Основні завдання актуарія у компанії страхування життя

Зміст

1. Визначення2. Задачі Компанії3. Основні завдання актуарія: 3.1. Тарифікація 3.2. Резерви 3.3. Перестрахування 3.4. Аналіз збитковості, технічного результату 3.5. Планування, прогнозування 3.6. Підтримка існуючого портфеля4. Співпраця з іншими спеціалістами Компанії

1. Визначення

Актуарій – це особа, яка провадить діяльність у сфері страхової та фінансової математики і статистики для визначення зобов’язань Страховика з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності та фінансової стабільності.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування, яка розраховується за одним або групою ризиків.

Страхові резерви із страхування життя є оцінкою вартості грошових зобов'язань страховика за договорами та майбутніх витрат для забезпечення їх виконання.

Договір перестрахування – це договір, відповідно до умов якого цедент (перестрахувальник) передає цесіонеру (перестраховику) частину ризиків (відповідальності), що виникають в процесі провадження страхової діяльності.

2. Задачі Компанії

3. Основні завдання актуарія

3.1. Тарифікація-Статистичне підгрунтя (таблиці смертності, інвалідності, захворюваності).

3. Основні завдання актуарія

3.1. Тарифікація

Приклад: q=0,001 ,S=1000 → P=qS=1 (i=0, F=0)q=0,001, S=1000, i=4% → P=qS/(1+i)=0,96 (F=0)q=0,001, S=1000, i=4%, F=10% → P=qS/(1+i)/(1-F)=1,07 Основна схематична формула: Liability = P*annuity

-Досвід перестраховика

-Оцінка існуючих в Компанії ризиків

-Оцінка майбутніх витрат

3. Основні завдання актуарія

3.2. Резерви

-Види резервів зі страхування життя

-Резервна методологія: Положення про формування резервів Компанії

-Схематична формула резерву нетто-премій: Reserve(t) = Liability(t) – P*annuity(t)

( Liability(t) - Reserve(t) = P*annuity(t) )

3. Основні завдання актуарія

3.3. Перестрахування

-Тип та основні аспекти договору перестрахування

3. Основні завдання актуарія3.4. Аналіз збитковості, технічного результату

-Нетто-збитковість: збитки (виплати), поділені на нетто-внески

-Технічний результат: Доходи – Витрати,де доходи – премії, інвестиційний дохід, частка перестраховика в резервахвитрати – страхові виплати, приріст резервів, комісія, адміністративні витрати, премія перестраховика

3. Основні завдання актуарія

3.5. Планування, прогнозування

-Побудова штучної моделі портфеля технічними засобами

-Накладання припущень (рівень розривів, смертність та збитковість ризиків, комісія, структура майбутніх продаж та ін.)

-Аналіз результату, порівняння з фактичними даними минулих періодів

3. Основні завдання актуарія

3.5. Підтримка існуючого портфеля

-Внесення змін в договориПриклад. Збільшення внеску: Snew=Sold+∆P/Tnew

-Підготовка інформації по додатковому доходуСхема нарахування: DID=(Resnet+Resbon)*i*85%-Resnet*4%-Контроль розрахунку індексацій

-Розрахунок зменшених сум по боржникамSred=Svikup/Todn

4. Співпраця актуарія з іншими структурними підрозділами Компанії

Дякую за увагу!