www.maps.com.br

Esta apresentação foi preparada pela M APS S .A . (M APS) e o seu conteúdo é estritamente confidencial e de uso exclusivo do cliente. N enhuma de suas partes pode ser veiculada, transcrita ou reproduzida para distribuição fora da organização do cliente, sem

prévio consentimento por escrito da M APS . Este material foi elaborado para fins de apoio a uma apresentação oral e não tem por objetivo fazer o registro completo do assunto abordado na referida apresentação. As opiniões aqui apresentadas expressam o

julgamento da M APS até a presente data, estando sujeitas a alterações.

MAPS SoluMAPS Soluçções & Serviões & Serviççosos

Sistemas deSistemas deSistemas deSistemas de

M issão C rM issão C rM issão C rM issão C rííííticaticaticatica

Q ualidadeQ ualidadeQ ualidadeQ ualidade

de P rodutosde P rodutosde P rodutosde P rodutos

SistemasSistemasSistemasSistemas

G erenciaisG erenciaisG erenciaisG erenciais

P rocessos deP rocessos deP rocessos deP rocessos de

N egN egN egN egóóóóciociociocio

M ercado eM ercado eM ercado eM ercado e

InstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentos

FinanceirosFinanceirosFinanceirosFinanceiros

G estão deG estão deG estão deG estão de

R iscosR iscosR iscosR iscos

SoluSoluSoluSoluççççõesõesõesões C ompletasC ompletasC ompletasC ompletas dededede

A lto A lto A lto A lto ValorValorValorValor A gregadoA gregadoA gregadoA gregado

a em presa MAPS

SoluçõesGerenciais eRegulatórias

Solução de Controle de Risco de Mercado e Liquidez

Solução de Riscos Operacionais e Controles Internos

AMON

MAPS

Funcionalidades/Módulos Características

� Cobertura dos principais tipos de cálculos em análise de riscos (MTM, VaR, PV01, Gap, etc)

� Inclusão dos principais modelos de estimação de volatilidade

� Stress Analysis

� Backtesting

� Liderança de mercado há mais de 10 anos

� Solução adotada pelo BACEN para o SMM (Sistema de Monitoramento de Mercado

� Solução integrante do estabelecimento da “bandas” de mercado da CETIP (Ranger)

� Mais de 70 clientes compreendendo instituições financeiras e não financeiras

� Altamente escalável, com excelente aproveitamento da infra-estrutura disponível e de fácil integração.

� Solução adotada por bancos de grande e médio porte

Solução Gerencial de Atribuição de Performance

INDUS � Elementos analisadosRetorno financeiro de cotas e operações

� Formas de cálculoEquivalente percentual, excedente aritmético e excedente geométrico

� Decomposição do retorno

� Análise dos resultados

Produtos

� MihosMódulo qualitativo

� HathorCalendário de obrigações

� HorusMódulo quantitativo

� ThothAlocação de Capital p/ Basiléia (métodos padronizados)

� SobekConsultas e Relatórios

� Agilidade e apoio para tomada de decisão

� Flexibilidade de análises e parametrizações de cálculos

� Rápida integração com os diversos sistemas corporativos

� Arquitetura modular e extensível

Produtos

SoluçõesOperacionais

Solução de Custódia e Controladoria de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas

Solução de mensageria para SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro) e para o CCSFN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)

PAX

PEGASUS

Funcionalidades/Módulos Características

� Controle de todos os ativos negociados no mercado financeiro

� Cálculo de Patrimônio Líquido e Cota das Carteiras

� Contabilidade padrão COFI� Controle de Caixa on-line� Conciliação de posições SELIC,

CETIP, BMA, BMD, CBLC� Atende requisitos regulatórios

CVM, BACEN, ANBID� Precificação MTM e Curva

Contábil� Liquidação integrada SPB

� Online/Real Time � Foco no Cliente do Cliente� Processamento de alto volume de

carteiras (benchmark = 10 mil/hora); alta produtividade

� Ferramentas de automatização de testes, processos de garantia de qualidade e produtividade

� Implantação através de arquivos padronizados

� Integração garantida através de data feeder e ferramenta de conversão de lay-outs

� Tratamento de informações sensíveis: segurança, auditoria, rastreabilidade, escalabilidade e tolerância a falhas

� On-line / Real Time� Alto volume / escalabilidade� Missão Crítica (não pode parar)� Multi-plataforma (homologado em

ambientes Mainframe, Risc, Intel e Linux)

� Homologado com visão de tolerância a falhas, hacker test, contingência e performance

� RTM (Real Time Monitor)� Integrado com todos os sistemas

de um banco

� MercuriusMensageria SPBPiloto de ReservasPiloto de CIPRedirecionamento CIP/STRControle de LiquidezMonitoramento de LiquidaçõesMonitoramento de MensagensContingência BACENContingência CIP

� MantusMensageria CCSFNMonitoramentoCarga de Dados dos Sistemas LegadosContingência

Serviços

Tipos de Serviços

Treinamento

Consultoria

Implantação de Produtos

Projetos de desenvolvimento de sistemas

• Projetos de desenvolvimento de sistemas abrangendo todas as fases (Desenho Funcional, Desenho Técnico, Construção, Homologação e Implantação) reunindo equipe multidisciplinar com especialização em negócios.

• Foco em projetos de naturezas relacionadas aos temas / assuntos tratados pelos produtos oferecidos pela MAPS e de sua área de conhecimento / atuação.

• Os projetos são desenvolvidos sob metodologia de desenvolvimento de sistemas da MAPS bem como modelo de gestão e acompanhamento de projetos eventualmente adaptados aos padrões definidos pelo Cliente.

• Projetos que visam a implantação dos produtos da MAPS abrangendo os aspectos de integrações com o ambiente do cliente, instalação dos produtos, customizações e treinamento.

• Os projetos são desenvolvidos sob metodologia de desenvolvimento de sistemas da MAPS bem como modelo de gestão e acompanhamento de projetos.

• Projetos voltados a mapeamento e revisão de processos, mapeamento de riscos, definição de políticas e procedimentos para os temas de atuação da MAPS, sejam eles referentes a Risco de Mercado, Risco Operacional, Risco de Crédito, Custódia e Asset Management.

• Treinamentos voltados ao uso dos produtos oferecidos pela MAPS bem como sobre os temas de atuação da MAPS, sejam eles referentes a Risco de Mercado, Risco Operacional, Risco de Crédito e Asset Management.

Alocação

• Projetos voltados a alocação de profissionais para trabalhos voltados à área de atuação da MAPS, sejam eles referentes a Risco de Mercado, Risco Operacional, Risco de Crédito, Custódia e Asset Management. Compreende trabalhos de auditoria, homologação de produtos e processamento (back-office).

www.maps.com.br

Esta apresentação foi preparada pela M APS S .A . (M APS) e o seu conteúdo é estritamente confidencial e de uso exclusivo do cliente. N enhuma de suas partes pode ser veiculada, transcrita ou reproduzida para distribuição fora da organização do cliente, sem

prévio consentimento por escrito da M APS . Este material foi elaborado para fins de apoio a uma apresentação oral e não tem por objetivo fazer o registro completo do assunto abordado na referida apresentação. As opiniões aqui apresentadas expressam o

julgamento da M APS até a presente data, estando sujeitas a alterações.

C ontexto da Metodologia de Mapeam ento de R iscos

O peracionais

C ontexto da Metodologia de C ontexto da Metodologia de Mapeam ento de R iscos Mapeam ento de R iscos

O peracionaisO peracionais

Práticas Seguras para o Gerenciamento e Supervisão do Risco Operacional (Sound Practices)

O que é esse documento?

Documento publicado pelo BIS em fevereiro de 2.003 que enumera uma série de práticas para o Gerenciamento do Risco Operacional, contextualizando:

� Possui 10 princípios e visa fornecer uma estrutura efetiva de gerenciamento e supervisão de risco operacional, para uso dos bancos e autoridades supervisoras.

Importante: É a base conceitual da Resolução 3.380. A sua estrutura e os seus conceitos e definições estão presentes na norma brasileira na íntegra.

Estrutura de G erenciam ento de R isco O peracional

Fonte: FEB R AB AN

Estratégia de Risco

Operacional

Estratégia de Risco

Operacional

Tolerância e Apetite ao

Risco

Tolerância e Apetite ao

Risco

Revisão e Atualização das Políticas

Revisão e Atualização das Políticas

Comunicação entre as Áreas

Envolvidas

Comunicação entre as Áreas

Envolvidas

Monitoramento de Limites

Monitoramento de Limites

Mensuração da

Performance

Mensuração da

Performance

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional

Papéis e Envolvimento

da AA

Papéis e Envolvimento

da AA

Comitê de Risco

Comitê de Risco

Funções X Unidades de

Negócios

Funções X Unidades de

Negócios

Independência das Funções de RO e Auditoria

Independência das Funções de RO e Auditoria

DefiniçãoDefinição

Mapeamento da linhas de

Negócios

Mapeamento da linhas de

Negócios

Identificação dos Eventos de Riscos

Identificação dos Eventos de Riscos

Correlação entre Eventos e Linha

de Negócios

Correlação entre Eventos e Linha

de Negócios

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Auditoria ExternaAuditoria Externa

Programa de Compro-

metimento -AA x Gestão

Programa de Compro-

metimento -AA x Gestão

Procedi-mentos de

GRO

Procedi-mentos de

GRO

Identificação/Avaliação

Identificação/Avaliação

Monitora-mento de

Riscos

Monitora-mento de

Riscos

Controle/Transferência/

Mitigação

Controle/Transferência/

Mitigação

Desenho e Monitoramento

do Processo

Desenho e Monitoramento

do Processo

Doc. Políticas e Procedimentos

das Áreas

Doc. Políticas e Procedimentos

das Áreas

Base de PerdasBase de Perdas

Modelo de Mensuração e

Abordagem

Modelo de Mensuração e

Abordagem

Reporte de Perdas e

Ocorrências

Reporte de Perdas e

Ocorrências

Conheci-mento

Técnico

Conheci-mento

Técnico

Procedimento para Coleta de

Dados

Procedimento para Coleta de

Dados

Tecnologia para Coleta de Dados

Tecnologia para Coleta de Dados

Cálculo de Capital

Cálculo de Capital

Relacionamento com Alocação K

Econômico

Relacionamento com Alocação K

Econômico

Metodologia c/ aproximação

Contábil

Metodologia c/ aproximação

Contábil

Análise de Impacto e Mitigação

Análise de Impacto e Mitigação

Ajustes Quantitativos/Scorecards

Ajustes Quantitativos/Scorecards

Implementação dos Cálculos Gerenciais

Implementação dos Cálculos Gerenciais

Relatórios GerenciaisRelatórios Gerenciais

Comunicação Interna

Comunicação Interna

Divulgações Externas

Divulgações Externas

TreinamentoTreinamento

RecursosRecursos

Estratégias e Políticas

Estratégias e Políticas

Modelo de Gestão

Modelo de Gestão

Definição de Risco

Operacional

Definição de Risco

OperacionalAuditoriaAuditoria

Gerenciamento de Risco

Operacional

Gerenciamento de Risco

Operacional

Metodologia Análise de

Dados

Metodologia Análise de

Dados

Cálculo de Alocação de

Capital

Cálculo de Alocação de

Capital

Divulgação e Processo de Comunicação

Divulgação e Processo de Comunicação

Treinamento e

Capacitação

Treinamento e

Capacitação

Ambiente Adequado de GerenciamentoAmbiente Adequado de Gerenciamento Estrutura de GerenciamentoEstrutura de Gerenciamento Divulgação e CapacitaçãoDivulgação e Capacitação

Ações Derivadas dos Princípios

Práticas Seguras para o Gerenciamento e Supervisão do Risco Operacional

Estrutura de G erenciam ento de R isco O peracional

Fonte: FEB R AB AN

Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional

Obter um panorama geral dos riscos nas empresas de forma rápida e com baixo custo.

Estabelecer critério de escolha dos processos internos com maior potencial de risco para maior detalhamento.

Estabelecer uma classificação de áreas prioritárias para posterior verificação com ferramentas mais precisas.

Permitir o processo de mensuração dos riscos destes eventos de perda.

Avaliar e classificar os riscos em controláveis e não controláveis, as perdas em esperadas, inesperadas e catastróficas.

O critério adotado possui limitações quanto a correlação entre parâmetros adotados e riscos reais, constituindo numa avaliação relativamente superficial.

Exige bom senso e conhecimento da empresa para se conseguir chegar a uma avaliação real dos riscos.

Exige conhecimento, experiência e expertise dos avaliadores

Através de abordagens top-down,identificar os processos ou áreas com maiores potenciais de perdas, considerando parâmetros como volume de recursos, severidade e freqüência de perdas ocorridas, entre outros.

Usar demonstrações financeiras, relatórios de perdas, matriz de riscos produzidas e informações do inventário para a obtenção de uma visão geral da presença do risco.

Avaliar o processo e os recursos alocados no processo para identificar os fatores de risco e os eventos de perdas.

Agregar os riscos de diferentes eventos.

Identificação e avaliaçãoEscolher os processos relevantes para mapeamento dos riscos

Identificar abordagem top-down.Avaliação primária de risco operacional.

Identificação e AvaliaçãoSecundária do risco - Abordagem Botton-up – mapeamento dos riscosIdentificar os fatores de risco e os eventos de perda dos processos selecionados. A resolução nº3.380 trás 8 sub-tipos de eventos de risco.

Aos 8 sub-tipos de eventos de risco podem ser associados a processos, produtos e atividades.

Atividades Ações Objetivos Desafios

Identificação e Avaliação

Fonte: FEB R AB AN

www.maps.com.br

Esta apresentação foi preparada pela M APS S .A . (M APS) e o seu conteúdo é estritamente confidencial e de uso exclusivo do cliente. N enhuma de suas partes pode ser veiculada, transcrita ou reproduzida para distribuição fora da organização do cliente, sem

prévio consentimento por escrito da M APS . Este material foi elaborado para fins de apoio a uma apresentação oral e não tem por objetivo fazer o registro completo do assunto abordado na referida apresentação. As opiniões aqui apresentadas expressam o

julgamento da M APS até a presente data, estando sujeitas a alterações.

Estudo de C aso – Mapeam ento de R iscos O peracionais

Estudo de C aso E studo de C aso –– Mapeam ento de Mapeam ento de R iscos O peracionaisR iscos O peracionais

P rocessamento de P rodutos e S erviços de Exportação

N egociação de C arta de C rédito em B oa O rdem

Verificação de Limite do B anqueiro Emissor /C onfirmador da C arta de C rédito

C onferência dos D ocumentos de Exportação

Mapeam ento de Processos

Processo

Sub-processo

Etapa

Empresa: B anco M aps / Área: G erência de C âmbio e C réditos Especiais

C âm bio – N egociação de C arta de C rédito de Exportação

O bjetivos da Área• Formalizar O perações com C lientes • Avaliar D ocumentação das O perações• P rocessar O perações de C âmbio• P rocessar Liquidação Financeira

Processamento de Produtos e Serviços de Exportação

Negociação de Carta de Crédito em Boa Ordem

Verificação de Limite do Banqueiro Emissor /Confirmador da Carta de Crédito

C ontrole de P rodutos e S erviços de C âmbio

C ontrole de P rodutos e S erviços de Exportação

C ontrole de C onferência de D ocumentos de C artas de C rédito

Conferência dos Documentos de Exportação C ontrole de tomada de limite de crédito de B anqueiro

Mapeam ento de C ontroles

Processo

Sub-processo

Etapa C ontrole

Empresa: B anco M aps / Área: G erência de C âmbio e C réditos Especiais

C âm bio – N egociação de C arta de C rédito de Exportação

Processamento de Produtos e Serviços de Exportação

Negociação de Carta de Crédito em Boa Ordem

Verificação de Limite do Banqueiro Emissor /Confirmador da Carta de Crédito

N egociação de C arta de C rédito sem a verificação de limite de crédito para o B anqueiro

•Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades •P erdas por não C onformidade nos processos com C lientes •N ão conformidade no deferimento de operação de crédito

Controle de Produtos e Serviços de Câmbio

Controle de Produtos e Serviços de Exportação

Controle de Conferência de Documentos de Cartas de Crédito

Conferência dos Documentos de Exportação

N egociação de C arta de C rédito com discrepância nos documentos

•Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades •P erdas por não C onformidade nos processos com C lientes •Falta de documentos legais ou documentos incompletos

Controle de tomada de limite de crédito de Banqueiro

Mapeam ento de R iscos

Processo

Sub-processo

Etapa Controle

Fragilidade

Tipo E vento Perda

Empresa: Banco Maps / Área: Gerência de Câmbio e Créditos Especiais

N ão está assegurado que o responsável pela conferência dos documentos observe todos os pontos que constituam risco para identificação das discrepâncias nas C artas de C rédito devido a complexidade das diversas variáveis requeridas em cada modalidade de exportação

O questionário (checklist) utilizado atualmente pela instituição não reflete a diversidade e complexidade da análise das cartas de crédito negociadas face aos produtos e serviços negociados pelo mercado

O processo atual é manual e não garante a verificação adequada da disponibilidade dos limites de banqueiro correspondente

C ausas da Fragilidade

C âm bio – N egociação de C arta de C rédito de Exportação

Q uantidade de C artas de C rédito de Exportação N egociadasIC R

Processamento de Produtos e Serviços de Exportação

Negociação de Carta de Crédito em Boa Ordem

Verificação de Limite do Banqueiro Emissor /Confirmador da Carta de Crédito

Negociação de Carta de Crédito sem a verificação de limite de crédito para o Banqueiro

•Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades •P erdas por não C onformidade nos processos com C lientes •N ão conformidade no deferimento de operação de crédito

C ontrole de P rodutos e S erviços de C âmbio

C ontrole de P rodutos e S erviços de Exportação

C ontrole de C onferência de D ocumentos de C artas de C rédito

Conferência dos Documentos de Exportação

Negociação de Carta de Crédito com discrepância nos documentos

•Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades •P erdas por não C onformidade nos processos com C lientes •Falta de documentos legais ou documentos incompletos

C ontrole de tomada de limite de crédito de B anqueiro

Associação dos C ontroles com os R iscos (TEP)

Processo

Sub-processo

Etapa C ontrole

Fragilidade

Tipo E vento Perda

Empresa: B anco M aps / Área: G erência de C âmbio e C réditos Especiais

C âm bio – N egociação de C arta de C rédito de Exportação

C âm bio – N egociação de C arta de C rédito de Exportação

P rocessamento de P rodutos e S erviços de Exportação

N egociação de C arta de C rédito em B oa O rdem

Verificação de Limite do B anqueiro Emissor /C onfirmador da C arta de C rédito

N egociação de C arta de C rédito sem a verificação de limite de crédito para o B anqueiro

Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades

Perdas por não Conformidade nos Processos com Clientes

Não conformidade no deferimento de operação de crédito

Controle de Produtos e Serviços de Câmbio

Controle de Produtos e Serviços de Exportação

Controle de Conferência de Documentos de Cartas de Crédito

C onferência dos D ocumentos de Exportação

N egociação de C arta de C rédito com discrepância nos documentos

Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades

Perdas por não Conformidade nos Processos com Clientes

Falta de documentos legais ou documentos incompletos

Controle de tomada de limite de crédito de Banqueiro

Planos de Ação

Processo

Sub-processo

Etapa C ontrole

Fragilidade

Tipo E vento Perda

Empresa: B anco M aps / Área: G erência de C âmbio e C réditos Especiais

R evisão dos pontos de controle (C hecklist) na C onferência de C arta de C rédito de Exportação

R evisão do processo de verificação de limite de B anqueiros C orrespondentes

R evisão dos Limites de A lçadas na N egociação de C arta de C rédito de Exportação.

Planos de Ação