтепродуктов,

что на 7,3 тыс. т больше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Основной объем торгов

пришелся на топочный мазут

производства Уфимской группы

НПЗ (4,2 тыс. т), и ДТ зимнее

ЯНОСа (2,4 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

57,44 млн руб. (за предыдущую

неделю – 50,25 млн руб.).

С 29 ноября по 3 декабря

заключены 42 сделки на 2919

контрактов (за предыдущую

неделю – 41 сделка на 2629

контрактов).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 3 декабря составил 314

контрактов на 6,24 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 704 руб. (+3,7%) и 3 декабря

составила 19877 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 173 руб. (+0,9%) и 3 декабря

составил 19792 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,150

0,227

0,240

0,840

1,520

2,400

4,200

0 1 2 3 4 5

Терминал Саперный

ЛПДС Красный бор


КИНЕФ

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ЯНОС




0,000

0,000

4,200

4,550

0,587

0,000

0,000

0,000

0,060

0,180

0 2 4 6

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

24.ноя 19561

25.ноя 19590

26.ноя 19619

29.ноя 19801

30.ноя 19736

01.дек 19742

02.дек 19833

03.дек 19792

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16500

17500

18500

19500

20500

01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

23.ноя DSZ0 09.дек 19051 19051 19088 19081 19051 7 542 152

24.ноя DSZ0 09.дек 19062 19055 19062 19059 19062 6 600 152

25.ноя DSZ0 09.дек 19210 19081 19223 19202 19210 11 555 152

26.ноя DSZ0 09.дек 19173 19150 19173 19154 19173 6 410 152

29.ноя DSZ0 09.дек 19210 19205 19210 19208 19210 4 540 152

30.ноя DSZ0 09.дек 19375 19375 19807 19788 19375 8 651 132

01.дек DSZ0 09.дек 20498 19600 20600 19713 20600 14 669 294

02.дек DSZ0 09.дек 19788 19755 19788 19784 19788 8 550 310

03.дек DSZ0 09.дек 19877 19845 19879 19873 19877 8 509 314

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 1,220 22,614 3,590 53,321 13,843 76,975 0,000 2,922


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 23000 0 0,360 2

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 22140 945 0,480 3

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22521 1223 1,800 8

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 25615 65 0,120 2

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25600 50 0,060 1

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25405 392 0,840 8

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25582 477 1,200 7

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 25765 1265 0,240 4

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 25950 1450 0,240 1

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10100 -300 2,520 2

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10800 - 0,360 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 22500 0 0,180 1

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21230 80 0,120 1

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21150 0 0,120 1

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 24800 100 0,120 2

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 24800 100 0,180 2

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24352 443 0,720 7

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24388 475 0,480 5

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24875 - 0,240 4

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9600 3 0,900 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9292 -308 4,680 3

Богандинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19667 - 0,900 5

ВСП Крутогорский НПЗ ДТ зимнее 0.1-35 НП МБНК 23963 363 0,960 4

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19657 -217 20,280 21


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПб 20450 - 0,180 3

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22066 - 0,240 1

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27258 - 0,480 1

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПб 25000 300 0,060 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПб 25460 - 0,600 4

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 23504 -532 14,280 14

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 21004 514 1,000 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 25000 -205 0,180 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 25000 -100 0,180 1

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23500 400 0,360 4

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 23170 320 0,240 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 27460 406 0,360 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 27375 336 0,240 2

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 27655 455 0,480 4

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 27683 - 1,440 9

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 21700 -155 0,227 2

ЛПДС Сокур ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17000 0 18,000 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24067 567 0,180 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Мазут М-100 СПбМТСБ 10400 - 10,260 2

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 24019 419 4,260 11

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПб 25000 - 0,240 2

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24009 92 0,660 5

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. НП МБНК 24913 - 1,440 4

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. СПбМТСБ 24669 669 1,140 4

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24400 850 0,120 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24276 741 13,980 15

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее Евро НП МБНК 24400 - 1,020 1

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11400 -300 14,340 2

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9500 - 1,365 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТ зимнее 0.2-35 СПб 24328 553 1,160 8

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 21500 - 0,360 1

НБ Солнечногорская Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21200 - 1,000 1

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 26533 1558 0,540 2

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23250 -550 6,120 3

Орскнефтеоргсинтез Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20000 - 1,080 2

Орскнефтеоргсинтез ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18500 0 0,720 2

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 25800 -200 0,360 2

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25800 -100 0,540 3

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23787 -413 2,700 6

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23558 -614 5,940 6

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24945 858 3,600 5

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 20500 - 2,000 2

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 20400 -29 2,160 1

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21535 1535 0,360 2

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21042 -58 3,420 2

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20720 120 0,240 3

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20700 50 0,240 3

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26000 33 0,120 1

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26000 50 0,120 1

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23585 -78 1,140 5

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23587 -89 1,380 9

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18776 - 3,720 6

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18686 - 9,420 4

ст. Вахитово ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24400 - 0,180 3

ст. Вахитово ДТ зимнее Евро НП МБНК 21400 - 0,180 3


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Кольцово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20850 - 5,040 1

ст. Латышская Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25080 - 1,020 1

ст. Лечебный Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19260 - 4,020 1

ст. Мин. Воды Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21100 - 1,440 1

ст. Нефтяная Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24100 - 0,360 2

ст. Палагиада Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20900 - 0,360 1

ст. Сегежа Мазут М-100 НП МБНК 12750 - 1,500 1

ст. Стенькино-2 ДТ зимнее Евро НП МБНК 24933 - 0,540 2

ст. Стройка Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25000 - 1,020 1

ст. Татьянка ДТ зимнее Евро НП МБНК 22282 - 5,880 14

ст. Ярославль ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19800 - 3,420 1

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 18720 -500 0,180 1

Терминал Саперный ДТ зимнее Евро СПб 26400 - 0,150 1

Уфимская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20100 - 0,360 2

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23000 -133 0,540 3

Уфимская группа НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 23000 120 9,000 3

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 8300 - 4,200 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 7811 - 4,260 2

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26083 33 0,180 3

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30381 10 0,480 4

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29569 -308 0,780 5

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31850 100 0,240 4

ЯНОС Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21500 - 0,180 1

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21409 - 1,980 6

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25700 - 1,080 2

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23800 -250 0,360 2

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23647 -353 6,480 5

ЯНОС ДТ зимнее 0.2-35 СПб 25200 - 2,400 1

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24850 650 1,440 4

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 29...

Documents