2018年度中間期決算補足説明資料...4.3% 2.5% 3.5% 21.9% 18.61% tlac比率 tlac ratio...
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Appendices: Interim Results for FY2018
2018年11月November 2018
2018年度中間期決算 補足説明資料
1
This presentation contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including estimates, forecasts, targets and plans. Such forward-looking statements do not represent any guarantee by management of future performance. In many cases, but not all, we use such words as “aim,” “anticipate,” “believe,” “endeavor,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “probability,” “project,” “risk,” “seek,” “should,” “strive,” “target” and similar expressions in relation to us or our management to identify forward-looking statements. You can also identify forward-looking statements by discussions of strategy, plans or intentions. These statements reflect our current views with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and assumptions.We may not be successful in implementing our business strategies, and management may fail to achieve its targets, for a wide range of possible reasons, including, without limitation: incurrence of significant credit-related costs; declines in the value of our securities portfolio; changes in interest rates; foreign currency fluctuations; decrease in the market liquidity of our assets; revised assumptions or other changes related to our pension plans; a decline in our deferred tax assets; the effect of financial transactions entered into for hedging and other similar purposes; failure to maintain required capital adequacy ratio levels; downgrades in our credit ratings; our ability to avoid reputational harm; our ability to implement our Medium-term Business Plan, realize the synergy effects of "One MIZUHO," and implement other strategic initiatives and measures effectively; the effectiveness of our operational, legal and other risk management policies; the effect of changes in general economic conditions in Japan and elsewhere; and changes to applicable laws and regulations.Further information regarding factors that could affect our financial condition and results of operations is included in “Item 3.D. Key Information—Risk Factors” and “Item 5. Operating and Financial Review and Prospects” in our most recent Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and our report on Form 6-K furnished to the SEC on December 28, 2017, both of which are available in the Financial Information section of our web page at www.mizuho-fg.com/index.html and also at the SEC’s web site at www.sec.gov.We do not intend to update our forward-looking statements. We are under no obligation, and disclaim any obligation, to update or alter our forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by the rules of the Tokyo Stock Exchange.
本資料には、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の作成時点において入手可能な情報並びに事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに影響を与える不確実な要因に係る本資料の作成時点における仮定(本資料記載の前提条件を含む。)を前提としており、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。また、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が含まれております。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、保有資産の市場流動性低下、退職給付債務等の変動、繰延税金資産の減少、ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響、自己資本比率の低下、格付の引き下げ、風説・風評の発生、法令違反、事務・システムリスク、日本及び海外における経済状況の悪化、規制環境の変化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決算短信、有価証券報告書、統合報告書(ディスクロージャー誌)等の本邦開示書類や当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20-F年次報告書等の米国開示書類等、当社が公表いたしました各種資料のうち最新のものをご参照ください。当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等により義務付けられている場合を除き、新たな情報や事象の発生その他理由の如何を問わず、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しを常に更新又は改定する訳ではなく、またその責任も有しません。本資料は、米国又は日本国内外を問わず、いかなる証券についての取得申込みの勧誘又は販売の申込みではありません。
Unless otherwise specified, the financial figures used in this presentation are based on Japanese GAAP This presentation does not constitute a solicitation of an offer for acquisition or an offer for sale of any securities
2
本資料における計数及び表記の取扱い
親会社株主純利益:親会社株主に帰属する当期(中間)純利益
2行合算: BK、TBの単体計数の合算値(2013年度第1四半期までのBK計数は、2013年7月の合併前のみずほ銀行、及びみずほコーポレート銀行の単体計数の合算値)
グループ合算: BK、TB、SC、AM 及び主要子会社の単体計数の合算値
カンパニー管理ベース:各カンパニーが集計した管理計数(2015年度までの実績値は旧ユニットが集計)
グループ会社の略称等:
みずほフィナンシャルグループ(FG)、みずほ銀行(BK)、みずほ信託銀行(TB)、みずほ証券(SC)、
アセットマネジメントOne(AM)、〈みずほ〉はみずほグループの総称
リテール・事業法人カンパニー(RBC)、大企業・金融・公共法人カンパニー(CIC)、
グローバルコーポレートカンパニー(GCC)、グローバルマーケッツカンパニー(GMC)、アセットマネジメントカンパニー(AMC)
グローバルプロダクツユニット(GPU)、リサーチ&コンサルティングユニット(RCU)
DefinitionsFG: Mizuho Financial Group, Inc. BK: Mizuho Bank, Ltd. TB: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. SC: Mizuho Securities Co., Ltd.AM: Asset Management One, Co., Ltd.RBC: Retail & Business Banking Company CIC: Corporate & Institutional CompanyGCC: Global Corporate Company GMC: Global Markets CompanyAMC: Asset Management CompanyGPU: Global Products Unit RCU: Research & Consulting Unit
Net Income Attributable to FG: Profit Attributable to Owners of Parent2 Banks: Aggregate figures for BK and TB on a non-consolidated basis
(Figures of BK up to 1Q FY2013 are simple aggregate figures of former Mizuho Bank and former Mizuho Corporate Bank before the merger in Jul. 2013)Group aggregated: Aggregate figures for BK, TB, SC, AM and other major subsidiaries on a non-consolidated basisCompany managerial basis: Managerial figure of the respective in-house company (managerial figures based on results of former business units up to FY2015)
3
目次 Contents
— 損益状況(連結・2行合算) P. 4
— 業務粗利益(2行合算) P. 5
— 業務粗利益内訳(連結・2行合算) P. 6
— セグメント別業績 P. 7
— 有価証券関連 P. 8
— 保有株式ポートフォリオ(業種別) P. 9
— 資源セクター向けエクスポージャー P.10
— 自己資本比率 P.11
— リスク管理 P.12
— シニア社債 P.13
— TLAC (総損失吸収力) P.14
— 国際金融規制の概要 P.17
— バーゼル3最終化パッケージ P.18
— 本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の実質破綻事由の概要 P.19
— その他Tier1資本証券: 劣後債 / 優先出資証券 P.20
— Tier2資本証券 P.21
— 外部格付 P.24
— その他データ P.25
— リーグテーブル P.28
— 会社概要 P.29
— 普通株式関連情報 P.30
– Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) P. 4
– Gross Profits (2 Banks) P. 5
– Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) P. 6
– Breakdown of Profits by Segment P. 7
– Securities-related P. 8
– Stock Portfolio by Industry P. 9
– Exposure to Resource Sectors P. 10
– BIS Capital Ratio P. 11
– Risk Management P. 12
– Senior Bonds P. 13
– Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) P. 14
– Summary of Global Financial Regulation P. 17
– Finalisation of the Basel III Framework P. 18
– Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital Securities in Japan P. 19
– Additional Tier 1 Capital Securities: Subordinated Bonds /Preferred Securities P. 20
– Tier 2 Securities P. 21
– Credit Ratings P. 24
– Other Data P. 25
– League Tables P. 28
– Company Overview P. 29
– Information regarding Common Stock P. 30
4
主な連単差
(金額は連結調整前の概数)
Major Differences(Rounded figures
before consolidation adjustments)
金額
Amounts
(1) 資金利益 Net Interest Income 47.5
・中国みずほ -Mizuho Bank (China) 14.7 ・みずほ信用保証 -Mizuho Credit Guarantee 8.4 ・SPC発行優先出資証券を用いた -Accounting treatment of funding costs 8.3 資本調達スキームに係る related to our schemes for capital raising 調達コストの計上方法の相違 through issuance of
preferred debt securities by SPCs
(2) 役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 95.9
・みずほ証券 (連結) -Mizuho Securities (consolidated) 58.6 ・みずほ不動産販売 -Mizuho Realty 7.0 ・米国みずほ銀行 -Mizuho Bank (USA) 6.1 ・資産管理サービス信託銀行 -Trust & Custody Services Bank 6.1 ・米国みずほ証券 -Mizuho Securities USA 4.6
(3) 特定取引利益 + その他業務利益Net Trading Income+ Net Other Operating Income
172.3
・みずほ証券 (連結) -Mizuho Securities (consolidated) 88.9 ・米国みずほ証券 -Mizuho Securities USA 31.6
(4) 営業経費 / 経費(除く臨時処理分)G&A Expenses/ G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)
-240.6
・みずほ証券 (連結) -Mizuho Securities (consolidated) -125.4 ・退職給付関連の数理計算上差異 -Amortization Cost of Unrecognized 15.6 処理額は連結では営業経費に、 Actuarial Differences related to 2行合算では臨時損益に計上 Employee Retirement Benefits was recorded
in G&A Expenses on a consolidated basis whereas they were recorded in Net Non-Recurring Gains (Losses) on a 2 Banks basis
(5) 連結業務純益* / 実質業務純益Consolidated Net Business Profits*
/ Net Business Profits72.5
・持分法投資損益 -Equity in Income from Investments in 19.3 Affiliates
・みずほ証券 (連結) -Mizuho Securities (consolidated) 18.5 ・中国みずほ -Mizuho Bank (China) 15.2 ・AM -AM 10.5 ・米国みずほ証券 -Mizuho Securities USA 1.3
連結
Consolidated(A)
2行合算
2 Banks(B)
連単差
Difference(A)-(B)
(3)
(4)
(5)
-12.5 - -12.5
359.3 267.7 91.5
-0.1 6.8 6.7
11.6 138.3 149.9
19.3 - 19.3
-20.8 -19.3
-476.7 -240.6
72.5
6.6 -26.3 -33.0
466.9 367.8 99.1
-0.8 30.6 29.7
-101.7 -106.8 5.1
Profit Attributable to Non-controlling Interests
Profit Attributable to Owners of Parent / Net Income
与信関係費用
特別損益
非支配株主に帰属する当期純損益
連結粗利益 / 業務粗利益
資金利益
信託報酬
役務取引等利益
Net Trading Income
Consolidated Gross Profits / Gross Profits
Net Interest Income
Fiduciary Income
Net Fee and Commission Income特定取引利益
法人税
Total Income Taxes
Net Gains (Losses) related to Stocks株式等関係損益
その他業務利益
G&A Expenses / G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)連結業務純益 / 実質業務純益
1,011.5 695.3 316.2
408.1 (1)
28.0
360.6 47.5
0.4 27.5
95.9 188.9 284.9
156.4 30.1 126.2
46.0
218.5 291.0
0.6
(2)
(3)
貸倒引当金戻入益等
Net Other Operating Income営業経費 / 経費(除く臨時処理分)
Consolidated Net Business Profits / Net Business Profits不良債権処理額(含む一般貸倒引当金純繰入額)
Reversal of Reserves for Possible Losses on Loans, etc.
87.8 133.9
-717.4
-1.4
50.6 49.9
親会社株主に帰属する当期純利益 / 当期純利益
Credit-related Costs
持分法による投資損益
Other経常利益
Net Extraordinary Gains (Losses)
Equity in Income from Investments in Affiliatesその他
Ordinary Profits
Expenses related to Portfolio Problems (incl. Reversal of(Provision for) General Reserve for Losses on Loans)
*
*
損益状況(連結・2行合算) Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)
* 連結粗利益-経費(除く臨時処理分)+持分法による投資損益等連結調整Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)+ Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments
(十億円 / JPY Bn)
2018年度 上期/ 1H FY2018
5
1H FY2017 1H FY2018 Change業務粗利益 Gross Profits 660.1 695.3 35.1
国内業務粗利益 Domestic Gross Profits 426.1 418.3 -7.7 資金利益 Net Interest Income 253.7 249.4 -4.3
金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 17.2 6.4 -10.7 信託報酬 Fiduciary Income 27.6 27.5 -0.0役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 108.9 122.5 13.6 特定取引利益 Net Trading Income 12.6 3.8 -8.8
特定金融派生商品損益 *1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading *1 12.2 3.5 -8.6 その他業務利益 Net Other Operating Income 23.1 14.8 -8.2
金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading 4.5 6.1 1.6
国債等債券損益 *2 Net Gains (Losses) related to Bonds *2 18.8 8.3 -10.5 国際業務粗利益 International Gross Profits 234.0 276.9 42.8
資金利益 Net Interest Income 105.7 111.1 5.3 金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income -13.0 -24.6 -11.5
役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 56.4 66.4 9.9 特定取引利益 Net Trading Income 12.4 26.3 13.8
特定金融派生商品損益 *1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading *1 12.4 25.3 12.9 その他業務利益 Net Other Operating Income 59.2 73.0 13.7
外国為替売買損益 *1 Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions *1 41.0 51.7 10.6 金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading 2.5 0.2 -2.3
国債等債券損益 *2 Net Gains (Losses) related to Bonds *2 15.5 21.8 6.2
BK TB1H FY2017 1H FY2018 Change 1H FY2017 1H FY2018 Change
金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 4.3 -17.9 -22.3 -0.2 -0.1 0.0
特定金融派生商品損益 *1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading *1 24.1 27.8 3.6 0.4 1.0 0.5
外国為替売買損益 *1 Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions *1 41.0 51.7 10.6 0.0 0.0 -0.0 金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading 7.2 6.7 -0.4 -0.2 -0.3 -0.1
国債等債券損益 *2 Net Gains (Losses) related to Bonds *2 32.5 27.1 -5.3 1.9 3.0 1.0
業務粗利益(2行合算) Gross Profits (2 Banks)
*1: 特定金融派生商品損益、外国為替売買損益の一部は、為替変動等に起因する科目間の入り繰りありA part of Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading Transactions and Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions contained inter-account transfers resulting from foreign exchange fluctuations, etc.
*2: 国債等債券損益:売却益等+売却損等+償却Gains on Sales and Others + Losses on Sales and Others + Impairment (Devaluation)
(参考) 金利スワップ収支等銀行別内訳 (Reference) Interest Rate Swap and others: Breakdown by Bank
(十億円 / JPY Bn)
(十億円 / JPY Bn)
2行合算 / 2 Banks
6
264 267 289 308 322 319 318 339150
72 85 104 117 142 148 139 120
66
264 271335
117190 265 234
124
118
601 624729
543
655733 692
584
334
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 1H FY2018
792 753 706 667 626 596 541 494
249
217 229 250 295 347269
207 213
111
1,010 983 956 963 974865
749 708
360
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 1H FY2018
508 507 555 612 646 661 654 669
312
407 406539
314472
556 570438
290
915 914
1,095
926
1,1181,217 1,224
1,107
603
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 1H FY2018
1,109 1,088 1,075 1,108 1,129
1,003
867807
408
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 1H FY2018
業務粗利益内訳(連結・2行合算) Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)
資金利益 / Net Interest Income
連結 / Consolidated
その他(信託報酬+役務取引等利益+特定取引利益+その他業務利益 )/ Others (Fiduciary Income + Net Fee and Commission Income + Net Trading Income + Net Other Operating Income)
(十億円 / JPY Bn) (十億円 / JPY Bn)
2行合算 / 2 Banks
特定取引利益+その他業務利益/ Net Trading Income + Net Other Operating Income
信託報酬+役務取引等利益 / Fiduciary Income + Net Fee and Commission
国際 / International
国内 / Domestic
国内+国際業務粗利益 特定取引利益+その他業務利益 / Domestic and International Gross Profits Net Trading Income + Net Other Operating Income
国内業務粗利益 信託報酬+役務取引等利益 / Domestic Gross Profits Fiduciary Income + Net Fee and Commission
国際業務粗利益 役務取引等利益 / International Gross Profits Net Fee and Commission
連結 / Consolidated
2行合算 / 2 Banks(十億円 / JPY Bn) (十億円 / JPY Bn)
7
連結 Consolidated 1H FY2017 1H FY2018 Changeリテール・事業法人カンパニー Retail & Business Banking Company
業務粗利益 Gross Profits 343.2 345.9 2.7経費 G&A Expenses -358.9 -360.2 -1.3持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates 7.5 14.4 6.9業務純益 Net Business Profits -8.4 -0.1 8.3当期純利益 Net Income 9.7 14.0 4.3
大企業・金融・公共法人カンパニー Corporate & Institutional Company業務粗利益 Gross Profits 187.6 223.7 36.1経費 G&A Expenses -101.3 -100.3 1.0持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates 0.6 0.6 -業務純益 Net Business Profits 86.7 123.8 37.1当期純利益 Net Income 97.0 186.0 89.0
グローバルコーポレートカンパニー Global Corporate Company業務粗利益 Gross Profits 153.2 198.2 45.0経費 G&A Expenses -121.6 -121.4 0.2持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates 1.3 2.8 1.5業務純益 Net Business Profits 32.7 79.4 46.7当期純利益 Net Income 23.8 49.2 25.4
グローバルマーケッツカンパニー Global Markets Company業務粗利益 Gross Profits 239.9 237.4 -2.5経費 G&A Expenses -100.3 -103.5 -3.2持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates - - - 業務純益 Net Business Profits 138.4 132.7 -5.7当期純利益 Net Income 95.5 92.0 -3.5
アセットマネジメントカンパニー Asset Management Company業務粗利益 Gross Profits 24.8 25.0 0.2経費 G&A Expenses -13.9 -13.9 -持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates 0.5 0.6 0.1業務純益 Net Business Profits 7.4 7.7 0.3当期純利益 Net Income 2.7 3.3 0.6
連結粗利益 + ETF関係損益等 Consolidated Gross Profits + Net Gains (Losses) related to ETFs and others 981.1 1,051.4 70.2経費 G&A Expenses -711.3 -722.7 -11.3持分法による投資損益 Equity in Income from Investments in Affiliates 10.5 19.3 8.8その他 Others -10.4 -10.4 -連結業務純益 + ETF関係損益等 Consolidated Net Business Profits + Net Gains (Losses) related to ETFs and others 263.0 330.9 67.9親会社株主純利益 Net Income Attributable to FG 316.6 359.3 42.7
(十億円/ JPY Bn)*1, 2 *1, 2
*5
*4
セグメント別業績 Breakdown of Profits by Segment *3
*6
*2: 業務粗利益及び連結粗利益は信託勘定償却前、経費は臨時処理分とのれん等償却を除く、業務純益は信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前 / Gross Profits and Consolidated Gross Profits exclude the amounts of credits costs of trust accounts, G&A Expenses exclude Non-Recurring Losses and Amortization of Goodwill and others, and Net Business Profits before reversal of (provision for) general reserve for losses on loans exclude the amounts of credit costs of trust accounts
*6: 連結粗利益-経費(除く臨時処理分等)+持分法による投資損益等連結調整 / Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses and others) + Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidationadjustments
*3: 17年度実績を18年度管理会計ルールに組み替えて算出 / Figures for FY17 are recalculated based on FY18 management account rules*4: GMCにはETF関係損益336億円(前年同期比+196億円)を含む / Net Gains related to ETFs(JPY 33.6bn (+JPY 19.6bn YoY)) are included in GMC
*5
*4
*5
*1: カンパニー別計数は管理会計ベース / Figures of In-house Company are on management account basis
*5: 2行合算のETF関係損益、SC連結の営業有価証券等損益の合計値399億円(前年同期比+185億円) / Aggregate of Net Gains related to ETFs (2 Banks) and Net Gain on Operating Investment Securities (SC Consolidated) was JPY 39.9bn (+JPY 18.5bn YoY)
*5
*4 *4
*6
8
Mar. 2018 Sep. 2018 Change
1,925.9 1,845.3 -80.5
1,984.2 1,972.5 -11.6
5.4 -26.7 -32.1
国債
Japanese Government Bonds0.6 -20.5 -21.2
-63.7 -100.4 -36.7
外国債券
Foreign Bonds-161.2 -205.8 -44.5
その他
Other
債券
Japanese Bonds
株式
Japanese Stocks
その他有価証券
Other Securities
1H FY2017 1H FY2018 Change
35.6 27.1 -8.4
売却益等
Gains on Sales and Others56.8 47.9 -8.9
売却損等
Losses on Sales and Others-19.7 -17.7 1.9
償却
Impairment (Devaluation)-1.8 -0.9 0.8
投資損失引当金純繰入額Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments
- - -
金融派生商品損益
Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading0.2 -2.0 -2.3
107.9 149.9 42.0
売却益
Gains on Sales123.3 181.0 57.6
売却損
Losses on Sales-6.4 -12.6 -6.1
償却
Impairment (Devaluation)-0.5 -1.1 -0.5
投資損失引当金純繰入額Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments
- - -
金融派生商品損益
Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading-8.4 -17.3 -8.8
国債等債券損益
Net Gains (Losses) related to Bonds
株式等関係損益
Net Gains (Losses) related to Stocks
Mar. 2018 Sep. 2018 Change
-14 17 31 円株式投資信託、ETF
Japanese Stock Investment Trusts, ETFs
有価証券関連 Securities-related
有価証券関係損益 / Net Gains (Losses) on Securities その他有価証券(時価のあるもの)の評価差額*
Unrealized Gains (Losses) on Other Securities (which have readily determinable fair value)*
連結 / Consolidated
* 純資産直入処理対象The base amount to be recorded directly to Net Assets after tax and other necessary adjustments
(十億円 / JPY Bn) 連結 / Consolidated (十億円 / JPY Bn)
(概数 / rounded figures)(十億円 / JPY Bn)
(BK単体 / BK)(管理会計 / management account)
(参考)円株式投資信託、ETFの評価差額・・・上記「その他」の内数
(Reference) Unrealized Gains/Losses on Japanese Stock Investment Trusts, ETF(included in "Other" in the table above)
9
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
水産・農林業 / Fishery, Agriculture & Forestry鉱業 / Mining
建設業 / Construction食料品 / Foods
繊維製品 / Textiles & Apparelsパルプ・紙 / Pulp & Paper
化学 / Chemicals医薬品 / Pharmaceutical
石油・石炭製品 / Oil & Coal Productsゴム製品 / Rubber Products
ガラス・土石製品 / Glass & Ceramics Products鉄鋼 / Iron & Steel
非鉄金属 / Nonferrous Metals金属製品 / Metal Products
機械 / Machinery電気機器 / Electric Appliances
輸送用機器 / Transportation Equipment精密機器 / Precision Instruments
その他製品 / Other Products電気・ガス業 / Electric Power & Gas
陸運業 / Land Transportation海運業 / Marine Transportation
空運業 / Air Transportation倉庫・運輸関連業 / Warehousing & Harbor Transportation Services
情報・通信業 / Information & Communication卸売業 / Wholesale Trade
小売業 / Retail Trade銀行業 / Banks
証券・商品先物取引業 / Securities & Commodity Futures保険業 / Insurance
その他金融業 / Other Financing Business不動産業 / Real Estateサービス業 / Services
みずほポートフォリオ / Mizuho's Portfolio
TOPIX構成 / TOPIX Portfolio
保有株式ポートフォリオ(業種別) Stock Portfolio by Industry
Mizuho’s Stock Portfolio vs. TOPIX(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)
(2行合算 / 2 Banks)
10
正常先比率*2
米州 欧州 アジア(除く日本) 保全額 保全率
Americas Europe Asia (ex. Japan) Coverage Amount Coverage Ratio
資源セクター合計 / Resource Sector Total 7.5 97% 3.9 0.7 0.6 1.7 0.02 0.02 89%非日系 / Non-Japanese 5.5 97% 2.7 0.5 0.6 1.6 0.02 0.02 91%エネルギー資源 / Energy Resource 4.7 98% 2.2 0.4 0.4 1.4 0.00 0.00 93%原油・天然ガス工業等 / Crude oil & natural gas mining, etc. 2.9 96% 1.2 0.2 0.2 0.8 0.00 0.00 92%貯蔵・輸送 / Storage & Transport 0.3 100% 0.1 0.1 0.0 0.1 0.00 0.00 100%石油精製業・製品等 / Petroleum refinery & products mfg., etc. 1.5 100% 0.8 0.1 0.2 0.5 - - -
鉱物資源*5 / Mineral Resource*5 0.8 95% 0.5 0.2 0.2 0.2 0.02 0.01 91%日系 / Japanese 1.9 97% 1.2 0.1 0.0 0.1 0.00 0.00 71%エネルギー資源 / Energy Resource 1.8 97% 1.1 0.1 0.0 0.1 0.00 0.00 71%鉱物資源*5 / Mineral Resource*5 0.1 98% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0%・資源価格下落の影響を受けるプロジェクトファイナンスエクスポージャー:約0.5兆円 / O/w project finance that is susceptible to price decline: approx. JPY 0.5tn・資源セクターの地域別エクスポージャー: 米州(2.5兆円)、欧州(1.5兆円)、アジア(除く日本)(1.8兆円) /
Regional breakdown of resource sector exposure: Americas (JPY 2.5tn), Europe (JPY 1.5tn), Asia, excl. Japan (JPY 1.8tn)・上記に含まれない、その他関連企業向けエクスポージャー*6:非日系(1.6兆円)、日系(0.2兆円) /
Exposure to other related companies which is not included in the above figures*6: Non-Japanese (JPY 1.6tn), Japanese (JPY 0.2tn)
非日系 / Non-Japanese 44.1 99%日系 / Japanese 71.7 98%
与信総額(コーポレート) / Total Corporate Exposure 115.8 98%*1: BK連結(除くロシア、ブラ ジル、マレーシア現地法人等)。貸出金、外国為替、支払承諾、コミットメント等。資源セクターには日系総合商社、石油化学、鉄鋼、非鉄金属、資源価格下落影響を受けないプロジェ クトファ イ ナンスを含まない /
BK consolidated (excluding banking subsidiaries in Russia, Brazil, Malasia, etc.). Loans, foreign exchange assets, acceptances and guarantees, commitments, etc. Resource sector excludes Japanese general trading companies, petrochemistry, iron and steel, nonferrous metal, and project finances which are not susceptible to price decline
*2: 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる先に対する与信額の割合 / Percentage of exposure to customers having strong results and no particular problems with their financial condition*3: 貸出金、外国為替、支払承諾 / Outstanding balance of loans and bills discounted, foreign exchange assets, acceptances and guarantees*4: 金融再生法開示債権ベース(部分直接償却実施後) / Disclosed Claims under the Financial Reconstruction Act (net of partial direct write-offs)*5: 金属鉱業、石炭・豆炭鉱業等。コモディティトレーダー含む / Metal mining, coal and coal briquette, etc. Including commodity trader*6: 資源セクターに属する企業を親会社とする非資源関連企業向けエクスポージャー / Exposure to non-resource related companies whose parent company falls under the relevant resource sector
与信総額*1 / Exposure*1
貸出金等*3 / Loan Balance, etc.*3
不良債権額*4 / NPL Amount*4
(兆円 / JPY tn)
資源セクター向けエクスポージャー Exposure to Resource Sectors
(2018年9月30日現在 / As of Sep.30 2018)
Normal Obligor Ratio*2
11
(十億円 / JPY Bn)
普通株式等Tier1資本 Common Equity Tier 1 Capital (A) 7,437.0 7,607.2 170.2
その他Tier1資本 Additional Tier 1 Capital (B) 1,755.1 1,827.6 72.4
Tier1資本 Tier 1 Capital (C) =(A)+(B) 9,192.2 9,434.8 242.6
Tier2資本 Tier 2 Capital (D) 1,668.1 1,779.1 110.9
総自己資本 Total Capital (E) =(C)+(D) 10,860.4 11,214.0 353.6
リスク・アセット Risk weighted Assets (F) 59,528.9 60,240.0 711.0
総自己資本比率 Total Capital Ratio (E)/(F) 18.24% 18.61% 0.37%
Tier1比率 Tier 1 Capital Ratio (C)/(F) 15.44% 15.66% 0.22%
普通株式等Tier1比率 Common Equity Tier 1 Capital Ratio (A)/(F) 12.49% 12.62% 0.13%
資本バッファー比率*1 Capital Buffer Ratio *1, 2 7.99% 8.12% 0.13%
連結 ConsolidatedMar. 2018
(X)
Sep. 2018(速報値 / Preliminary)
(Y)
増減 / Change
(Y) - (X)
自己資本比率 BIS Capital Ratio
*4: 会社法第461条第2項の規定に基づき算出 / Calculated pursuant to Article 461, Paragraph 2 of the Companies Act of Japan
分配可能額*4 :1兆7,999億円Maximum amount available for dividends*4: JPY 1,799.9Bn
(参考:2018年9月末時点) / (Reference as of Sep. 2018)
ダブルレバレッジ比率:107.8%Double leverage ratio:107.8%
持株レバレッジ比率:4.34%Leverage ratio on a consolidated basis: 4.34%
連結流動性カバレッジ比率:130.1% (2018年度第2四半期)
Consolidated liquidity coverage ratio:130.1% (2Q FY2018)
*1: 2018年9月末の最低連結資本バッファー比率は2.645%(資本保全バッファー1.875%+カウンター・シクリカル・バッファー0.02%+G-SIBsバッファー0.75%)Total of bank CET1 specific buffer requirements as of Sep. 2018: 2.645% (Capital Conservation Buffer 1.875% + Countercyclical Capital Buffer 0.02% + G-SIBs Capital Buffer 0.75%)
*2: CET1 available after meeting the bank’s minimum capital requirements
12
(兆円 / JPY Tn) (連結 / consolidated)
Mar. 18 Sep. 2018 Change(A) (B) (B) - (A)
59.5 60.2 0.7
53.6 54.0 0.3
47.6 48.3 0.7
29.8 30.5 0.7
3.8 3.7 -0.0
8.4 8.3 -0.0
5.5 5.6 0.1
3.2 3.2 -0.0
2.5 2.2 -0.3
0.1 0.2 0.0
2.4 2.9 0.4
3.4 3.2 -0.1
標準的手法
Standardized Approach
項目Item
リスク・アセットRisk weighted Assets
リスク・アセットRisk weighted Assets
信用リスクCredit Risk-weighted Assets
内部格付手法
Internal Ratings-based Approach
事業法人・ソブリン・金融機関等向けCorporate, Sovereign, Bank
リテール向け
Retail
株式等
Equities
その他
Others
CVAリスク
CVA Risk
中央清算機関関連向けCentral Counterparty-related
マーケット・リスクMarket Risk Equivalent Assets
オペレーショナル・リスクOperational Risk Equivalent Assets
0
2,500
5,000
7,500
10,000その他グループ会社等Other group companies, etc.
みずほ証券Mizuho Securities
オペリスクOperational Risk
株価リスクStock Price Risk
市場リスクMarket Risk
信用リスクCredit Risk
リスク管理 Risk Management
リスク・アセット / Risk weighted Assetsリスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital
計測前提: 保有期間:1年、信頼区間:99%Assumptions for calculating Risk Capital; holding period: 1 year, confidence interval: 99%
配賦RCAllocated Risk Capital
FY2018
自己資本BIS Capital
Sep. 18
2行合算2 Banks
使用RCUsed Risk
CapitalSep. 18
* 事業法人・ソブリン・金融機関等向け、リテール向けは、購入債権を含めた計数Figures for the risk-weighted assets of Corporate, Sovereign, Bank and Retail include Purchase Receivables
(十億円)(JPY Bn)
(連結、期初配賦ベース)(consolidated, allocated amounts at the beginning of each fiscal period)
Tier 1
13
120250
20
178
450
17041
19375
823437
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
250
997
30734 30 3775
1,192
775495
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
2,170 1,940
1,490
1,050
600 400
656
1,653
1,960
1,824
1,212 1,230
75
75 75
1,192
1,968 2,464
Mar. 14 Mar. 15 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 18 Sep. 18
シニア社債 Senior Bonds
シニア社債*発行残高 / Outstanding Balance of Senior Bonds*
シニア社債*償還予定額 / Planned Redemption Amount of Senior Bonds*
(十億円 / JPY Bn)
(十億円 / JPY Bn)
* 外貨は2018年9月末TTMにて円貨換算 / Foreign currency is converted to JPY using TTM as of the end of Sep. 2018相対取引によるMTN、および任意償還条項付BK債を除く / Excluding certain non-public MTN and BK senior bonds with optional-redemption clause
シニア社債*発行額 / Issue Amount of Senior Bonds*
(十億円 / JPY Bn)
BK外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by BKBK円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by BK
(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)FG円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by FGFG外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by FG
BK外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by BKBK円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by BK
FG円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by FGFG外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by FG
(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)
BK外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by BKBK円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by BK
FG円貨建シニア社債 / JPY denominated senior bonds issued by FGFG外貨建シニア社債 / Non-JPY denominated senior bonds issued by FG
(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)
FG Total
JPY 2,539 Bn2,826
3,5933,450
4,142
3,855
4,169
1,247
307
1,302
806
533
298
700
190
939
630
14
17.58%
15.08%
15.08%
4.3%
2.5%
3.5%
21.9%
18.61%
TLAC比率TLAC Ratio
持株会社発行シニア債等Senior bonds issued by the holding company
預金保険制度の貢献Contribution of Deposit Insurance Fund Reserve
資本バッファーCapital Buffers
総自己資本比率Total Capital Ratio総自己資本比率
Total Capital Ratio
資本バッファー
Capital Buffers
預金保険制度の貢献
Contribution of Deposit Insurance Fund Reserve
持株会社発行シニア債等
Senior bonds issued by the holding company, etc
TLAC比率
TLAC Ratio
*1
TLAC (総損失吸収力) (1) Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (1)
TLAC比率推計値/ Estimate of TLAC Ratio
持株会社発行シニア債 / Senior Bonds Issued by the Holding Company
(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)
16%2019年の最低所要水準 /
Minimum TLAC requirement ratio as of 2019
18 %2022年の最低所要水準 /
Minimum TLAC requirement ratio as of 2022
*1: 資本保全バッファー+カウンター・シクリカル・バッファー+G-SIBsバッファー(バケット1) / Capital Conservation Buffer + Countercyclical Capital Buffer + G-SIBs Capital Buffer (Bucket1)*2: 2022年以降は3.5% / 3.5% from 2022 *3: その他調整項目含む / Including other adjustments*4: 日本におけるTLAC要件は未決定であり、TLAC比率の算出方法は自己資本比率の算出方法と異なる可能性がある / As TLAC requirements in Japan have not yet been adopted, calculation for TLAC ratio may be different from that for capital ratio
-
+
+
(2018年11月14日現在 / As of November 14, 2018)
*1
*4
*4
*2
*2
発行日
Is sue Date発行総額
Is sue Amountクーポン
Coupon償還期日
Maturi ty任意償還
Redemption at Is suer's Option格付
Ratings発行様式
Format
17.5億米ドル 年2.632% 2021年4月12日
USD 1.75Bn 2.632% p.a . Apr. 12, 2021
2016年4月12日 17.5億米ドル 年3.477% 2026年4月12日 なし Moody's : A1 海外募集(海外において、144A/Reg.Sに従って発行・募集された証券)
Apr. 12, 2016 USD 1.75Bn 3.477% p.a . Apr. 12, 2026 None S&P: A- Overseas Offerings (144A/Reg.S)
5億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.48%) 2021年4月12日
USD 0.5Bn Floating rate (3 months USD LIBOR+1.48%) Apr. 12, 2021
2016年7月22日 750億円 年0.10% 2021年7月22日 なし R&I: A+ 国内公募
Jul . 22, 2016 JPY 75Bn 0.10% p.a . Jul . 22, 2021 None JCR: AA- Domestic Publ ic Offerings
* 相対取引によるMTNを除く / Excluding certain non-public MTN
*
*3
*3
*
15
発行日
Is sue Date発行総額
Is sue Amountクーポン
Coupon償還期日
Maturi ty任意償還
Redemption at Is suer's Option格付
Ratings発行様式
Format
12.5億米ドル 年2.273% 2021年9月13日
USD 1.25Bn 2.273% p.a . Sep. 13, 2021
2016年9月13日 10億米ドル 年2.839% 2026年9月13日 なし Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Sep. 13, 2016 USD 1Bn 2.839% p.a . Sep. 13, 2026 None S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
10億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.14%) 2021年9月13日
USD 1Bn Floating rate (3 months USD LIBOR+1.14%) Sep. 13, 2021
15億米ドル 年2.953% 2022年2月28日
USD 1.5Bn 2.953% p.a . Feb. 28, 2022
2017年2月28日 5億米ドル 年3.663% 2027年2月28日 なし Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Feb. 28, 2017 USD 0.5Bn 3.663% p.a . Feb. 28, 2027 None S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
12.5億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+0.94%) 2022年2月28日
USD 1.25Bn Floating rate (3 months USD LIBOR+0.94%) Feb. 28, 2022
10億米ドル 年2.601% 2022年9月11日
USD 1Bn 2.601% p.a . Sep. 11, 2022
2017年9月11日 11億米ドル 年3.170% 2027年9月11日 なし Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Sep. 11, 2017 USD 1.1Bn 3.170% p.a . Sep. 11, 2027 None S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
11.5億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+0.88%) 2022年9月11日
USD 1.15Bn Floating rate (3 months USD LIBOR+0.88%) Sep. 11, 2022
2017年10月16日 5億ユーロ*
年0.956% 2024年10月16日 なし Moody's : A1 海外募集(海外において、Reg.Sに従って発行・募集された証券)
Oct. 16, 2017 EUR 0.5Bn* 0.956% p.a . Oct. 16, 2024 None S&P: A- Overseas Offerings (Reg.S)
8.5億米ドル 年3.549% 2023年3月5日
USD 0.85Bn 3.549% p.a . Mar. 5, 2023
2018年3月5日 13億米ドル 年4.018% 2028年3月5日 なし Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Mar. 5, 2018 USD 1.3Bn 4.018% p.a . Mar. 5, 2028 None S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
8.5億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+0.79%) 2023年3月5日
USD 0.85n Floating rate (3 months USD LIBOR+0.79%) Mar. 5, 2023
5億ユーロ 年1.598% 2028年4月10日
2018年4月10日 EUR 0.5Bn 1.598% p.a . Apr. 10, 2028 なし Moody's : A1 海外募集(海外において、Reg.Sに従って発行・募集された証券)
Apr. 10, 2018 5億ユーロ 変動金利(3カ月Euribor+0.50%) 2023年4月10日 None S&P: A- Overseas Offerings (Reg.S)
EUR 0.5Bn Floating rate (3 months Euribor+0.50%) Apr. 10, 2023
TLAC (総損失吸収力) (2) Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (2)
持株会社発行シニア債 / Senior Bonds Issued by the Holding Company
* グリーンボンド(資金使途:みずほ銀行に対する融資に充当し、みずほ銀行はグリーンプロジェクトに対する融資に充当)/Green Bond (Use of Proceeds: To make a loan to Mizuho Bank which then uses the proceeds from such loan to finance Green Projects)
(2018年11月14日現在 / As of November 14, 2018)
16
TLAC (総損失吸収力) (3) Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (3)
持株会社発行シニア債 / Senior Bonds Issued by the Holding Company
(2018年11月14日現在 / As of November 14, 2018)
発行日
Is sue Date発行総額
Is sue Amountクーポン
Coupon償還期日
Maturi ty任意償還
Redemption at Is suer's Option格付
Ratings発行様式
Format
2.75億豪ドル 年3.752% 2023年7月19日
2018年7月19日 AUD 0.275Bn 3.752% p.a . Jul . 19, 2023 なし Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Jul . 19, 2018 3.5億豪ドル 変動金利(3カ月豪ドルBBSW+1.40%) 2023年7月19日 None S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
AUD 0.35Bn Floating rate (3 months AUD BBSW+1.40%) Jul . 19, 2023
年3.922%。2023年9月11日以降は
11億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.00%) 2024年9月11日
USD 1.1Bn 3.922% p.a . From September 11, 2023, Sep. 11, 2024
Floating rate (3 months USD LIBOR+1.00%) 償還期日の1年前の応答日に
2018年9月11日 年4.254%。2028年9月11日以降は 発行体が任意償還可能 Moody's : A1 海外公募(米国SEC登録債)
Sep. 11, 2018 10億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.27%) 2029年9月11日 Is suer can redeem on the date that i s S&P: A- Overseas Publ ic Offerings (SEC Regis tered)
USD 1Bn 4.254% p.a . From September 11, 2028, Sep. 11, 2029 one year prior to the maturi ty date
Floating rate (3 months USD LIBOR+1.27%)
6.5億米ドル 変動金利(3カ月米ドルLIBOR+1.00%) 2024年9月11日
USD 0.65Bn Floating rate (3 months USD LIBOR+1.00%) Sep. 11, 2024
2018年10月11日 5億ユーロ 年1.020% 2023年10月11日 なし Moody's : A1 海外募集(海外において、Reg.Sに従って発行・募集された証券)
Oct. 11, 2018 EUR 0.5Bn 1.020% p.a . Oct. 11, 2023 None S&P: A- Overseas Offerings (Reg.S)
17
その他Tier1またはTier2の要件を満たさない資本のグランドファザリングGrandfathering of capital instruments that no longerqualify as Additional Tier 1 capital or Tier 2 capital
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
普通株式等Tier1からの段階的控除*
Phase-in of deductions from CET1 capital*0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
レバレッジ比率規制Leverage Ratio
安定調達比率
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
16% 16% 16% 18%6% 6% 6% 6.75%総損失吸収力比率
Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Ratio
* 上限額を超過する繰延税金資産、モーゲージ・サービシング・ライツ及び金融機関に対する出資を含む / Including amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and investments in the capital of financial institutions
流動性カバレッジ比率
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Jan. 15 After Jan.18
After Jan.18
3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
0.625% 1.25%1.875% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
0.25%0.5%
0.75%1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
1.0%1.5% 1.5%
1.5%1.5%
1.5%1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
3.5% 2.5% 2.0%2.0%
2.0%2.0%
2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
8.0% 8.0% 8.0%8.875%
9.75%10.625% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Mar.13 Mar.14 Mar.15 Mar.16 Mar.17 Mar.18 Mar.19 Mar.20 Mar.21 Mar.22
Tier 2比率
Tier 2 Ratio
その他Tier1比率
Additional Tier 1 Ratio
G-SIBsバッファー(バケット1)
G-SIBs Capital Buffer (Bucket 1)
資本保全バッファー
Capital Conservation Buffer
普通株式等Tier1の最低所要水準
Minimum Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio
開示開始 / Start of Disclosure 第1の柱として実施 / Migrating to Pillar 1
最低基準導入の予定 / Proposed to Introducing Minimum Standard
完全導入 Full Implementation
Jan. 19Jan. 15
3.5%4.5%
8.0%
最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard
11.5%
9.5%
Jan. 19
最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard
リスクアセット対比 / TLAC RWA Minimumレバレッジ比率分母対比 / TLAC Leverage Ratio Exposure Minimum
8.0%
完全導入 Full Implementation
Jan. 22
国際金融規制の概要 Summary of Global Financial Regulation
導入予定の規制 Regulations expected to be Implemented
(カウンター・シクリカル・バッファー(18年9月末時点:0.02%)を除く /Excluding Countercyclical Capital Buffer (0.02% as of Sep. 2018))
*
(時期についてはバーゼル合意ベース / Implementation schedule is according to the Basel Accord.)
*
* 本邦預金保険考慮前 / Minimum requirement before reduction due to the Deposit Insurance System of Japan
18
主な規制/ Major Regulations 実施時期/ Timeline
2022年1月より実施予定
Implementation from Jan. 2022上場株式のリスクウェイト/ Risk Weight for listed equity holdings
2022年1月より実施予定
Implementation from Jan. 2022レバレッジ比率バッファー: G-SIBsバッファーの50%Leverage ratio buffer for G-SIBs: 50% of a G-SIBs Capital Buffer
レバレッジ比率
Leverage ratio
自己資本比率関連
Risk-weighted capital ratios related
標準的手法ベースの資本フロア導入
Introduction of output floor calculated using only the standardised approaches
オペレーショナルリスク
計測手法の見直し
Revisions to the approaches for operational risk
信用リスクの標準的手法の見直し
Revisions to the standardized approach for credit risk
概要/ Summary
リスクアセットについて、内部モデルにより算出した額が、標準的手法により算出した額を
大幅に下回らないように、下限を設定
Placing a floor requirement that is applied to risk-weighted assets to ensure that banks’ capital requirements do not fall below a certain percentage of capital requirements derived under standardised approaches
先進的計測手法を廃止し、計測手法を一本化
Replacing AMA (advanced measurement approaches) and the existing standardized approaches with a single risk-sensitive standardized approach
保有資産の区分を格付や担保水準に応じて細分化、リスクウェイト・CCFの水準を変更
Developing a more granular approach by asset class with rating and collateralRevising risk weight and CCFs (credit conversion factors)
信用リスクの内部モデル手法の見直し
Revisions to Internal ratings-based approaches for credit risk
内部モデルの利用範囲を制限
PD/LGD等の自行推計値に下限を設定
Removing the use of the advanced IRB (internal ratings-based) approach for certain asset classesSpecification of input floors for bank-estimated IRB parameters such as PD (probability of default) and LGD (loss-given-default)
バーゼル3最終化パッケージ Finalisation of the Basel III Framework
2022年1月より実施予定
Implementation from Jan. 2022
2022年1月より実施予定
Implementation from Jan. 2022
2022年1月より段階実施予定
Implementation from Jan. 2022資本フロア / Output floor calibration
2022 2023 2024 2025 2026 2027100% 130% 160% 190% 220% 250%
2022 2023 2024 2025 2026 202750% 55% 60% 65% 70% 72.5%
レバレッジ比率バッファー(G-SIBsに対する所要水準上乗せ)を導入
レバレッジ比率の分母(エクスポージャー)の定義を変更
Implementation of G-SIB buffer requirementRefinements to the leverage ratio exposure measure (the denominator: exposure measure)
19
Outline of Point of Non-viability ofBasel III Compliant Capital Securities in Japan
本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の実質破綻事由の概要
市場型の金融危機に対して、重要な市場取引等を履行させることにより、市場参加者間の連鎖を回避し、金融市場の機能不全を防止する枠組みFramework to avoid the sequential suspension of transaction among market participants and thereby prevent the dysfunction of financial market, by ensuring the fulfillment of obligations for critical market operations, against financial crisis originated from the market disruption
改正預金保険法(2013年6月)において追加された措置Measures added to the amended Deposit Insurance Act (Jun. 2013)
預金保険法 第102条
Deposit Insurance Act, Article 102
不良債権型の金融危機に対して、預金取扱金融機関の全債務を保護することにより、預金者等の信用不安を解消し、日本国内の信用秩序の維持を図る枠組みFramework to relieve concerns over credit risk of a deposit-taking financial institution among its depositors, etc., and to maintain an orderly credit system in Japan, by safeguarding all obligations of the deposit-taking financial institution, against financial crisis due to non-performing loan
預金保険法 第126条の2Deposit Insurance Act, Article 126-2
銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社Banks, other deposit-taking financial institutions and bank holding companies
金融機関等(銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社を含む)Financial institutions (including banks, other deposit-taking financial institutionsand bank holding companies)
措置
Measures
債務超過及び破綻金融機関でない場合
Not negative net worth or failed financial institution
債務超過または破綻金融機関の場合
Negative net worth or failed financial institution
債務超過かつ破綻金融機関の場合
Negative net worth and failed financial institution
銀行、その他の預金取扱金融機関
Bank,other deposit-taking financial
institutions
銀行持株会社
Bank holding company
第2号措置(特別資金援助)
Item 2 measures(Special financial
assistance)第1号措置(資本増強)
Item 1 measures(Capital injection)
第3号措置(特別危機管理)
Item 3 measures(Special crisis management)
債務超過でない場合
Not negative net worth
債務超過・債務超過のおそれまたは支払停止・支払停止のおそれのある場合
Negative net worth or to suspend repayment of
its obligations (incl. likelihood)
金融機関等
Financial institutions,
etc.
特定第1号措置(特別監視、資金の貸付け等又は特定株式等の引受け等)
Specified item 1 measures(Special supervision and loans or guarantees, or
subscription of shares, etc.)
特定第2号措置(特別監視及び特定資金援助)
Specified item 2 measures(Special supervision and
specified financial assistance)
適用対象
Applicable Institutions
概要
Summary
実質破綻事由
Point of Non-viability
該当
Applicable
該当せず
Not applicable
該当
Applicable
該当せず
Not applicable
該当
Applicable
* 銀行持株会社の場合は子銀行の状況を基に判断 / Judged based on conditions of banking subsidiary in case of bank holding company
*
*
20
国内私募 / Domestic Private Offerings
みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizuho Financia l Group, Inc.発行体
Issuer発行総額
Issue Amountステップアップ
Step-up発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
2,495億円 当初11年固定(年3.85%)、以降変動 非累積 2019年6月以降+100bps 2008年7月11日 永久 2019年6月以降各配当支払日*
JPY 249.5Bn 3.85% p.a. for the first 11 years, floatingrate thereafter
Non-cumulative +100bps after Jun. 2019 Jul. 11, 2008 Perpetual On each dividend payment date after Jun.2019*
535億円 当初11年固定(年4.26%)、以降変動 非累積 なし 2008年7月11日 永久 2019年6月以降各配当支払日*
JPY 53.5Bn 4.26% p.a. for the first 11 years, floatingrate thereafter
Non-cumulative None Jul. 11, 2008 Perpetual On each dividend payment date after Jun.2019*
* 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities
Mizuho Capital Investment (JPY) 3Limited Series B
-
配当
DividendMizuho Capital Investment (JPY) 3Limited Series A
-
国内募集 / Domestic Offerings
みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.回号
Series発行総額
Issue Amount発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
JCR第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付・
適格機関投資家限定)
3,000億円 当初5年固定(年2.75%)、以降変動 非累積 2015年7月24日 永久 2020年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause for Qualified Institutional Investors only No.1
JPY 300.0Bn 2.75% p.a. for the first 5 years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 24, 2015 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2020*
第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 2,300億円 当初5年固定(年1.38%)、以降変動 非累積 2016年7月22日 永久 2021年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.2
JPY 230.0Bn 1.38% p.a. for the first 5 years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 22, 2016 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2021*
第3回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 2,300億円 当初10年固定(年1.55%)、以降変動 非累積 2016年7月22日 永久 2026年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.3
JPY 230.0Bn 1.55% p.a. for the first 10 years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 22, 2016 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2026*
第4回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 2,350億円 当初5年固定(年1.22%)、以降変動 非累積 2017年7月21日 永久 2022年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.4
JPY 235.0Bn 1.22% p.a. for the first 5 years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 21, 2017 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2022*
第5回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 2,250億円 当初10年固定(年1.44%)、以降変動 非累積 2017年7月21日 永久 2027年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.5
JPY 225.0Bn 1.44% p.a. for the first 10 years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 21, 2017 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2027*
第6回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 1,950億円 当初5年固定(年1.13%)、以降変動 非累積 2018年7月20日 永久 2023年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.6
JPY 195.0Bn 1.13% p.a. for the first 5years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 20, 2018 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2023*
第7回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) 1,550億円 当初10年固定(年1.35%)、以降変動 非累積 2018年7月20日 永久 2028年12月以降各利払日*
Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clause andWrite-down Clause No.7
JPY 155.0Bn 1.35% p.a. for the first 10years,floating rate thereafter
Non-cumulative
Jul. 20, 2018 Perpetual On each interest payment dateafter Dec. 2028*
A-
A-
A-
クーポン
Coupon
A-
A-
A-
A-
その他Tier1劣後債 / Additional Tier 1 Subordinated Bonds
Additional Tier 1 Capital Securities:Subordinated Bonds / Preferred Securities
その他Tier1資本証券:劣後債 / 優先出資証券
(2018年9月30日現在/ As of Sep. 30, 2018)
適格旧Tier1優先出資証券/ Eligible Tier 1 Preferred Securities subject to phase-out arrangements included in Additional Tier 1 capital
21
海外募集(海外において、144A/Reg .Sに従って発行・募集された証券)*1/ Overseas Offerings (144A/Reg.S)*1
発行体
Issuer発行総額
Issue Amountクーポン
Coupon発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
S&P/Fitch
Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited 15億米ドル 年4.60% 2014年3月27日 2024年3月27日 なし BBB+ / BBB(海外子会社SPC / Overseas SPC) USD 1.5Bn 4.60% p.a. Mar. 27, 2014 Mar. 27, 2024 None
Mizuho Financial Group, Inc. 7.5億米ドル 年4.353% 2015年10月20日 2025年10月20日 なし BBB+ / BBBUSD 750M 4.353% p.a. Oct. 20, 2015 Oct. 20, 2025 None
国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.
回号
Series発行総額
Issue Amountクーポン
Coupon発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
R&I/JCR
第1回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 800億円 年0.95% 2014年7月16日 2024年7月16日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.1 JPY 80.0Bn 0.95% p.a. Jul. 16, 2014 Jul. 16, 2024 None
第2回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 200億円 当初5年固定(年0.67%)、以降変動 2014年7月16日 2024年7月16日 2019年7月以降各利払日*2 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.2 JPY 20.0Bn 0.67% p.a. for the first 5 years,
floating rate thereafterJul. 16, 2014 Jul. 16, 2024 On each interest payment date
after Jul. 2019*2
第3回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 250億円 年0.81% 2014年12月18日 2024年12月18日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.3 JPY 25.0Bn 0.81% p.a. Dec. 18, 2014 Dec. 18, 2024 None
第4回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 150億円 当初5年固定(年0.62%)、以降変動 2014年12月18日 2024年12月18日 2019年12月以降各利払日*2 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.4 JPY 15.0Bn 0.62% p.a. for the first 5 years,
floating rate thereafterDec. 18, 2014 Dec. 18, 2024 On each interest payment date
after Dec. 2019*2
第5回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 100億円 年1.24% 2014年12月18日 2029年12月18日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.5 JPY 10.0Bn 1.24% p.a. Dec. 18, 2014 Dec. 18, 2029 None
第6回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 200億円 年0.997% 2015年6月18日 2025年6月18日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.6 JPY 20.0Bn 0.997% p.a. Jun. 18, 2015 Jun. 18, 2025 None
第7回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 100億円 当初5年固定(年0.67%)、以降変動 2015年6月18日 2025年6月18日 2020年6月以降各利払日*2 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.7 JPY 10.0Bn 0.67% p.a. for the first 5 years,
floating rate thereafterJun. 18, 2015 Jun. 18, 2025 On each interest payment date
after Jun. 2020*2
第8回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 200億円 年1.403% 2015年6月18日 2030年6月18日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.8 JPY 20.0Bn 1.403% p.a. Jun. 18, 2015 Jun. 18, 2030 None
第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 1,550億円 年0.56% 2016年6月20日 2026年6月19日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.9 JPY 155.0Bn 0.56% p.a. Jun. 20, 2016 Jun. 19, 2026 None
第10回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 810億円 年0.650% 2017年1月26日 2027年1月26日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.10 JPY 81.0Bn 0.650% p.a. Jan. 26, 2017 Jan. 26, 2027 None
第11回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 990億円 当初5年固定(年0.50%)、以降固定 2017年1月26日 2027年1月26日 2022年1月26日*2 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.11 JPY 99.0Bn 0.50% p.a. for the first 5 years,
fixed rate thereafterJan. 26, 2017 Jan. 26, 2027
Jan. 26, 2022*2
*1: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs *2: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities
Tier2資本証券 (1) Tier 2 Securities (1)
Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds(2018年9月30日現在/ As of Sep. 30, 2018)
22
海外募集(海外において、Reg .Sに従って発行・募集された証券)*2/ Overseas Offerings (Reg.S)*2
みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizuho Financial Group, Inc.
発行体
Issuer発行総額
Issue Amountクーポン
Couponステップアップ
Step-up発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 RatingsMoody's/S&P
15億米ドル 年4.20% なし 2012年7月18日 2022年7月18日 なし A2 / A- USD 1.5Bn 4.20% p.a. None Jul. 18, 2012 Jul. 18, 2022 None
国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.
回号
Series発行総額
Issue Amountクーポン
Couponステップアップ
Step-up発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
Moody's/R&I/JCR
第3回無担保社債(劣後特約付)*3 100億円 年2.04% なし 2005年8月9日 2020年8月7日 なし A2 / A+ / AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.3*3 JPY 10.0Bn 2.04% p.a. None Aug. 9, 2005 Aug. 7, 2020 None
第5回無担保社債(劣後特約付)*3 200億円 年2.49% なし 2006年1月30日 2026年1月30日 なし A2 / A+ / AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.5*3 JPY 20.0Bn 2.49% p.a. None Jan. 30, 2006 Jan. 30, 2026 None
第7回無担保社債(劣後特約付)*3 200億円 年2.87% なし 2006年11月6日 2026年11月6日 なし A2 / A+ / AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.7*3 JPY 20.0Bn 2.87% p.a. None Nov. 6, 2006 Nov. 6, 2026 None
第9回無担保社債(劣後特約付)*3 200億円 年2.52% なし 2007年4月27日 2027年4月27日 なし A2 / A+ / AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.9*3 JPY 20.0Bn 2.52% p.a. None Apr. 27, 2007 Apr. 27, 2027 None
第14回無担保社債(劣後特約付)*3 330億円 年2.14% なし 2009年9月28日 2019年9月27日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.14*3 JPY 33.0Bn 2.14% p.a. None Sep. 28, 2009 Sep. 27, 2019 None
*1: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities *2: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs *3: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank
Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited
国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.
回号
Series発行総額
Issue Amountクーポン
Coupon発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
R&I/JCR第12回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 350億円 年0.610% 2017年6月21日 2027年6月21日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.12 JPY 35.0Bn 0.610% p.a. Jun. 21, 2017 Jun. 21, 2027 None第13回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 790億円 当初5年固定(年0.47%)、以降固定 2017年6月21日 2027年6月21日 2022年6月21日*1 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.13 JPY 79.0Bn 0.47% p.a. for the first 5 years,
fixed rate thereafterJun. 21, 2017 Jun. 21, 2027
Jun. 21, 2022*1
第14回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 700億円 当初5年固定(年0.40%)、以降固定 2018年6月20日 2028年6月20日 2023年6月20日*1 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.14 JPY 70.0Bn 0.40% p.a. for the first 5 years,
fixed rate thereafterJun. 20, 2018 Jun. 20, 2028
Jun. 20, 2023*1
第15回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 150億円 年0.545% 2018年6月12日 2028年6月12日 なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.15 JPY 15.0Bn 0.545% p.a. Jun. 12, 2018 Jun. 12, 2028 None第16回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) 250億円 当初5年固定(年0.40%)、以降変動 2018年6月12日 2028年6月12日 2023年6月12日*1 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.16 JPY 25.0Bn 0.40% p.a. for the first 5 years,
floating rate thereafterJun. 12, 2018 Jun. 12, 2028
Jun. 12, 2023*1
Tier2資本証券 (2) Tier 2 Securities (2)
Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds
適格旧Tier2 劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital
(2018年9月30日現在/ As of Sep. 30, 2018)
23
国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.
回号
Series発行総額
Issue Amountクーポン
Couponステップアップ
Step-up発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
Moody's/R&I/JCR第15回無担保社債(劣後特約付)*1 180億円 年3.03% なし 2009年9月28日 2029年9月28日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.15*1 JPY 18.0Bn 3.03% p.a. None Sep. 28, 2009 Sep. 28, 2029 None
第17回無担保社債(劣後特約付)*1 350億円 年1.59% なし 2011年9月12日 2021年9月10日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.17*1 JPY 35.0Bn 1.59% p.a. None Sep. 12, 2011 Sep. 10, 2021 None
第18回無担保社債(劣後特約付)*1 300億円 年2.14% なし 2011年9月12日 2026年9月11日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.18*1 JPY 30.0Bn 2.14% p.a. None Sep. 12, 2011 Sep. 11, 2026 None
第19回無担保社債(劣後特約付)*1 630億円 年1.67% なし 2012年2月24日 2022年2月24日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.19*1 JPY 63.0Bn 1.67% p.a. None Feb. 24, 2012 Feb. 24, 2022 None
第20回無担保社債(劣後特約付)*1 470億円 年1.49% なし 2012年6月5日 2022年6月3日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.20*1 JPY 47.0Bn 1.49% p.a. None Jun. 5, 2012 Jun. 3, 2022 None
第21回無担保社債(劣後特約付)*1 800億円 当初7年固定(年1.21%)、以降固定 なし 2012年10月24日 2024年10月24日 2019年10月24日*3 - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.21*1 JPY 80.0Bn 1.21% p.a. for the first 7 years,fixed rate thereafter
None Oct. 24, 2012 Oct. 24, 2024 Oct. 24, 2019*3
第7回無担保社債(劣後特約付)*2 540億円 年2.50% なし 2009年6月3日 2019年6月3日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.7*2 JPY 54.0Bn 2.50% p.a. None Jun. 3, 2009 Jun. 3, 2019 None
第8回無担保社債(劣後特約付)*2 170億円 年1.62% なし 2011年10月31日 2021年10月29日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.8*2 JPY 17.0Bn 1.62% p.a. None Oct. 31, 2011 Oct. 29, 2021 None
第9回無担保社債(劣後特約付)*2 250億円 年2.20% なし 2011年10月31日 2026年10月30日 なし - / A+/ AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.9*2 JPY 25.0Bn 2.20% p.a. None Oct. 31, 2011 Oct. 30, 2026 None
みずほ信託銀行 / Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
回号
Series発行総額
Issue Amountクーポン
Couponステップアップ
Step-up発行日
Issue Date償還期日
Maturity任意償還
Redemption at Issuer's Option格付 Ratings
Moody's/R&I/JCR第2回無担保社債(劣後特約付) 100億円 年2.24% なし 2005年12月20日 2020年12月21日 なし A2 / A+ / AA-
Unsecured Subordinated Bonds No.2 JPY 10.0Bn 2.24% p.a. None Dec. 20, 2005 Dec. 21, 2020 None*1: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank *2: 旧みずほコーポレート銀行発行分 / Issued by former Mizuho Corporate Bank *3: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities
Tier2資本証券 (3) Tier 2 Securities (3)
適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital(2018年9月30日現在/ As of Sep. 30, 2018)
24
長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期
Long-Term
アウトルック
OutlookShort-Term
Long-Term
見通し
OutlookShort-Term
Long-Term
アウトルック
OutlookShort-Term
Long-Term
方向性
OutlookShort-Term
Long-Term
見通し
OutlookShort-Term
みずほフィナンシャルグループ
Mizuho Financial Group A- 安定的
Stable - A1 安定的
Stable P-1 A- 安定的
Stable F1 A+ 安定的
Stable - AA- 安定的
Stable -
みずほ銀行
Mizuho Bank
みずほ信託銀行
Mizuho Trust & Banking
A 安定的
Stable A-1 A1 安定的
Stable P-1 A- 安定的
Stable F1 AA- 安定的
Stable a-1+ AA 安定的
Stable -
みずほ証券
Mizuho Securities A 安定的
Stable A-1 A1 安定的
Stable P-1 - - - AA- 安定的
Stable a-1+ AA 安定的
Stable J-1+
S&P Moody's Fitch R&I JCR
外部格付 Credit Ratings
(2018年9月30日現在 / As of Sep. 30, 2018)
25
その他データ (1) Other Data (1)
BK: 国内個人関連 / Domestic Retail Business-related (管理ベース / managerial basis)
顧客基盤 Customer Base Mar. 2017 Mar.2018 Sep.2018
MMC会員 Number of MMC Members 12,260 12,850 13,120 (千人 / K)
預かり資産10百万円以上顧客 Number of Customers with AUM over JPY 10M 1,260 1,300 1,330 (千人 / K)
チャネル Channel Mar. 2017 Mar.2018 Sep.2018
プレミアムサロン(拠点数) Number of Premium Salons 356 353 354
プラネットブース(拠点数) Number of Planet Booths 165 166 154
フィナンシャルコンサルタント(人数) Number of Financial Consultants 3,148 3,199 3,225
投資運用商品等残高 Balance of Investment Products, etc. Mar. 2017 Mar.2018 Sep.2018
投資信託(除くMMF) Investment Trusts (excl. MMF) 1.52 1.36 1.31 (兆円 / JPY Tn)
年金保険 Individual Annuities 3.17 3.22 3.31 (兆円 / JPY Tn)
外貨預金 Foreign Currency Deposits 0.37 0.44 0.42 (兆円 / JPY Tn)
個人向け国債 JGB Sold to Individuals 0.31 0.26 0.22 (兆円 / JPY Tn)
投資運用商品等販売額 Amount of Investment Products Sold FY2016 FY2017 1H FY2018
投資信託(除くMMF) Investment Trusts (excl. MMF) 0.37 0.48 0.16 (兆円 / JPY Tn)
年金保険 Individual Annuities 0.31 0.32 0.19 (兆円 / JPY Tn)
個人向け国債 JGB Sold to Individuals 0.03 0.02 0.00 (兆円 / JPY Tn)
投資運用商品等収益額 Income associated with Investment Products FY2016 FY2017 1H FY2018
投資信託 Investment Trusts 18.5 19.2 7.0 (十億円 / JPY Bn)
年金保険 Individual Annuities 19.5 13.8 9.0 (十億円 / JPY Bn)
居住用住宅ローン Residential Housing Loans Mar. 2017 Mar.2018 Sep.2018
居住用住宅ローン残高 Balance of Housing Loans for Owner's Residential Housing 9.39 9.04 8.85 (兆円 / JPY Tn)
フラット35残高 Balance of Flat 35 0.91 0.90 0.89 (兆円 / JPY Tn)
FY2016 FY2017 1H FY2018居住用住宅ローン新規実行額 Newly Executed Amount of Housing Loans for Owner's Residential Housing 0.60 0.52 0.22 (兆円 / JPY Tn)
無担保ローン Unsecured Loans Mar. 2017 Mar.2018 Sep.2018
無担保ローン残高 Balance of Unsecured Loans 0.81 0.70 0.64 (兆円 / JPY Tn)
うちカードローン残高 o/w Balance of Card Loans 0.41 0.45 0.45 (兆円 / JPY Tn)
26
シンジケーション関連 Syndicated Loans-related FY2016 FY2017 1H FY2018
収益*1 Income*1 57.4 61.2 21.6 (十億円 / JPY Bn)
組成金額*2 Arranged Amount*2 10,122.5 8,962.9 3,689.6 (十億円 / JPY Bn)
組成件数*2 Number of Arrangements*2 482 431 179 (件数 / Deals)
FY2016 FY2017 1H FY20183,396 3,419 1,955 (百万ドル / USD M)
海外業務粗利益(地域別) Overseas Gross Profits (by Region) FY2016 FY2017 1H FY2018米州 Americas 1,257 1,136 637 (百万ドル / USD M)EMEA EMEA 782 709 414 (百万ドル / USD M)アジア Asia 1,358 1,573 904 (百万ドル / USD M)
海外業務粗利益(日系・非日系別) Overseas Gross Profits (by Customer Segment) FY2016 FY2017 1H FY2018日系 Japanese 1,126 1,299 766 (百万ドル / USD M)非日系 Non-Japanese 2,270 2,120 1,188 (百万ドル / USD M)
海外店貸出残高(地域別) Loan Balance at Overseas Offices (by Region) Mar. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018米州 Americas 71.9 69.9 70.3 (十億ドル / USD Bn)EMEA EMEA 43.1 46.3 53.0 (十億ドル / USD Bn)アジア Asia 98.8 108.4 128.4 (十億ドル / USD Bn)
海外店貸出残高(日系・非日系別) Loan Balance at Overseas Offices (by Customer Segment) Mar. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018日系 Japanese 73.9 77.8 87.3 (十億ドル / USD Bn)非日系 Non-Japanese 140.0 146.8 164.4 (十億ドル / USD Bn)
GI IPS等向けエクスポージャー Exposure to Countries including GIIPS Mar. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018ギリシャ Greece 0.09 0.10 0.09 (十億ドル / USD Bn)アイルランド Ireland 2.42 2.05 2.37 (十億ドル / USD Bn)イタリア Italy 1.86 3.35 2.69 (十億ドル / USD Bn)ポルトガル Portugal 0.24 0.25 0.24 (十億ドル / USD Bn)スペイン Spain 2.89 3.69 2.23 (十億ドル / USD Bn)ロシア Russia 2.26 2.81 2.50 (十億ドル / USD Bn)ブラジル Brazil 5.26 5.06 4.90 (十億ドル / USD Bn)トルコ Turkey 2.00 2.54 1.88 (十億ドル / USD Bn)
海外業務粗利益 Overseas Gross Profits
*1: 各種手数料、金利収益等を含む / including fees and interest income, etc. *2: FG実績、ブックランナーベース (出所)トムソン・ロイター / Aggregate of FG, bookrunner basis. Source: Thomson Reuters
その他データ (2) Other Data (2)
BK: 国際関連 / Overseas Business-related
BK: 国内法人関連 / Domestic Wholesale Business-related (管理ベース / managerial basis)
*3: 含む海外現地法人 / including overseas banking subsidiaries*4: 18年度より管理会計ルールを変更。16年度および17年度の実績は変更後の管理会計ルールに基づき算出 / Changes in management account rules in FY18. Figures for FY16 & FY17 are recalculated based on the new rules*5: 2行合算、含む現地法人 / 2 Banks, including banking subsidiaries*6: 2017年度に管理会計ルールを変更。17/3末の数値は遡及して算出 / New management account rules have been applied in FY17. Figures for Mar. 17 were recalculated based on the new rules
*3*3
*4 *4
*4 *4
*4 *4
*4 *4
*4 *4
*5 *6 *5*6
27
FY2016 FY2017 1H FY2018
不動産業務粗利益 Gross Profits from Real Estate Business 30.0 39.0 15.1 (十億円 / JPY Bn)
うち銀行連携の割合 % of Gross Profits resulting from Collaboration with BK 81% 87% 85%
年金・資産運用・資産管理業務粗利益 Gross Profits from Pension, Asset Management and Asset Custody Business 34.6 36.0 18.7 (十億円 / JPY Bn)
ストラクチャード・プロダクツ業務粗利益 Gross Profits from Structured Products Business 13.8 14.3 7.1 (十億円 / JPY Bn)
株式戦略(証券代行)業務粗利益 Gross Profits from Stock Transfer Agency Business 13.0 13.3 7.5 (十億円 / JPY Bn)
不動産売買取扱高 Real Estate Trading Volume 915.5 906.9 340.7 (十億円 / JPY Bn)
遺言信託新規受託 件数 Number of Testamentary Trusts Newly Entrusted 2.2 2.5 1.4 (千件 / K)
遺言信託新規受託 財産額 Balance of Testamentary Trusts Newly Entrusted 815.6 1,095.2 531.5 (十億円 / JPY Bn)
遺産整理受託件数 Number of Inheritance Arrangements Entrusted 1,041 1,214 645 (件 / Cases)
うち銀行連携の割合 % of Cases resulting from Collaboration with BK 85% 86% 87%
Mar. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018
資産金融商品残高 Balance of Asset Finance Products 1.8 1.7 1.6 (兆円 / JPY Tn)
年金資産受託残高* Balance of Entrusted Assets (Pension Assets) * 12.9 13.4 14.6 (兆円 / JPY Tn)
確定拠出年金 資産管理受託残高 Balance of Defined Contribution Pensions 2.4 2.7 2.9 (兆円 / JPY Tn)
確定拠出年金 資産管理受託件数 Number of Defined Contribution Pensions 1,818 1,977 2,070 (件 / Cases)
管理株主数(除く外国株式) 9,360 9,900 9,950 (千人 / K)
* 投資一任運用分を含む / Including discretionary investment contracts
Mar. 2017 Mar. 2018 Sep. 2018
不動産ノンリコースローン残高 Balance of Non-recourse Real Estate Loans 2.08 2.45 2.52 (兆円 / JPY Tn)
レバレッジドローン残高 Balance of Leveraged Loans 0.82 0.88 0.82 (兆円 / JPY Tn)
Number of Shareholders Managed under the Stock Transfer Agency Business(excl. Overseas Stocks)
その他データ (3) Other Data (3)
TB: 信託関連 / Trust Business-related
2行合算 / 2 Banks
(管理ベース / managerial basis)
28
Rank Company NameU/W Amount
(JPY Bn)Market Share
(%)1 JPMorgan 322.9 15.3 2 野村證券 / Nomura Securities 318.3 15.1 3 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group 293.8 13.9 4 大和証券グループ本社 / Daiwa Securities Group 280.1 13.2 5 モルガン・スタンレー / Morgan Stanley 279.2 13.2 6 ゴールドマン・サックス証券 / Goldman Sachs 248.8 11.8 7 みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group 179.0 8.5
Rank Company NameProceeds(USD M)
Market Share(%)
1 JPMorgan 229,098.3 9.8 2 Bank of America Merrill Lynch 213,304.1 9.1 3 Wells Fargo & Co 147,074.7 6.3 4 Citi 136,609.2 5.8 5 三菱UFJフィナンシャル・グループ / Mitsubishi UFJ Financial Group 93,927.0 4.0 6 みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group 81,111.6 3.5
Rank Company NameDeal Value
(USD M)Market Share
(%)1 Bank of America Merrill Lynch 31,547.3 14.1 2 JPMorgan 23,872.3 10.7 3 Citi 21,057.9 9.4 4 Morgan Stanley 18,500.9 8.3 5 Wells Fargo Securities 17,888.4 8.0
12 みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group 7,332.3 3.3
…
Rank Company NameU/W Amount
(JPY Bn)Market Share
(%)1 みずほ証券 / Mizuho Securities 2,001.3 20.5 2 SMBC日興証券 / SMBC Nikko Securities 1,917.5 19.6 3 野村證券 / Nomura Securities 1,908.0 19.5 4 大和証券 / Daiwa Securities 1,779.1 18.2 5 1,417.1 14.5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities
Rank Company Name No. of DealsAmount(JPY Bn)
1 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group 81 6,858.4 2 みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group 74 8,803.2 3 野村證券 / Nomura Securities 51 9,937.2 4 33 17,565.4 5 Plutus Consulting 30 152.0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities
Rank Company NameProceeds
(JPY Bn)Market Share
(%)1 みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group 3,689.6 37.1 2 三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group 2,482.5 24.9 3 三菱UFJフィナンシャル・グループ / Mitsubishi UFJ Financial Group 2,352.5 23.6 4 Credit Agricole 482.3 4.8 5 JPMorgan 205.4 2.1
リーグテーブル League Tables
Apr.18 – Sep.18, bookrunner basis. Source: Thomson Reuters
2018/4 – 2018/9、ブックランナーベース (出所)トムソン・ロイター
国内公募債総合 /Total Japan Publicly Offered Bonds
2018/4 – 2018/9 、引受金額ベース、条件決定日ベース。普通社債、投資法人債、財投機関債、地方債(主幹事方式)、サムライ債、優先出資証券の合算、自社債を除く (出所)アイ・エヌ情報センターのデータを基にみずほ証券にて作成
Apr.18 – Sep.18, underwriting amount and pricing date basis. Deals including Straight bonds, Investment corporation bonds, Zaito institutionbonds, Municipal bonds (Lead manager method only), Samurai bonds and Preferred securities (excluding own debt)Source: Prepared by SC based on data from I-N Information Systems
内外エクイティ総合 /Total Equity Underwriting Worldwide
2018/4 – 2018/9 、引受金額ベース、条件決定日ベース。新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算(REIT含む)
(出所)トムソン・ロイターApr.18 –Sep.18, underwriting amount basis, pricing date basis. Deals including Initial public offerings, Public offerings, Convertible bonds and REITsSource: Thomson Reuters
シンジケートローン(国内)/ Syndicated Loans (Japan)
Apr.18 –Sep.18, bookrunner basis, financial closing date basis. Source: Thomson Reuters
2018/4 – 2018/9、ブックランナーベース 、フィナンシャルクローズ日ベース、(出所)トムソン・ロイター
2018/4 – 2018/9 、件数ベース、日本企業関連、不動産案件除く (出所)トムソン・ロイター
Apr.18 –Sep.18, number of deals. Any Japanese related deals (excluding real estate deals) Source: Thomson Reuters
M&A(日本企業関連) /M&A Advisory for Announced Deals (Japan Corporations)
シンジケートローン(グローバル)/ Syndicated Loans (Global)
米州DCM /Americas Debt Capital Market (DCM)
Apr.18 –Sep.18, bonds issued by investment grade corporations in the Americas, bookrunner basis Source: Dealogic2018/4 – 2018/9 、投資適格の企業が発行する債券ブックランナーベース (出所)Dealogic
29
38%
23%
18%
20%
BK 71%
TB 7%
SC 14%
会社概要 Company Overview
FY2015 FY2016 FY2017
総資産 / Total Assets 193.4 200.5 205.0 (兆円 / JPY Tn)
貸出金 / Loans and Bills Discounted 73.7 78.3 79.4 (兆円 / JPY Tn)
預金及び譲渡性預金 / Deposits & NCD 117.4 130.6 136.4 (兆円 / JPY Tn)
純資産 / Total Net Assets 9.3 9.2 9.8 (兆円 / JPY Tn)
普通株式等Tier1比率 / CET1 Ratio 10.50 11.34 12.49 (%)
完全施行ベース*2 / Fully-effective basis*2 10.85 11.37 12.49 (%)
連結粗利益 / Gross Profits 2,221 2,092 1,915 (十億円 / JPY Bn)
業務純益 / Net Business Profits 852 663 457 (十億円 / JPY Bn)
親会社株主純利益/ Net Income Attributable to FG 670 603 576 (十億円 / JPY Bn)
ROE 8.3 7.2 6.5 (%)
セグメント別連結粗利益構成比 / Gross Profits by Segment (FY2017)
CIC
その他Others*3
8%
RBC
GCC
GMC
AMC3%
エンティティ別 / By Entity カンパニー / By In-house Company(管理会計 / management account)
*3: 各子会社間の内部取引として連結消去すべきものを含むIncluding items which should be eliminated as internal transactions between subsidiaries on a consolidated basis
(2018年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2018)
商号
Company Name株式会社みずほフィナンシャルグループ
Mizuho Financial Group, Inc.
上場証券取引所
Stock Exchange東京第1部 / Tokyo Stock Exchange (First Section) (8411)ニューヨーク / NYSE (MFG)
代表者*1
Representative*1取締役 執行役社長 グループCEO 坂井 辰史
Tatsufumi Sakai, President & Group CEO
従業員数
No. of Employees80,127内 正社員:60,051 (BK 38,058, TB 5,019, SC 9,091)
店舗及び拠点数
No. of Offices
国内 / Japan: 800 (BK 465, TB 60, SC 275)海外 / Outside Japan: 117 offices in 38 countries & regions
エンティティ別 / By Entity: BK 89, TB 1, SC 23, AM 4地域別 / By Region: Americas 40, EMEA 23, Asia & Oceania 54
その他子会社
Other Subsidiaries銀行
Banking (BK)信託
Trust (TB)証券
Securities (SC)
GPU
RCU
5カンパニー / 5 In-house Companies 2ユニット/2 Units
持株会社 / Holding Company (FG)
RBC • 個人 / Individuals• 中堅・中小企業 / SMEs & Middle-market Corporations
CIC • 大企業 / Large corporations• 金融・公共法人 / Financial Institutions & Public-sector Entities
GCC • 米州 / Americas• 欧州 / EMEA
GMC • 投資家 / Investors
• 東アジア / East Asia
• アジア・オセアニア / Asia & Oceania
AMC • 投資家 / Investors
(連結 / Consolidated)
*1: 2018年4月1日現在As of Apr. 1 2018
*2: 2016年3月末までは第11回第11種優先株式を含む(2016年3月末残高:989億円、2016年7月1日に一斉取得済)Including the Eleventh Series Class XI Preferred Stocks up to Mar. 2016 (the balance as of Mar. 2016: JPY 98.9bn, mandatory conversion on Jul. 1, 2016)
30
株式関連情報Stock Information
上場証券取引所・証券コード
Stock Exchange Lis tings / Ticker
東京第1部:8411
ニューヨーク*:MFG
Tokyo Stock Exchange (Fi rs t Section): 8411
New York Stock Exchange*: MFG
発行済普通株式数
(2018年9月30日時点)
Number of Is sued Sharesof Common Stock(As of Sep. 30, 2018)
25,392,498,945 (株 / shares) 個人その他 / Individuals and
Others30.25%
金融機関 / Financial
Institutions28.15%
証券会社/ Securities
Companies5.61%
その他の国内法人 / Other Domestic
Companies12.34%
政府および地
方公共団体 / National & Municipal
Government0.03%
外国法人等 / Foreign Investors
23.62%
所有者別割合
% vs. Total Number of Share Unit
FY2016 FY2017 FY2018
JPY 7.50 JPY 7.50JPY 7.50
(estimate)
中間配当
Interim Cash DividendsJPY 3.75 JPY 3.75 JPY 3.75
期末配当
Fisca l Year-end Cash DividendsJPY 3.75 JPY 3.75
JPY 3.75(estimate)
年間配当金
Annual Cash Dividends
普
通
株
有
率
%
普通株式関連情報 Information regarding Common Stock
(参考)1株当たり配当(Reference) Cash Dividends per Share
* 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場ADRs (American Depositary Receipts) listed on the New York Stock Exchange
(自己株式を含む / including treasury stock)
(2018年9月30日時点)(As of Sep. 30, 2018)