Развитие финансовой аналитики и BI технологий

Алексей Благирев, Служба Методологии BIАльфа-Банк

19 марта 2013

Определения

INFORMATION-DRIVEN COMPANIES – компании, использующие информацию, для получения уникальных знаний, которые дают возможность улучшить их основной бизнес, и оставить позади ее основных конкурентов.

INFORMATION-DRIVEN COMPANIES - use data to generate unique insights that improve their core business beyond their conventional competitors. Regardless of industry, or products/services offered, any business can be an information- driven company.

Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

Стоимость обработки информации

Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

Капитализация информации

Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

Information driven map – Global FS Sector

СПРАВОЧНО:- Каждый бар

представляет собой компанию

- Длина бара капитализация отдельно взятой компании

Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

Информационный фокус Сегодня

Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

Информационная стратегия – FS sector

Компаниям сегодня необходимо выбрать как именно они будут управлять информацией

Подходы к анализу информации

Поддержка решений:Данные, бизнес правила и математические модели

Оценка предстоящих событий:Статистика, моделирование, скоринг и data mining

Оценка произошедших событий:Balance score card, varience analysis, финансовая отчетность

Каждая из классификаций решает определенный класс аналитических задач, но при этом архитектура построения и развития аналитики должна использовать непротиворечивые правила для каждого из типов аналитики

Аналитические задачи для BI (примеры)

Оценка кредитного риска и реагирование:

Источник: Mckinsey_Credit_Monitoring_for_Competitive_Advantage

Чем позже Банк отреагирует на ухудшение кредитного риска, тем меньше вероятность защитить себя от убытков.

Банки с хорошими системами оценки кредитного качества снижают долю необеспеченных убытков заемщиков на watch liste до уровня 60% EAD за 9 мес, при этом в среднем банки достигают снижения до 80%.

Оценка состояния заемщика

Источник: Mckinsey_Credit_Monitoring_for_Competitive_Advantage

Интересные факты

«С информацией [которую мы получали] нужно было лучше работать», — говорится в докладе FSA.

FSA работало с базой из 17 млн документов и электронных сообщений 2007—2009 гг. Из них поиском было отобрано 97 000 документов, в которых присутствовало сочетание «ibor», — их сотрудники FSA проверяли непосредственно. На проверку было потрачено 600 000 фунтов ($900 000), сообщает Reuters.

Barclays, более 30 раз предупреждал FSA, Банк Англии, Федеральный резервный банк Нью-Йорка и Британскую банковскую ассоциацию (BBA) о занижении ставок LIBOR банками.

В декабре 2007 г. специалист Barclays по банковскому надзору позвонил в FSA, чтобы сообщить, что другие банки подают неправдоподобные данные для расчета LIBOR. В ответ FSA переслало в Barclays пример нарушения закона о поведении на рынке из релиза FSA 2002 г. Телефонный разговор записан не был.

В апреле 2008 г. представитель другого банка прислал FSA сообщение с просьбой разобраться, не зарабатывают ли банки прибыль на манипулировании ставками. Сотрудник FSA отметил тогда, что уже было несколько подобных запросов, а спустя несколько дней в банк был направлен ответ, что контроль над ставками осуществляет BBA.В конце марта FSA будет упразднено. Его надзорные функции перейдут к Банку Англии.

Источник: Ведомости